（数量经济学专业论文）中国对外贸易与经济增长关系实证分析.pdf

中文摘要 首先，本文阐述了对外贸易与经济增长的关系以及对国内外的研究进展进行 了回顾，利用一些数据分析，概括出我国改革开放以来外贸和经济增长的基本情 况，并阐述了我国外贸政策方面的演变情况。其次，对外贸与经济增长关系之间 的建模方法一协整理论作了系统的介绍。然后，在理论研究和实证研究回顾的 基础之上，本文采用实证分析的方法，得出了我国对外贸易促进经济增长的结论。 在整个实证分析的过程中，对数据的处理均利用了e v i e w s 软件。 在实证分析方面，本文选取了我国改革开放以来( 1 9 7 8 - - 2 0 0 4 ) 各变量的数 据作为样本，采用的建模方法主要是协整理论，整个部分的实证分析是从静态分 析到动态分析，从整体研究到部分研究展开的，并且得出了一个共同的结论，就 是我国外贸对经济增长的促进作用。 最后，本文针对我国外贸与经济增长的现状，结合实证分析的结果，提出了 一些有利于外贸促进我国经济增长的政策建议。 关键词：对外贸易经济增长协整实证分析 a b s t r a c t f i r s t l y , t h et h e s i se x p o u n d st h er e l a t i o n s h i pb e t w e e nc h i n a sf o r e i g nt r a d ea n d e c o n o m i cg r o w t ha n dr e v i e w st h ep r o g r e s s e si ne x i s t i n gr e s e a r c h e sa b r o a da n da t h o m e ag e n e r a ls i t u a t i o no fc h i n a sf o r e i g nt r a d ea n de c o n o m i cg r o w t hi sd e s c r i b e d i n t h i st h e s i ss i n c ec h i n a sr e f o r ma n do p e n i n gp o l i c yh a db e e n i m p l e m e n t e d s e c o n d l y , ac o i n t e g r a t i o nt h e o r yi si n t r o d u c e ds y s t e m i c a l l y , w h i c hi st h em e t h o do f b u i l d i n gt h em o d e lo fr e l a t i o nb c t w e c nc h i n a sf o r e i g nt r a d ea n de c o n o m i cg r o w t h o nt h eb a s i so ft h ec a s es t u d yr e s u l t sa n dc h i n a sg e n e r a ls i t u a t i o no ff o r e i g nt r a d e a n de c o n o m i cg r o w t h ，i ti sr e v e a l e dt h a tf o r e i g nt r a d ec a ni m p r o v ee c o n o m i cg r o w t h i nt h ec o u r s eo f c a s es t u d y , t h es o f t w a r eo f e v i e w si su s e dt od e a lw i t ht h ed a t a i nt h ec a s eg a y , t h et h e s i su 螂r e a lw o d dd a t as i n c ec h i n a sr e f o r ma n d o p e n i n gp o l i c yh a db e e ni m p l e m e n t e d ( 1 9 7 8 - - 2 0 0 4 ) t h em e t h o do f b u i l d i n gm o d e li s o ft h ec o i n t e g r a t i o nt h e o r y t h ew h o l ec a s es t u d yi sc a r d e do u tf r o ms t a t i ct o d y n a m i ca n a l y s i s ，f r o mw h o l es t u d yt op a r ts t u d y a sar e s u l t , ac o n c l u s i o ni sm a d e t h a tt h ef o r e i g nt r a d eh a sap o s i t i v ee f f e c to ne c o n o m i cg r o w t h b a s e do nt h ec a s es t u d ya n dc h i n a sg e n e r a ls i t u a t i o no fb o t hf o r e i g ni h l d ea n d e c o n o m i cg r o w t h ，s o m es u g g e s t i o n so fb o o s t i n gf o r e i g nt r a d e sp o s i t i v ei n f l u e n c eo i l e c o n o m i cg r o w t hi nc h i n ar r em a d e ” k e y w o r d s ：f o r e i g nt r a d e ，e c o n o m i cg r o w t h ，c o - i n t e g r a t i o n ，c a s es t u d y 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的 研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表 或撰写过的研究成果，也不包含为获得鑫盗盘堂或其他教育机构的学位或证 书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中 作了明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者签名： 弘匀刻 签字日期：2 ，巧年月帕 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解鑫注盘鲎有关保留、使用学位论文的规定。 特授权墨生盘堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检 索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校 向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学位论文作者签名： 矽彬 签字日期：枷年朋玑 声一 勿一 天津大学硕士学位论文 第一章绪论 1 1 选题背景 第一章绪论 世纪之交，国际政治经济格局正在向多极化发展。经济全球化已成为了一种 必然的趋势，身处飞速发展、日新月异的世界潮流之中的中国，面临着巨大的发 展机遇与挑战，自身也在经历着一场深刻的经济与与社会变革。 2 0 年改革开放的风风雨雨，中国艰难的步上了内部市场化、外部国际化的 正轨。其中引人注目的是：改革开放以来，中国经济的高速发展伴随着出口的强 劲扩展；而有关经济增长与对外贸易的问题，一直是多年以来经济学领域非常热 点的问题之一。而对于中国目前所处时代背景的特点，使得研究中国对外贸易与 经济增长关系有非常深刻的意义。 1 1 1 现实背景 众所周知，自a 2 0 世纪6 0 年代亚洲“四小虎”实行出口导向的发展策略以后， 其强劲的增长势头一直持续到2 0 世纪9 0 年代，在经济上取得了举世瞩目的成就 ( 1 9 6 1 1 9 9 0 的平均增长率：香港：6 6 1 ，韩国：7 ，新加坡：6 9 2 ，台湾： 6 4 4 ) i 相对比，美国此问平均增长率为2 0 5 ；与此相对的是拉丁美洲实行进 口代替政策而导致的经济增长停滞，于2 0 世纪8 0 年代和9 0 年代纷纷转向出口导向 的经济发展策略，但是其结果( 自从实行贸易自由化以来) 却是脆弱的经济增长、 日益拉大的收入差距。钱纳里指出，在战后，国际贸易对准工业国相当重要。那 些选择并能够采取开放发展战略一以制造业产品出口为基础的国家和那些采 取内向型发展战略的国家相比，增长更快并且结构转变率更高。这些国家实绩的 改善，是和国际贸易即出口和进口对一个国家的两种不同作用相关。表1 1 、表 l - 2 为东亚经济体与部分欧美主要资本主义国家在1 9 6 0 - 1 9 9 7 年年问g d p 增长速 度的对比，可以看出，东亚经济体在二战后g d p 增长速度有多么惊人。 天津大学硕士学位论文 第一章绪论 表1 i1 9 6 0 - 1 9 9 7 年东亚经济体g d p 增长速度( ) 韩国 新加坡 中国香港 中国台湾 马来西亚 印度尼西亚 中国 8 6 8 8 1 0 0 9 3 6 5 3 9 9 5 8 5 9 3 9 7 7 8 7 6 9 4 6 6 6 9 9 1 5 2 6 1 1 0 2 7 2 7 2 5 1 3 6 4 8 7 7 5 9 表1 - 21 9 6 0 1 9 9 7 年主要资本注意国家g d p 增长速度( ) 联邦德国 法国 英国 美国 4 5 5 6 3 1 4 0 2 4 3 1 1 4 2 6 o 5 o 9 0 4 0 9 2 ，8 2 i 2 3 3 3 6 2 9 0 8 1 7 3 4 东亚经济体快速的经济增长的一个重要表现是人均产出的迅速提高。世界经 济史表明，为了实现人均产出增长一倍，英国从1 7 8 0 年起用去y 5 8 年的时间，美 国从1 8 3 9 年起花了4 7 年，日本从1 9 世纪8 0 年代起用了3 4 年，而二次世界大战后走 上经济增长之路的韩国从2 0 世纪6 0 年代中后期起用了1 1 年，中国大陆从7 0 年代末 起仅用了1 1 年，中国台湾在1 9 6 3 年以后，人均g d p 差不多每7 年翻了一番。 伴随着经济的增长，东亚经济体的贸易对经济增长的作用也越来越明显。主 要表现在贸易占g d p 比重不断的上升。 2 天津大学硕士学位论文 第一章绪论 其次，一方面尽管自改革开放以来中国经济一直以较快速度增长( 1 9 8 1 1 9 9 5 的年均增长率达1 0 1 6 ，增长最快的年份1 9 9 2 年增长率为1 4 ) ，但自从1 9 9 6 以 来，中国的经济增长速度虽然依然位于世界前列，但是已经有逐渐降低的迹象 ( 1 9 9 6 年为9 8 1 9 9 7 年为8 6 1 9 9 8 年为7 8 ，1 9 9 9 年为7 2 ) ；另一方面，中国 外贸的规模一直在扩大，中国的开放度在不断的个提高( 主要以对外贸易依存度 来衡量，其他的衡量指标还有很多：如平均关税水平、非关税壁垒的覆盖程度、 f d i 的增长速度及其在g d p 中的比重) ，且中国已加入了w t o ，这对中国贸易及 经济的发展意义重大；1 9 8 0 年中国外贸的依存度只有1 2 6 ，而到了2 0 0 3 年我国 的外贸依存度已经超过了6 0 ，从而进行贸易对中国经济增长质量及增长前景影 响的研究显得颇为重要。 1 1 2 理论背景 一方面，自从亚当斯密创立绝对优势理论以来，国际贸易理论大体上一 直沿着贸易有利于经济增长的这条主线在发展，大卫李嘉图的相对优势理论， 俄林的要素禀赋理论，2 0 世纪3 0 年代美国经济学家d h r o b e r t s o n 甚至提出了“对 外贸易是经济增长的发动机”之命题，凯恩斯主义模型和在此基础上的哈罗 德的对外贸易乘数原理使关于对外贸易的研究进入了数学模型研究的时代。进入 2 0 世纪9 0 年代，以g r o s s m a n 和h e l p m a n ( 1 9 9 0 1 9 9 1 ) 为代表的新增长理论的出现， 其核心理论认为贸易会通过技术进步和技术转移来影响经济的长期增长。近期实 证分析比较突出的有s e b a s t i a n e d w a r d s ( 1 9 9 2 ，1 9 9 3 ，1 9 9 8 ) ，s a c h s 和w a m e r ( 1 9 9 5 ) ，d a v i d d o l l a r ( 1 9 9 2 ，2 0 0 0 ) ，k r u e g e r ( 1 9 9 7 ) ，r o b e r tj b a r r o ( 1 9 9 7 ) ， s r i n i v a s a n 和b h a g w a t i ( 1 9 9 9 ) ，b e n - d a v i d 和k i m h i ( 2 0 0 0 ) 。他们得出结论：与封 闭经济相比，开放的经济会享有稳态经济增长收敛的较快速度。 天津大学硕士学位论文第一章绪论 另一方面，进入2 0 世纪8 0 年代特别是9 0 年代以来，对贸易促进经济增长理论 的怀疑之声日高，f i n d l a y ( 1 8 8 4 ) 创建了一个动态的李嘉图模型，指出与自给自 足相比，出口农产品进口工业品的国家进行贸易后会导致经济增长率的降低；美 国经济学家j b h a g w a t i 则提出了“贫困化增长“理论，认为在一定条件下对外贸 易会恶化本国的福利水平；在经验研究上贸易促进经济增长受到了更大的挑战， t a y l o r ( 1 9 9 3 ) ，m a cc o m b i e 和t h m w a l ( 1 9 9 9 ) ，b l e c k e r ( 1 9 9 9 ) ，a d r e wk r o s e ( 2 0 0 2 ) 认为由于对幼稚工业的伤害作用或国际收支的约束，一国经济开放度的 增加会阻碍其经济增长。对发展中国家的经验研究也证明了他们的结论。有些学 者对贸易推动经济增长的能力表示怀疑如f r a n c i s c or o d r i g u e z ，d a n ir o d r i k ( 1 9 9 9 ) ，h a r r s i o n 和h a n s o n ( 1 9 9 9 ) 。他们通过运用提倡开放促进经济增长学者 的方法进行了响应的经验研究，得出结论：“我们怀疑贸易和经济增长和数据上 存在强烈的正向关系，至少对实践中观察到的贸易水平来说是如此。我们认为对 这种关系的研究也是毫无用处的。” 他们或由于方法的原因，或由于数据得出了不同的结论，或者说以对外贸易 为代表的开放推动经济增长的理论是不是放之四海而皆准，无疑使得对关于对外 贸易与经济增长的研究变得十分必要。 1 2 论文结构与研究方法 本文的总体框架是由三部分组成的，第一部分是绪论部分；第二部分( 包括 第二章至第七章) 对对外贸易与经济增长相关机制进行了理论分析和对我国外贸 与经济增长的关系进行了实证分析，主要包括两大块，一是我国外贸与经济增长 关系的实证分析，二是我国经济开放度与经济增长的实证分析；第三部分结束语 总结了本文的结论。各章的主要内容如下： 绪论部分介绍了选题的理论背景和现实背景，简单介绍了我国周边几个国家 和地区在近几十年以来的经济的快速发展状况，也了解了改革开放以来我国的经 济增长状况，让我们从直观上感觉到对外贸易对经济增长的巨大推动力。另外， 绪论部分还介绍了对外贸易与经济增长的理论的发展和论文的结构和研究方法。 第二、三章主要是介绍了对外贸易与经济增长关系的研究进展以及我国外贸 与经济增长的概况，我们通过本章，可以了解若干对外贸易与经济增长关系的理 论或实证方法以及外贸与经济增长的机理分析。用表格的形式清楚的表现了改革 4 天津大学硕士学位论文第一章绪论 开放以来我国对外贸易与经济增长的情况。另还对改革开放以来我国外贸政策与 体制的演变作了简单的介绍。 第四章主要是介绍对外贸易与经济增长的建模方法研究，本文采用的方法主 要是协整分析技术，因为简单的回归分析主要是用来对平稳数据的建模，否则会 产生“伪回归”现象，使得整个模型失去实际意义。由于本文涉及的数据都是经 济数据，都具有非平稳性的特征，而协整分析技术是关于非平稳数据的一种非常 有效的建模技术，通过协整分析我们可以非常清楚的说明各个变量之间的长期的 均衡稳定的关系。在此过程中，我们还可以通过因果关系检验得知变量之间是单 向还是双向的因果关系，并对此作出进一步的分析。 第五、六章是本文的核心部分，主要是利用协整分析技术建立模型来研究我 国对外贸易与经济增长之间的关系。因为涉及到三个变量，本文采取了建立向量 自回归( 岖) 模型来建立协整系统，并通过协整检验得知进口、出口与经济增 长之间的确存在长期的均衡关系，即协整关系。表明了三个变量之间的长期稳定 性。在此基础上进一步通过因果关系检验说明了变量之间的因果关系。然后研究 了对外贸易对经济增长的贡献率，列出了传统的计算方法，指出了其中的缺陷并 作了改进。对出口对经济增长的贡献作了具体的实证分析。最后一个实证主要是 研究我国经济开放度与经济增长之间关系，也是通过协整与误差修正模型以及因 果关系检验，我们可以清楚的了解开放度对经济增长的影响。 最后一部分是结束语部分，是对全文的理论与实证结论做一个总体的的概括 并对我国对外贸易政策带动经济增长的一些政策与建议。从本章我们可以知晓在 我国加入世界贸易组织和面i 缶经济全球化的机遇与挑战的形势下，我国对外贸易 的目标与战略导向并提出了一些发展我国贸易的政策建议。 1 3 论文的创新点 一国对外贸易能否促进该国经济增长，以及如何才能促进经济增长的问题， 一直是经济学界广泛关注和研究的课题。改革开放以来，我国对外贸易迅速发展， 同时也这一过程也伴随了我国经济的快速增长，所以研究我国对外贸易与经济增 长之间的关系有很有实际意义。本文是在前人研究的基础之上，通过理论研究和 实证研究的回顾，并且通过了自己的研究，主要是用了实证分析方法，得出了我 国对外贸易与经济增长的关系。本文的创新点主要表现在：第一，利用了处理非 天津大学硕士学位论文第一章绪论 平稳数据的建模方法一协整理论，建立了我国出口、进口与经济增长的实证模 型，得出了我国的出口贸易、进口贸易与经济增长之间存在长期的比例关系，即 协整关系，得出了我国的对外贸易促进了经济增长的结论：第二，建立了向量 自回归( w 汛) 模型来研究随机扰动对变量系统的动态影响来研究我国对外贸易 与经济增长的动态影响，分别建立了向量误差修正模型和利用方差分解把内生变 量中的变化分解为对v a r 系统的分量冲击，给出了对v a r 系统中的变量产生影 响的每个随机扰动项的相对重要性的信息，有效了展示了改革开放以来我国对外 贸易与经济增长之间的动态变化，使对外贸易与经济增长的关系更明确的展现出 来；第三，本文根据新增长理论，利用协整分析技术，本文选取g d p 、资本、 劳动力、人力资本和r & d 为指标研究了开放度与经济增长之间的关系，得出了 外贸依存度与劳动力、人力资本存在长期均衡关系，人力资本与外贸依存度存在 较强的正向关系，劳动力与外贸依存度、人力资本之间是反向关系。利用这个模 型，可以有效的表明开放度与我国经济增长之间非常密切的关系。总之，从整个 实证分析来看，得出的结论是对外贸易促进了经济增长。 6 天津大学硕士学位论文第二章对外贸易与经济增长的关系研究 第二章对外贸易与经济增长的关系研究 2 1 外贸与经济增长的理论 对外贸易促进经济增长一直被新古典学派誉为最明智的和最有效的发展战 略，亚洲新兴工业化国家和地区( n l c s ) ，特别是东亚地区的发展就是有力的证明。 新古典经济学家r a m 、k a v o u s s i ，b h a g w a t i 和k r u g e r 一致认为出口有如下好处： 1 ) 加快了一国资本积累的速度：2 ) 提高了专业化水平和优势资源的效益；3 ) 由于有效市场规模的扩大而提供了较大的规模经济：4 ) 一国的生产能力得到充 分的发挥；5 ) 加快了技术进步的步伐。因此出口导向型的贸易政策广泛被发展 中国家的政策制定者所采纳。 2 1 1 若干理论 早期的亚当斯密认为提高劳动生产率是增加国民财富的重要条件之一，他 认为分工能大大提高劳动生产率，其原因有三：第一，劳动者的技巧因专业化而 得到提高的：第二，由一种工作转到另一种工作，通常需损失不少时间，有了分 工，就可以免除这种损失；第三，许多简化劳动和缩减劳动的机械的发明，使得 一个人完成许多人的工作。因此，如果每个人专门从事于一种物品的生产，然后 彼此进行交换，则每个人都是有利的，对整个国家来说也是有利的。斯密进一步 将这种分工原则推广到国与国之间。他主张，如果外国的产品比自己国内生产的 便宜，那么最好是输出本国在有利生产条件下生产的产品去交换外国的产品。如 果各国都按照各自的有利条件进行分工和交换，将会大大提高劳动生产率和增加 社会财富。 亚当斯密的按各国绝对有利的生产条件进行国际分工的思想，实质是按绝 对成本的高低进行分工。亚当斯密认为应按由于地域、自然条件不同而形成的 商品一定是生产上具有绝对优势、生产成本绝对低于他国的商品。 英国经济学家大卫李嘉图在1 8 1 7 年提出了比较利益学说，在经济学中占有 重要地位。比较利益学说又称为“比较成本说”，是在亚当斯密的“绝对成本说” 基础上发展起来的。李嘉图比斯密前进了一步，认为在资本和劳动力在国际间不 7 天津大学硕士学位论文第二章对外贸易与经济增长的关系研究 能自由移动的条件下，按照“比较成本说”的原则进行国家分工，可使资源配置 更加合理，增加生产产量，对贸易各国都有利。 约翰穆勒从某些方面发展了亚当斯密和李嘉图的理论，他指出基于比较利 益的贸易，导致更有效地利用了世界的生产力，这可被看作是对外贸易的直接经 济效益。此外还有间接经济效益，其中一个重要的动态间接效益是：“市场的每 一次扩大都具有改善生产程序的趋向，为比国内市场大的市场进行生产的国家， 可以采用更广泛的分工，可以更多地使用机械，而且有可能对生产过程有所发明 和改进。”这其实强调了发展过程中的供给方面贸易使穷国有了消除国内短 缺、克服国内市场小的规模不经济、加速向发达国家学习过程的机会。 瑞典经济学家俄林以各国要素禀赋的相对差异和生产各种商品时利用它们 的程度，作为国际分工的依据和国际贸易产生的原因，而且劳动不再是唯一的投 入，但生产的规模报酬仍然不变，因此俄林理论也被称为新古典贸易理论。 俄林( b e r t i lo h l i n ) 强调，决定一国比较利益的基本因素是相对资源禀赋， 也就是自然资源、劳动和资本等投入要素的供给状况。一国所有商品的价格和生 产要素的价格都是由他们各自供求关系决定的，因为各种生产要素彼此是不能完 全替代的，所以在生产不同的商品时，必须使用不同的要素，而且每个国家生产 要素的禀赋不同，如果一国相对充足的要素是劳动力，则工资相对较低，劳动密 集型产品的价格就低，该国在劳动密集型产品的生产上就具有比较优势。他认为， 通过国际贸易可以弥补国际间生产要素分布不均的缺陷，使各国都能更有效地利 用各种生产要素，实现合理的国际分工，而使贸易各国的福利均得到提高。 以h e l p m a n 、k r u g m a n 等经济学家为代表的“新贸易理论”，则强调规模递 增是贸易的基础，将以规模递增为基础的劳动分工与以比较利益为基础的劳动分 工相区别。他们认为资源差异和规模经济都是一国进行专业化和贸易的原因，前 者是完全竞争和规模报酬不变条件下的产业间贸易，后者是不完全竞争和规模收 益递增条件下的产业内贸易。通过国家贸易会使生产率和和产品种类数同时增 加。 2 1 2 外贸与经济增长的机理 1 ) 闲置资源、国外经济增长与对外贸易 天津大学硕士学位论文 第二章对外贸易与经济增长的关系研究 如果一国存在闲置资源( 产品、自然资源、劳动力和资本) ，则对外贸易可 以促进经济增长，由于一国的出口贸易额是该国国民生产总值的一部分，如果出 口扩大利用了原有的剩余资源，必然会导致国民总值增长。早期亚当斯密有关“剩 余产品出1 3 ( v e n t f o rs u r p l u s ) ”学说以及2 0 世纪3 0 年代罗伯特逊提出的对外贸 易是“经济增长的发动杌( e n g i n ef o rg r o w t h ) ”命题，都是基于当时的落后国家 存在大量的农产品以及原料等闲置资源，这些国家一旦受到先进国家的进口刺 激，便会导致其利用这些闲置资源的出1 3 产业迅速扩大，进而推动整个国民经济 的增长。刘易斯在1 9 5 4 年提出的二元经济模型，则是基于农业部门的过剩劳动力， 从而推动国民经济的增长。因此，当出口扩大发生在工业部门时，或者是利用农 业部门的对外贸易乘数理论的出发点，也是基于本国就业不足的前提，从而刺激 经济增长、实现充分就业。同时可利用别国( 世界) 经济增长，需求上升机会， 扩张本国出口生产，从而带动本国经济增长，即国外经济增长对外贸易传递 国内经济增长。这种情况就是通过发展出1 3 贸易以加快要素、商品在各种经济部 门之间流动，从而带动整个国民经济的增长。 2 ) 比较利益与对外贸易 李嘉图提出的比较利益已经成为国际贸易理论的重要基石，其基本利益是： 只要各国按比较利益分工，就可实现资源的最有效配置，从而增加产出，其后赫 克歇耳和俄林的要素禀赋理论也是对这一原理的更深入论证。然而，其中隐含一 个重要条件是各国采取了自由贸易政策，而这在现实经济中是很难满足的，尤其 是发展中国家以实现工业化为目标，是不能长期满足这种静态贸易利益的，而且 发达国家也不会面对严重的失业问题而轻易放弃自己不具比较利益的产业。因 此，从历史上看，自由贸易程度较高的年代，出口贸易促进经济增长的机制发挥 得较好，反之，这种促进机制就不容易发挥。 3 ) 规模经济与对外贸易 1 9 7 9 年k r u g m a n 提出了著名的产业内贸易学说，主张“把规模经济和比较 利益相结合，作为贸易产生和贸易利益的主要原因”，他全面论述了在规模报酬 递增的条件下，通过出口扩大增加产量，降低成本，推动经济增长的机制。 4 ) 技术进步与对外贸易 2 0 世纪8 0 年代以来，以e 哈根为代表的经济学家开始从对外贸易对技术进 9 天津大学硕士学位论文第二章对外贸易与经济增长的关系研究 步的促进来寻找推动经济增长的作用，e 哈根认为出口需求扩大，往往是一个刺 激技术创新的信号，从而导致新技术和新管理方法的采用，结果不仅是出口数量， 更重要的出口产品质量也大大提高，这就不仅增加了国民收入，出口产业新技术 的外溢效应，也会在其他非出口产业产生连锁反应，最后使整个国民经济实现数 量和质量的提高。 5 ) 制度创新与对外贸易 诺斯( n o r t h ，1 9 9 0 ) 认为制度创新促进经济增长，而出口贸易可以促进制 度创新，因为一方面出口贸易可以通过“边干边学”效应和“外溢”效应，促进 整个国家的制度的创新，另一方面出口贸易可导致市场和经济规模的扩大，迫切 需要制度创新以降低交易费用，同时出口贸易把企业推向竞争激烈的国际市场， 引起竞争强化，迫使国内企业积极进行制度创新，以提高组织运行效率和技术刨 新效率，从而提高自身的竞争力。 6 ) 内生经济增长理论与对外贸易 近年来以罗默为代表的内生经济增长理论也论述了国际贸易促进经济增长 的机制，他把内生创新的模式扩展到包括商品、资本和思想的国际流动，认为国 际贸易主要通过五种渠道来影响经济增长：第一是规模效益，贸易的自由化扩展 了国内企业所面对的市场的有效范围；第二是贸易通过不可避免的国际交换而引 起的国际技术外溢影响一国经济的增长；第三是一国可以通过国际贸易消除研究 部门的重复工作，以避免资源的浪费；第四是自由贸易政策所引起的生产布局和 竞争；第五是加速资本的积累。 2 2 外贸与经济增长关系的研究进展 出口导向经济增长( e l ge x p o r t - l e dg r o w t h ) 假设命题的实证研究，在近二十 年以来引起了研究者的广泛兴趣，大量的研究文献从实证角度，针对不同的国家 和地区，运用不同的模型与分析方法得出了不一致的结论，而很难就e l g 假设 作出支持或反对的定论。有关e l g 假设命题的实证研究文献，已有一些学者对 此作了综述，但阐述都比较简单，如g r e e a w a y & s a p s f o r d ( 1 9 9 4 ) ，d h a n a n j a y a n & d e v i ( 1 9 9 7 ) ，s h a n & s u n ( 1 9 9 8 b ) 。 1 0 天津大学硕士学位论文 第二章对外贸易与经济增长的关系研究 总的来说，已有的研究从实证分析方法上可以分为三类：第一类利用跨国( 地 区) 数据运用相关系数来检验e l g 假设；第二类研究是采用基于回归分析的普 通最小二乘法( o l s ) ，利用跨国( 地区) 数据检验e l g 假设；第三类是近期的 研究工作，应用不同的时间序列分析技术来检验出口与经济增长的关系。研究的 对象主要是o e c d 的发达国家以及一些新兴工业化国家或地区，其中包括发展 中国家。本节将按不同研究方法对e l g 假设的实证研究进行综述和评论。 2 。2 1 对单个国家( 地区) 的研究 1 ) 方法及结论 近年来基于单个国家的时间序列分析成为这一项研究领域的主流，其中使用 最为广泛的分析手段是g r a n g e r ( 1 9 6 9 ) 的研究工作提出的g r a n g e r 因果检验， 因为g r a n g e r 因果检验可以从统计表明变量之间因果关系的方向和强度。只有小 部分利用时间序列数据通过o l s 方法估计回归模型来检验e l g 假设。 这类研究所采用的方法主要有三中：第一种是利用有限阶的向量自回归模型 ( v e c t o ra u t o r e g r e s s i v e ，v a r ) ，使用l r 统计量、w a l d 统计量、f 统计量进行检 验。其中包括水平数据的v a r ( 即v a r l ) 模型；基于一阶差分数据的v a r ( 即 、娜) 模型以及向量误差修正模型( v e c t o re r r o rc o t t e c t i o nm o d e l ，v e c m ) ；第 二种是脉冲响应函数法( i m p u l s er e s p o n s ef u n c t i o n s ，i r f s ) ；第三种是预测误差方 差分析分解法( f o r e c a s t e r r o r v a r i a n c e d e c o m p o s i t i o n s ，f e v d s ) 。其实，当向量自 回归( 峡) 模型可逆时，v a r 模型可写成向量移动平均模型直接导出( s i m s 1 9 8 0 ) ，所以说由v a r 模型及i r e s 与f e v d s 分析得出的结论在一定的情况下是 相同的。 这类研究所考虑的变量系统，有些检验了出口与产出的双变量系统，有些在 双变量系统中加入了投资、技术进步、汇率等变量的多变量系统中分析出口对经 济增长的导向作用，由于模型方法选择的不同以及所选取变量的差异，从而导致 了这类实证研究的不一致性：有些支持e l g 假设，有些有限支持e l g 假设，有 些不支持e l g 假设，有些得出出口与产出之间存在双向量因果关系的结论。 分析与评述 对于利用时间序列分析技术检验e l g 假设的研究为什么会出现如此不一致 天津大学硕士学位论文第二章对外贸易与经济增长的关系研究 的结论，可从以下几个方面寻找原因。 1 模型方法及检验统计量的选择。在运用v a r 模型、i r f s 和f e v d s 方法在分 析时，如果是双变量系统，则v a r 、i r f s 和f e v d s 分析所得出的结论是相似的， 但是如果对于三变量及以上的多变量系统，则运用i r f s 和f e v d s 分析所得出的 结论与运用v a r 分析所得出的结论是有差异的，当运用i r f s 和f e v d s 分析不 存在因果关系时，而在v a r 系统中可能存在g r a n g e r 因果关系( g i l e & w i l l i a m s ， 2 0 0 0 ) 。同时，这类研究的绝大多数都是采用f 统计量来检验因果关系检验，但 是如果经济时序变量是非平稳的一阶单整过程，这时f 检验统计量就不一定适 应，并且因果关系检验本身读一模型的选择和函数形式是很敏感的。 2 信息集的选取。信息集的选取是指在分析系统中对时序数据集的选取和变量 的选择。当检验一个国家e l g 假设问题时，对于信息集的选取是导致这个问题 研究结论差异的一个重要来源。当采用年度数据分析支持e l g 假设时，人们不 会认为季度出口对季度g d p 没有影响，其实由于季节因素的影响，对不同的数 据集分析结论是有差异的。同时在系统分析中，当选取的变量不同也会造成结论 的不一致。 3 滞后期的选择。在我们运用v a r 模型进行分析时，其滞后期预先是不知道 的，对于滞后期的选择正常的做法是：或者根据经验分析而决定滞后阶数，或者 运用基于数据的分析方法如信息准则而确定。而滞后期的选择对于e l g 假设是 很重要的，已有的研究一般都采用a k a i k e ( 1 9 6 9 ) 提出的f p e 准则，a k a i k e ( 1 9 7 3 ) 提出的a i c ，s c h w a r z ( 1 9 7 8 ) 的s c ，及h a n n a n & q u i n n ( 1 9 7 9 ) 提出的h q 准 则，g i l e s & m i r z a ( 1 9 9 9 ) 指出s c 偏向于较低阶的系统，而f p e 准则偏向较高 阶的系统，而根据研究表明对于高估的滞后期似乎更好一些，因此使用a i c 和 f p e 准则比s c 与h q 准则好。 4 变量的平稳性问题。在现实的经济生活中，绝大多数的经济时序变量都是非 平稳的，而非平稳性将改变系数o l s 估计值的渐近分布结果，这将导致g r a n g e r 因果关系检验的统计量可能不具有标准渐近统计分布，而且在包含非平稳变量的 系统中使用o l s 回归可能导致“伪回归”行为，因此在是序变量非平稳的情况 下，水平的v a r 模型( 、，a r i ) 以及由其推导出的i i 讧s 与f e v d s 都不能运用。 为了处理非平稳性问题，研究者采用差分的v a r ( 即v a r d ) 模型或v e c m ， 如果在一个v a r l 模型中要检验g r a n g e r 因果关系，一般的检验思路是：1 检验 天津大学硕士学位论文第二章对外贸易与经济增长的关系研究 时序变量的单位根；2 。当时序变量确实是平稳的则估计v a r l 模型，然后利用 能够这个模型检验g r a n g e r 因果关系；当时序变量被确定是非平稳的则检验协整 ( c o i n t e g r a t i o n ) 关系，若没有发现协整关系，则估计v a r d 模型和检验g r a n g e r 因果关系；若发现存在协整关系，则在v e c m 和v a r l 模型中检验g r a n g e r 因 果关系。而已有的一些研究或者运用v a r 模型而没有预先检验时序变量的非平 稳性，或者运用v a r d 模型而没有余下检验变量的非平稳性，或者按照上面的 预先检验思路，但也没有协整关系的充分性( s u f f i c i e n t ) ，我们知道，当变量序列是 协整的而运用v a r d 模型则可能是一种错误的分析，因为来自于协整的长期关 系中潜在的因果关系被遗漏了。 2 2 2 对中国的实证研究 利用时间序列方法对中国问题的研究，可以说是2 0 世纪9 0 年代才开始的事 情，所以这类研究文献相对较少。k w a n & c o t s o m i t i s ( 1 9 9 1 ) 首次运用g r a n g e r 因果关系检验研究中国问题，他利用年度数据1 9 5 2 - - 1 9 8 5 年和1 9 5 2 - - 1 9 7 8 年两 个时期，运用双变量的v a r l 与v a r d 模型的g r a n g e r ( l r 统计量) 因果检验 和a i c 准则，分析了我国实际人均收入与出口占收入比率之间的关系，发现在 1 9 5 2 - - 1 9 8 5 年期间存在双向的因果关系，而在1 9 5 2 1 9 7 8 年期间不存在因果关 系；k w a n & k w o r k ( 1 9 9 5 ) 利用取对数后1 9 5 2 - - 1 9 8 5 年的年度数据，运用双变 量系统v a r l 模型的g r a n g e r ( l r 统计量) 检验，采用z a ( z i v o t & a n d r e w s ) 单位根检验及f p e 准则，在同时考虑了人口、国内投资占国民收入比率两个变 量的基础上，分析了我国实际国民收入与出口之问的关系，支持e l g 假设；l i u c t a l ( 1 9 9 7 ) 利用对数后1 9 8 3 ( 3 ) m 1 9 9 5 ( 1 ) 季度的季度数据，运用双变量系 统v a r d 模型的g r a n g e r ，s i m s & h s i a o ( 1 9 8 1 ) 与g c w e k e ( 1 9 8 4 ) 检验方法， 采用a d f 单位根检验及e o a d f 协整分析技术，分析了我国实际g d p 与出口 及实际g d p 与进出口总额之间的关系，发现运用g r a n g e r & h s i a o 方法支持 e l g ，且实际g d p 与进出口总额之间存在双向的因果关系；运用s i m s 方法支持 e l g ，实际g d p 与进出口总额之间存在双向的因果关系；运用g e w e k e 方法发 现出口与实际g d p 之间没有因果关系，而进出口导向经济增长；s h a n & s u n ( 1 9 9 8 b ) 采用调整的月度数据，在一个6 变量的v a r l 系统中，运用t o d a & y a m a m o t o ( 1 9 9 5 ) 发展的g r a n g e r ( w a l d 统计量) 因果检验，利用a d f 与p p ( p h i l l i p s p e r r o n ) 单位根检验及a i c 与s c 准则，在考虑能量消耗、劳动力、实际进口与 资本支出变量的基础上，分析了我国1 9 7 8 ( 5 ) 一1 9 9 6 ( 5 ) 年实际工业产出与 天津大学硕士学位论文第二章对外贸易与经济增长的关系研究 出口的关系，发现存在双向的因果关系。国内学者研究的有：沈程翔( i 9 9 9 ) 利 用取对数以后1 9 7 7 - - 1 9 9 8 年的年度数据，在一个双变量系统和5 变量系统v a r d 模型中进行g r a n g e r ( f 统计量) 因果检验，运用d f 单位根检验e g d f 协整分 析技术及f p e 准则，分析了我国出口与产出之间的关系，发现存在双向的因果 关系；赵陵等( 2 0 0 1 ) 利用1 9 7 8 - - 1 9 9 9 年的年度数据，运用a d f 与p p 单位根 检验，j j 协整分析技术及a i c 、s c 准则，分析了我国实际出口与实际g d p 的关 系，发现我国出口增长对经济增长的拉动作用只是短期的，而长期内并不明显等。 从以上对中国问题的实证研究结论可以发现，在所有的研究中分别运用了 v a r l 、v a r d 、v e c m 等模型，但是处于不同的研究所运用的分析手段的不同 而导致结论的差异：1 。检验方法的不同而出现的差异，如k w a n & c o t s o m i t i s ( 1 9 9 1 ) ，l i u e t a l ( 1 9 9 7 ) ，s h a h & s u n ( 1 9 9 8 b ) 的研究；2 。由于变量系统的选取 的不同而引起的结论差异，如k w a n k w o k ( 1 9 9 5 ) 、s h a h & s u n ( 1 9 9 8 b ) 、沈 程翔( 1 9 9 9 ) 、赵陵等( 2 0 0 1 ) 的研究；3 。由于没有考虑到时序变量的非平稳性 可能引起的差异，如k w a n & c o t s o m i t i s ( 1 9 9 1 ) 的研究；4 。由于数据集选择不 同而引起的结论差异，如k w a n & c o t s o m i t i s ( 1 9 9 1 ) 的研究。但总体来看，在 中国基本支持e l g 假设。 最后，我们认为研究者对经济问题在着手实证统计检验之前首先对该问题要 进行仔细的定性分析，对外贸易的扩展或者收缩可能会对经济增长产生影响，但 是对外贸易与经济增长之间的关系的变化和复杂的，而统计检验的使用在e l g 假设检验中只能作为补充的信息。 2 3 本章小结 本章主要是对对外贸易与经济增长关系研究的进展情况，对外贸易与经济增 长的关系研究一直是世界上研究的热点问题之一。当前世界经济面临全球化的趋 势，“地球村”的形成导致各国之间的联系越来越紧密，实行对外贸易已经成为 一国发展其经济的必要条件之一，所以这必然使得对外贸易与经济增长的研究更 加具有实际意义。从本章我们可以知道对外贸易与经济增长理论的发展过程，任 何一种理论都有它的渊源，后人的研究都是站在前人的肩上，任何一个理论都是 逐渐发展成熟的。通过本章学习我们可以了解对外贸易与经济增长的机理，进一 步了解对外贸易对经济增长推动作用的渠道。最后对对外贸易与经济增长的研究 天津大学硕士学位论文 第二章对外贸易与绎济增长的关系研究 发展作了大概的描述，通过本章我们可以大致了解西方经济学者和中国经济学者 对此问题的建模方法以及在建模过程中