2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（模拟14）

2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（模拟14） 61股票A的价格为38元/股，某投资者花6.8元购得股票A的买入期权，规定该投资者能够在12个月后以40元/股的价格购买l股A股票。现知6个月后，股票A的价格上涨为50元，则此时该投资者手中期权的内在价值为()元。 A.-l.8 B.0 C.5 D.10 62过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是() A.该企业集团的短期偿债水平较弱 B.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利水平 C.该企业集团投资房地产已经造成损失 D.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债水平很强 63以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是() A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值 B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值 C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括 D.在绝大部分情况下，市场价值能够代表公允价值 64商业银行的风险管理、决策机构是()、 A.董事会 B.监事会 C.股东大会 D.高层管理者 65下列对银行业机构信息披露要求的说法，错误的是() A.必须每季度披露风险管理政策 B.根据巴塞尔委员会的要求，银行应实行并表披露 C.必须提升信息披露的相关性 D.必须保持合理频度 66商业银行风险管理模式的演变过程是() A.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段 C.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段 D.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段段 67下列属于客户评级的专家判断法的是() A.5Cs系统 B.5Ps系统 C.CAMELs系统 D.以上都是 68战略风险的类型包括() A.品牌风险 B.竞争对手风险 C.客户风险 D.以上全对 69银行的表内外资产能够分为银行账户和交易账户两大类。以下关于交易账户的说法中，错误的是() A.计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险 B.银行应对该账户的头寸实行准确估值 C.该账户中的项目通常按市场价格计价 D.银行的存贷款业务归人交易账户 70信用风险缓释中，对合格净额结算的认定要求不包括() A.在交易对象破产的情形下，仍可实施净额结算协议 B.交易双方间存有多个交易时，守约方需娶在交易终止时向违约方支付交易项下的全额款项 C.在任何情况下，能确定同一交易对象在净额结算合同下的资产和负债 D.在净头寸的基础上监测和控制相关风险暴露 71操作风险损失数据的收集要遵循()的原则。 A.客观性、全面性、动态性、标准化 B.主观性、全面性、静态性、标准化 C.主观性、全面性、动态性、标准化 D.客观性、全面性、静态性、标准化 72()承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担风险控制决策的最终责任。 A.董事会 B.风险管理部门 C.监事会 D.财务控制部门 73下列不属于企业集团横向多元化形式的是() A.下游企业将产成品提供给销售公司销售 B.集团内部两个企业之间大量资产的并购 C.母公司从子公司套取现金 D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司 74下列不属于非现场监管程序的是() A.制定监管计划 B.风险评估 C.进点会谈 D.监管评级 75计算VaR值的历史模拟法存有的缺陷不包括() A.回报率分布在整个样本时期内是固定不变的，如果历史趋势发生逆转时，基于原有数据的VaR值会和预期损失发生较大偏差 B.不能提供比所观察样本中最小回报率还要坏的预期损失 C.无法充分度量非线性金融工具的风险 D.历史模拟法不能作极端情景下的敏感性测试 76巴塞尔委员会在1996年的(资本协议市场风险补充规定中提出的对使用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为() A.市场风险监管资本=乘数因子VaR B.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)VaR C.市场风险监管资本=VaR/乘数因子 D.市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子) 77下列关于结算风险的说法，不准确的是() A.结算风险是信用风险的一种 B.结算风险在外汇交易中不常出现 C.赫斯塔特银行的破产产生大量结算风险 D.结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 78商业银行合理的贷款利率或产品定价应至少覆盖() A.灾难性损失 B.非预期损失 C.实际违约损失 D.预期损失 79在对企业实行现金流分析中，对于短期贷款应更多的注重() A.在未来的经营活动中是否能够产生充足的现金流量以偿还贷款本息 B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常 C.正常经营活动的现金流量是否能够即时和足额偿还贷款 D.借款人是否有充足的筹资水平和投资水平来获得现金流量以偿还贷款利息 80CreditMetriCs模型认为债务人的信用风险状况能够通过债务人的()表示。 A.信用等级 B.资产规模 C.盈利水平 D.还款意愿 61.D 解析：D【解析】内在价值是指在期权的存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润。6个月后，股票A的价格上涨为50元，此时投资者若执行期权，将获得50-40=10元的收益，故期权的内在价值为：10元 62.A 解析：A【解析】该企业集团“整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少”，能够推断其短期偿债水平较弱。由题中资料无法得出B、C、D项结论 63.B 解析：B【解析】市场价值是在评估基准日，资源的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所得到的资产的预期价值 64.A 解析：A【解析】董事会是商业银行的风险管理、决策机构 65.A 解析：A【解析】巴塞尔新资本协议规定，信息披露应该每半年实行一次。但下列情况能够除外一是每年披露银行风险管理目标及政策、报告系统等定性信息披露;二是国际活跃银行和其他大银行(及其主要分支机构)必须按季度披露一级资本充足率、资本充足率及其组成成分等信息，相关风险暴露或项目变化较快，银行也要按季披露这些信息。故A选项说法错误 66.D 解析：D【解析】商业银行风险管理模式的演变过程是由最初的资产风险管理模式阶段到负债风险管理模式阶段，然后是资产负债风险管理模式阶段，最后是全面风险管理模式阶段。故选D 67.D 解析：D【解析】5Cs系统是客户评级的专家判断法。使用最为广泛的除此之外，还有针对企业信用分析的5Ps系统、CAMELs系统，所以D选项的说法最准确 68.D 解析：D【解析】战略风险的类型包括产业风险、技术风险、品牌风险、竞争对手风险、客户风险、项目风险、其他(例如财务风险、运营以及多种风险因素)。 69.D 解析：D【解析】交易账户记录的是银行为了交易或管理交易账户其他项目的风险而持有的可自由交易的金融工具和商品头寸。与交易账户相对应，银行的其他业务归入银行账户，最典型的是存贷款业务。故选D 70.B 解析：B【解析】合格净额结算的认定要求包括：(1)可执行性：具有法律上可执行的净额结算协议，无论交易对象是无力偿还或破产，均可实施(2)法律确定性：在任何情况下，能确定同一交易对象在净额结算合同下的资产和负债;(3)风险监控：在净头寸的基础上监测和控制相关风险暴露。故A、C、D选项不符合题意 71.A 解析：A【解析】操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则 72.B 解析：B【解析】本题考查风险管理部门的职能。风险管理部门承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担风险控制决策的最终责任。 73.A 解析：A【解析】A选项属于纵向一体化的内容，B、C、D项是横向多元化的内容 74.C 解析：C【解析】非现场监管程序包括制定监管计划;监管信息收集;编制机构概览;日常监管分析风险评估;现场检查立项;监管评级;后续监管。选项C进点会谈属于现场监管程序中现场检查实施阶段其中的一个环节 75.C 解析：C【解析】历史模拟法简单易懂便于操作，不要求对回报率分布形式作出假设，能够解决回报率分布厚尾或不对称等问题，同时避免了因为参数估计或选择模型而引起的误差。不过，历史模拟法也存有一些缺陷。主要表现在：回报率分布在整个样本时期内是固定不变的，如粜历史趋势发生逆转时，基于原有数据的VaR值会和预期损失发生较大偏差;历史模拟法不能提供比所观察样本中最小回报率还要坏的预期损失;样本的大小会对VaR值造成较大的影响，产生一个较大的方差;历史模拟法不能作极端情景下的敏感性测试。故选项C不在其内 76.B 解析：B【解析】巴塞尔委员会在1996年的资本协议市场风险补充规定中提出的对使用市场风险内部模型计量 市场风险监管资本的公式为：市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)VaR。故选B 77.B 解析：B【解析】结算风险在外汇交易中经常出现 78.D 解析：D【解析】贷款最低定价=(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)/贷款额。其中，资金成