计量经济学期末试题一

云南财经大学云南财经大学 计量经济学计量经济学 课程期末考试卷 一 课程期末考试卷 一 一 单项选择题 每小题一 单项选择题 每小题 1 分 共分 共 20 分 分 1 计量经济模型是指 A 投入产出模型 B 数学规划模型 C 包含随机方程的经济数学模型 D 模糊数学模型 2 计量经济模型的基本应用领域有 A 结构分析 经济预测 政策评价 B 弹性分析 乘数分析 政策模拟 C 消费需求分析 生产技术分析 市场均衡分析 D 季度分析 年度分析 中长期分析 3 以下模型中正确的是 A B e87X 0 22 1 Y 99X 0 34 12Y C D e99X 0 34 12Y eXY 10 4 产量 x 台 与单位产品成本 y 元 台 之间的回归方程为 356 1 5x y 这说明 A 产量每增加一台 单位产品成本增加 356 元 B 产量每增加一台 单位产品成本减少 1 5 元 C 产量每增加一台 单位产品成本平均增加 356 元 D 产量每增加一台 单位产品成本平均减少 1 5 元 5 以 y 表示实际观测值 表示回归估计值 则用普通最小二乘法得到的样本 y 回归直线满足 ii xy 10 A 0 B 0 ii yy 2 yyi C 0 D 0 2 ii yy 2 yyi 6 以下关于用经济计量模型进行预测出现误差的原因 正确的说法是 A 只有随机因素 B 只有系统因素 C 既有随机因素 又有系统因素 D A B C 都不对 7 下列模型中拟合优度最高的是 A n 25 k 4 0 92 B n 10 k 3 0 90 2 R 2 R C n 15 k 2 0 88 D n 20 k 5 2 R94 0 R 2 8 下列模型不是线性回归模型的是 A B 1 21ii XBBY iii uLnXBBY 21 C D iii uXBBLnY 21iii uLnXBBLnY 21 9 以下检验异方差的方法中最具一般性是 A 检验 B 戈里瑟检验Park C Goldfeld Quandt 检验 D White 检验 10 当模型的随机误差项出现序列相关时 不宜用于模型的参数估计 A OLS B GLS C 一阶差分法 D 广义差分法 11 已知在 D W 检验中 d 1 03 k 6 n 26 显著水平 5 相应的 0 98 1 88 可由此判断 L d U d A 存在一阶正的自相关 B 存在一阶负的自相关 C 序列无关 D 无法确定 12 在多元线性回归模型中 若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近 于 1 则表明模型中存在 A 多重共线性 B 异方差性 C 序列相关 D 高 拟合优度 13 在出现严重的多重共线性时 下面的哪个说法是错误的 A 估计量非有效 B 估计量的经济意义不合理 C 估计量不能通过 t 检验 D 模型的预测功能失效 14 在模型中是随机解释变量 下面不属于随 t2t21t10t XXY 2t X 机解释变量问题的是 A B t s0 X Cov st2 对任意 0 X Cov tt2 C D ts 0 XCov0 X Cov st2tt2 但0 X Cov t1t 15 以下模型中均可以被理解成弹性的是 A B XY XY C D L AKY L K MinY 16 以加法的方式引进虚拟变量 将会改变 A 模型的截距 B 模型的斜率 C 同时改变截距和斜率 D 误差项 17 将内生变量的前期值作解释变量 这样的变量称为 A 虚拟变量 B 控制变量 C 政策变量 D 滞后变 量 18 在具体的模型中 被认为具有一定概率分布的随机变量是 A 内生变量 B 外生变量 C 虚拟变量 D 前定变量 19 在一个结构式模型中 假如有 n 个结构式方程需要识别 其中 r 个是过度 识别 s 个是恰好识别 t 个是不可识别 r s t r s t n 则联立方程模型是 A 过渡识别 B 恰好识别 C 不可识别 D 部分不可识别 20 下列生产函数中 要素的替代弹性为 0 的是 A 线性生产函数 B 投入产出生产函数 C C D 生产函数 D CES 生产函数 二 多选题 每题有二 多选题 每题有 2 2 5 5 个正确答案 多选 少选和错选均不得分 每题个正确答案 多选 少选和错选均不得分 每题 1 1 分 分 共共 5 5 分 分 1 一个模型用于预测前必须经过的检验有 A 经济检验 B 统计检验 C 计量经济学检验 D 预测检验 E 实践检验 2 由回归直线估计出来的值 tt xy 10 t y A 是一组估计值 B 是一组平均值 C 是一个几何级数 D 可能等于实际值 E 与实际值 y 的离差和等于零 3 模型存在异方差性没被注意而继续使用估计参数将导致 OLS A 估计量有偏和非一致 B 估计量非有效 C 估计量的方差的估计量有偏 D 假设检验失效 E 预测区间变宽 4 多重共线性的解决方法主要有 A 去掉次要的或可替代的解释变量 B 利用先验信息改变参数的约束形 式 C 变换模型的形式 D 综合使用时序数据与截面数 据 E 逐步回归法以及增加样本容量 5 估计联立方程模型的单方程方法有 A 工具变量法 B 间接最小二乘法 C D 完全信息最大似然法3LS E 二阶段最小二乘法 三 判断题 正确的写三 判断题 正确的写 对对 错误的写 错误的写 错错 每小题每小题1 1分 共分 共5 5分 分 1 最小二乘法只有在模型满足古典假定之下才能使用 2 在一元线性回归模型中变量显著性检验与方程显著性检验是等价的 3 可决系数是解释变量数的单调非降函数 2 R 4 方程的统计量 1ttt 87Y 0 37X 0 44 12Y WatsonDurbin 表明模型不存在序列相关性 0041 2 W D 5 Engel 获得 2003 年诺贝尔经济学奖 理由是在时间序列和Granger 模型和协整理论上的杰出贡献 四 名词解释 每小题四 名词解释 每小题 3 3 分 共分 共 1212 1 完全共线性 2 先决变量 3 虚假序列相关 4 需求函数的零阶齐次性 五 简答题 每小题五 简答题 每小题 4 4 分 共分 共 8 8 分 分 1 选择工具变量的原则是什么 2 虚拟变量的作用是什么 设置的原则又是什么 六 计算与分析题 本题共六 计算与分析题 本题共 5050 分 分 1 1 调查得到消费额 Y 百元 与可支配收入 X 百元 的数据如下 Y 2 0 3 23 54 24 65 06 0 X5 010 010 015 015 020 020 0 要求 1 估计回归模型 2 检验回归系数是否显 ttt u XY 10 著 5 2 5706 3 预测收入为 25 百元时的消费 本题满分 本题满分 2222 分 分 025 0 t 2 2 搜集 25 户居民的可支配收入 I 家庭财产 A 与消费支出 CM 间的数据 以下 是 Eviews 的估计结果 Dependent Variable CM Method Least Squares Date 12 20 07 Time 22 50 Sample 1 25 Included observations 25 VariableCoefficientStd Errort StatisticProb C2 1 2 0 0299 I1 0 28 051670 0000 A1 0 4 0 0001 R squared0 Mean dependent var70 76000 Adjusted R squared0 S D dependent var50 49115 S E of regression2 Akaike info criterion4 Sum squared resid157 4890 Schwarz criterion5 Log likelihood 58 47946 F statistic4262 507 Durbin Watson stat1 Prob F statistic 0 要求 1 写出回归方程 2 写出调整的可决系数 3 对变量进行显著性检验 本题满分 本题满分 7 7 分 分 001 0 3 依据能源消费量 EQ 与能源价格 P 之间的 20 组数据 以 OLS 估计 EQ 关于 P 的线性回归 计算残差序列 然后以残差的绝对值为被解释变量 价格为解 释变量建立先行回归 结果如下 Dependent Variable E Method Least Squares Date 12 20 07 Time 23 31 Sample 1 20 Included observations 20 VariableCoefficientStd Errort StatisticProb C14 450073 4 0 0002 P 0 0 2 0 0421 R squared0 Mean dependent var8 Adjusted R squared0 S D dependent var6 S E of regression6 Akaike info criterion6 Sum squared resid654 3033 Schwarz criterion6 Log likelihood 63 25716 F statistic4 Durbin Watson stat0 Prob F statistic 0 据此可否认为模型存在异方差性 异方差的形式是什么 如何解决 05 0 本题满分