深证通OES系统与券商集中交易系统之间交互接口规范-2.7

深证通深证通 OES 系统与券商集中交易系系统与券商集中交易系 统之间交互接口规范统之间交互接口规范 Ver 2 7 2017 年年 5 月月 目录目录 前言前言 1 修订说明修订说明 2 一 一 概述概述 8 二 二 日终数据同步接口日终数据同步接口 8 1 主系统需提供给 OES 的数据 8 1 INT 001 客户表 8 2 INT 002 证券账户表 9 3 INT 003 资金账户表 9 4 INT 004 资金交易权限控制表 10 5 INT 005 营业部交易权限控制表 11 6 INT 006 资金资产表 11 7 INT 007 证券资产表 12 8 INT 008 质押资产表 14 9 INT 009 固定费用费率表 14 10 INT 010 客户佣金模板表 恒生费用体系 15 11 INT 011 客户佣金模板表 金证费用体系 15 12 INT 012 佣金费率模板表 恒生费用体系 16 13 INT 013 佣金费率模板表 金证费用体系 17 14 INT 014 客户特殊费率表 金证费用体系 18 15 INT 015 交易费用子表 18 16 INT 016 信用证券资金信息 暂不用 19 17 INT 017 合约负债信息 19 18 INT 018 头寸资金资产表 22 19 INT 019 头寸证券资产表 22 20 INT 020 信用资产表 23 21 INT 021 融资融券标的证券表 24 22 INT 022 个人融资融券标的证券表 24 23 INT 023 融资融券担保证券表 25 24 INT 024 个人融资融券担保证券表 26 25 INT 025 客户额度表 26 26 INT 026 客户合约利率模板表 27 27 INT 027 合约利率模板表 28 28 INT 028 余券信息表 28 29 INT 029 个股期权资金资产 29 30 INT 030 个股期权资产 29 31 INT 031 个股期权合约 非必须 30 32 INT 032 个股期权账户属性 31 33 INT 033 个股期权保证金参数模板 31 34 INT 034 融资融券头寸账户表 32 I 35 INT 035 个股期权账户属性限仓表 32 36 INT 036 个股期权账户限仓表 33 37 INT 037 个股期权公用标的券限仓表 33 38 INT 038 个股期权行权策略表 34 39 INT 039 个股期权行权指派表 34 40 INT 040 个股期权备兑证券持仓表 备兑锁定表 35 41 INT 1001 新股申购额度 按交易所接口 35 42 INT 1002 证券可买数量 35 2 OES 需提供给主系统的数据 36 1 INT 101 当天委托记录 36 2 INT 102 当天客户登录日志 37 3 INT 103 资金可用余额记录 38 4 INT 104 当天成交记录 38 三 三 日间实时交互接口日间实时交互接口 39 3 主系统需提供给 OES 调用的接口 39 1 查询类接口 39 2 同步类接口 49 3 操作类接口 62 4 OES 需提供给主系统调用的接口 65 1 查询类接口 65 2 同步类接口 65 3 操作类接口 65 附录一附录一 数据字典数据字典 71 交易市场 MARKET 71 买卖标志 BSFLAG 72 交易标识 TRDID 74 证券状态 STKSTATUS 75 买卖类别 BSTYPE 75 证券类别 SECURITYTYPE 75 客户权限 SPECIALRIGHT 76 交易权限 TRADERIGHT 77 资金账户权限限制 FUNDACCLIMIT 77 证券账户权限限制 SECUACCLIMIT 77 委托状态 ORDERSTATUS 78 撤单标识 CANCELFLAG 78 币种 CURRENCYTYPE 78 指定交易标志 REGISTERFLAG 79 客户状态 CLIENTSTATUS 修改为与金证系统相同 79 证券账户状态 SECUACCSTATUS 修改为与金证系统相同 79 II 资金账户状态 FUNDACCSTATUS 修改为与金证系统相同 79 加密方式 ENCRYPTMODE 80 资金账户类别 FUNDACCTYPE 80 证券账户类别 SECUACCTYPE 80 交易权限控制方向 DIRECT 80 基金允许申购赎回状态 TRADESTATE 80 ETF 替代标志 REPLACEFLAG 80 成交类型 TURNOVERTYPE 81 分段计算标志 PHRCALFLAG 81 费用计算方法 CALFEEMODE 81 计算手续费标志 CALFLAG 81 费用类别 FEETYPE 81 费用标识符 FEEID 82 信用交易类型 CREDITFLAG 82 头寸性质 CSHGRPTYPE 83 合约状态 LIFESTATUS 83 利率类型 RATETYPE 83 基金状态 LOFSTATUS 83 基金转换状态 CHANGESTATUS 83 拆分合并状态 MSSTATUS 83 ETF类型 ETFTYPE 84 个股期权合约类型 OPTCONTRACTTYPE 84 个股期权开平仓方向 OPTOPENCLOSE 84 个股期权备兑标志 OPTCOVERFLAG 84 个股期权持仓方向 OPTPOSSIDE 84 个股期权多空方向 OPTLSFLAG 84 个股期权持仓状态 OPTPOSSTATUS 84 个股期权标的证券状态 OPTTARGETSTKSTATUS 85 个股期权开仓限制标志 OPTOPENLMTFLAG 85 个股期权到期临近标志 OPTEXPIREFLAG 85 个股期权合约调整标志 OPTADJUSTFLAG 85 个股期权合约状态 OPTCNTRTSTATUS 85 个股期权仓位限制属性 OPTPOSLMTTYPE 85 个股期权标的证券状态 OPTTARGETSTKSTAT 86 个股期权账户级别 OPTACCLEVEL 86 个股期权投资者级别 OPTINVESTORLEVEL 86 个股期权限仓模式 OPTPOSLMTMODE 86 III 个股期权持仓模式 OPTPOSMODE 86 限额类别 QUOTATYPE 86 信用负债类别 CRDDEBTITEM 参考金证字典 87 投资者类别 INVESTTYPE 87 附录二附录二 日终数据文件约定日终数据文件约定 87 文件列表 87 数据加密说明 88 汇总文件格式 89 文件的发送方式 89 附录三附录三 数据类型数据类型 90 附录四附录四 证券机构代码证券机构代码 91 第 0 页 共 Undefined Bookmark 页 前言前言 1 目标说明目标说明 本文档用于描述深圳证券通信有限公司 以下简称 深证通 OES 系统 以下简称 OES 与证券公司集中交易系统 以下简称 主系统 之间的交 互接口定义 作为对系统后续的开发 测试和维护的说明指引 2 相关事宜相关事宜 本数据接口规范由深圳证券通信有限公司负责进行修订和解释 第 1 页 共 页 修订说明修订说明 日期日期版本版本修订说明修订说明 2012 9Ver1 0初稿 2012 10Ver1 1增加恒生和金证费用体系说明 日终资金资产表增加可划转余额字段 证券交易属性表增加StkStatus字段等 增加修改交易密码接口 删除主系统提供的操作类接口 删除主系统提 供的同步修改交易密码接口 修正INT 027 和INT 028 红冲蓝补 为 非交易变动 为INT 027 和INT 028 调整方向 字段增加内部划转 转入 转出OES标记 INT 025 INT 028 增加排队序号字段 注明ETF和行 权委托流水同步时的特殊情况 为各接口加上标记 INT 029 INT 033 增加营业部代码字段 详见正文修订处 INT 20 LOF交易属性表增加最小认购金额字段 INT 029 INT034 各接口确定功能号 修改一些描述 2012 10Ver1 2增加日终 查询类 同步类接口的非空描述 资金内转 股份内转外部 流水号扩展为char 64 委托流水同步和成交流水同步增加字段 2012 11Ver1 3去掉同步委托流水中的当前日期 当前时间 操作员编号 委托库记录 号 申报方向 申报单位字段 增加交易日期 冻结解冻金额 成交清 算金额字段 修改错误编号字段名为废单原因 更新目录 增加交易类型 字段 增加对方股东代码到同步成交流水 增加数据字典 成交类型 TurnoverType 修改部分描述 委托同步流水增加委托库记录号字段 日终接口证券账户表增加FundRights字段 成交流水同步增加币种字段 2012 11Ver1 4日终同步接口佣金费率模板表 恒生费用体系 增加证券代码StkCode和 交易通道OperWays字段 增加交易费用子表 以支持分段收费 成交类型数据字典修改ETF成交为ETF基金成交 增加ETF代码成交 增加分段计算标志和费用计算方法的数据字典 将导入表中的字段选项移到数据字典中 删除证券账户表中的营业部ID字段 调整个别字段的是否为空 查询营业部接口增加申报营业部编号字段 添加营业部资金交易权限控制表 将资金交易权限控制表的证类别名改为StkType 将数据类型dtQty改为N16 修改营业部交易权限控制表的非空说明 数据字典SecuAccLimit项添加K 禁止新股申购 恒生佣金费率模板证券代码的数据类型更换为dtStockCode 日终同步接口交易费用子表增加最低收费和最高收费字段 费用子表增 加费用类别字段 佣金费率模板表 恒生费用体系 增加子表序号字 段 委托方式使用恒生的数据字典 给交易市场 交易标志 证券类别 第 2 页 共 页 日期日期版本版本修订说明修订说明 添加 未知项 给客户权限添加E ETF申赎 给除了买卖标志的所有数据字典添 加 未知 项 恒生佣金费率表的交易通道 允许为空 修改证券账户中的FundRights为SecuRights 修改两个交易权限控制中 匹配全部的描述 将交易权限控制匹配全部的 改为 将加密后十六进制的数量字段长度由 32 位改为 64 位 去除数据字典中多余的 号项 修改INT 025 同步委托流水中的OrderClearAmt为OrderFrzAmt 添加FeeID数据字典 特殊权限SpecialRight的未知权限 不进行过滤 2013 1Ver1 5添加日终导入时的数据检验和检验失败后的处理 添加证券类别 创业板股票 g 添加证券 资金账户限制 全部限制 添加交易 客户权限 全部权限 添加委托方式数据字典 使用恒生数据字典 添加资金账户表的委托方式检查 股东账户表中指定交易标志的检查失败时 由默认 1 指定交易 改为默 认 0 未指定 添加客户权限 买入风险警示板股票 W 修改客户权限 买入深市退市股票权限 M 和买入沪市股票权限 N 合并 为买入退市股票权限 M 2013 5Ver1 6修改金证客户佣金表的费用模板编号字段名 记录号和银行代码允许为 空 添加金证客户佣金表的字段校验失败的处理 修改金证佣金费率表的费用模板编号和佣金费率的字段名 费用编号允 许为空 费用计算方法不允许为空 佣金费率限制为浮点数 添加金证佣金费率表的字段校验失败处理和费用子表序号 修改金证特殊费率表的佣金费率字段名 佣金费率限制为浮点数 银行 代码允许为空 添加金证特殊费率表的字段校验失败的处理 修改金证客户佣金表 佣金费率表和客户特殊费率表的文件名 2013 6Ver1 7主系统需提供给OES调用的接口增加操作类接口 增加INT 035 资金内部划转 增加INT 036 修改交易密码 数据字典 删除Market的 项 交易权限控制表的Market字段还是保留 添加TradeWay的 项 删除SecurityType的 项 交易权限控制表的 第 3 页 共 页 日期日期版本版本修订说明修订说明 StkType字段还是保留 修改SpecialRight的D项 开通场外债券交易 金证客户佣金模板表 FundKinds改为FundKind FundLevels改为 FundLevel FundGroups改为FundGroup OperWays改为OperWay且允许为 空 StkTypes改为StkType BankCodes改为BankCode Markets改为 Market StkCodes改为StkCode且允许为空 金证佣金费率模板表 StkCode允许为空 StkTypes改为StkType 删除 OperWays字段 SubNo校验失败的处理 金证客户特殊费率表 Markets改为Market StkTypes改为 StkType BSTypes改为BSType BankCodes改为BankCode OperWays改为 OperWay且允许为空 StkCodes改为StkCode且允许为空 交易费用子表 SubNo数据类型修改为dtint 2013 7Ver1 8INT 018 证券交易属性表 字段名修改 BSFlag AllowBSFlag CancelFlag AllowCancelFlag 因与INT 014 当天委托 记录中的BSFlag CancelFlag同名而又取值不同 修改INT 008 固定费用费率表 INT 035 交易费用子表中FeeType字段的 说明等 详见修订 2013 7Ver2 0INT 编号重新编排 增加融资融券业务的接口 日终数据同步接口增加INT 016 信用证券资金信息到INT 028 余券信息 表 日终导出接口增加INT 103 客户合约负债信息到INT 107 非交易过户委托 流水记录 日间同步接口增加INT 305 合约同步到INT 309 非交易过户委托流水 日间操作类接口增加INT 507 业务头寸股份划转和INT 508 业务头寸股份 划转冲正 佣金费率模板表和客户特殊费率表的证券代码字段值允许为空 INT 020 信用资产表增加证券持仓市值的字段 INT 507 业务头寸股份划转增加利率和期限两个字段 交易标识 TrdID 数据字典增加K 跨市场现金替代 去除指定交易标志数据字典中的 申请 增加 首日指定 同步资金非交易变动流水的调整方向 Direct 添加 4 现金还款 合约同步添加字 段 OrderTime TradeWay Station Operator StkType TrdID Ord erPrice CashGrpType SeqNo 合约流水同步添加字段 Ordersno CreditDirect OccFee DebtFee INT 026 客户合约利率模板表增加CshGrpType字段 FeeType数据字典扩充融资融券相关值 CreditFlag数据字典扩充现券还券平仓 现金还款平仓 个人融资融券担保证券表和融资融券担保证券表增加担保证券状态字 第 4 页 共 页 日期日期版本版本修订说明修订说明 段 INT 301 日间同步委托流水增加操作员账号字段 INT 308 余券流水同步的交易变动类型改为信用交易类型 合约负债表和客户额度表的利息了结方式字段的校验失败时 填写 0 合约利率模板表的证券代码字段允许为空 2013 11Ver2 1修改合约状态数据字典 合约负债表的站点字段 操作柜员 合同号允许为空 客户额度表的融资年利率 融券年费率允许为空 信用交易类型CreditFlag添加配股 9 客户额度表的专项信用费用类别串允许为空 恒生客户佣金模板表添加资金账号字段日间合约流水同步新增合约状 态 期初负债金额 期初负债数量 期初负债费用 期初负债利息 成 交价格字段 证券资产表中的证券代码StockCode修改为不允许为空 业务头寸股份划转删除专项头寸编号字段 日间合约和合约变动流水同步添加融资买入委托在途金额FIUnTnvrAmt和 融券卖出委托在途数量SLUnTnvrQty 标准券资产表的证券代码StockCode修改为不允许为空 添加利率类型数据字典 客户额度的合同权限修改为允许为空 成交流水同步增加资金发生金额字段 合约变动流水字段增加成交金 额 成交数量 成交手续费金额字段 委托方式的网下证券 修改为 业务头寸股份划转删除利率和期限两个字段 添加费率模板表 恒生 和合约负债表的委托方式字段的数据字典检查 2014 2Ver2 2添加日终新股配售和买入限制的接口 修改新股买入限制的接口编号 添加数据字典支持跨市 跨境ETF 债券ETF 货币基金 黄金ETF 买卖标志BSFlag添加 73 89 字典用于支持上述ETF 证券类别SecurityType添加h n字典用于支持上述ETF 特殊权限SpecialRight添加C字典用于控制跨境ETF客户协议 现金替代标志ReplaceFlag添加 3 6 字典用于支持跨市跨境ETF 日间实时查询类接口增加融资融券标的证券表 个人融资融券标的证券 表 融资融券担保证券表和个人融资融券担保证券表 金证客户佣金表和费率模板表中的费用模板编号FeeTmpNo字段修改为 FeeModID 支持基金盘后业务 BSFlag添加数据字典 90 92 TrdId添加数据字典 J 基金拆分合并 添加数据字典MSStatus 基金拆分合并状态 2014 5Ver2 3新增个股期权相关接口 第 5 页 共 页 日期日期版本版本修订说明修订说明 将导入的新股配售接口 交易所接口 位置调整到最后 添加日间需要主系统提供给OES调用的接口 盘后基金行情信息查询 删除TradeWay数据字典及其检查 修改固定费用费率表 只允许feetype填写 1 无效跳过 修改固定费用费率表 stkcode只允许为空 非空跳过 根据数据库字段修改数据类型的长度 修改BSFlag的数据类型说明和数据字典 添加AES算法说明 INT 020 增加预计利息和待扣收费用字段 INT 401 增加密码字段 增加INT 403 股份划转接口 委托流水 成交流水增加FullOrderID字段 INT 101 当天委托记录增加SeqNo字段 INT 401 INT 403 应答包增加外部流水号字段 INT 302 增加证券名称证 券类别 2014 12Ver2 4增加INT 109 资金可用余额记录 增加INT 110 当天盘后基金委托记录 增加INT 313 同步盘后基金委托流水 资金权限限制FundAccLimit新增期权限制的数据字典 INT 507 业务头寸股份划转增加预计利息字段 INT 203 增加最新价字段 INT 101 增加 4 个字段 新股可买数量修改为证券可买数量 并且调整功能号为 1002 增加INT 033 保证金比例相关字段 增加与金证融资融券对接相关接口的修改 新增融资融券头寸账户表 日间同步流水增加ServerID字段 新股可买数量修改为证券可买数量 并且调整功能号为 1002 INT101 当天委托记录 添加成交时间TnvrTime INT109 资金可用余额记录 调整为INT103 新增INT 035 个股期权账户属性限仓表 新增INT 036 个股期权账户限仓表 客户权限数据字典添加O 买入风险警示板债券 INT 20 增加金证融资融券对接所需账户级费用字段 INT 25 支持单客户对应多头寸编号INT 203 增加债券专业投资标志 增加INT 509 业务头寸资金划转 INT 510 业务头寸资金划转冲正接口 INT 032 增加限制买入开仓总金额 INT 012 增加合约代码 2015 6Ver2 5增加INT 037 个股期权公用标的券限仓表 INT 036 修改名称optaccpositionlimit为optcustpositionlimit INT 034 加上交易市场字段 INT 032 加上法人编码 买入开仓限额和买入限额字段 原先定义在资金限制里的个股期权限制字典转移到证券限制 第 6 页 共 页 日期日期版本版本修订说明修订说明 增加INT 038 个股期权行权策略表定义 INT 035 支持证券代码送空表示匹配全部 INT 032 允许部分字段送空 INT 020 增加修正资产修正金额字段 三个限仓表的限仓额度字段类型修改为加密类型 crecashstkasset的secuacc字段允许为空 custcontract的crdlevel字段允许为空 crdcashcount的secuacc和seatid字段允许为空 INT 020 增加信用资产修正金额字段 把融资融券头寸账户表中的融资利率 融券利率分别移到头寸资金资产 表和头寸证券资产表中 同时在移到的表中新添加了罚息利率 INT 033 增加合约类型字段 个股期权开平仓方向OptOpenClose增加 强平 数据字典 INT 032 去掉一个限制金额字段 重复定义 去除字典OptCntrtOpenLimit 与字典OptOpenLmtFlag重复定义 在字典SecuAccLimit中增加了个股期权权限限制 去除了字典FundAccLimit中个股期权的权限限制 资金账户表中的资金账户类别校验失败的处理 由原先的填写默认值 0 修改为 跳过该记录 INT 032 中的BuyOpenAmt改为了BuyAmtLmt INT 030 中添加Margin字段 为义务仓时的占用保证金 添加INT 040 备兑证券持仓 证券锁定 接口 INT 023 增加总股本 持仓占总股本限额比例字段 添加数据字典限额类别FQuotaType 在证券资产表中增加融资未到期占用标准券数量 dtSecurityAcc 类型的长度由 10 变成了 16 增加dtJson类型 2016 8Ver2 6为配合可以按配置顺序做信用负债的还款 INT 017 和INT 020 接口分 别增加了DebtsType和DebtsValue字段 INT 020 删除了以下字 段 FIMngrFee FIOverDue FIPunIntr SLMngrFee SLOverDue SLPu nIntr FIFullFee FIUnuseFee FIUseFee SLFullFee SLUnuseFee SLUseFee 并且添加了字典CrdDebtItem 数据字典市场增加深圳港股 9 增加数据字典 费用标识符FeeID H 委托费 增加逆回购权限字典 OrderStatus 已报待撤修改成待撤 增加合约到期未平仓 见资金账户信用状态字段 增加分级基金适当性权限 2017 4V2 7增加当天成交记录 第 7 页 共 页 日期日期版本版本修订说明修订说明 资金账户表增加投资者类别 第 8 页 共 页 一 一 概述概述 本文档用于描述深圳证券通信有限公司 以下简称 深证通 OES 系统 以下简称以下简称 OES 与证券公司集中交易系统 以下简称以下简称 主系统主系统 之间的交互接口定义 包含日终数 据同步接口和日间实时交互接口两部分 日终数据同步接口约定为 DBF 文件接口 不强制 也可采用消息接口 包括日常由主 系统同步给 OES 的客户股份资金信息以及 OES 在交易日运行一天收市后 由 OES 传给主系 统的当天委托记录等 日间实时交互接口分为主系统提供的接口和 OES 提供的接口 其中主系统提供的接口应 为消息接口 仅定义了必要的业务字段 具体形式 消息格式或者封装 api 定义 可能需要 根据主系统的厂商 版本和交互层次来确定 而而 OES 提供的接口为消息接口 接口的消息格式与提供的接口为消息接口 接口的消息格式与 深证通异构实时备份系统外围接深证通异构实时备份系统外围接 口文档口文档 中描述的一致 中描述的一致 在做数据映射时 若遇到本接口中未定义的取值项 请参照数据格式填写任一未用到的 取值 OES 将当作 其他 情况处理 二 二 日终数据同步接口日终数据同步接口 日终数据一般采用 DBF 文件格式 汇总文件为 TXT 格式 文件发送方式以及数据加密 密钥等约定详见附录二 也可采用消息方式提供 如主系统发布数据 也可采用消息方式提供 如主系统发布数据 OES 订阅的形式 订阅的形式 则相关的加密字段不 则相关的加密字段不 用加密 直接明文传输即可 用加密 直接明文传输即可 1 主系统需提供给主系统需提供给 OES 的数据的数据 每交易日同步一次 在主系统完成清算和系统初始化后 将数据同步到OES中 需同步 的数据如下 1 INT 001 客户表 客户表 文件名称约定 custinfo v01 YYYYMMDD XX dbf 名称名称数据类型数据类型取值取值含义含义允许为空允许为空校验失败处理校验失败处理 ClientIDdtClientID客户号否跳过该记录 第 9 页 共 页 ClientName dtClientName客户名称否原样保留 BranchIDdtBranchID营业部代码否跳过该记录 EncModedtChar 见数据字典 EncryptMode 项 暂不用 此字段 加密方式 是填写默认值 1 TradePwddtPassword 交易密码的十六 进制字符串形式 否跳过该记录 StatusdtChar 见数据字典 ClientStatus 项 客户状态 否填写默认值 0 2 INT 002 证券账户表 证券账户表 文件名称约定 secuinfo v01 YYYYMMDD XX dbf 名称名称数据类型数据类型取值取值含义含义允许为空允许为空校验失败处理校验失败处理 ClientIDdtClientID客户号否跳过该记录 SecuAccdtSecurityAcc证券账户否跳过该记录 SAccTypedtChar 见数据字典 SecuAccType 项 证券账户类别 否填写默认值 1 MarketdtChar 见数据字典 Market 项 交易市场 否跳过该记录 RegFlagdtChar 见数据字典 RegisterFlag 项 指定交易标志 否填写默认值 0 SeatdtSeat报盘席位是 StatusdtChar 见数据字典 SecuAccStatus 项 证券账户状态 否填写默认值 0 SAccLimitsdtCollection 见数据字典 SecuAccLimit 项 证券账户权限限 制 多选 是 空为无限 制 为 全部限制 不在字典中的取值原 样保留 SecuRightsdtCollection 见数据字典 SpecialRight 项 股东权限 多选 指特殊业务的权 限开通情况 是 空为无权 限 为 全部权限 不在字典中的取值原 样保留 3 INT 003 资金账户表 资金账户表 文件名称约定 fundinfo v01 YYYYMMDD XX dbf 名称名称数据类型数据类型取值取值含义含义允许为空允许为空校验失败处理校验失败处理 FundAccdtFundAcc资金账户否跳过该记录 FAccTypedtChar 见数据字典 FundAccType 项 资金账户类 别 否跳过该记录 ClientIDdtClientID客户号否跳过该记录 TradeWays dtCollection 委托方式 多选 是 空为没有 不在字典中的取值原 样保留 FAccStatus dtChar 见数据字典资金账户状否 填写默认值 0 第 10 页 共 页 FundAccStatus 项态 FundLimits dtCollection 见数据字典 FundAccLimit 项 资金限制 多选 是 空为无限制 为全部限 制 不在字典中的取值原 样保留 TrdRightsdtCollection 见数据字典 TradeRight 项 交易权限 多选 是 空为无权限 为全部权 限 不在字典中的取值原 样保留 FundRights dtCollection 见数据字典 SpecialRight 项 资金权限 多选 指特殊业务 的权限开通 情况 是 空为无权限 为全部权 限 不在字典中的取值原 样保留 CreditFlag dtChar 0 非信用账户 1 信用账户 2 融资随用专户 3 融券随用专户 4 融资先得专户 5 融券先得专户 6 息费专户 7 担保账户 信用账户标 志 否填写默认值 0 CreStatusdtChar 0 正常类 1 关注类 2 警戒类 3 追加平仓类 4 清偿平仓类 5 终止类 6 准客户 7 合约到期未平 仓 信用状态 否填写默认值 0 InvestType dtChar 见数据字典 InvestType 投资者类别 是填写默认值 0 4 INT 004 资金交易权限控制表 资金交易权限控制表 文件名称约定 fundtrdctrl v01 YYYYMMDD XX dbf 名称名称数据类型数据类型取值取值含义含义允许为空允许为空校验失败处理校验失败处理 FundAccdtFundAcc资金账户否跳过该记录 MarketdtChar 见数据字典 Market 项 交易市场 否 填 表示匹配 全部 跳过该记录 BSFlagdtBSFlag 见数据字典 BSFlag 项 买卖标志 否 填 0 表示匹配 全部 跳过该记录 StkTypedtChar 见数据字典 SecurityType 项 证券类别 否 填 表示匹配 全部 跳过该记录 StkCodedtStockCode证券代码 是 DirectdtChar 见数据字典 Direct 项 交易权限控制方 向 否跳过该记录 第 11 页 共 页 5 INT 005 营业部交易权限控制表 营业部交易权限控制表 文件名称约定 branchtrdctrl v01 YYYYMMDD XX dbf 名称名称数据类型数据类型取值取值含义含义允许为空允许为空校验失败处理校验失败处理 BranchID dtBranchID营业部代码否跳过该记录 MarketdtChar 见数据字典 Market 项 交易市场 否 填 表示匹配 全部 跳过该记录 BSFlagdtBSFlag 见数据字典 BSFlag 项 买卖标志 否 填 0 表示匹配 全部 跳过该记录 StkTypedtChar 见数据字典 SecurityType 项 证券类别 否 填 表示匹配 全部 跳过该记录 StkCodedtStockCode证券代码是 DirectdtChar 见数据字典 Direct 项 交易权限控制方 向 否跳过该记录 6 INT 006 资金资产表 资金资产表 文件名称约定 fundasset v01 YYYYMMDD XX dbf 名称名称数据类型数据类型取值取值含义含义允许为空允许为空校验失败处理校验失败处理 FundAccdtFundAcc资金账户否跳过该记录 CurTypedtChar 见数据字典 CurrencyType 项 币种 否跳过该记录 FundAvlBaldtAmoutAes 浮点数 可用资金余额 的 AES 密文 十六进制字 符串形式 否跳过该记录 FundFrzBal dtAmountAes浮点数 冻结总金额的 AES 密文 十 六进制字符串 形式 否跳过该记录 FundBaldtAmoutAes 浮点数 实际到账余额 AES 密文 十 六进制字符串 形式 由于是 日终清算的余 额 第二天开 市用作 昨日余 额 否跳过该记录 FBuySaledtAmoutAes 浮点数 今天实际发生 变化的数目 成 交之后计算 AES 密文 十六进制字 符串形式 否跳过该记录 FUncBuydtAmoutAes 浮点数在途买入 否跳过该记录 第 12 页 共 页 AES 密文 十 六进制字符串 形式 FUncSaledtAmoutAes 浮点数 在途卖出 AES 密文 十 六进制字符串 形式 否跳过该记录 FFundTrsfdtAmoutAes 浮点数 可划转余额 暂未用 默 认填 0 否跳过该记录 CorrectAmtdtAmoutAes 浮点数资产修正金额是 7 INT 007 证券资产表 证券资产表 文件名称约定 stkasset v01 YYYYMMDD XX dbf 名称名称数据类型数据类型取值取值含义含义允许为空允许为空校验失败处理校验失败处理 FundAccdtFundAcc资金账户否跳过该记录 MarketdtChar 见数据字 典 Market 项 交易市场 否跳过该记录 SecuAccdtSecurityAcc证券账户否跳过该记录 StockCodedtStockCode证券代码否跳过该记录 StkAvlQtydtQtyAes 整数 可用股份数 对 基金来说 是持 有份额 的 AES 密文 十六进制 字符串形式 指客户持有的 流通股股份余 额 不包含职 工股等特殊类 别以及冻结股 份 否跳过该记录 StkFrzQtydtQtyAes 整数 冻结总股份的 AES 密文 十六 进制字符串形式 否跳过该记录 StkBaldtQtyAes 整数 股份实际到账余 额 AES 密文 十六进制字符 串形式 否跳过该记录 SBuySaledtQtyAes 整数 股份买卖差额 AES 密文 十六 进制字符串形式 否跳过该记录 SBuyUnFrzdtQtyAes 整数 股份在途买入解 冻 AES 密文 十六进制字符 串形式 否跳过该记录 SSaleFrzdtQtyAes 整数 股份在途卖出冻 结 AES 密文 十六进制字符 否跳过该记录 第 13 页 共 页 串形式 LstBuyCstdtAmoutAes 浮点数 昨日买入成本 AES 密文 十六 进制字符串形式 否跳过该记录 LstPrfCstdtAmoutAes 浮点数 昨日盈亏金额 AES 密文 十六 进制字符串形式 否跳过该记录 BuyCstdtAmoutAes 浮点数 买入成本 AES 密文 十六进制 字符串形式 否跳过该记录 ProfitCstdtAmoutAes 浮点数 盈亏金额 AES 密文 十六进制 字符串形式 否跳过该记录 StkRemain dtQtyAes 整数 余券数量 AES 密文 十六进制 字符串形式 暂不用 是跳过该记录 StkCorpRem dtQtyAes 整数 专户余券数量 AES 密文 十六 进制字符串形式 暂不用 是跳过该记录 CreStkBal dtQtyAes 整数 融资买入证券余 额 AES 密文 十六进制字符 串形式 暂不 用 是跳过该记录 CorrectQtydtQtyAes 整数资产修正数量是跳过该记录 FIUndueQtydtQtyAes 整数 融资未到期占用 标准券数量 是跳过该记录 8 INT 008 质押资产表 质押资产表 文件名称约定 pledgeasset v01 YYYYMMDD XX dbf 名称名称数据类型数据类型取值取值含义含义允许为空允许为空校验失败处理校验失败处理 MarketdtChar 见数据字典 Market 项 交易市场 否跳过该记录 SecuAccdtSecurityAcc证券账户否跳过该记录 FundAccdtFundAcc资金账户否跳过该记录 StockCodedtStockCode证券代码否跳过该记录 StkAvlQtydtQtyAes 整数 标准券可用股份 数的 AES 密文 十六进制字符 串形式 否跳过该记录 StkBaldtQtyAes 整数 标准券股份实际 到账余额 AES 密文 十六进制 字符串形式 否跳过该记录 第 14 页 共 页 9 INT 009 固定费用费率表 固定费用费率表 文件名称约定 feefixed v01 YYYYMMDD XX dbf 名称名称 数据类数据类 型型 取值取值含义含义 允许为空允许为空校验失败处理校验失败处理 FeeNodtsno 费用编号 由序 号发生器自动生 成 否暂不校验 填写自动增长序号 FeeIDdtkind 见数据字典 FeeID 项 费用标识符 否跳过该记录 Marketdtkind 见数据字典 Market 项 交易市场 单选 否跳过该记录 StkTypedtkind 见数据字典 SecurityType 项 证券类别 单选 否跳过该记录 TrdIDdtkind 见数据字典 TrdID 项 交易类型 单选 否跳过该记录 MoneyTypedtkind 见数据字典 CurrencyType 项 货币代码 单选 否跳过该记录 BSTypedtkind 见数据字典 BSType 项 买卖类别 单选 否跳过该记录 MinFeedtamt费用最低收费否填写默认值 0 MaxFeedtamt费用最高收费否填写默认值 0 PhrCalFlagdtkind 暂不支持分段 收费 分段计算标志 是暂不校验 填写默认值 0 FeeTypedtkind 见数据字典 FeeType 项 目 前只许填 1 费用类型 否跳过该记录 CalFlagdtkind 见数据字典 CalFlag 项 计算手续费标志 否填写默认值 0 CalFeeModedtkind 见数据字典 CalFeeMode 项 费用计算方法 否跳过该记录 FeeRatedtrate浮点数数量比例否跳过该记录 SplitFlagdtkind 暂未使用 不 支持分笔计算 是否分笔计算 是 StkCodedtstkcode 目前只许为空 证券代码是跳过该记录 说明 本表请导入只含二级固定费用相关费率的记录 10 INT 010 客户佣金模板表 恒生费用体系 客户佣金模板表 恒生费用体系 文件名称约定 custcommission v01 YYYYMMDD XX dbf 名称名称数据类型数据类型取值取值含义含义允许为空允许为空校验失败处理校验失败处理 ClientIDdtClientID客户号否跳过该记录 FundAccdtFundAcc资金账户否跳过该记录 FeeTypedtkind见数据字典费用类型 单选 否跳过该记录 第 15 页 共 页 FeeType 项 FeeTmpNodtint费用模板编号否跳过该记录 11 INT 011 客户佣金模板表 金证费用体系 客户佣金模板表 金证费用体系 文件名称约定 kdcustcommission v01 YYYYMMDD XX dbf 名称名称 数据类数据类 型型 取值取值含义含义 允许为空允许为空校验失败处理校验失败处理 RecSndtint记录号 是暂不校验 填写自动增长序号 OrgIDdtkinds 机构编码 营业 部 ID 否跳过该记录 FeeModIDdtkind费用模板编号否跳过该记录 FundKinddtkind 暂未使用资金类型是 FundLeveldtkind 暂未使用资金级别是 FundGroupdtkind 暂未使用资金组别是 OperWaydtkind交易通道 是 空为没有 StkTypedtkind 见数据字典 SecurityType 项 证券类别 否跳过该记录 BankCodedtkind银行代码是 Marketdtkind 见数据字典 Market 项 市场 否跳过该记录 StkCodedtkinds证券代码 是 空为全部 跳过该记录 12 INT 012 佣金费率模板表 恒生费用体系 佣金费率模板表 恒生费用体系 文件名称约定 commissionmodel v01 YYYYMMDD XX dbf 名称名称数据类型数据类型取值取值含义含义允许为空允许为空校验失败处理校验失败处理 FeeTypedtkind 见数据字典 FeeType 项 费用类别 否跳过该记录 FeeTmpNodtint费用模板编号否跳过该记录 Marketdtkind 见数据字典 Market 项 交易市场 否跳过该记录 StkTypedtkind 见数据字典 SecurityType 项 证券类别 否跳过该记录 TrdIDdtkind 见数据字典 TrdID 项 交易类型 单选 否跳过该记录 MoneyTypedtkind 见数据字典 CurrencyType 项 货币代码 单选 否跳过该记录 第 16 页 共 页 BSTypedtkind 见数据字典 BSType 项 买卖类别 单选 否跳过该记录 MinFeedtamt费用最低收费否填写默认值 0 MaxFeedtamt费用最高收费否填写默认值 0 FeeRatedtrate浮点数金额比例否跳过该记录 PhrCalFlagdtkind 见数据字典 PhrCalFlag 项 分段计算标志 是填写默认值 0 CalFeeModedtkind 见数据字典 CalFeeMode 项 费用计算方法 否跳过该记录 StkCodedtStockCode证券代码是 OperWaydtkind 交易通道 单 选 是 SubNodtint 费用子表序号 只有分段计算 标志有效时才 起作用 对应 费用子表的费 用编号 FeeNo 是 CntrtCodedtOptCode合约代码是跳过该记录 13 INT 013 佣金费率模板表 金证费用体系 佣金费率模板表 金证费用体系 文件名称约定 kdcommissionmodel v01 YYYYMMDD XX dbf 名称名称 数据类数据类 型型 取值取值含义含义允许为空允许为空 校验失败处理校验失败处理 FeeNodtint费用编号 是暂不校验 填写自动增长序号 OrgIDdtint 机构编码 营 业部 ID 否跳过该记录 FeeModIDdtkind费用模板编号否跳过该记录 Marketdtkind 见数据字典 Market 项 交易市场 否跳过该记录 StkCodedtkind证券代码 是 空为全部 StkTypedtkind 见数据字典 SecurityType 项 证券类别 否跳过该记录 TrdIDdtkind 见数据字典 TrdID 项 交易类型 单选 否跳过该记录 MoneyTypedtkind 见数据字典 CurrencyType 项 货币代码 单选 否跳过该记录 BSType 见数据字典 BSType 项 买卖类别 单选 否跳过该记录 MinFeedtamt费用最低收费否填写默认值 0 MaxFeedtamt费用最高收费否填写默认值 0 PhrCalFlagdtkind 见数据字典 PhrCalFlag 项 分段计算标志是填写默认值 0 第 17 页 共 页 CalFeeModedtkind 见数据字典 CalFeeMode 项 费用计算方法 否跳过该记录 FeeRatedtamt浮点数佣金费率否跳过该记录 SubNodtint 费用子表序号 只有分段计算 标志有效时才 起作用 对应 费用子表的费 用编号 FeeNo 是跳过该记录 14 INT 014 客户特殊费率表 金证费用体系 客户特殊费率表 金证费用体系 文件名称约定 kdspecialcommission v01 YYYYMMDD XX dbf 名称名称 数据类数据类 型型 取值取值含义含义允许为空允许为空 校验失败处理校验失败处理 OrgIddtkind 机构编码 营业 部 ID 否跳过该记录 FundAccdtint资金账号否跳过该记录 ClientIDdtkind客户代码否跳过该记录 Marketdtkind 见数据字典 Market 项 市场 否跳过该记录 StkTypedtkind 见数据字典 SecurityType