计量经济学试卷06

上上 海海 金金 融融 学学 院院 计量经济学 金融计量经济学 课程 集中考试 非集中考试 考试形式 开卷 闭卷 上机 考试用时 90 分 钟 考试时不能使用计算工具 只能使用简单计算器 无存储功能 可使用任何计算工具 试 试 题题 纸纸 一 一 单项选择 每题单项选择 每题3 3分 共分 共3030分 分 1 下列模型的表达形式错误的是 A B C D ii bxay iii bxay ii exbay ii xbay 2 利用 OLS 方法估计得到的回归直线 X 必经过点 Y a b A 0 0 B 0 C 0 D x y x y 3 某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列 此时间序列为 A 1 阶单整 B 3 阶单整 C 2 阶单整 D 以上答案均不正确 4 当误差项存在异方差时并不影响参数估计的 A 无偏性 B 有效性 C 一致性 D 都影响 5 下列检验中不是用来检验异方差的是 A 怀特检验 B 戈德 匡特检验 C 格里瑟检验 D 格兰杰检验 6 对于模型 iii XY 10 如果在异方差检验中发现 Var i Xi 2 2 则 用加权最小二乘法估计模型参数时 权数应为 A Xi B Xi2 C 1 Xi D 1 Xi2 7 在多元回归中 调整后的判定系数 判定系数 A C D 与 的关系不能确定 8 下列式子中正确的是 A R2 1 RSS TSS B R2 RSS TSS C TSS 1 ESS RSS D 1 ESS RSS 9 在DW检验中 当dW统计量为0时 表明 A 存在完全的正自相关 B 存在完全的负自相关 C 不存在自相关 D 不能判定 10 下列说法正确的是 A 非平稳时间序列数据回归时一定会产生伪回归现象 B 运用非平稳时间序列数据回归得到的模型没有价值 C 参数估计的无偏性比有效性更重要 D 非平稳时间序列数据回归时不一定会产生伪回归现象 二 名词解释 每题二 名词解释 每题3 3分 共分 共9 9分 分 1 自回归模型 2 方差膨胀因子3 协整 三 计算分析题 共三 计算分析题 共5050分 分 1 对1978年到2001年中国的进口建立线性模型 用OLS法回归 其中Y表示 进口 X表示国民收入 Dependent Variable Y Method Least Squares Date 11 12 05 Time 17 32 Sample 1978 2001 Included observations 24 VariableCoefficientStd Errort StatisticProb C152 8514 3 3125640 0032 X0 0203700 001014 0 0000 R squared0 948304 Mean dependent var826 9542 Adjusted R squared0 945954 S D dependent var667 4365 S E of regression Akaike info criterion13 00650 Sum squared resid529671 0 Schwarz criterion13 10467 Log likelihood 154 0780 F statistic403 5634 Durbin Watson stat0 624061 Prob F statistic 0 000000 1 写出回归模型 2 分 2 计算括号内的数据并写出计算过程 3 分 3 9 分 3 判断模型误差项是否存在序列相关问题 95 的置信水平 3 分 如果存在 写出解决这一问题的一种方法 6 分 2 根据 1985 2007 年中国粮食生产与相关投入的统计数据 建立线性回归模型 其中粮食产量 Y 万吨 农业化肥施用量 X1 万千克 粮食播种面积 X2 千 公顷 成灾面积 X3 公顷 农业机械总动力 X4 万千瓦 农业劳动力 X5 万人 22 分 Dependent Variable Y Method Least Squares Date 05 23 06 Time 20 31 Sample 1985 2007 Included observations 23 Variable Coefficien tStd Errort StatisticProb C 12815 7514078 90 0 9102800 3806 X16 2125620 7408818 3853730 0000 X20 4213800 1269253 3199190 0061 X3 0 1662600 059229 2 8070650 0158 X4 0 0977700 067647 1 4452990 1740 X5 0 0284250 202357 0 1404710 8906 R squared0 982798 Mean dependent var44127 11 Adjusted R squared0 975630 S D dependent var4409 100 S E of regression688 2984 Akaike info criterion16 16752 Sum squared resid5685056 Schwarz criterion16 46431 Log likelihood 139 5077 F statistic137 1164 Durbin Watson stat1 810512 Prob F statistic 0 000000 1 写出多元线性回归的基本假设 6分 2 根据回归结果判断农业花费施用量是否对粮食产量有显著影响 3分 3 判断模型的总体显著性程度 3分 4 模型是否存在多重共线性问题 为什么 如果解释变量存在多重共线性 会对回归产生什么影响模型 5分 5 如何解决多重共线性问题 5分 3 8 分 已知收入模型 500 20t 60D1 500D2 m 其中 m 为收入 t 为时间 D1为针对性别的虚拟变量 性别为男时等于 1 D2为 针对否念过大学的虚拟变量 念过时等于 1 t 性别学历 李强 200 男大学 周红 吴兵 220 250 女 男 大学 初中 根据模型计算上面各人的收入 四 简答题 四 简答题 1111分 分 1 如何对计量回归模型进行检验 6分 2 什么叫伪回归 怎样检验 5分 上上 海海 金金 融融 学学 院院 计量经济学 金融计量经济学 课程 集中考试 非集中考试 考试形式 闭卷 考试用时 90 分钟 注 本课程所用教材 教材名 计量经济学教程 主编 谢识予 出版社 复旦大学出版社 版次 第二版 答案及评分标准 答案及评分标准 二 单项选择题二 单项选择题 共10题 每题3分 共计30分 1 A 2 D 3 A 4 A 5 D 6 A 7 A 8 A 9 A 10 D 二 名词解释 二 名词解释 3 3 分分 3 9 3 9 分 分 1 自回归模型 解释变量中包含有被解释变量的滞后变量的回归模型 2 方差膨胀因子 由于某一解释变量与其它解释变量存在共线性导致其参数估计 的方差被扩大的倍数 3 协整 同阶单整的非平稳时间序列数据的线性组合是平稳序列的情况 三 计算分析题三 计算分析题 5 0分 三 计算分析题三 计算分析题 共50分 1 1 2分 Y 152 8514231 0 02037024818 X 2 9 分 46 14293 20 08889 155 1643 3 9 分 DW 0 624061 查表可得存在正相关性 根据 DW 2 1 估计出 再利用广义差分法或柯奥迭代法直至消除自相关性为止 2 2 1 1 6 6分 分 6条假设 每条1分 线性性 被解释变量是确定性变量 解释变量是 随机变量 误差项均值为0 方差为常数 服从正态分布 不存在严重共线性 2 2 3 3分分 对 对X1X1的参数的参数T T检验 说明影响显著检验 说明影响显著 3 3 3 3分分 根据 根据F F检验 总体显著 检验 总体显著 4 4 5 5分分 符号异常 参数估计不稳定 模型无价值 符号异常 参数估计不稳定 模型无价值 5 5 5 5分 增加解释变量 差分模型 先验约束 分布估计参数 逐步回归等方法 分 增加解释变量 差分模型 先验约束 分布估计参数 逐步回归等方法 3 3 对 1 个 3 分 2 个 6 分 全对 8 分 李强收入 500 20 200 60 500 5000 周红收入 500 20 200 500 5000 伍兵收入 500 20 200 4500 四