深圳证券交易所融资融券技术系统测试方案介绍.ppt

融资融券技术系统测试方案介绍 电脑工程部 目录 概述测试申请测试安排仿真测试要求测试注意事项 概述 融资融券技术系统测试 在本所交易独立测试系统上进行测试涵盖融资融券交易结算主要业务环节 涉及交易所 结算公司 通信公司 证券公司等各方系统的技术测试通过模拟一段时间的业务运行 全面验证各相关证券公司融资融券技术系统和具体业务功能 流程的一致性 以及业务持续运作的通畅性对于达到测试标准的会员 本所和中国结算深圳分公司将向会员出具融资融券技术系统测试报告 并上报中国证监会相关部门 目录 概述测试申请测试安排仿真测试要求测试注意事项 测试申请 会员有测试需求即可向本所提交测试申请申请所需材料向本所会员管理部申请进行融资融券技术系统测试深圳证券交易所融资融券技术系统测试申请表向本所系统运行部申请开通交易单元独立测试系统接入权限深交所交易独立测试系统用户申请表申请表获取方式技术系统测试申请表作为附件随 融资融券技术系统测试指南 发布独立测试系统用户申请表深交所网站 技术专栏 深交所交易独立测试系统 相关文档中下载 测试申请 本所根据会员的申请情况统筹安排测试开放时间本次测试开放时间为五周 以后的测试开放时间一般为两周本所反馈信息 测试起止时间测试用小站号 测试用资金 证券账户测试用D COM小站程序一次测试开放时间内未通过测试的会员 如需参加下次测试开放时间的测试 则需向本所重新提交测试申请 目录 概述测试申请测试安排仿真测试要求测试注意事项 测试安排 每次测试开放时间包含一个或多个连续的测试周期每个周期为五个或十个交易日 涵盖所有的融资融券业务测试 本次测试开放时间共包含五个测试周期 每个周期为五个交易日 前两个周期供联网自测对测试情况不作考核 不作为评审依据后三个周期供仿真测试测试情况作为出具评审意见的依据会员只需在三个仿真测试周期的任意一个周期测试通过即可一般在会员通过测试后的三个交易日内向会员反馈测试结果 测试安排 每个测试周期模拟的融资融券业务测试 标的券调入调出 权益分派 配股 行权等特定业务模拟相关数据在测试开始前通过本所会员业务专区另行通知 测试安排 测试开放时间内的多个测试周期在业务上保持连续性开立的信用账户买入的股份行情连续测试开放期间本所每个交易日对会员申报的日终余额数据进行稽核 并将稽核结果在次一交易日通过邮件反馈给会员测试接入 按测试方案要求设置相关测试初始数据根据反馈的小站号在开放测试期间接入独立测试系统作联通性测试 包括交易 综合结算 实时开户在成功接入仿真测试环境的首个交易日收市后接收结算公司对帐数据 依照对帐数据维护股份数据 目录 概述测试申请测试安排仿真测试要求测试注意事项 仿真测试要求 仿真测试达标要求 会员在测试周期内已完成每类业务的测试且均测试通过 交易类 融资买入 融券卖出 买券还券 融资平仓 融券平仓每一类业务需要至少对于A股 ETF都有申报并达成成交非交易类 担保证券划拨 融券券源划拨 现券还券划拨 信用账户开立 信用账户销户 信用账户使用信息申报 标的证券配股认购 担保证券配股认购 标的证券权证行权会员在测试周期内每个交易日须进行融资融券交易申报融资买入 融券卖出 买券还券 仿真测试要求 仿真测试达标要求 续 测试周期内累计交易类业务测试委托笔数不少于100笔且成交笔数不少于50笔 会员已参与测试周期内所有权益类业务测试 在权益分派除权日前一交易日能够形成对应证券的融券余额 会员在测试周期内每交易日能够及时 准确申报日终余额数据及违约数据 仿真测试要求 其他测试要求 请各参测会员于测试过程中详细记载测试现象与结果 检查其正确性 如发现异常现象 及时报告 请各测试会员将仿真测试的业务数据备份 书面操作审批记录保存好 供之后可能的现场检查使用 仿真测试期间 每个交易日11 30之前提交上一日测试记录 在仿真测试结束后 提交测试总结报告 提交方式 发送电子邮件到ssegcb 邮件主题按如下形式 证券公司名称 yyyy年mm月dd日融资融券交易仿真测试记录 或测试总结报告 目录 概述测试申请测试安排仿真测试要求测试注意事项 测试注意事项 测试的申请时间 方式 测试安排以正式发布的测试通知为准在测试通知规定的截止时间前通过邮件递交电子版申请表在测试正式启动前将书面申请表加盖公司印章 通过书面传真方式提交至本所 测试申请表正本邮寄要保证测试申请表中的电子邮箱的有效 及时查看本所通过邮件反馈的各类信息注意接收交易所通过邮件反馈的相关信息 测试起止时间测试用小站号 双向通信 D COM 实时开户 测试用的资金 证券结算账户注意接收交易所通过邮件发送的测试用D COM小站程序 测试注意事项 在联网自测阶段多买入一些股票 以便仿真测试时进行融券卖出相关测试利用联网自测阶段对于权益分派 ETF拆分等容易出错的测试项目加强演练在仿真测试开始前将联网自测阶段形成的融资融券余额清零 对数据报送要高度重视 仿真测试周期内不能出现数据报送错误的情形会员在收到本所的测试通过反馈前 不要停止仿真测试 测试注意事项 数据申报注意事项数据申报时间 会员应当于每个测试交易日22 00前向交易所报送当日各标的证券融资融券业务数据和违约信息 数据申报内容 证券代码 前一交易日融资余额 当日融资买入金额 当日融资偿还金额 前一交易日融券余量 当日融券卖出数量 当日买券还券数量 当日现券偿还数量 当日融资强制平仓金额 当日融券强制平仓数量 当日融资余额 当日融券余量对应金额 本所要求报送的其他数据 数据申报途径 交易通信系统 测试注意事项 数据申报注意事项 续 当日开仓数据处理会员在报送当日融资买入金额和当日融券卖出数量时 应当与当天交易数据一致 其他项目应当为实际发生的数量 不应包含佣金 交易经手费等费用或退款 退券的部分 报送金额类数据时 计算过程中应精确至0 001元 最终计算结果精确至1元 余券处理 如当日买券还券 融券强制平仓发生数量分别或累计超过其应了结的融券合约数量 融券余量应申报实际了结掉的融券合约数量 超出融券合约数量部分的退券视为修正处理 不纳入申报数据 测试注意事项 数据申报注意事项 续 融资强平数据处理 对于会员用处置A证券所得资金了结深市B证券融资合约的 该合约了结金额纳入融资强制平仓偿还金额 但与强制卖出B证券直接了结合约不同 属于以现金方式了结 无融资融券业务发生数据处理 报送记录按证券代码由小到大排序 其中最后一条为汇总记录 证券代码为 999999 如某标的证券前日融资余额 融券余量都为零 且当日无融资融券业务发生 则无须申报该标的证券证券被调出标的证券范围数据处理 如证券被调出标的证券范围数据处理 会员仍需继续申报该证券的业务数据 直至该证券相关业务全部了结 测试注意事项 数据申报注意事项 续 权益分派 ETF拆分等特殊情形的数据报送处理 一 对于未实行T 1日DVP交收的证券发生送红股的 结算公司于股权登记日 R日 下午收市后进行权益分派到账处理 会员于R 1日除权 会员在R日完成融资融券余额数据申报后 应对融券余量大于0的客户进行记借红股处理 例如 某客户融券100股 送股比例为每10股送1股 则将该客户记借100股调整为记借110股 计算结果精确至股或份 于R 1日申报的 前一交易日融券余量 所有融券客户记借红股处理后的融券数量总计 R日的融券余量 记借红股总量 测试注意事项 数据申报注意事项 续 权益分派 ETF拆分等特殊情形的数据报送处理 二 对于实行T 1日DVP交收的证券 1 如果是送红股且证券于R日除权 结算公司于R日下午收市后进行权益分派到账处理 会员在R 1日完成融资融券余额数据申报后 应对融券余量大于0的客户进行记借红股处理 例如 某客户融券100股 送股比例为每10股送1股 则将该客户记借100股调整为记借110股 计算结果精确至股或份 于R日申报的 前一交易日融券余量 所有融券客户记借红股处理后的融券数量总计 R 1日的融券余量 记借红股总量 2 如果是交易所交易型开放式指数基金 ETF 拆分且该基金于R日进行拆分处理的 会员在R 1日完成该基金融资融券相关数据 应当是当日收市后的清算数据 申报后 应对融券余量大于0的客户进行拆分处理 例如 某客户融券100份ETF基金 分拆比例为2 1 即每1份ETF基金拆成2份 则应将该客户记借100份调整为记借200份 计算结果精确至份 于R日申报的 前一交易日融券余量 所有融券客户按拆分比例调整后的融券份额总计 R 1日的融券余量 拆分比例