2008-2009年计量经济学复习题

1 1 对两个包含的解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时 应比较它们的 A 判定系数 B 调整后判定系数 C 标准误差 D 估计标准误差 2 线性模型 Yi 0 1X1i 2X2i i不满足哪一假定称为异方差现象 A Cov i j 0 B Var i 2 C Cov Xi i 0 D Cov X1i X2i 0 3 由回归直线Xi所估计出来的值满足 10i Y Y A Yi 1 B Yi 2 1 i Y i Y C Yi 最小 D Yi 2最小 i Y i Y 4 加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同误差的观测点以不同的权数 以提高估计精度 即 A 重视大误差的作用 轻视小误差的作用 B 重视小误差的作用 轻视大误差的作用 C 重视小误差的作用 更重视大误差的作用 D 轻视大误差的作用 更轻视小误差的作用 5 根据 20 个观测值估计的结果 一元线性回归模型的 DW 2 6 在 0 05 的显著性水平下查得样本容量 n 20 解释变量 k 1 个时 dL 1 20 dU 1 41 则可以判断 A 不存在一阶自相关 B 存在正的一阶自相关 C 存在负的一阶自相关 D 无法确定 6 根据样本资料建立某消费函数如下 100 50 0 45Xt 55 35D 其中 C 为消费 X 为收入 虚拟变量 t C D 所有参数均检查显著 则城市的消费函数为 农村 城市 0 1 A 155 85 0 45Xt B 100 50 0 45Xt t C t C C 100 50 55 35D D 100 95 55 35D t C t C 7 联立方程模型中的非随机方程是 A 行为方程 B 技术方程 C 制度方程 D 平衡方程 8 作为中长期模型的样本数据一般为 A 月度数据 B 季度数据 C 年度数据 D 五年规划数据 9 下面哪一个必定是错误的 A ii XY2 030 8 0 XY r B ii XY5 175 91 0 XY r C ii XY1 25 78 0 XY r D ii XY5 312 96 0 XY r 10 在多元线性回归模型中 若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于 1 则表明模型中存在 A 多重共线性 B 异方差性 C 序列相关 D 高拟合优度 11 下列样本模型中 哪一个模型通常是无效的 A Ci 消费 500 0 8Ii 收入 B QDi 商品需求 10 0 8Ii 收入 0 9Pi 价格 C Qsi 商品供给 20 0 75Pi 价格 D Yi 产出量 0 65K0 6i 资本 L0 4i 劳动 12 判定系数 r2 0 8 说明回归直线能解释被解释变量总变差的 A 80 B 64 C 20 D 89 13 当模型中的解释变量存在完全多重共线性时 参数估计量的方差为 A 0 B 1 C D 最小 14 DW 的取值范围是 A 1 DW 0 B 1 DW 1 C 2 DW 2 D 0 DW 4 2 15 模型 Yi 0 1D Xi i 其中 D 为虚拟变量 模型中的差别截距系数是指 0 1 A 0 B 1 C 0 1 D 0 1 16 对于模型 Yt 1t 2Xt t 1t 0 1Zt 如果 Zt为虚拟变量 则上述模型就是一个 A 常数参数模型 B 截距与斜率同时变动模型 C 截距变动模型 D 分段线性回归模型 17 考察下述联立方程模型 233112 12211211 ZCYbY ZCZCYbY 第一个结构方程中的 Y2是 A 前定变量 B 外生变量 C 解释变量 D 被解释变量 18 t 检验是根据 t 分布理论所作的假设检验 下列哪项可作 t 检验 A 单个回归系数的显著性检验 B 线性关系的总体显著性检验 C 一阶线性自相关的显著性检验 D 多个预测值与实际值之间差异的显著性检验 19 产量 X 台 与单位产品成本 Y 元 台 之间的回归方程为 XY5 1356 这说明 A 产量每增加一台 单位产品成本增加 356 元 B 产量每增加一台 单位产品成本减少 1 5 元 C 产量每增加一台 单位产品成本平均增加 356 元 D 产量每增加一台 单位产品成本平均减少 1 5 元 20 若回归模型中的随机误差项存在异方差性 则估计模型参数应采用 A 普通最小二乘法 B 加权最小二乘法 C 广义差分法 D 工具变量法 21 在对数线性模型 ln Yi 0 1ln X1i i 1度量了 A X 变动 1 时 Y 变动的百分比 B Y 变动 1 时 X 变动的百分比 C X 变动一个单位时 Y 变动的数量 D Y 变动一个单位时 X 变动的数量 22 下列哪种方法不是检验异方差的方法 A 残差图分析法 B 等级相关系数法 C Goldfeld Quanadt 检验 D DW 检验法 23 根据 25 个观测值估计的结果 一元线性回归模型的 DW 2 6 在 0 05 的显著性水平下查得样本容量 n 25 解释变量 k 2 个时 dL 1 206 dU 1 55 则可以判断 A 不存在一阶自相关 B 存在正的一阶自相关 C 存在负的一阶自相关 D 无法确定 24 根据样本资料建立某消费函数如下 100 50 0 45Xt 55 35D 其中 C 为消费 X 为收入 虚拟变 t C 量 D 所有参数均检查显著 则城市的消费函数为 农村 城市 0 1 A 155 85 0 45Xt B 100 50 0 45Xt t C t C C 100 50 55 35D D 100 95 55 35D t C t C 25 关于内生变量的表述 错误的是 A 内生变量都是随机变量 B 内生变量受模型中其它内生变量和前定变量的影响 同时又影响其它内生变量 C 在结构方程中 解释变量可以是前定变量 也可以是内生变量 D 滞后内生变量与内生变量具有相同性质 26 在线性回归模型中 若解释变量 X1 和 X2 的观测值成比例 即有 X1i kX2i 其中 k 为非零常数 则 表明模型中存在 A 异方差 B 多重共线性 C 序列相关 D 设定误差 27 在线性回归模型 Yi 0 1X1i 2X2i i 中 0的含义为 A 指所有未包含到模型中来的变量对 Y 的平均影响 B Yi的平均水平 C X1i X2i不变的条件下 Yi的平均水平 D X1i 0 X2i 0 时 Yi的真实水平 28 判定系数 r2 0 85 说明回归直线能解释被解释变量总变差的 A 15 B 72 25 C 85 D 89 29 DW 检验的原假设是 3 A DW 0 B DW 1 C 0 D 1 30 下列哪个模型的一阶线性自相关问题可用 DW 检验 A 有限多项式分布滞后模型 B 自适应预期模型 C 库伊克变换模型 D 局部调整模型 31 设个人消费函数 Yi 0 1X1i i中 消费支出 Y 不仅与收入 X 有关 而且与消费者的性别 年龄构 成有关 年龄构成可以分为老 中 青三个层次 假定边际消费倾向不变 该消费函数引入虚拟变量的 个数为 A 1 B 2 C 3 D 4 32 下列经济计量分析回归模型中哪些可能存在异方差问题 A 用时间序列数据建立的家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型 B 用横截面数据建立的产出对劳动和资本的回归模型 C 以 21 年资料建立的某种商品的市场供需模型 D 以 20 年资料建立的总支出对总收入的回归模型 33 简化式模型中的简化式参数表示 A 内生解释变量对被解释变量的总影响 B 内生解释变量对被解释变量的直接影响 C 前定变量对被解释变量的总影响 D 前定变量对被解释变量的直接影响 二 判断题二 判断题 10 小题 每题 1 分 共 10 分 对的打 错的打 1 经济计量学是以经济理论为前提 利用数学 数理统计方法与计算技术 根据实际观测资料来研究 确定经济数量关系和规律的一门学科 2 最小方差特性就是参数 OLS 估计量的方差 var var 其中是用某一方法得到的线性无 1 b 1 b 1 b 1 b 偏估计量 3 若判定系数 R2越趋近于 0 则回归直线拟合越差 4 最小二乘准则就是对模型 Yi b0 b1Xi ui确定 Xi和Yi使残差平方和 ei2 Yi Xi 2达到最 0 b 1 b 小 5 柯依克 Koyck 变换可以把分布滞后模型无条件变成自回归模型 6 完全多重共线性模型的参数估计是不确定的 7 在残差 et和滞后一期残差 et 1的散点图上 如果 残差 et在连续几个时期中 逐次值不频繁的改变符 号 而是几个负的残差 et以后跟着几个正的残差 et 然后又是几个负的残差 et 那么残差 et具有负自 相关 8 结构方程可以识别且求解结构参数值唯一 则称过度识别 9 阶识别条件就是在由 G 个方程组成的结构模型中 任一特定方程可识别的必要条件是该方程所不包 含的变量数不小于 G 1 10 结构模型直接反映了经济变量之间各种关系的完整结构 其方程称为结构方程 11 经济计量学是以数学为前提 利用数理统计方法与计算技术 根据实际观测资料来研究带有随机影 响的经济数量关系和规律的一门学科 12 无偏性就是参数 OLS 估计量的均值 E b1 1 b 1 b 13 若判定系数 R2越趋近于 1 则回归直线拟合越好 14 最小二乘准则就是对模型 Yi b0 b1Xi ui确定和使残差和 ei达到最小 0 b 1 b 15 柯依克 Koyck 变换可以把有限分布滞后模型变成自回归模型 16 增大样本容量有可能减弱多重共线性 因为多重共线性具有样本特征 17 在残差 et和滞后一期残差 et 1的散点图上 如果 残差 et在连续几个时期中 逐次值频繁的改变符号 即图形呈锯齿状 那么残差 et具有正自相关 18 结构方程可以识别 则称恰好识别 19 秩识别条件就是在由 G 个方程组成的结构模型中 任一特定方程可识别的充分必要条件是该程不包 含而为其他方程所包含的那些变量的系数矩阵的秩等于 G 1 20 简化模型就是把结构模型中的全部内生变量表示成前定变量和随机项的函数 21 可决系数需要修正的原因是因为解释变量间存在共线性 22 当使用广义差分法时 不一定要求自相关系数是已知的 23 R2调整的思想是将回归平方和与总离差平方和之比的分子分母分别用各自的自由度去除 变成均方差 之比 以剔除变量个数对拟合优度的影响 4 24 在多于两个解释变量的回归模型中 有时较低的简单相关系数也可能存在多重共线性 25 可决系数 R2越大 说明模型中各个解释变量对被解释变量的影响程度越大 26 在简化式模型中每一个方程的右端可以出现内生变量 但只有前定变量作为解释变量 27 模型识别的秩条件是充分必要条件 而模型识别的阶条件是充分条件 三 简答题三 简答题 1 古典线性回归模型的假定有哪些 并对其中两个进行评述 2 为什么要进行同方差变换 写出其过程 并证实之 3 联立方程模型中的变量可以分为几类 其含义各是什么 4 联立方程模型中的方程可以分为几类 其含义各是什么 5 最小二乘法估计量的统计性质有哪些 各性质的含义是什么 6 为什么要进行广义差分变换 写出其过程 7 什么是工具变量法 并说出选择工具变量的标准 8 什么是逐步回归法 简述其步骤 9 请问自回归模型的估计存在什么困难 如何来解决这些困难 10 什么是递归模型 四 分析变换题四 分析变换题 1 因果关系分析 Pairwise Granger Causality Tests Date 11 27 08 Time 20 18 Sample 1978 1995 Lags 2 Null Hypothesis ObsF StatisticProbability REV does not Granger Cause GDP16 8 15913 0 00672 GDP does not Granger Cause REV 1 94100 0 18968 根据上述输出结果 对 REV 和 GDP 进行 Granger因果关系分析 显著性性水平为 0 05 5 分 2 输出结果解释 Dependent Variable GDP Method Least Squares Date 11 27 08 Time 20 23 Sample 1978 1995 Included observations 18 VariableCoefficientStd Errort StatisticProb REV11 514080 44968925 604530 0000 C79577 4927441 822 8998620 0104 R squared0 976176 Mean dependent var524455 5 Adjusted R squared0 974687 S D dependent var566411 2 S E of regression90116 32 Akaike info criterion25 76003 Sum squared resid1 30E 11 Schwarz criterion25 85896 Log likelihood 229 8403 F statistic655 5922 Durbin Watson stat0 305441 Prob F statistic 0 000000 解释粗体各部分的含义并指出它们的计算方法 5 1 收集 1978 2001 年的消费额 XF 亿元 国内生产总值 GDP 亿元 资料 建立消费函数 Eviews 结果如下 Dependent Variable LOG XF Method Least Squares Date 12 13 07 Time 10 16 Sample 1978 2001 Included observations 24 CoefficientStd Errort StatisticProb C 0 0426620 033247 1 2831770 2128 LOG GDP 0 9364170 004454210 26280 0000 R squared0 999503 Mean dependent var6 829620 Adjusted R squared0 999480 S D dependent var1 308850 S E of regression0 029846 Akaike info criterion 4 105890 Sum squared resid0 019597 Schwarz criterion 4 007719 Log likelihood51 27068 Hannan Quinn criter 4 079845 F statistic44210 44 Durbin Watson stat1 682476 Prob F statistic 0 000000 要求 1 把回归分析结果报告出来 5 分 2 进行经济 拟合优度 参数显著性 方程显著性和经济计量等检验 5 分 3 说明系数经济含义 5 分 2 收集 1978 2001 年的消费额 XF 亿元 国内生产总值 GDP 亿元 资料 建立消费函数 Eviews 结果如下 Dependent Variable XF Method Least Squares Date 12 13 07 Time 10 11 Sample adjusted 1979 2001 Included observations 23 after adjustments Convergence achieved after 9 iterations CoefficientStd Errort StatisticProb C121 789483 876501 4520090 1620 GDP0 5181220 01524033 996450 0000 AR 1 0 6906610 2588282 6684170 0148 R squared0 998998 Mean dependent var1958 264 Adjusted R squared0 998898 S D dependent var2031 281 S E of regression67 44404 Akaike info criterion11 38158 Sum squared resid90973 96 Schwarz criterion11 52969 Log likelihood 127 8882 Hannan Quinn criter 11 41883 F statistic9968 049 Durbin Watson stat1 577384 Prob F statistic 0 000000 6 Inverted AR Roots 69 要求 1 把回归分析结果报