MACD60分钟系统及分时周期分析的主要原则

MACD60 分钟系统及分时周期分析的主要原则 xuelianyong 发表于 2012 10 27 23 31 00 由于我的交易系统着眼的时间周期是中长期 交易全都源自于日线 及以上级别信号 且以周线信号为主 因此进 出场交易信号都至 少是依据日线级别决策的 本文只是作一些辅助 补充 优化和改 进 所以分时周期的分析一定要坚持以下的使用原则 1 所有分时线的分析都要服从和服务于日线及以上级别的交易信号 只有当日 周 月线出现交易信号时 才用分时线把握开 平仓的 细节 即必须先确定大方向 再注重细节 时间周期的缩短 不是为了增加交易次数 仅仅是为了让原有的交 易信号更加及时的得到验证或纠错 在分时周期中 与大方向不一致的逆势信号 均只能选择 60 分钟级 别且确定性较高的信号进行短期操作 并应尽快回补原大方向上的 仓位 MACD60 分钟系统没有交易信号的情况下 禁止单独利用其 他低于 60 分钟分时级别的分析进行任何交易 2 不要太过关注分时线 以避免过度关注引发短期情绪波动 影响 或动摇大方向的信号 甚至做出错误决策 在牛或熊市中 任何分 时技术或顶底背离等技术都只是雕虫小计而已 千万别因小失大 一 60 分钟分时图的运用 主要依据 MACD60 分钟系统的信号进行短线操作 MACD60 分钟 系统没有交易信号的情况下 禁止单独利用其他低于 60 分钟级别分 时图的分析进行任何交易 顺势 60 分钟的 60 周期线保持向上趋势时 遇底背离结构时逢低 做多为主 60 分钟的 60 周期线保持向下趋势时 逢顶背离结构时 逢高做空为主 逆势 有赚即可 不可贪婪 一 大盘在 60 分钟 60 周期线下或 60 分钟 60 周期线趋势向下 的情况下 只有当 60 分钟的 macd 或 diff 至少已调整到 20 以下后 此时一般主跌或急跌已过 当 MACD60 分钟系统出现短多信号后 才可进行如下逆势日内日做多交易 1 15 分钟 macd 明显收敛 即将金叉或金叉刚形成 且 30 分钟 macd 开始缩小 至少有 5 分钟底背离结构 逢低短多买入 5 分钟 dif 上穿 0 轴时为短线卖点 2 30 分钟 macd 明显收敛 即将金叉或金叉刚形成 且 60 分钟 macd 开始缩小 至少有 5 分钟底背离结构 逢低短多买入 15 分 钟 dif 上穿 0 轴时为短线卖点 3 60 分钟 macd 明显收敛缩小 即将金叉或金叉刚形成 遇 15 分钟及以上底背离结构买入 60 分钟 dif 上穿 0 轴时为最终短线 卖点 如 dif 离 0 轴较远 则 30 分钟 dif 上穿 0 轴且 60 分钟 macd 值达到 10 以上时 也是较好的短线卖点 4 开仓后持有时间与底背离结构对应的时间周期成正比 并以 底背离结构的时间周期对应的分时图进行分析 比如依据 5 分钟底 背离结构做出的开仓决定 则当 5 分钟 macd 达到 10 以上或 diff 上 穿 0 轴时平仓 而依据 15 分钟底背离结构做出的开仓决定 则应当 15 分钟 macd 达到 10 以上或 15 分钟的 diff 上穿 0 轴时平仓 二 大盘在 60 分钟 60 周期线上或 60 分钟 60 周期线趋势向上的 情况下 只有当 60 分钟的 macd 或 diff 至少上升到 20 以上 此时一 般主升或急涨已过 当 MACD60 分钟系统出现短空信号后 才可进 行逆势日内日做空交易 交易细节可类比上述 一 内容 三 60 分钟 kdj 参数的设置 一般 kdj 指标参数设置为 9 3 3 60 分钟分时图 kdj 可将参数 9 调整为 36 这样 60 分 钟 KDJ 指标 即 36 3 3 就设置完毕了 同理 30 分钟 kdj 可设 置成 72 3 3 60 分钟分时图将参数放大为 36 可较好的过滤掉部 分杂波 以下是 MACD60 分钟系统公式 注 MACD60 分钟系统没有交易信号的情况下 禁止单独利用其他 低于 60 分钟分时级别的分析进行任何交易 公式名称 MACD60 分钟系统 1 以下短线多头信号实质上也是中线空头的短暂平仓信号 短线 多头遇短线反弹之后应及时平仓并逢高回补原有的中线空头仓位 2 同理短线空头信号实质上也只是中线多头的短暂平仓信号而已 短线空头遇短线下调之后应及时平仓并逢低尽快回补原有的中线多 头仓位 3 本 60 分钟系统没有给出信号指示 或对 60 分钟分时信号把握 不准及确定性不够强时 请尊重原有中线信号持仓不动 4 在一波主升或急涨之后 如果 MACD 死叉之后的 5 个周期左右 调整仍是采用横盘震荡方式 则意味着大盘很强势 要放弃短线做 空的念头或尽快平仓空单 以防再度主升 或者在一波主跌或急跌之后 如果 MACD 金叉之后的 5 个周期左右 调整仍是采用横盘震荡方式 则意味着大盘反弹很弱势 要放弃短 线做多的念头或尽快平仓多单 以防再度主跌 DIFF1 EMA CLOSE 12 EMA CLOSE 26 DEA1 EMA DIFF1 9 MACD1 2 DIFF1 DEA1 STICK MACD2 EMA MACD1 3 20 20 STICKLINE MACD1 MACD2 AND MACD1 0 0 MACD1 1 0 COLORRED STICKLINE MACD1 MACD2 AND MACD1 0 0 MACD1 1 0 COLORGREEN STICKLINE MACD1 0 OR MACD1 DEA1 DIFF1 DRAWNULL COLORRED LINETHICK1 弱 IF DEA1 DIFF1 DEA1 DRAWNULL COLORFF9900 LINETHICK1 MACD 值 0 代表主力进入 值越大表示进入力度越大 MACD 值 0 时 可以考虑低吸 低位金叉 CROSS DIFF DEA AND LLV DIFF 10 0 二次金叉 CROSS DIFF DEA AND DEACLOSE AND DIFF REF DIFF A1 1 AND CROSS DIFF DEA STICKLINE 底背离 0 0 03 6 0 COLOR00FF00 底背 DRAWLINE A1 0 DEA 底背离 DEA 0 COLORRED LINETHICK4 DRAWTEXT 底背离 DEA DEA 0 1 底背离 COLORFF00FF A2 BARSLAST REF CROSS DEA DIFF 1 顶背离 REF CLOSE A2 1 DIFF AND CROSS DEA DIFF 顶背 DRAWLINE A2 0 DEA 顶背离 DEA 0 COLORGREEN LINETHICK4 DRAWTEXT 顶背离 DEA 顶背离 COLORGREEN RSV CLOSE LLV LOW 36 HHV HIGH 36 LLV LOW 36 100 K SMA RSV 3 1 D SMA K 3 1 J 3 K 2 D 60 分钟 KDJ 指标设置成 即 36 3 3 KDJ 短多模型 自最近最高点调整至少 30 个周期且 KDJ 超卖 KDJ 10 3 个周期之后 20 个周期之内 指数在相对低位再创新低且 收阴线 SJK HHVBARS H 100 CM J30 CMM BARSLAST CM 1 DRAWTEXT CMM 3 AND CMM 20 AND C REF LLV C 20 1 OR L REF LLV L 20 1 AND C REF C 1 AND C103 至少 3 个周期 超买之后 J 值回 落到 103 以下但指数仍在相对高位收阳线 TJJ COUNT MA C 60 2 OR COUNT MA C 120 2 TJJ1 MA C 60 MA C 10 AND C MA C 5 AND C O DING TJJ AND TJJ1 AND COUNT J 103 10 3 AND J 103 DRAWTEXT DING 22 KDJ 短空 COLORFF00FF 120 周期线拐头 向上或 60 与 120 周期线金叉时 空头平仓 做多模型一 下跌使 MACD 最大超过 20 并已开始收敛至少 2 个周 期 开仓时 DIFF 也超过 20 指数收在相对低位 MO11 LLV MACD1 15 20 MACD 最大超过 20 MO12 LLVBARS MACD1 15 MO13 DIFF1 20 开仓时 DIFF 超过 20 MO14 C REF LLV C 20 1 OR L REF LLV L 20 1 AND C REF C 1 REF C 1 2 AND MO13 AND MO14 DEA 短多 1 COLORYELLOW 做多模型二 开仓时 DIFF 与 DEA 均都至少超过 20 MACD 最低 不要求一定小于 20 已开始收敛 DIFF 已拐头向上 指数收在相对 低位 MO21 C REF LLV C 20 1 OR L REF LLV L 20 1 MO22 DIFF1 20 AND DEA1 2 AND DIFF1 REF DIFF1 1 AND MO21 DIFF 与 DEA 均超过 20 MACD 已开始收敛 DIFF 已拐头向上 指数在相对低位 MO222 MO22 OR REF MO22 1 1 AND C REF LLV C 5 1 当日或上一日满足 MO22 条件 指数再创新低 MO23 DIFF1REF DIFF1 1 AND C MA C 10 AND L MA C 5 DIFF 超过 30 DIFF 已拐头向上 指数在相对低 位 MO233 MO23 OR REF MO23 1 1 AND C REF C 1 当日满足 MO23 条件 或上一日满足 MO23 条件且当日收阴线 MO24 DIFF1 30 AND DEA1REF MACD 1 AND REF MACD 1 REF MACD 2 AND MO21 DIFF 与 DEA 均超 过 30 MACD 已开始收敛变短至少两个周期 MO25 MO222 OR MO233 OR MO24 DRAWTEXT MO25 15 短多 2 COLORRED DRAWTEXT MO222 15 短多 22 COLORRED DRAWTEXT MO233 20 短多 23 COLORRED DRAWTEXT MO24 25 短多 24 COLORRED 做多 3 本轮最高点下跌过程中 至少已发生过 3 次底背离 近 20 个周期内 60 周期线持续向下 MACD 已开始收敛且最近 MACD 的峰 值 3 AND MACD REF MACD 1 AND LLV MACD 4 5 AND EVERY MA C 60 REF MA C 60 1 20 MO31 MO3 OR EXIST MO3 1 4 AND MA C 5 MA C 10 当天 或近 4 天存在满足 MO3 的条件 DIFF 拐头向上且 5 日均线仍然在 10 日均线之下 DRAWTEXT MO31 AND LLV DIFF 50 20 10 短多 3 COLORWHITE 级别较大 满足 MO3 条件且起涨前 DIFF 最低值 超过 20 做多 4 本轮反弹之前 DIFF 或 MACD 的最低值小于 20 反弹让 MACD 金叉之后再度死叉 60 分钟即将底背离 最高点调整以来已 超过 35 个小时 60 分钟 60 周期线拐头向上或连续 3 个周期站稳 120 周期线时 空 单止损 MO41 REF LLV DIFF 30 1 20 OR REF LLV MACD1 30 1 DIFF 20 MO43 REF LLV DIFF 10 1 REF LLV DIFF 20 10 AND DIFF REF DIFF 1 AND DIFF DEA MO4 MO41 AND MO42 AND MO43 AND C MA C 10 AND LLV C 4 35 DRAWTEXT MO4 15 短多 4 COLORWHITE 做空 1 60 分钟 60 周期或 120 周线线近 10 个周期持续向下 MACD 低位 DIFF 20 金叉后反弹 反弹后 MACD 值最大超过 20 MACD 达到最大后开始缩小 至少 DIFF 上穿 0 轴 指数收在相 对高位阳线 MD11 LLV DIFF1 35 20 AND EVERY MA C 60 REF MA C 60 1 10 OR EVERY MA C 120 0 MD14 C MA C 5 AND C MA C 10 AND C O AND MA C 60 REF MA C 60 1 MD15 COUNT MA C 60 REF MA C 60 1 1 COUNT MA C 120 REF MA C 120 1 1 COUNT MA C 250 2 AND MD13 AND MD14 AND MD15 2 20 短空 1 COLORYELLOW 做空 2 本轮上涨过程中 至少已有 3 次顶背离 近期 DIFF 与 DEA 最大都已超过 20 20 个周期内 MACD 高位死叉 最近的 DIFF 与 DEA 均小于金叉附近的值 指数在相对高位 MD20 HHV C 10 REF HHV C 150 1 AND EVERY MA C 60 REF MA C 60 1 20 近 20 个周期内 60 周期线 持续向上 近期最高收盘在中期高位 SJ1 LLVBARS L 200 200 个周期内的最低点到现在的周期数 MD21 COUNT 顶背离 1 SJ1 3 长期的上涨过程中 至少已有 3 次顶背离 MD22 HHV DIFF 35 20 AND HHV DEA 35 20 AND C MA C 5 AND C MA C 10 近期 DIFF 与 DEA 最大都已超过 20 指数在相对高位 MD23 EXIST DIFF DEA 20 AND DIFF REF HHV DIFF 20 1 AND DEA REF HHV DEA 20 1 AND REF LLV MACD 10 1 8 AND MACDREF HHV C 50 1 OR H REF HHV H 50 1 OR C REF HHV MA C 5 50 1 OR H REF HHV MA C 5 50 1 指数收在相对高位 20 个周期内 MACD 高位死叉 最近的 DIFF 与 DEA 均小于金叉附近的值 MD2 MD21 AND MD22 AND MD20 AND MD23 DRAWTEXT MD2 25 短空 2 COLORWHITE 做空级别较大 3 次 背离且短调之后 再连续上涨至少一周并迭创新高 这是最后的冲 顶阶段 短空 3 起涨前 DIFF 值至少小于 10 反弹后 MACD 或 DIFF 已大 于 30 MACD 开始收敛至少已 4 个周期 近 10 个周期 60 周期线或 120 周期线持续向下 DIFF 和 DEA 都已上穿 0 轴 指数在相对高 位 MD31 LLV DIFF1 20 30 OR HHV DIFF 10 30 AND EVERY MA C 60 REF MA C 60 1 10 OR EVERY MA C 120 0 AND DEA 0 MD34 C MA C 5 AND C MA C 10 AND C O AND MA C 120 REF MA C 120 1 OR MA C 60 4 AND MD33 AND MD34 MD36 EXIST MD35 1 10 AND DIFFMA C 5 AND C MA C 10 近期有满足 MD35 条件出现 DIFF 整体已拐头向下 指数在相对高位 DRAWTEXT MD36 AND MD15 2 25 短空 3 COLORYELLOW 备注 构筑底部结构 底背离 的三个量化条件 1 钝化 价格创新低 而趋势类指标 如 MACD 值代表的绿 柱 不创新低 这是底部结构形成的前提 2 DIF 值转折 见底回升 MACD 的绿柱开始缩小以及 DIF 转向是底部结构形成的确认标准 这在确认的标准中占 70 的比重 3 MACD 由绿翻红 DIF 上穿 DEA 形成金叉 这预示底 部结构已经形成 起到了最后强化确认的作用 顶部结构 顶背离 则类同上述规则 分时周期分析的其他主要原则 1 日线级别的抄底信号出现时 最好是在信号前后至少要有 15 分 钟及以上时间周期级别的 macd 指标的底背离相配合才可重仓 底 背离的时间周期与仓位轻重成正比 2 当到达日线级别抄底信号对应的最低反弹目标位后 如果开始回 调 则只要有 5 15 分钟左右级别 macd 指标的顶背离 就要减至 轻仓或空仓状态 3 在周操盘线之上 分时线分析的作用主要是寻找踏空资金加仓做 多的机会 或短期减仓以规避短线调整风险 任何级别周期的分时线信号均不能单独作为做空或空仓的依据 因 为周操盘线之上的单边上涨行情 会连续多次出现 60 分钟甚至日线 以上级别的顶背离 但大盘向下调整的空间并不大 有时候会以横 盘替代调整 然后再上 当 15 分钟及以上级别 macd 出现低位 零轴以下 金叉或底背离 或回调并跌破 60 分钟的 30 周期线 最好是接近或达到 60 周期线时 择机进场加仓做多 如果 30 分钟或 60 分钟的 K 和 J 处于低位 k 值在 20 左右和 J 值在 0 以下 则更稳妥 只有当 60 分钟的 60 周期线开始拐头向下运行或 30 周期线与 60 周 期线死叉时 大盘才可能面临较大级别的调整 最好空仓规避风险 而当 60 分钟的 30 周期线开始拐头向上运行时 说明大盘将极有可 能重拾升势 最好加仓进场 在周操盘线之上 仅有 30 分钟及以下时间周期 macd 指标形成顶背 离 不考虑减仓 周操盘线之上且 60 分钟的 60 周期线保持向上运 行时 即使多次出现 60 分钟的顶背离 也禁止做空 如果出现 60 分钟的顶背离后且 60 分钟的 60 周期线开始拐头向下运行时 才可 轻仓做空或空仓 4 在周操盘线之下 分时线分析的作用主要是寻找空仓或做空的机 会 任何级别周期的分时线信号均不能单独作为抄底或做多的依据 因 为周操盘线之下的单边下跌行情 有可能会连续多次出现 60 分钟甚 至日线以上级别的低背离 但大盘向上反弹的空间并不大 有时候 会以横盘替代调整 然后再下 周操盘线下 大盘 60 分钟的 ma30 周期线开始拐头向下运行 且分 时图中小时收盘收于最近 10 个小时周期收盘新低时 必须彻底空仓 即使 ma30 周期线仍保持向上运行 但小时收盘连续 2 个周期都跌 破 ma60 周期线 且分时图中小时收盘收于最近 10 个小时周期收盘 新低时 也必须彻底空仓 在周操盘线之下 当交易系统没有发出交易信号的情况下