计量经济学试题及答案

1 计量经济学模型 揭示经济现象中客观存在的因果关系 主要采用回归分析方法的 经济数学模型 2 参数估计的无偏性 它的均值或期望值是否等于总体的真实值 3 参数估计量的有效性 它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差 估计量的期 望方差越大说明用其估计值代表相应真值的有效性越差 否则越好 越有效 不同的 估计量具有不同的方差 方差最小说明最有效 4 序列相关 即模型的随即干扰项违背了相互独立的基本假设 5 工具变量 在模型估计过程中被作为工具使用 以替代与随即干扰项相关的随机解 释变量 6 结构式模型 根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计 量经济学方程系统 7 内生变量 具有某种概率分布的随机变量 它的参数是联立方 程系统估计的元 素 内生变量是由模型系统决定的 同时也对模型系统产生影响 内生变量一般都是 经济变量 8 异方差 对于不同的样本点 随机干扰项的方差不再是常数 而是互不相同 则认 为出现了异方差性 9 回归分析 研究一个变量关于另一个 些 变量的依赖关系的计算方法和理论 其目的在于通过后者的已知或设定值 去估计和预测前者的 总体 均值 前一变量 称为被解释变量或应变量 后一变量称为解释变量或自变量 1 下列不属于线性回归模型经典假设的条件是 A A 被解释变量确定性变量 不是随 机变量 B 随机扰动项服从均值为 0 方差恒 定 且协方差为 0 C 随机扰动项服从正态分布 D 解释变量之间不存在多重共线性 2 参数的估计量具备有效性是指 B A 0 Var B 为最小 Var C 0 E D 为最小 E 3 设 Q 为居民的猪肉需求量 I 为居民收入 PP 为猪肉价格 PB 为牛肉价格 且牛 肉和猪肉是替代商品 则建立如下的计量经济学模型 根据理论预期 上述计量经济学模型中的估计参数 i B i P iit PPIQ 3210 和应该是 C 1 2 3 A 0 0 1 2 0 3 B 0 1 2 0 3 C 0 0 0 1 2 0 3 4 利用 OLS 估计模型求得的样本回归线 下列哪些结论是不正确的 iii XY 10 D A 样本回归线通过 点 YX B 0 i C YY D ii XY 10 5 用一组有 20 个观测值的样本估计模型后 在 0 1 的显 iii XY 10 著性水平下对的显著性作 t 检验 则显著地不等于零的条件是 t 统计 1 1 量绝对值大于 D A t0 1 20 B t0 05 20 C t0 1 18 D t0 05 18 6 对模型进行总体线性显著性检验的原假设是 iiii XXY 22110 C A 0 210 B 其中0 j 2 1 0 j C 0 21 D 其中0 j 2 1 j 7 对于如下的回归模型中 参数的含义是 D iii XY lnln 10 1 A X 的相对变化 引起 Y 的期望 值的绝对变化量 B Y 关于 X 的边际变化率 C X 的绝对量发生一定变动时 引起 Y 的相对变化率 D Y 关于 X 的弹性 8 如果回归模型为背了无序列相关的假定 则 OLS 估计量 A A 无偏的 非有效的B 有偏的 非有效的 C 无偏的 有效的D 有偏的 有效的 9 下列检验方法中 不能用来检验异方差的是 D A 格里瑟检验B 戈德菲尔德 匡特检验 C 怀特检验D 杜宾 沃森检验 10 在对多元线性回归模型进行检验时 发现各参数估计量的 t 检验值都很低 但模型的拟合优度很高且 F 检验显著 这说明模型很可能存在 C A 方差非齐性B 序列相关性 C 多重共线性D 模型设定误差 11 包含截距项的回归模型中包含一个定性变量 且这个定性变量有 3 种特征 则 如果我们在回归模型中纳入 3 个虚拟变量将会导致模型出现 A A 序列相关B 异方差 C 完全共线性D 随机解释变量 12 下列条件中 哪条不是有效的工具变量需要满足的条件 B A 与随机解释变量高度相关B 与被解释变量高度相关 C 与其它解释变量之间不存在 多重共线性 D 与随机误差项不同期相关 13 当模型中存在随机解释变量时 OLS 估计参数仍然是无偏的要求 A A 随机解释变量与随机误差项 独立 B 随机解释变量与随机误差项 同期不相关 而异期相关 C 随机解释变量与随机误差项 同期相关 D 不论哪种情况 OLS 估计量 都是有偏的 14 在分布滞后模型中 解释变量对被解释变量的长期影响 tttt XXY 1210 乘数为 C A 1 B 2 C 21 D 210 15 在联立方程模型中 外生变量共有多少个 B A 1B 2C 3D 4 1 普通最小二乘法确定一元线性回归模型的参数和的准则是使 iii eXY 10 0 1 B A ei 最小B ei2 最小 C ei 最大 D ei2 最大 2 普通最小二乘法 OLS 要求模型误差项满足某些基本假定 下列不正确的是 B i A 0 1 i n B 22 i E C jiE ji 0 D 0 2 N i 3 调整后的判定系数与判定系数 R2 的关系是 k 是待估参数的个数 B 2 R A 1 1 B 1 1 R2 2 R 2 Rkn 1n 2 Rkn 1n C 1 R2 D 1 2 Rkn 1n 2 R 2 Rkn 1n 4 在含有截距项的二元线性回归模型中随机误差项的无偏估计量是 D A B C D n e2 i 1n e2 i 2n e2 i 3n e2 i 5 设 OLS 法得到的样本回归直线为 以下说法不正确的是 D iii eXY 10 A 0 i e B 落在回归直线上 YX C YY D 0 ii eXCov 6 根据样本资料估计得到如下的人均产出 Y 对人均资本存量 K 的样本回归模型 这表明人均资本存量每增加 1 人均产出预期将增加 B ii KYln7 05ln A 0 3 B 0 7 C 3 D 7 7 设 M 为货币需求量 Y 为收入水平 r 为利率 根据凯恩斯流动性偏好理论 建立 如下的货币需求计量经济学模型 根据理论预期 上述计 tttt rYM 210 量经济学模型中的估计参数和应该是 C 1 2 A 0 0 1 2 B 0 1 2 C 0 0 0 1 2 8 逐步回归法既可检验又可修正 D A 异方差性 B 自相关性 C 随机解释变量 D 多重共线性 9 怀特检验方法可以检验 C A 多重共线性B 自相关性 C 异方差性D 随机解释变量 10 DW 检验中 存在负自相关的区域是 A A 4 dL DW 值 4B 0 DW 值 dL C du DW 值 4 duD dL DW 值 du 4 du DW 值 4 dL 11 没有截距项的回归模型中包含一个定性变量 并且这个变量有三种特征 则回归模 型中需引入 C A 一个虚拟变量B 二个虚拟变量 C 三个虚拟变量D 四个虚拟变量 12 工具变量法可以用来克服 B A 多重共线性B 随机解释变量 C 自相关D 异方差 13 如果回归模型为背了同方差的假定 则 OLS 估计量 A A 无偏的 非有效的B 有偏的 非有效的 C 无偏的 有效的D 有偏的 有效的 14 在有限分布滞后模型 Yt 0 9 0 6Xt 0 5Xt 1 ut 中 长期影响乘数是 D A 0 6 B 0 5 C 0 1 D 1 1 15 在联立方程模型中 不属于外生变量的前定变量共有多少个 A A 1B 2C 3D 4 1 现有 2008 年中国 31 个省 自治区 直辖市 的居民收入 Y 和居民消费支出 X 数据 如果我们以上述样本数据来估计中国居民的消费函数 问 怎样设定回 归方程来能够完全捕捉到中国东部 中部和西部地区居民消费函数的差异 2 有如下的计量经济学模型 且 请问上述计量 iii XY 10 ii XfVar 经济学模型违背了哪条经典假设 我们应该如何修正上述模型 3 对于如下的有限分布滞后模型 我们在估计这样的模型时 tit i it XY 6 0 面临着哪些主要的困难 请你说明有哪些方法可以克服上述困难 4 有如下的联立方程模型 tttt tttt tttt GICY rYI CYC 2310 11210 其中 C 消费 I 投资 Y 总收入 r 利率 G 政府支出 请写出上述联立方 程模型的结构式参数矩阵 1 考虑如下过原点的线性回归 对上述模型 是否仍然 iiii eXXY 2211 能够得到如下的结论 000 21iiiii XeXee 2 在如下的计量经济学模型中 存在 请问如何修 ttt XY 10ttt 1 正上述计量模型才能使得其系数的 OLS 估计量具有 BLUE 的性质 3 有如下的消费计量模型 其中为居民储蓄 为居民收入 如果 iii YS 10i S i Y 农村居民和城镇居民的边际储蓄倾向是不同的 则我们应该如何修正上述模型 4 请将如下的随机生产函数转化为线性的计量经济学模型 并说明参 i eLKAY iiii 数和的经济意义 1 下面的数据是对 X 和 Y 的观察值得到的 503 285 i Y 790 118 i X 314 1089 iiX Y893 2663 2 i Y 750 492 2 i X 708 4 iiy x 556 37 2 i x 477 34 2 i y 其中分别为的离差 观测值个数为 31 问 ii yx ii YX 1 用普通最小二乘法计算完成如下二元线性回归模型的参数估计 iii XY 10 2 求拟合优度 R2 3 在 0 05 的显著性水平下检验估计参数是否显著 4 求出和在 0 95 置信度下的置信区间 0 1 附 699 1 29 045 2 29 697 1 30 042 2 30 05 0 025 0 05 0 025 0 tttt 2 现有 2006 年中国 31 个省 自治区 直辖市 的火灾经济损失 Y 单位 亿元 和保 费收入 X 单位 亿元 的数据 我们的目的是估计中国的保费收入对火灾经济损失 的影响 因此 我们建立了如下的回归方程 iii XY lnln 10 进一步的 我们借助 Eviews 软件完成了上述回归方程的估计 Eviews 软件的输出结 果如下 Dependent Variable LN Y Method Least Squares Sample 1 31 Included observations 31 Variable Coefficie ntStd Errort StatisticProb C 4 1 0 0076 LN X 0 6 0 0000 R squared0 Mean dependent var4 Adjusted R squared0 S D dependent var1 S E of regression0 Akaike info criterion2 Sum squared resid19 56404 Schwarz criterion2 Log likelihood 36 85254 F statistic38 91693 Durbin Watson stat0 Prob F statistic 0 问 1 将上述结果中的空缺处补充完整 保留 3 位小数 2 写出样