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文档简介

.,1,格兰杰（Granger）因果性检验,.,2,格兰杰（Granger）因果性检验,.,3,注意：（1）“格兰杰因果性”的正式名称应该是“格兰杰非因果性”。只因口语都希望简单，所以称作“格兰杰因果性”。（2）为简便，通常总是把xt-1对yt存在（或不存在）格兰杰因果关系表述为xt（去掉下标-1）对yt存在（或不存在）格兰杰因果关系（严格讲，这种表述是不正确的）。（3）格兰杰因果关系与哲学意义的因果关系还是有区别的。如果说“xt是yt的格兰杰原因”只是表明“xt中包括了预测yt的有效信息”。（4）这个概念首先由格兰杰（Granger）在1969年提出。,格兰杰（Granger）因果性检验,.,4,例11.8：以661天（1999年1月4日至2001年10月5日）的上证综指（SHt）和深证成指（SZt）数据为例，进行双向的Granger非因果性分析。两个序列存在高度的相关关系，那么两个序列间可能存在双向因果关系，也有可能存在单向因果关系。,格兰杰（Granger）因果性检验,.,5,格兰杰（Granger）因果性检验,.,6,格兰杰（Granger）因果性检验,.,7,通过EViews计算的Granger因果性检验的两个F统计量的值见图。SHt和SZt之间存在单向因果关系。即SZt是SHt变化的Granger原因，但SHt不是SZt变化的Granger原因。,格兰杰（Granger）因果性检验,.,8,Granger非因果性检验的EViews操作是，打开SHt和SZt的数剧组窗口，点击View键，选GrangerCausility功能。在随后打开的对话框口中填上滞后期数2，点击OK键，即可得到图11.20的检验结果。用滞后5,10,15,20,25期的检验式分别检验，结果见下表：,结论都是上海综指不是深圳成指变化的Granger原因，但深圳成指是上海综指变化的Granger原因。,格兰杰（Granger）因果性检验,.,9,（补充内容，教
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