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Stata的操作步骤: 英文部分都是命令，直接复制粘贴就可以#1、建立自回归模型#打开文件use infln_wage.dta#查看数据的内容describe#查看汇总数据信息Summarize#设定为时间序列数据文件g tm=_ng:generate 打一个g就可以意思是定义函数gtsset tm 设置时间序列tsset tm#画出时间序列图形twoway (tsline inf wgwth)画图的命令直接复制粘贴就可以（画两个）画一个的命令：删除后面的wgwth，在stata左边点击该命令，commond里面就会出现命令。#inf对其三阶滞后做自回归reg inf l1.inf l2.inf l3.inf因变量是当期的，t-1是把前一年的数据当自变量，t-2是把前两年的数据当自变量。Number of obs 观测值F统计量R-squared=0.6003、L1一阶滞后Coef 系数Std标准差（95%conf.I）95%的置信区间#自回归分布滞后模型 回归都用regreg inf wgwth l1.wgwth l2.wgwth l3.wgwth l1.inf l2.inf 第一个是方差分析表第二个表上面是因变量下面是自变量-：是当期的意思L1：一阶滞后最后一行是截距因为是要稳定的数据，用检验的方法检验是不是稳定的数据#2、非稳定数据的检查和回归 用数据文件usa#打开文件use usa.dta#查看数据的内容Describe#查看汇总数据信息Summarize#设定为时间序列数据文件g tm=_nTsset tm#画出时间序列图形twoway (tsline gdp)#画出一阶差分后一年减去前一年的时间序列，波动大风险大不平稳不能做回归一阶差分是平稳的则做因变量时间序列图形twoway (tsline d.gdp) d.做一阶差分 d2.做二阶差分 d3.做三阶差分 以此类推#画出二阶差分时间序列图形 tsline折线图twoway (tsline d2.gdp)#一阶差分自回归reg d.f l1Li的一阶差分做自变量.f l1.d.f#单位根检验dfuller f, regress lags(1)Statistic下数means统计量。比那个小就是拒绝单位根检验的假设，小就是平稳的。后面的value下数据小于statistic下的数据的话就拒绝。零假设是单位根，拒绝零假设dfuller f, noconstant lags(0)平稳以后才该回归就做回归#R语言的回归命令#调入输入数据程序包Library(foreign) #安装car的包install.packages(“car”)#读入数据usummary(u)#查看数据u#查看前6个数据head(u)#调入系统中的数据att
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