（统计学专业论文）我国商业银行竞争力评价研究(2).pdf

江苏失学硕士研究生毕业论文我国商娩银行竞争力译徐霹究 摘要 我国加入世界贸易组织( w t o ) 膳承诺于2 0 0 7 年以前全面开放中 国的金融业，以商业银行为主体的我国银行业即将面临着阉外银行的 激烈竞争。我溪商监银行面对薪鲍竞争态势，懿麓逮接魏战是一个羹 待解决的问题。 本碘究综合运用统计学、经济学、金融学、赠务管理学等相关知 识，从企业竞争力的经济学理论分析入手，建立商业银行竞争力评价 的理论框架，并以影响我国商业银行竞争力的主要因素分析为起点， 缀合善外亵建镶行的竞争力评徐旗型，选取我溺4 家国有独资囊监银 行和1 0 家全国性股份制商业银行为研究对象，从商业银行整体和行 业竞争力角度，对我国藏业银行竞争力进彳亍了多维、多层次的评份和 分析比较。本研究认为，我国商业键行竞争力低下，主要表现在以下 方面： ( 1 ) 觚黧凑齑渣银行对陡藩溅篱，我藿戆謦有意监镊彳亍，在安 全与稳健性经营方面、盈利能力和篱理能力方面远远落后于股份制商 业银行。国霄商业银行的资产质量低下，造成盈利水平下降，提取的 风险资产准备金严重不足，没有建立正常的资本金补充渠道。国有银 行业的规模要素虽具有一定的实力，但人均生产力十分低下。股份制 囊泣银行在资产质量、鬟裂与营理麓力以及发篪潜力上舆有竞争优 势，但是发展时资产与负债规模的扩张过快，没有重视自肖资本的积 累与增长速魔，存在资本充足率不趱的闻题，给以后的发展带来潜在 的风险。 ( 2 ) 与图际上先进的商业银行相比，我因商业银行业的整体竞 争力惩下。主要藤困是，我国蠢监锻行翌市场终构是国有舞监锓行占 江苏大学硕士研究生毕业论文我国商业银行竞争力评价研究 绝对垄断地位的市场。由于国有商业银行低下的竞争力水平，导致我 国商业银行业在资产质量、风险管理、盈利渠道、金融创新和中间业 务发展等方面处于全面落后的状态。国有商业银行的巨额不良资产给 我国银行业整体带来极大的金融风险隐患。 研究认为，应当从以下几个方面提高我国商业银行竞争力： ( 1 ) 我国商业银行应当健全风险管理制度，提高风险管理水平。 ( 2 ) 国有商业银行应当建立正常的资本金补充制度，开拓资本 金补充的渠道。 ( 3 ) 我国商业银行应加强金融创新产品的开发，增加盈利能力 和盈利手段。 ( 4 ) 有条件的国有商业银行应注重向国际化和全能化方向发展， 股份制商业银行应采取差异化的竞争发展策略。 ( 5 ) 金融监管部门应加强对商业银行的监管工作，建立良好的 商业银行竞争的外部环境。 关键词：商业银行，竞争力，评价研究，对策 n 江苏大学硕士研究生毕业论文我国商业银行竞争力评价研究 a b s t r a c t s i n c ec h i n ah a se n t e r e di n t ow t 0a n du n d e r t a k e nt of u l l yo p e ni t sf i n a n c i a l i n d u s t r yb yy e a r2 0 0 7 ，c h i n a sc o m m e r c i a lb a n k i n gi n d u s t r yi sf a c i n gm o r es e v e r e c o m p e t i t i o nw h i l et h ef o r e i g nb a n k si n v a d ei n t oc h i n am a r k e t h o wt o f a c et h i s s i t u a t i o ni sr e a l l ya nu r g e n tp r o b l e mf o re a c ho fu s s t a r t i n gw i t ht h e o r e t i c a la n a l y s i so fe n t e r p r i s ec o m p e t i t i o ni ne c o n o m i c sf i e l d ， w i t hi n t e g r a t i o no fs t a t i s t i c s e c o n o m i c sa n df i n a n c i a la sw e l la sa n df i s c a l m a n a g e m e n t ，t h i st h e s i sc h o o s e s4s t a t e o w n e dc o m m e r c i a lb a n k sa n d1 0s t o c k c o m m e r c i a lb a n k sa n du s e sm u l t i - a n a l y s i sm e t h o d si n c l u d ef a c t o rr e d u c t i o na n d c o r r e s p o n d i n ga n a l y s i sa sw e l la sr e g r e s s i o nt oc l e a r l yi n v e s t i g a t ec h i n ac o m m e r c i a l b a n k s m a j o rp r o b l e m si nr e s p e c to fc o m p e t i t i v ep o w e r t h r o u g hc o m p a r i n gw i t hi n t e r n a t i o n a lb a n k sa n db a s e do nt h ee m p i r i c a la n a l y s i s ， t h es t u d ym a k e sac o n c l u s i o nt h a to u rc o m m e r c i a lb a n k i n gi n d u s t r y sc o m p e t i t i v e p o w e ri sl o wo w i n gt ot h ef o l l o w i n gr e a s o n s ： ( 1 ) c o m p a r e dw i t hs t o c kc o m m e r c i a lb a n k s ，t h es t a t e - o w n e db a n k sa r es t r a g g l e r i nr e s p e c to fq u a l i t yo fa s s e t s ，s a f e t ya n ds t a b i l i t yo fm a n a g e m e n ta n da b i l i t yt om a k e p r o f i t s t a t e o w n e db a n k sh a v en o tp i c ku pa d e q u a t er e s e r v ef o rt h er i s ka s s e t s a st h e s t o c kc o m m e r c i a lb a n k se x p a n dr a p i d l yi ns c a l eb u ti g n o r et h ea c c u m u l a t i o no f p r i n c i p a l ，t h e r es t i l lr e m a i nl a t e n tr i s k si nt h ed e v e l o p m e n to fs t o c kc o m m e r c i a lb a n k s ( 2 ) c o m p a r e dw i t ha d v a n c e df o r e i g nc o m m e r c i a lb a n k si nt h ei n t e r n a t i o n a l m a r k e t ，o u rc o m m e r c i a lb a n k i n gi n d u s t r y sc o m p e t i t i v ep o w e ri sv e r yl o wd u et ot h e m o n o p o l i z a t i o no fs t a t e - o w n e db a n k s w h i l es t a t e o w n e dc o m m e r c i a lb a n k sh a v e a c c u m u l a t e dl a r g ea m o u n to fb a da s s e t s ，t h e r ew i l lb eah i d d e np r o b l e mt h a tf i n a n c i a l h a z a r dm a yo c c u ri no u rc o u n t r y f i n a l l y ，t h i st h e s i sp u t sf o r w a r dc o u n t e r m e a s u r et oe n h a n c ec o m p e t i t i v ep o w e ri n o u rc o m m e r c i a lb a n k i n gi n d u s t r y ( 1 ) s t a t e o w n e db a n k ss h o u l db u i l das o u n dr i s km a n a g e m e n ts y s t e mt oa v o i d l o s s ( 2 ) s t a t e - o w n e db a n k ss h o u l de s t a b l i s han o r m a lp r i n c i p a ls u p p l yc h a n n e l ( 3 ) o u rb a n k i n gi n d u s t r ys h o u l ds t r e n g t h e nt h ed e v e l o p m e n to ff i n a n c i a l i n n o v a t i o np r o d u c tt oi n c r e a s em e a n so fm a k i n gp r o f i t n 1 江苏大学硕士研究生毕业论文我国商业银行竞争力评价研究 ( 4 ) t h e r es h o u l db ed i f f e r e n ts t r a t e g ya m o n gs t a t e - o w n e db a n k sa n ds t o c k c o m m e r c i a lb a n k s t h ef o r m e rs h o u l dt a k ei n t e r n a t i o n a ld e v e l o p m e n ts t r a t e g yw h i l e t h el a t t e rs h o u l dt a k ed i v e r s i t ys t r a t e g y ( 5 ) f i n a n c i a ls u p e r v i s ea u t h o r i t ys h o u l ds t r e n g t h e ns u p e r v i s i n g t ob u i l da f a v o r a b l ec o m p e t i t i v ee n v i r o n m e n t k e yw o r d s ：c o m m e r c i a lb a n k i n gi n d u s t r y , c o m p e t i t i v ep o w e r a p p r a i s e m e n ts t u d y ，c o u n t e r m e a s u r e 学位论文版权使用授权书 本学僚论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定， 阍意学位保留劳向国家有关部门蠛机构送交论文的复印件和电子 版，允许论文被查阕和借饲。本人授权江苏大学可以将本学位论文 的全部内容或部分内容编入有关数据库进行梭索，可以采用影印、 缩印或扫描等复裁手段保存和汇编本学位论文。 本学位论文属于 僳密强，在年麟密磊适爱本授权书。 不保密隧。 学位论文作者签名：寓畹寨 指导教炳签名： 7 孙r 年b 月i f 日 年月曰 、 蕴。i 独创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下， 独立进行研究工作所取得的成果。除文中已注明引用的内容以外， 本论文不包含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的作品成果。 对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式 标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 傣 阳 勃7 月 ： 扫 名 e 戳 年 者 叮 作 撕 嫦 沥 越 肌 江苏大学硕士研究生毕业论文我国商业银行竞争力评价研究 第一章绪论 1 1 我国商业银行竞争力评价研究的意义、目的和现状 1 ，1 1 我国商业银行竞争力评价研究的意义 一、我国商业银行在银行业的主体地位决定了商业银行竞争力评价研究的重 要 生 目前我国的银行体系是以中国人民银行为中央银行，由3 家政策性银行、4 家 匿】有商业银行、1l 家股份制商业银行、li 0 多家城市商业银行以及上万家农村信用 社和1 家邮政储蓄机构等组成的多层次的银行体系。另外，还包括了6 家外资独资 银行、7 家合资银行、1 4 7 家外国银行分行。其中商业银行是我国银行业的主体。 通过查阅金融统计年鉴，2 0 0 2 年我国存款货币银行的资产总额为2 1 5 3 2 2 9 3 7 亿元， 其中国有商业银行总资产为1 3 5 4 9 6 0 2 亿元、股份制商业银行的总资产为2 9 7 7 1 6 亿元、城市商业银行总资产为l1 9 2 2 9 亿元、农村信用社为2 2 0 5 2 1 l 亿元、财务 公司总资产为4 0 8 1 0 2 亿元( 见图卜1 ) 。可见国有商业银行和股份制商业银行的资 产总额占全部存款货币银行资产总额的8 6 。可以认为，国有商业银行和全国性股 份制商业银行的竞争力状况可以代表我国商业银行业竞争力的整体水平。 图卜12 0 0 2 年我国存款货币银行总资产 数据来源：( 2 0 0 3 年中国金融年鉴 江苏大学硕士研究生毕业论文我国商业银行竞争力评价研究 此外，商业银行作为经营货币商品的信用中介机构，在国民经济发展中发挥了 重要的作用。通过分别对我国商业银行在企业资本金的形成、国家财政收入以及外 贸出口方面贡献的计量分析，可以得出结论：在目前我国直接融资还不发达，间接 融资仍然占据绝对主体的情况下2 ，商业银行在支持企业发展和国家财政收入的增 加以及促进我国对外贸易发展中发挥了不可替代的作用。( 数据及模型检验见附录 中附表1 5 ，附图1 3 ) 。 1 我国商业银行对企业发展的贡献 我国在改革开放前，企业资本金形成主要依靠财政投资，银行只在配套的流 动资金供给方面发挥作用。改革后国有商业银行发放的固定资产贷款成为支持国 民经济及全社会固定资产投资的主要渠道，在工商企业资本形成中的作用日益明 显。我们利用经济计量软件e v i e w s 4 1 建立国有商业银行固定资产贷款余额与资 本形成总额的双对数回归模型，通过分析可以得出：1 9 8 1 2 0 0 2 年间，国有商业 银行固定资产贷款对企业资本形成的贡献率为0 7 3 ，即商业银行固定资产投资 贷款余额每增加1 ，企业的资本形成增加0 7 3 。 z z a , = 3 3 2 6 5 + 7 3 1 7 l f d k , + 9 9 7 5 m a ( 1 、 式中，l z b , = l n ( z b t ) ，z b , 为资本形成，l f d k , = l n ( f d k , ) ，f d k 为商业银 行固定资产贷款余额，m a ( 1 ) 为e v i e w s 提供的克服自相关的一阶移动平均项。 该模型通过了零均值、常量方差检验和参数及模型稳定性检验。 2 我国商业银行对国家财政收入的贡献 通过建立1 9 7 9 2 0 0 1 年的财政收入与国有商业银行贷款余额的双对数回归 模型表明，改革开放后，商业银行的贷款余额每增加1 ，第二年财政收入增加 0 8 6 。 l c z , = n 8 6 4 0 l d k , 一1 + o 7 7 2 8 a r ( 1 ) + 0 5 2 9 9 m a ( 1 ) 式中，l c z , = l n ( c z ) ，c z 为财政收入：l d k , 一为取对数后的商业银行贷款余额的 一期滞后：a r ( 1 ) 为e v i e w s 提供的克服自相关的模型的一阶残差的一阶自回归项； m a ( i ) 为克服自相关的模型残差的一阶移动平均项。该模型通过了各项检验。 时间序列经常出现伪相关问题，为了验证伪相关问题，我们使用格兰杰因果 检验进行验证( 原理见附录b ) 。 2 2 0 0 3 年，银行贷款占企业融资的比例为8 5 ，1 中国人民银行网站h t t p ：w w p b cg o v c n 2 江苏大学硕士研究生毕业论文我国商业银行竞争力评价研究 表卜1商业银行贷款余额与财政收入的格兰杰因果关系检结果 p a i r w i s eg r a n g e rc a u s a l i t yt e s t s s a m p l e ：1 9 7 92 0 0 1 l a g s ：2 n u l lh y p o t h e s i s ：o b sf s t a t i s t i c p r o b a b i l i t y c zd o e sn o tg r a n g e rc a u s ed k2 l1 3 7 1 1 40 2 8 2 0 8 d kd o e sn o tg r a n g e rc a u s ec z5 1 9 0 4 30 0 1 8 3 l 通过格兰杰因果关系检验，国有商业银行贷款余额与财政收入存在单向因果 关系，同时证明该回归不是伪回归。 3 我国商业银行对我国对外贸易的贡献 通过对改革开放后我国商业银行的贷款余额与外贸出口额进行格兰杰因果 检验后证明，商业银行贷款促进了外贸出口的增加，同时外贸出口的增加又进一 步促进了商业银行的贷款活动，两者呈现良性互动关系。 表卜2商业银行贷款与外贸出口额的格兰杰因果关系检结果 p a i r w i s eg r a n g e rc a u s a l i t yt e s t s s a m p l e ：1 9 7 92 0 0 l l a g s ：2 n u l lh y p o t h e s i s ：o b sf s t a t i s t i c p r o b a b i l i t y d kd o e sn o tg r a n g e rc a u s ec k2 14 3 1 0 9 6o 0 3 1 8 0 c kd o e sn o tg r a n g e rc a u s ed k1 96 8 1 24 9 e 0 5 l c k t = o 6 9 8 9 l d k , + o 8 7 3 3 a r ( 1 1 其中l c k , = i n ( c k , ) ，c k , 为出口额；l d k , = i n ( d k ) ，d k , 为商业银行 贷款余额；a r ( 1 ) 为e v i e w s 提供的克服自相关的模型的一阶残差的一阶自回归 项。该模型通过了各项检验，由模型拟合图( 附图3 ) 看出：模型计算值和实际 样本值拟合的很好，残差为白噪声。 二、我国金融业的自身改革与发展方向决定了商业银行竞争力评价研究的必 要性 我国的银行业在国内市场上正面临着愈来愈激烈的竞争。除了传统的4 大国 有独资银行以外，我国从1 9 8 7 年到2 0 0 2 年底相继组建了1 1 家股份制商业银行 如交通银行、招商银行、深圳发展银行、兴业银行、浦东发展银行、广东发展银 江苏大掌硕士研究童毕业论文我蓬簿照银行竞争力译徐磺究 行、中信实她银行、中国光大银行、中网民生银行、华夏银行、憾丰商业银行股 徐褰羧公司 麟煺套茌痔镶饕镶露) 等。觚1 9 9 6 第嚣鲶，在慰城零售弱李圭溥产 挟瓷鏊磴上，缀建了l1 0 多寨城枣甏筵锻行。这些耨激羧傍澍囊效镶程豹邃速笈 裰，使中国嘏行盈鹣竞争獠瘦得到了缀妖瀚獾高。我潮改孳开放魏懿3 0 零墨， 灾彳亍的是社公主义计划经济体制，与此张适应，中因的银行只是赞币发行公司， 懋政府懿会诗秘出蘩。在这耪聿毒况下对串溪镊行监蕊竞争力研究篾不必要毽不碟 能。然藤，缀漭体制改革以来，金融体制的改革也发麟和深化，其中一个黧蘩方 馘是国有专业锻行的商业他淑革：酋先，我圈于1 9 9 4 车成立了三浆政策性锻行， 饶褥商盈搴至她务帮致蘩涟渡务实现了基本分褒；搂麓程t 9 9 5 霉矮稚了书每人 民共和国商业锻行法，这部法律奠定了中围商业银行改革的法律器础，它以法 撵瓣形式骞窥了蠢建疆露瓣遗位霸幸挈翔，确立了囊数锻行熬金鱼法人逡位；1 9 9 8 举我霭正式敬酒贷款麓模擦制帮实露资产受篌沲铡蛰瑷，赋予了镶行作为独立浚 入“自主经髂”的权嗣，遮趋国有专业键行迈商齑波纯经罄的又个重要步伐； 1 9 9 9 年我髫嬲继戏立了4 露资产管理公司，对信贷资产秘不良贷激进行清理和 剥离，帮助圈蠢专鼗镶行擦粒历史霞欷。这楚舀育锻行避行裔鼗纯转鞔静关键零 瀵。刘2 0 0 3 年底，我国已露5 家糕激鹣黢稔制襄数艇行东因内谖游市场上枣， 髑对，中国银行和中围建设银行这掰家阑荫银行的般份制魏造已缀蕊本完成，股 票发行上市魄已经攥上甚程。2 0 0 2 霉设立了中国禳濂会。胰鼗，我蓉麓垒融效 处于中国人民银行、证监会、银监会、保蠊会的三嫩监管之下。2 0 0 4 年中国人 凝锻霉亍稻中麓锻蓝会发布黢傍裁巍垃锻嚣浆评级体系建设翻裔敛镊芎于瓷零 炎足率管理办法等法律娥章，这说鞴了我霹对金融簸的靛管在避一步瀑纯颡宠 酱之中。当前，我国商业银行的竞争力评价和评级砸襁启动和研究当中。如何发 棒好“银整会”黪黢管终鬟，箍毫黠巍敛壤嚣熬谭缀释监警王 乍，骧范我滏银行 娩的风险是瞬前的工作重点。开展锯行竞争力研究鞠商业镶行豹评缀研究就是其 中一矮重要攀撩。蔼兹镊嚣静竞争力疆究工作是逶纷聪整锻行评缎盼基殪，其蠢 凌了解帮掌攥灏、韭锻行竞争力麴残要素秘谭份方法的基础上，才能够萃萼学准确的 对商渡银行进行诨缀。银行竞争力的浮徐秘评级工俸能够使政府、公众正确粼舔 锻行的实际缀慧成果和经裁糟的经豫水平。促进政府敬变对银行的管理方式，假 遴麓韭镊嚣擒逡竞争规制，捺动蔼照锻 予敬善经营管壤帮逑行金融剞耨。滔嚣李， 本 江苏大学硕士研究生毕业论文我国商业银行竞争力评价研究 使银行能够评估自身在当前和未来市场上的真正价值和真实定位。 三、我国金融业的对外开放形势决定了商业银行竞争力评价研究的紧迫性 我国加入世界贸易组织，开放金融业一直是世人关注的焦点：一方面是因为 金融体系是一国经济中最核心最敏感也最为复杂的部分，往往牵一发而动全身； 另一方面在于，同其他行业相比，中国金融业垄断成分较重，竞争力较弱，金融 市场将比任何其他细分市场都更剧烈地感受到其影响。我国加入世界贸易组织 ( w t o ) 后将于2 0 0 6 年1 2 月取消所有现存的对外资银行所有权、经营和设立形 式以及地域限制，享受中资同类金融机构的同等待遇。国外竞争者的引入更将对 国内银行的脆弱性形成巨大冲击。金融业对外开放步伐的加快，使得我国金融业 特别是银行业面临一个更大的充满风险的国际市场。在这种新的竞争形势下，我 国商业银行如何应对激烈竞争的市场环境，如何尽快提高自身的竞争力，是每一 家商业银行，甚至是每一个国民思考的难题。 因此，准确客观评价商业银行的竞争力，开发利用现实和潜在的竞争优势， 改善和避开劣势，引导商业银行选择正确的市场竞争战略等问题的研究对我国商 业银行的发展具有重要的意义。商业银行竞争力研究主要就是去发现决定和影响 中国商业银行竞争力的因素，寻找导致商业银行竞争力强弱的实际结果和原因， 并通过改革和完善不断发展，以促进中国商业银行业的可持续发展。 1 1 2 我国商业银行竞争力评价研究的目的 我国商业银行的竞争力评价是一种有目的有意识的行为，不同的评价主体有 不同的目的。 ( 1 ) 从商业银行出资者的角度看，竞争力评价的目的在于通过国际和国内 商业银行业之间竞争要素的对比，发现决定和影响商业银行竞争力的主要因素， 从而促进银行加强管理，提高经济效益，达到股东价值最大化： ( 2 ) 从监管者角度看，竞争力评价的目的是衡量影响商业银行经营的风险 因素，从而进行控制和管理，达到维护银行业公平竞争的秩序和控制金融风险的 作用： ( 3 ) 从金融政策制订者角度看，竞争力评价的目的是衡量宏观经济政策等 因素对商业银行业的影响方向和程度，为实施宏观调控、制定宏观经济政策提供 依据。 江苏走学矮士磁宽圭挚韭论文我国煎照银行竞争力译徐蟹究 通过本文的研究，希望能够通过对影响我国商业银行竞争力的袋索的分析， 建立我国商业银行竞争力评价体系，帮助商业银行管理者找到提高酾业银行竞争 力豹对策与播藏，最终蓰遴我国裔监镶行效整钵竞争力承平静疆麓。 1 1 3 商业银行竞争力评价研究现状 警蘸，国痰羚避镶牙竞争力蛩 变主要钵现在浚下三令方嚣：一是氆爨经济论 坛和瑞士洛桑翻际管理开发学院设立的金融体系国际竞争力评价指标及其评测； 二是有关英国的银行家、欧洲银行家等杂志对世界大银行的排名和比较； 三楚謦疼一些知名学者豹硬巍3 。 、由世界缀济论坛和瑞士洛桑国际篱避开发学院设立的金融体系国际竞争 力评价标准 这套方法烹簧蔟撂一翻愈融翌对整抟经济豹终翅髑影稳程瘦来筏量一国会 融她的整体竞争力。按照这标准，金融业的竞争力主要由四个方渐组成：( 1 ) 反映利率、资本成本、信用等级的资本竟警力。( 2 ) 反映贷款、地区资本市场、 嚣夕 交零枣场开发、塞日售麓代理窝风羧资零豹瓷率效率懿竞争力。( 3 ) 复浃证 券市场资本化、证券市场价值等证券市场遁行的竞争力。( 4 ) 反映中央银行、银 行舰模、储蓄、圊有独资银行、股份制商舭银行和法律监管的金融服务效率的竞 争力。 二、世界1 0 0 0 家银行的排名和比较 英国的银行家、欧洲银行家以及亚洲货币等杂志每年按照一级资 本爝模药标准，瓣篷赛1 0 0 0 客大镊嚣遂嚣簧 名，遮一誊雾名氍霹竣考察摹令霰嚣， 又可以考察一国银行的实力水平。除了绂资本规模指标以外，世界1 0 0 0 家大 银行的评价指标还包括：银行的资产、利润、经营状况等综合指标。这个排名对 壤行静资产状浚、盈利麓力、程当今整秀上瓣地疰等佟了眈较灌磷、客溪豹译秘。 因此，这一排名被视为银行间最具权威的炎力评估，被各国政府和有关部f - j n 以 研究和利用。 三、我国黧肉一些学者瓣磷究 中国人民银行焦瑾璞等所著的中园银行业国际懿争力研究魑国内研究中 鞠银行竞争力鼬籀一本专著，其以国际竞争力一般理论为依据，将缀行竞争力分 如燕壤琏等著谨审蹲锥行韭蕊瞎竞争力辑究，靶索：中蹲金蔽虫版箍，2 0 0 ： 6 江苏大学硕士研究生毕业论文我国商业银行竞争力评价研究 解为现实竞争力、潜在竞争力和宽争环境等三个方面的内容。在此基础上设计了 锻行业国际竞争力评价指标体系，著对四大国有锻行的褒实竞争力进行了定量分 析。最后掇出了提高中国银行业圜际竞争力的途襁和政策建议。其主要观点如下： 锻撂戆瑗实竞争能力指锻行在当藏条传下鹱表现滋亲熬爨存能力，找表麓该镊嚣 柱报告期时点上的竞争力实现结果，是一种现实存在的概念，由一个时间剖面的 系残显示注指标褰缰裁，主要镪括毒磁占鸯率、曩翻熊力、经骛麓力、瓷产袋 量、资本充足率等财务会计指标。而潜在竞争力则代表了实现这一现实竞争力的 邋程是怎样的，葜中包含赣因果酌分桥的过程，从中可班解释银行为什么有竞争 力或者为什么缺乏竞争力。换句话说，现实竞争力指标所反映的照当前竞争的绻 浆或者竞争力的最终表现而潜在竞争力指标所反映的魑竞争力背后的原因或者 决定嚣索，它由一个时阕悫内镊行悫部因褰影噙未来竞力豹隐瞧撂标集组成。 基于对现宓竞争力分析的基础上重点分析构成银行竞争力的主臻制度性影响因 素，懿银章亍熬大力资源、零孚技戆力、金融刽豪能力、骚务竞争力、公司治淫及蠹 控机制，以测度竞争力位势的延续能力。竞争环境是指银行所处的国家的经济制 魔、宏蕊经济政策等。 可以褥出，专门研究商业银行竞争力评价的文献还不多见。世界经济论坛和 瑞士洛桑阁际管理开发学院主要研究衡量一国余融业的整体竞争力，属于国际竞 争力范畴；国际上银行家杂悫对世爨上1 0 0 0 家大锻雩亍在一缓资本及资产援 模方面进行排名，但没有殿映影响银行竟帚力的诸多其它因素，腿其研究方法比 较楚萃，主要麸擎王耍蒌| 务摆标进行银行戆渡续考谬；焦瑾璞爨著中藿镟萱亍监鼙 际竞争力研究研究的是银行业的国际竞争力，不是针对商业银行进行研究的。 毽是，其辑究内容帮方法对商监锻行竞争力评价研究箕香定酌借鉴意义。 商业锻行的竞争力研究是银行竞争力研究的一个子系统。目前中国银般会对 中阉银行竞争力的评级和排名正在研究中，如2 0 0 4 年中阑人民银行和中国银监 会发布了股份割商业镊行的译缎体系建没规蕊文 牛。 本文在评价我圈商业银行现实竞争力方面，力图综合以上研究的优点，避免 上述缺陷。在揍据选取上，菝爨嚣方裹监镶嚣浮缀体系跌不露瘸瑟反获囊照镶嚣 的业绩状况：在指标权重确定上，使用多元统计方法，以备个因子的信息艇贡献 率为蔽重，戳避免主蕊斌救的缺陷。 江苏大学硕士研究生毕业论文我国商业银行竞争力评价研究 1 2 本文的研究方法与创新 本研究综台运用金融学、经济学、财务管理学等相关知识，运用统计学与经 济计量方法，从企业竞争力的经济学理论分析入手，建立商业银行竞争力评价的 理论框架，并以影响我国商业银行竞争力的主要因素分析为起点，结合国外商业 银行的竞争力评价模型利用多元统计分析中的因子分析对国内商业银行的竞争 力进行实证分析，探寻影响我国商业银行竞争力的主要因素，利用对应统计分析 对我国商业银行竞争力状况进行分类，发现我国国内商业银行不同类别之间的竞 争力发展差异。在实证分析基础上找出我国商业银行业竞争力的主要差距和提高 的方向。最后，本研究提出了提高我国商业银行竞争力的一些对策和措施。 1 3 本文的结构安排 第章绪论。从论述我国商业银行竞争力研究的意义，目的出发，了解目 前我国商业银行竞争力研究状况，在借鉴的基础上，提出本文的研究方法和创新 思路， 第二章有关竞争力评价的理论分析。丰要从经济学发展的角度论述了企业 竞争力理论的研究发展方向，分析竞争力评价的假设前提，通过了解西方商业银 行竞争力评价的分析模型以及竞争力评价的基本方法，构建我国商业银行竞争力 评价分析的理论框架。这是本研究的理论基础和参考。 第三章我国商业银行竞争力的内部评价研究。通过构建我国商业银行竞争 力评价指标体系，利用因子分析方法对我国商业银行进行了实证分析，从而发现 影响我国商业银行竞争力的主要因素。利用对应统计分析来分析商业银行竞争力 评价指标和我国商业银行之间的关系，对我国国内的商业银行竞争力进行分类并 对实证结果作简要的分析。这是本文的重点内容之一。 第四章我国商业银行竞争力状况及原因分析。在前章分析的基础上，本 章将中国商业银行看作一个整体，在影响我国商业银行竞争力的四大因素层面上 选取指标与国际先进商业银行进行比较研究。具体分别从反映安全与稳健性经 营、盈利能力、收入结构、网上银行与创新业务等方面选取指标进行比较和分析， 找到我国商业银行竞争力的发展方向，随后，本文对影响我国商业银行竞争力的 1 些因素运用经济计量软件进行分析，探寻相关因素对我国商、银行竞争力的彰 一些因素运用经济计量软件进行分析，探寻相关因素对我国商、银行竞争力的彰 江苏大学硕士研究生毕业论文我阈商业银行竞争力评价研究 1 2 本文的研究方法与创新 本研究综合运用金融学、经济学、财务管理学簿相关知识，运用统计学与经 济诗量方法，从企效竞争力的经济攀理论分橇入手，建立纛业银行竞争力谬蛰夔 理论框架，并以影响我国商业银行竞争力的主要因索分析为起点，结合国外商业 镊露麓竟争力浮徐援鳖，刹爝多元绫计分撰中瓣因予分辑怼嚣肉爨渣镊霉巍冬竞争 力进行实证分析，探寻影响我国商业银行竞争力的主要因素，利用对应统计分析 对我国商业银行竞争力获嚣进行分类，发臻我国国内商遂锻行不同类别之闯的竞 争力发展差异。在实证分析凝础上找出我国商业银行业竞争力的主蒙差距和提高 的方向。最后，本研究提出了提高我国商溉银行竞争力的一些对策和措施。 3 本文的结构安撵 第一章绪论。扶论述残匿蔑渡镶嚣竞争力磷究戆意义、嚣懿趱发，了解嚣 前我国商业银行竞争力研究状况，在借鉴的基础上，提出本文的研究方法和创新 愚藏。 第二章有关竞争力评价的理论分析。主要从缀济学发展的角度论述了企业 竞争力理论的研究笈震方向，分析竞争力评价的假设前提，通过了解西方商业银 行竞争力评价的分析模型以及竞争力评价的基本方法，构建我国意、妲银行突争力 评价分析的理论框架。这是本研究的理论綦础和参考。 第三章我国鼹犍银鳕竞争力豹凌邦谨价研究。逮过鞠建我国藏监镶行竞争 力评价指标体系，利用因子分析方法对我国商业银行进行了实证分析，从而发现 影嘏我国意攮镶 亍竞争力静主要因素。鬟鬟对应统计分辛蠡来分季厅裔簸镶幸亍竞争力 评价指标和我国商业银行之间的关系，对我阉国内的商业银行竞争力进行分类并 对实证结采俸简要的分析。这是本文的重点内容之。 籀四章我国商业银彳亍竞争力状况及原因分柝。在蔚章分析的基础上，本 章将中国商业银行肴作一个熬体，在影响我图商业锨行竞争力的四大因素层面上 选取揍稼与溺鼯先邀亵、盐锻行进抒跑较硬突。其体分别从爱映安众与稳熬牲经 营、蕊利能力、收入结构、网上银行与创新业务等方面选取指标进行比较和分析， 我羁貔国襄潼疆 亍竞争力静发溪方浅。疆爱，本文辩影噙我溪裔盈镶行竞争力豹 一些因素运用经济计量软件避行分析。探寻相关因祭对我国商业银行竞争力的影 8 江苏大学硕士研究生毕业论文我圜商业银行竞争力评馀研究 裁糕度黻及影确裔妲银行竞争力静深屡原瀚。遨燕上一章轿究的继续与深化。 第蠢章掇离我鏊藕魏锾行竞绎力熬辩策。通过第三牵雷随商泣银行巍争力 的安证分祈和第四章与豳际先进商业银行的比较，发现和揭示影响我国商业银行 宽争力的主要因索、与豳外先进银行的麓躐以及今薅的发展方向。结合两方面分 析，本文针对我国商业银行竞争力方面存在的问题提出相虚的改进建议和对策。 空 江苏大学硕士研究生毕业论文我国商业银行竞争力评价研究 第二章有关竞争力评价的理论分析 2 。 一般企韭竞争力详价豹理论分析 2 1 1经济学对竟挚力理论研究的演变 2 0 世纪9 0 年代以来，i i ；j 于市场竞争的加剧，影响企业发展的不确定因素逐 灏蹭多，培蠢农提舞棱心竞争力遣逐海为企建掰重粳，强纛对企鼗竞争馥臻研究 引起学者普遍关注，成为世界性的学术热点研究问颇之一。施迪格勒( 6 e o r g ej s t i g l e r ) 褥竞争定义为“个入( 或集函或潮家) 之间的角逐，凡两方或多方力 图取得并非祷方均能获得的某些东蹰时，就会有竞争”。4 经济学从来把市场竞争作为主簧的研究内容。历史的肴，经济学对竞争的理 解经历了从完全竞争到不完全竞争的演变。 尽管在现实世界中很难找到完全竞争状态，但缀济学家对竞争的研究却始于 完全竞争瓣锻竣。究全竞争簧露露满是疆令条 睾( 1 ) 企姣生产豹产晶其蠢完全 同质性i ( 2 ) 企业拥有完全的信息条件；( 3 ) 市场上有大量的买方和卖方：( 4 ) 资源蒸有完全流动瞧。困魏在完全竞争条捧下，企、韭并不黧有市场力量，巍一个 产业中，它们生产同类产品，有获得所有生产要素的平等权力。显然，在这样的 条件下，没有必要进行竞争力分析，因为，这样的假设条件几乎排际影响竞争力 的艇有因素。 2 0 世纪3 0 年代中期，荛国哈佛大学的张伯伦和英国剑桥的罗宾逊夫人分别 出版了垄鞭竞争璇论窝不完全竞争经济学。这嚣郝书对“籁密传统”送 行了彻底的清算，开创了个经济学研究的新阶段，而被称为“张伯伦革命”。 缱们攘弃了长麓激采疆马歇尔为代表静薪古典经济学把完众竞争佟为普遍现象 而把擅断看作个别例外情况的传统假定，将市场结构划分为四种类型，认为完全 竞争与独家垄断是两种极端情况，提出了用以说明处在两种极端之间的垄断竞争 的市场模式，完成7 微理经济学的擎念。这场革命鲻时也绘浅了冠一赢场中不冠 企业竞争力存在差异的经济举解释。 不完全竞争理论区分了竞争遥糕秘竞争缝采。宠金竞争壤论缓设生产誊敲一 4 r 新帕尔格雷夫经济学太辞典( 第一卷) * ，缝济科学出版牡第5 7 7 5 8 1 剪+ l o 江苏大学硕士研究生毕业论文 我圆商业银行竞争力谬价磺究 开始就翘邋裔鑫静技术、生产成本信息戳及消赞者的愿麓和需求。包括他们所需 瑟翡产晶帮强务的炎型鞠稳们搿憨意支讨静价格；购买喾跌一开始旒知道有关艇 产者靛俯恿和产品。实际上，他们需要通过市场竞争过稷和市场活动，诸如广告、 消费体验等来了解企业之间竞争力的差异。 市场竞争从一- 丌始就不是完全竞争状态的，随麓市场竞争的日益激烈，企业 默骥毒的生产按零萋驻工梵生产获褥翡利润越来越少，促蠖金犍不龋罨找耩浆生产 技术，馊其从馀掺接受者转变戈摆叛或寡头垄数厂窝，奁越熬磷上产生经济剃溺。 餐遮耱垄断将蘧着耨厂裔懿进入蕊麟了竞夸孺逐渐消失。歪是这种“获欷蘩断魏 经稳蕉瑟利润毅厂帮遴入减少蒗消除蘩凝剥溺荐获取蘩断逸经和幂| l 润” 的循环中企妲得以发展，竞争力得以形成。技术创新提供的垄断为厂商改变市场 竞争建使和不完全竟争市场的形减提供了可能。 完全竞争理论没有考虑企业内部的经营活动，如人力资本、研究与开发、市 场鏊镇、管理决簸等。这些涯动能镄助佥数获取经济利润，有助予企业擒筑其镪 竞争尝- 殳有的竞争优势。 经并学在研究亵场竞争时禳是戳骰定“企鼗溺蕊”为1 i f 提静，帮缓定企疆都 怒其有系滂人理性懿、精予计算豹、并援微淡经济学静琢毽帮方法避行决策和行 动。这半，新有豹企韭都被缎定为怒输入输出原理宪全褶同的“黑箱”。那么， 就横难辞释，为仟么郧使备方面的条件都相网，仍然套有魑企业成功( 竞争力强) ， 有些企业失败了( 竞争力弱) ；而且即使假定有毖众业成功是由于拥有某些有利 鲍条 牛箍另外一些企业失败是瞧予某耪不利条 譬，那么，是待么暇医造成这裁 差别，麦_ = 予不利地位的企业如何改变自己的地位昵? 如累坚持假定企业行为黪穗 慰矬，宅金池视为严格鬓蠢经济久瓒牲季亍为翡“漂籍”，弱宽争力静分析就难戳 继续深+ 、。 所0 对企监党争力静研究就扦始深入企泣肉部，将企监视为可以深入观察的 “自箱一，鬻轿企妲滟内部结构。即将企疆作为没有内部结构的“原子”和“黑 箱”的假设，改变为企业是舆有不同内部结构和行为特 芷的实体。这样，对竞争 力的研冤就进入了企业经济学或考管理经济学的领域。予是，人们霹以磷究积分 析企业组织、企业战赂、企业家的行为等影响企业成败和竞挚力强弱靛因素。芷 是奁这撵熬毽论鬏设条传下，才可戳讨论掰键金犍黪“棱心链力”、“企盐瑾念”、 江苏大学硕士研究生毕业论史我圜商业银行竞争力评价研究 “众她家精神”等导敬企业间差异的“不可模仿”和“不可交易”的因素。在这 样鹣矮论馁设条譬 下，太帮入是不露褥，垒渡窝佥馥瞧是不瓣戆。鑫监戆簿矮毪 得到了彻底的肯定，企业竞争力的根源找到了原始性的起点。再往前走一步，就 是竞垒玻弃辩个入窝焱延嚣诲筠经济入莲摭主义暇设，露鬏怒夸大帮垒鲎帮怒社 会人，即假定人和企业的行为是超越严格的理性主义服则的。于是人的信仰、道 德、躲识、蠖念、企、韭文纯、企韭价值蕊、众监传统等都被褫为影晌甚至决定竞 争力的重要因素，露进入跨攀秘的竞擎力研究视野。对竞争力的研突还可以避入 对企她制度以及企、弛所处的制度环境的分析。这样，就可以程经济学最基本理论 程设静越提下。寻找鼯致佥数竞争力蓑异静深遴，其中包揍：企垫的产挺裂度差 异、备国的经济体制、国家参与和管制的制魔和行为等。这样，产权经济学、制 度经济学、溪有金鼗理论，玻麝管毒l 经济擎簿经济学分支攀褥麓磷褒方法鞫磅究 工具都可能被运用于对企业数争力的研究。 竞争力瓣究豹霞酌就是簧解释“企鼗舞质”，静为什么霄靛企她竞争力强， 有的企业竞挚力弱；或者，什么样的念业能够具有长久的竟蛰力， 卡么样的企业 一定不会有竞争力。经济学的各个分支学科都可以对竞争力研究做出贡献。他们 鼹不鬻靛假设释分稷工具对彩赡竞争力数主要霞素遴行了不疑屡鬣艇分撬耱磅 究。避一步深化和推动了竞祭力研究。 从怼金数资源功缝发挥毒运廷豹燕度蓍，可鼓将枣关竞争力理论大致分为产 业组织理论举派、资源学派和学习学派。 一、产馥缀绥理论学派( 1 n d u s t r i a lo r g a n i z a t i o nv i e w r ) 喻佛大学教授迈克尔波特在8 0 年代初出版的竞争战略、溅争优势以 及之衙出版的国家竞争优势等专藩中将产业组织理论引入战略管理领域，该 理论主要研究竞争战略和竞磐毒蛙势之闽的传思机制，阐述了众业获褥秘镶持毙争 优势的一般战略选择。他提出了种广泛应用于行业赢利性分析和竞争优势分析 豹方法：遵j 篷分辑产犍结梅、枣场缝棱豹交纯，秀金泣逶过特定竣貉熬实施获褥 竞争优势提供帮助。但是波特的理论存在以下的不足；产业缀织理论仍然将竞争 力静源归结为企照西稿静外部环境，将企数行为梦j 结为企l t 所在产煦的市场结 构和对竞争对手的策略反映e 竞争中的每个企业既不能影响产业条件，也不能 决定箕自身的绩效，而是企业所处的市场结构最终决定了企业的绩效。忽略了企 1 2 江苏大学硕士研究生毕业论文我围商业银行竞争力评价研究 业内部因素，如差辩化的企业能力，很难解释以下现象：一个产业中企业长期利 润攀的分教程度远远大于产业间蛉分载程度。由于产犍缀缎因素不能充分分摄竞 争力的原因，人们将注意力转向企业内部。代表性的观点脊资源学派、行为制度