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文档简介

四周(天)交易法则及海龟法则2009-12-17 16:171970年,大量的投资者和分析师精心研究自动交易系统,试图能找到一种成功率较高的买卖方法,结果,由理查德唐迁先生创立的“四周法则”系统获得了“最佳获利奖”,并被推崇为商品期货自动交易系统的先驱,三十多年来,在股票、商品期货市场,为投资者提供了大量的获利机会。“四周(天)规则”系统这么神奇,是否很难把握呢?所谓“大道至简”,其实,这个系统很简单:1、 只要价格涨过前四个日历周内的最高价,则立即建立多头头寸。 2、 只要价格跌破前四个日历周的最低价,则建立空头头寸。“四周法则”系统是很简单,但里面蕴涵了很多很深的技术分析原理,如:(1)“趋势原理”,突破四周的高点和跌破四周的低点都是一个老的趋势被打破,一个新的趋势刚建立,并继续运行。(2)“周期原理”,为什么是四周,而不是3周或5周,这是因为四周是20天,是4个5天,2个10天,“5”和“5的倍数”是周期理论里面最重要的周期。(3)形态学等其他理论。在运用这个规则的时候,也会遇到“假突破”的问题,怎么解决?主要从以下两个方面入手:1、 成交量。在突破价格时,必须带量,因为“量”可以反映市场主力的意图,它表明了主力的突破态度是否坚决。2、 回抽确认。在突破之后,分时图上,必须有回抽确认的动作。结合上述两点,就可以有效地解决“假突破”的问题。“四周法则”系统,简单易学,以后大家可以用这个方法来找找稳定获利的机会。金融评论曾发表过一篇论文,里面刊载了十年间对二十多种技术型交易系统的测试和研究,最终得出了结论,周规则名列榜首,仅随其后的是移动平均线。同时期,理查德丹尼斯创办了举世轰动的“海龟交易班”,“龟儿”们创造了四年年均复利八十的收益,而海龟交易法则中的具体操作信号正是周规则。对于移动平均线,大家早已熟,那么周规则是什么呢?为什么它如此优秀,就连世界上最顶级的交易员都在使用它?周规则是由理查德丹尼斯(Richard Donchian)发明的,它是一种追随趋势的自动交易系统。最初它以四周的形式出现。以周规则为基础的交易系统十分简单,下面以四周规则为例,讲述它的使用方法。四周规则的使用方法:1、只要价格超出前四周内的最高价,就平掉空头仓位并做多;2、只要价格跌破前四周内的最低价,就平掉多头仓位并做空。 交易者可以在四周规则的基础上,对其进行优化,为了避免在无趋势时产生的错误开仓信号和尽量的保护手中利润,可以将四周规则用于开仓,而将二周规则用于平仓。同样周规则也适用于任何时间周期,同时,它不仅可以当作交易系统使用,还可以当作辨别趋势是否反转的工具。如果你是一个系统交易者,那么通过优化周规则和在其基础上进行交易是最好的选择,因为它已被证明具备在任何市场中获利的能力。最后需要指出的是,使用周规则应该始终如一按照它的指示去操作,往往一年甚至几年的利润就在一次信号之中。 以周期理论为主要工具的分析者认为,市场运动的最终线索就在 其运行周期上。不可否认,时间周期的研究成果,为我们的测市手段增加了时间维度。作为理论,经过不断丰富和发展之后,变得繁复而 深奥是可以理解的;作为手段,其存在和发展必定有其特殊理由,但任何一种技术都会因其自身利弊、得失而无法概全。在这里,笔者力求以简练的语言和朋友们交流其核心内容的应用心得。通常,周期分析者认为,波谷比波峰可靠,所以周期长度的度量 都是从波谷到波谷进行的,原因大概是绝大多数周期的变异出现在波峰上,也就是说波峰的形成比较复杂,因而认为波谷更可靠些。从实 际应用结果来看,在牛市中周期分析远比在熊市中表现优异。原因何在,笔者认为,这与周期理论研究倾向于关注底部有关。同时笔者发 现,在牛市中,波谷比波峰形成或驻留的时间相对较短,而波峰因常出现强势整理的态势,变得复杂起来,所以较难把握。在熊市中则相 反,因为市态较弱,市场常以整理形态取代反弹,所以波峰比波谷形成时间要短,易于发现。在运用周期理论测市的时候,牛市中以波谷 法度量较为准确,熊市中以波峰法度量胜算更高些。笔者之所以倾向于度量构筑时间较短的形态,是因为这样的形态比较容易判别,预测时间目标与实际发生时间的偏差较小。有兴趣的朋友不妨一试。 在决定使用峰测法还是谷测法度量的时候,除了使用趋势线来筛 选之外,还有一种方法也可以给您很大的帮助,那就是先观察上一层次周期中,波峰是向周期时间中线左移还是右移,即一个涨跌周期如 是40天,波峰是向20天之前移还是向20天之后移,左移看跌,右移看涨。看跌时用峰测法,看涨时用谷测法。波峰左移和右移作为辅助工 具之一,适用于任何趋势和长度的周期。周期理论中四个重要的基本原理:叠加原理、谐波原理、同步原理、比例原理,以及两个通则原 理:变通原理、基准原理,本文中不再赘述了。关于时间周期,则不能不提神奇的菲波纳契数列1、1、2、3、5、 8、12、21、34、55、89、144,这组数字之间的关系,有书籍专论,本文不详细述及。由于它是波浪理论的基础,波浪理论与周期理 论也颇有渊源,在运用周期理论测市的时候,不论是从重要的市场顶部只是底部起向未来数算,得出菲波纳契时间目标,这些日子都可能 意味着成为市场重要的转折点。在这些时间窗口,如何取得交易信号,还需辅以其他技术手段以验证。对于神奇数字,笔者从江恩理论及其 小说中体会到一种默契,江恩将“7”及其倍数的周期视作重要的转折点。笔者发现,如果这个数字是菲波纳契数7,那这个数字更神奇。 我们如何理解“7”这个数字呢,在江恩眼里,上帝用天创造了世界,因此“7”是一个完整的数字;在圣经中,人类最大的敌人-死亡的恐 俱也是可以克服的,耶酥在死后的第天站起来,第7天复活,这意昧着天是一个周期,“3”是菲波纳契数字,就是“4”也相当不平凡。 地球自转一周为360度,每分钟旋转1度,因此,最短的循环可以是4 分钟,地球启转一周需再24小时,也是4的倍数,所以天的周期 也是一个很重要的短期周期。而上述一系列数字构成了价格变化的时间窗,一旦市场进入了时间窗,我们还须依靠其他技术工具做过滤器, 如摆动指标KDJ、W%、RSI等,过滤伪杂信

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