FRM一级教材选择哪个比较好,详细分析来讲解!.doc

FRM一级教材选择哪个比较好，详细分析来讲解！对于FRM一级的认识：FRM一级考试科目：1.Foundations of Risk Management风险管理基础（大约占20%）与风险管理基础有关的阅读所涵盖的广泛知识领域包括以下内容：基本风险类型、度量和管理工具用风险管理创造价值风险管理在公司治理中的作用企业风险管理（ERM）金融灾难和风险管理失败资本资产定价模型（CAPM）经风险调整的业绩计量多因素模型数据汇总和风险报告道德和行为GARP代码2.Valuation and Risk Models估值与风险建模（大约占30%）与估值和风险模型有关的阅读所涉及的广泛知识领域包括以下内容：风险价值（var）预期短缺（ES）压力测试和情景分析期权估价固定收益估值套期保值国家和主权风险模型和管理外部和内部信用评级预期和意外损失操作风险3.Financial Markets and Products金融市场与金融产品（大约占30%）与金融市场和产品有关的阅读所涵盖的广泛领域包括以下内容：金融机构的结构和职能场外交易市场和外汇市场的结构和机制远期、期货、掉期和期权的结构、机制和估值衍生工具对冲利率和利率敏感性措施外汇风险公司债券抵押贷款证券4.Quantitative Analysis定量分析（大约占20%）与定量分析有关的阅读所涉及的广泛知识领域包括以下内容：离散和连续概率分布估计分布参数人口和样本统计贝叶斯分析统计推断和假设检验估计的相关性和使用EWMA和GARCH模型的波动波动期限结构相关性的Copula函数单一和多变量线性回归时间序列分析和预测仿真方法FRM一级考试内容侧重基本的金融工具理论知识、金融市场基础知识和它们的详细定义，以及计量风险的方法。此部分考试的目标是确保FRM考生更好地理解，作为一个成功的金融风险管理者需要了解的基本金融工具的知识。考试更侧重于概念的理解而非实用性。FRM是风险管理的专业认证，主要涉及的是Marketrisk、Credit risk、Operation risk（在巴塞尔协议中有明显体现），还有就是投资组合管理（主要是HedgeFund)。FRM一级大多是比较基础的内容，主要有基本的风险介绍，CAPM，道德，概率论，数理统计，计量经济学，EWMA，GARCH等模型，衍生品，各种计算，VAR，运营风险，主权风险等种种详细介绍。在FRM一级的四个科目中，后三门还是比较有难度的，FRM考的都是前沿的风险管理知识，即便我们是金融专业的对于其中的知识点仍然会理解偏差甚至错误。虽然FRM考试是偏概念性的，但是一级却拥有大量的计算题，这也是一个难度。对于FRM一级教材的选择：建议考生选择英文版本的教材，毕竟FRM是全英文考试，虽然我们在看金融专业知识方面的内容，会感到吃力，但是自己一个一个的查记忆下来，这对我们日后复习做题的帮助很大。在讲完教材中英文版本的选择后来看看适合复习FRM一级的教材：考试大纲：这是必备的，高顿FRM小编在这里就不多讲了，对于考试的范围一定要了解，知道哪些是超纲的，那么是必须复习的。notes和handbook：这两本教材大家应该都有所了解，复习2018年5月FRM一级的话也是可以选择的。目前这两本书的都还没有更新，考生需要对照今年的大纲变化进行筛选下。高顿题库和讲义：这是目前不比较适合大家复习的教材，相互配合使用。对于FRM一级的复习，我们需要适当的做题，毕竟FRM一级的计算题在2017年11月的考试中又有增多的趋势，因此快速准确的运算也是通过一级的必备技能，这就体现题库的重要性了。FRM考试内容还是有一定难度的，因此想要快速通过考试的考生还是建议选择培训，在一级中较难的是PART3中FIXED I