江苏省2015年上半年证券从业资格考试：金融远期、期货与互换模拟试题.doc

江苏省2015年上半年证券从业资格考试：金融远期、期货与互换模拟试题一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、创立大会应有代表股份总数_以上的发起人、认股人出席，方可举行。A1/4B1/2C1/3D2/3 2、国务院证券监督管理机构决定对证券公司证券经纪等涉及客户的业务进行托管的，应当按照规定程序选择证券公司等专业机构成立托管组，托管期限一般不超过_个月。A3B6C12D243、根据相关规定，以下不属于证券自营业务禁止行为的有_。A内幕交易B操纵市场C专设自营账户D假借他人名义进行自营业务 4、不同于方差对投资风险的衡量，（）使得基金管理发生了从过去的收益管理模式向现代的风险管理模式的根本性转变。A单因素模型B多因素模型CAPT模型DCPMA模型5、_是指交易双方约定在未来某一日、交换协议期间内，在一定名义本金基础上分别以合同利率和参考利率计算的利息的金融合约。A远期利率协议B利率互换协议C利率期货D利率期权 6、将股票的期值按当前的市场利率和证券的有效期限折算成今天的价值，也就是股票未来收益的当前价值，也是人们为了得到股票的未来收益愿意付出的代价，这是指股票的_。A期值B现值C票面价值D理论价格 7、按照融资过程中金融中介所起作用的不同，可以把公司的融资方式分为_。A直接融资与间接融资B内部融资与外部融资C股权融资与债务融资D短期融资与长期融资 8、基金管理公司独立董事人数不得少于_人，且不得少于董事会人数的1/3。A3B4C5D6 9、对（）而言，无差异曲线表现为一条向右凸的曲线。A风险爱好者B风险厌恶者C风险中性者D所有投资者 10、2004年5月，经国务院批准，中国证监会批复同意在_设立中小企业板块。A深圳证券交易所主板市场内部B深圳证券交易所主板市场之外C上海证券交易所主板市场内部D上海证券交易所主板市场之外11、率先推出外汇期货交易，标志着外汇期货正式产生的交易所是_。A纽约证券交易所B芝加哥期货交易所C国际货币市场D美国证券交易所 12、合格境外机构投资者应当在选定为其进行证券交易的境内证券公司后，委托_为其申请开立证券账户。A托管人B代理人C证监会D证券交易所 13、定向发行的债券可采取协议方式转让，也可经过中国证监会批准采取其他方式转让，最小转让单位不得少于面值（）万元。A20B30C40D5014、证券市场的市场属性集中体现在_环节上。A登记存管B竞价成交C委托买卖D发行申购 15、重大关联交易是指发行人与其关联方达成的关联交易总额高于人民币_万元或高于最近经审计净资产值的_的关联交易。A3000，5%B5000，5%C3000，3%D5000，3% 16、_是对公司当前的经营能力的较精确的估计。A企业文化B产品市场占有率C质量水平D技术水平 17、Mary _ down the notes on the board into her book.AcopiedBwroteCdescribe 18、下列_不属于证券市场中介机构。A证券公司B会计师事务所C证券业协会D律师事务所 19、全球资产配置的期限在_。A1年以上B半年左右C3个月左右D1个月以内 20、下列关于公司资产净值的叙述，错误的是_。A资产净值又称为净资产，是公司现有的实际资产B资产净值是总资产减去固定资产的净值C资产净值是全体股东的权益，也是决定股票的重要基准D一般而言，每股净值应与股价保持一定比例，即净值增加，股价上涨，净值减少，股价下跌 21、按照证券投资基金管理办法的规定，封闭式基金的收益分配每年不得少于_次。A1B2C3D4 22、全国银行间市场质押式逆回购方的义务不包括_。A按合同约定，及时发送内容完整的回购结算指令及相关的确认指令B在首次交割日，按合同约定的首次资金清算额支付款项C按合同约定及时发送内容完整的回购结算指令D在到期交割日，按合同约定的券种和数量返还用于质押的债券23、中国证券业协会自_成立以来，共召开了_次会员大会。A1991；2B1992：4C1991；4D1990；2 24、以下选项中，与k=n+完全等价的表达式是Ak=n,n=n+1Bn=n+l,k=nCk=+nDk+=n+125、应计收益率每下降或上升1个基点时的价格波动性是_。A递减的B不同的C相同的D递减的二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为_。A2%B3%C4%D7.75% 2、公开发行的可转换公司债券，如果存在_的情况，应当召开债券持有人会议。A公司持有金额较大的交易性金融资产B保证人或者担保物发生重大变化C净资产收益率平均低于6%D被注册会计师出具保留意见的审计报告3、按风险起因不同，证券经纪业务的风险主要包括_。A政策风险B基本风险C系统保障风险及其他风险D经营管理风险 4、场外交易市场是一个以_方式进行证券交易的市场。A公开招标B议价C上网竞价方式D累计投标询价方式5、资本市场除了保险市场和融资租赁市场以外，还包括了_。A证券市场和回购协议市场B证券市场和中长期信贷市场C证券市场和同业拆借市场D证券市场和货币市场 6、在特别程序中，每次参加发审委会议的委员为_名。A5B7C9D11 7、根据规定，首次公开发行的股票实行询价制度，其询价对象是指符合中国证监会规定条件的_。A证券投资基金管理公司、证券公司B个人投资者C信托投资公司、财务公司D保险机构投资者和合格境外机构投资者(QFII) 8、我国现行法规规定，可转换公司债券的最短期限为_。A半年B1年C2年D3年 9、除一、二市场区分之外，证券市场的层次性还体现在_。A区域分布B品种结构的多样性C上市交易制度D监管要求的多样性 10、商业本票属于_。A商品证券B有价证券C资本证券D货币证券11、根据我国现行法律规定，目前国内主要保险公司均发起设立了_，对保险资产的投资进行集中管理，成为证券市场重要的投资主体。A保险投资管理公司B保险基金公司C保险资产管理公司D保险信托投资公司 12、下列各项中，不属于优先置产理论观点的是（）。A债券市场不是分割的B利率期限结构和债券收益率曲线是由不同市场的供求关系决定的C投资者会考查整个市场并选择溢价最高的债券品种进行投资D任何一种期限的债券利率都与其他债券的利率相联系 13、关于金融衍生工具的产生和发展论述正确的是_。A金融衍生工具产生的最基本原因是避险B20世纪80年代以来的金融自由化进一步推动了金融衍生工具的发展C金融机构的利润驱动是金融衍生工具产生和迅速发展的又一重要原因D新技术革命为金融衍生工具的产生与发展提供了物质基础与手段14、中国证监会自受理股票发行申请文件到作出决定的期限为_。A30 13B40个工作13C60 HD3个月 15、数理统计法包括_。A比较研究B时间数列C调查研究D相关分析E线性回归 16、出现巨额赎回时，如果基金管理人决定部分延期赎回，其当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的_。A5%B8%C10%D15% 17、基金托管人内部控制的基本要素包括_。A环境控制B风险评估C控制活动D信息沟通 18、上市公司发行的可转换债券在发行结束后_，持有人可以依据约定的条件随时转换股份。A30天B60天C6个月D1年 19、以下为开放式基金运作特点的是_。A基金份额在基金合同期限内固定不变B基金份额在基金合同期限内不固定C基金份额可以在基金合同约定的时间和场所进行申购D基金份额可以在基金合同约定的时间和场所进行赎回 20、按照现行规定，股票终止上市后，股票发行人办理退出登记时，_须将股份持有人名册清单等相关资料移交给证券发行人。A中国证监会B证券主承销商C证券交易所D证券结算公司 21、基金管理公司除主要股东外的其他股东，注册资本、净资产应当不低于_人民币。A1亿元B2亿元C3亿元D5亿元 22、无形资产主要包括_。A商誉B特许经营权C