【毕业学位论文】供应链的风险识别、评估研究-管理科学与工程博士论文

博士学位论文 供应链的风险识别、评估研究 作者姓名： 周南洋 学 科 专 业 ： 管理科学与工程 学院 （系、 所） ： 商学院 指导教师： 陈晓红 教授 中 南 大 学 2008 年 9 月 分类号 密级 博士学位论文 供应链的风险识别、评估研究 者姓名： 周南洋 学科专业： 管理科学与工程 学院 （系、 所） ： 商学院 指导教师： 陈晓红 教授 副指导教师： 论文答辩日期 答辩委员会主席 中 南 大 学 2008 年 9 月 中南大学博士学位论文 摘要 摘 要 供应链风险管理是供应链管理中的重要问题，具有很强现实意义，也是当今科学研究的热点和难点 之一。其中研究与构建供应链风险识别的方法、 供应链风险评估的定量模型是供应链风险管理中最基本也最重要的理论基石部分，同时也 是一个深具实用价值的领域。本文对它进行了深入研究，主要工作如下： 指出根据传统的风险值计算公式 () 所进行的风险评估有可能出现类似于“期望效用”悖论的“风险悖论” ，即出现一些与人们的现实决策行为不一致的结果；而且该种方法没有将决策者的经验、直觉纳入决策框架，忽视了经验和直觉在决策过程的重要作用。为此，本文将风险事件的结果和发生的概率分别视为风险决策的属性，提出基于子的供应链风险评估多属性决策方法。 且存在各种相关性，要将所有的风险源都集成到一个定量分析模型中，并确 定它们的相关性，难度很大，甚至不可能。针对这一困境，以上市公司供应链网络为研究对象，构建了客观附值程度较高且简单实用的基于条件在险值法（ 供应链风险度量模型，并给出相应风险管理策略。 的供应链风险评估模型。该模型主要包括风险网络和风险传播计算流程， 风险网络描述了供应链中风险因素之间相互影响的关系， 风险传播计算流程则给出了风险中南大学博士学位论文 摘要 的传播过程，然后在此模型的基础上， 分别从风险因素、节点企业和整个网络三个角度进行定量的风险评估。随后，以一实例阐明了该模型在供应链风险评估中的应用。 迄今为止，有关供应链风险管理研究的局限和不足是，大部分的文献都侧重在供应链风险管理的定性研究上， 而回避了一些难以处理的、但又具有现实意义的供应链风险评估的定量模型研究。本文的工作分别构建了供应链风险识别框架、 基于多属性决策的供应链风险评估方法、基于金融工程中的 法的上市公司供应链的风险评估方法，以及考虑风险因素有影响的供应链风险评估方法等。 关键词：供应链风险管理；风险识别；风险评估； 子；条件在险值（ ；风险传播 中南大学博士学位论文 is a in a is of in of of of a an as 1. On of of of a ) is to a is to is to it is s t in in of as of it a of 南大学博士学位论文 WA 3. of is of Its us to of In to a of is 4. It a on of in of On of it of in a So of 南大学博士学位论文 of on is to is of In it of of on of in of in to be at 南大学博士学位论文 目录 目 录 摘 要 . 录 . 1 章 绪论 .言 .究背景 .内外研究现状评述 . 国外研究现状 .应链风险的管理过程、识别、评估、控制研究 .应链的特定风险研究 . 国内研究现状 .应链风险的管理过程、识别、评估、控制研究 .应链的特定风险研究 .究方法 .究目的与意义 .究内容 . 2 章 相关理论 .言 .应链的概念 .险的涵义及风险管理 . 风险的涵义 . 风险管理 .应链风险的概念及特征 . 概念 . 供应链风险的客观性 . 供应链风险的特征 .应链风险管理 . 供应链风险管理中的风险度量及决策 .南大学博士学位论文 目录 值方差模型 . . 效用函数 . 供应链风险管理中的风险规避和转移 .物期权在供应链风险管理中的应用 .期保值在供应链风险管理中的应用 .章小节 . 3 章 供应链风险识别、分类及识别框架分析 .言 .关文献综述 .应链风险识别 . 供应链风险识别的基本原则 . 供应链风险识别的方法 . 供应链风险识别应注意的问题 .应链风险分类 . 按风险行为主体划分 . 按管理目标分 . 按供应链管理层次分 . 按风险因素划分 . 按供应链内外系统环境分 . 分类方法的比较 .应链风险的识别框架及驱动因素 . 基于物流、信息流和资金流的供应链风险识别框架 . 供应链风险的驱动因素 .章小结 . 4 章 基于 子的供应链风险评估多属性决策方法 .言 .应链风险评估方法综述 .于 子的供应链风险评估多属性决策方法 .南大学博士学位论文 目录 子的定义 . 计算步骤 . 四级跨国供应链模型 .险分析 .算结果 .传统计算方法比较 .章小结 . 5 章 供应链风险评估 法 .言 .简单描述 .型构建 .例分析 . 问题描述 . 算例分析 .章小结 . 6 章 考虑风险因素之间有影响的供应链风险评估方法 .言 .险传播模型 .应链风险评估 . 按风险因素进行风险评估 . 按节点企业进行风险评估 . 供应链网络综合风险评估 .例 .章小结 . 7 章 结论与展望 .文主要结论 .究展望 .考文献 . 谢 .南大学博士学位论文 目录 攻读博士期间从事科研及发表论文情况 .南大学博士学位论文 第 1 章 绪论 1 第 1 章 绪论 言 2005 年初“苏丹红”事件震惊全中国， 2006 年初“欧典地板”事件同样给中国消费者上了“生动”的一课，在风声鹤唳中，除了生产商损失惨重外，以其为纽带的原料供应商，产品分销商，零售商都遭受不同程度的损。环顾全球，因供应链的中断而酿成重大损失的案例时有发生。例如， 1993 年，日本知名的半导体原料供货商住友化工工厂发生爆炸，供货中断，这一事件严重威胁了其下游的众多半导体生产厂商，给这些生产厂商造成了巨大损失； 2000 年，美国新墨西哥州飞利浦公司第 22 号芯片厂发生火灾，这家工厂是爱立信供应链中的一环，为爱立信提供多种重要的零件芯片，当几星期后工厂恢复生产时，爱立信已经损失了 4 亿美元的销售额，市场份额也由之前的 12 %降至的 9 %；同年，台湾发生大地震，造成全球计算机配件价格的上涨； 2001 年， “ 911 事件” ，由于国外进口零部件不能及时运达生产线，导致福特、丰田等汽车生产线停产； 2002 年 9 月，美国西海岸发生工潮，港口关闭两周，由于美国西海岸是中远集团进入美国的主要门户，中远集团到达美国的集装箱船无法卸货返航，这使得中远集团两周内至少损失 2400 万美元，同时中远集团的客户也因此损失惨重； 2005 年初印尼海啸阻断我国棕榈油的进口，使几千家企业断了原料。 2008 年源起美国的金融危机不仅掀起全球金融经济领域的动荡，也波及世界实体经济领域，例如，世界最大玩具代工企业合俊集团等中国中小出口企业接连倒闭，其上游的原料供应商石化企业也随之受到了沉重的打击，例如韩国 源粗汽油(石化产品原料 )分解第一工厂自 1973 年竣工后， 35 年来轰鸣不止的机器首次转入寂静。学自 1991 年工厂开工后，首次进行减产。此外拥有韩国最大粗汽油分解工厂 (年产能 181万吨 )的丽川 实施了自 1999 年成立以来最大幅度的减产 (30%)。 这所有的事件都充分说明了，当人们在谈论和享受供应链所带来的益处和优势时，不得不面对其潜藏的风险有可能随时随地爆发巨大威力。 供应链概念的提出源于 1980 年）发表的竞争优势一书中提出的“价值链（ ”概念。供应链管理则是上世纪 90 年代兴起的管理模式。所谓供应链管理是对商品、资金、信息在供应商、制造商、分销商和顾客组成的网络中流动地管理。供应链管理的核心是以供应为起点，将生产、流通直到消费者终端连接起来，实施有效的组织和管理。良好的供应链管理通过物流、资金流和信息流的优化给企业带来了巨大的效益，因而也普遍地受到国内外学术界和企业界的关注。 过去供应链管理（ 研究大都集中在确定性环境下的供应商选择与协商机制、配送网络设计、运输路线设计、库存控制、供应合同设计、外包和采购策略、供应链协调机制、生产网络设计等问题上，但这类研究只适合运营稳定的供应链网络。随着技术、经济的发展，全球经济一体化进程步伐的加快，企业的产品结构、生产过程，管理方式到组织结构和决策准则经历着日新月异的变化，加之商品生命周期的缩短，市场需求波动大，企业的供应链网络不可避免地呈现脆弱性。另外国际间的经济政治冲突、罢工、自然灾害、恐怖袭击等非企业可控事件的发生加剧了供应链的不稳定性。上述的种种原因致使供应链面临更多的风险，它们影响供应链的持续安全运作及响应客户和满足客户的能力，这使供应链的风险管理成为供应链研究的一个重要领域，受到众多 者的关注。 供应链风险是一个较新的概念，虽然国内外学者从各种角度进行了定义（ et 2002；2002； 2004；丁伟东等， 2003；马林， 2005） ，但基本含意如下： 中南大学博士学位论文 第 1 章 绪论 2 供应链风险被放大； 任何一个企业出现问题都有可能波及和影响其他企业，影响整个供应链的正常运作，甚至导致供应链的破裂和失败，因此又可将供应链风险定义为供应链的脆弱性（ 。 目前，有关供应链的风险管理（ 供应链风险管理）的研究相对比较少， 主要集中在将风险管理的理论和技术拓展到 。 典型的风险管理包括风险识别、风险评估、风险决策和管理行动实施、风险监控等四个基本阶段，因此有关供应链风险管理的研究也就主要集中在这几个方面。然而这些研究成果较为零散，难以自成体系，因此如何将这四个基本阶段纳入一个整体的框架构建一个较为完整的供应链风险管理体系，并试图在供应链风险识别、供应链风险评估、供应链风险管理等方面有所创新，是一个值得研究和探索的重要领域，从而可以为企业供应链风险管理提供理论指导与实践支持。 究背景 伴随着全球经济、市场、竞争一体化进程的加速以及外包、构建核心竞争力、合作、多赢等经营战略的采用，更多企业成为区域甚至全球供应链网络上的一个节点，企业的竞争也逐渐演变成更高层次的供应链竞争，然而供应链在给企业带来竞争优势的同时也带来了全新的挑战，企业所面临的风险更为复杂。本文在总结已有文献的基础上，将这些挑战从两个层面来阐述（见图 图 ，一是外部挑战，或者称为外部因素的挑战；二是内部挑战，或者称为内部因素的挑战。 中南大学博士学位论文 第 1 章 绪论 3 图 应链运营面临外部风险因素及其特征描述 外部因素是指不受企业控制的因素， 既可以是抽象的 “趋势” ， 也可以是具体的 “规章制度” ，因此外部因素又可称为不可控的风险源，包括全球化，政治或经济干预，政策和法律，通信和信息技术的进步，消费者偏好的复杂、多变等。这些因素又可以进一步地归纳为政治、法律、技术和经济。 这里，必须强调的一点是，风险源与风险是两个不同的概念。尽管关于风险的涵义，争论也较多，但都认为“不确定性”是它的核心本质。而风险源是指导致风险产生的因素，它可能是确定的，但也有可能是不确定的。所谓“确定”有两种意义：一是指这个因素已经存在了，它会带来风险也可能不会带来风险，例如，在跨国供应链中，不同的法律体系会对企业运营造成困惑，处理得好不会有风险，处理得不好就可能会导致风险事件发生；二是指可以预知这个因素将要发生，但会否造成损失以及造成多大的损失无法估计，例如“飓风” 、 “洪水”等。而“不确定”是指无法预知这个因素是否会出现或者何时何地出现，例如，地震。 不可控的风险源既可以是模糊的，又可以是具体的。所谓模糊，是指这种风险源不具有一个确却的载体，它更多地表现为一种“趋势” ，例如“全球化” 。对于“趋势”以及“趋势将带来何种风险”的把握，将有助于企业构建战略层的供应链风险管理和监控方案。所谓具体，是指风险源具有一个确切的载体，如网络安全，它的载体就是一堆计算机软硬件和各种辅助设备等。一般而言，企业往往给具体的风险源以足够的重视，而对于模糊的风险源，则重视不够或者即使重视也不知如何应对。 上述风险源的细化分析将有助于企业风险应对措施的设计。本文将外部因素归纳为九种，分别是经济全球化、文化多元性、自然灾害、产品区域垄断性加强、各国各地政策和法律差异、政治和经济的干预、消费者偏好的复杂多变、商业环境的欠规范、通信和信息技术的瓶颈问题。 （ 1）经济全球化 “网络全球化” 、 “市场全球化” 、 “竞争全球化” 、 “经营全球化”是 21 世纪的潮流，任何企业都不可能逆转这一趋势，蜗居一角而坐井观天。为了构建企业的核心竞争力、降低成本，许多企业都积极采用“全球制造”和“网络制造”的经营策略，业务外包成为推动供应链全球化的主要内在动因。另外，战略意图、世界品牌、规模和范围经济、价值链管理比较优势、市场准入、自由贸易增长、信息技术快速发展、电子商务广泛普及，成为推动供应链全球化的外在动因。一般而言，对供应链上的各项业务进行集中统一决策是供应链上各企业合作的初衷，也是降低供应链运营成本，实现多赢的保障。然而，随着供应链网络的扩大和复杂程度提升，供应链迫切需要一种柔性的、具有更高协同能力的运行机制。如何在集中统一决策中纳入柔性和协调机制是供应链管理的一大挑战。 （ 2）文化多元性（ 在保护和倡导文化多元性的今天，融入全球化的企业首先要面对的是与本国或本地区不一样的文化所带来的商业风险，企业必须对当地政府、劳动者和公众舆论较本国 /本地区更为敏感，并深入了解和分析当地的文化特点，针对当地环境调整供应链的运营策略。 （ 3）自然灾害 随着人类对大自然的过渡攫取，洪水、干旱、飓风、雪灾、冰灾和地震等自然灾害事件在世界各地时有发生，任何企业都无法逃避自然界给人类本身的惩罚。而且，全球化趋势将自然灾害的影响扩展到了更广的范围，给融入跨国供应链网络的企业带来了更多意想不到的冲击。 （ 4）政治和经济的干预 任何企业在运行过程中都不可避免地会遭受到区域、国家或者全球的政治、经济干预，这并非供应链专有的结果。然而，供应链网络的区域化、全球化放大了国内外政治和经济干预的范围和程度。虽说，当今世界的主题是和平与发展，但是国际政治和经济关系复杂而微妙，各中南大学博士学位论文 第 1 章 绪论 4 国政府出于国内政治、本国利益和战略的需要，加上国际国内有各种目的的利益集团，那些跨国运营的供应链网络将遭遇越来越多的国际国内干预的困扰，这增加了供应链的运作风险。 （ 5）政策和法律 不同国家的政策和法律均有差异，且各国政策和法律时有更新和增加，因此，不仅影响了直接面对该政策和法律的企业，而且沿着供应链殃及其它链上成员。为了遵循不同的法律和制度，许多如产品的质量标准、环保要求、员工的劳动保障等，要求企业要了解、掌握更多的信息，力求在遵循法律和维持竞争力之间找到新的方式来维持平衡、降低风险。因此，这在一定程度上增加供应链的运作总成本。 （ 6）区域性垄断的加强 区域性垄断的加强，例如在电子行业，诸如韩国的内存储器制造、台湾的硅元素绝缘板制造和中国大陆的消费电子产品制造，使得任何自然灾害、政局动荡甚