商业银行危机管理.ppt

LOGO,小组成员：徐诗纯、李亦秋、吴政远、刘旭、杨炀、王康康、邢伯琥、赵钦、潘启然,商业银行危机管理,我国商业银行危机管理现状,商业银行危机管理含义,商业银行危机管理内容,危机管理案例分析,1,2,3,4,Contents,危机：一个会引起潜在负面影响的具有不确定性的大事件，这种事件及其后果可能对组织及其员工、产品、服务、资产和声誉造成巨大的损害危机管理：对可能引起负面影响的具有不确定性的大事件进行识别和风险评估，并制订相应预案，使得企业通过危机监测、危机预控、危机决策和危机处理，达到避免和减少危机产生的危害、甚至将危机转化为机会的目的。,危机和危机管理,危机管理的内容,预防,恢复,准备,反应,危机管理,就是通过风险识别与评估，发现可能出现的重大风险事件，评估该项重大风险事件可能产生的影响，进而制定该风险事件出现以后应采取的一系列措施的预案,是指危机过后，消除危机带来的不利影响，快速走上正常轨道，并检讨危机发生的原因、过程、处理方式、处理效果，吸取教训，改进管理。,就是对重大风险事件进行监测和预警，并通过对员工进行危机反应、危机预案的培训和演习。,就是出现风险事件以后，迅速采取行动，启动应急预案，成立危机领导小组，收集危机信息，进行危机决策，并对危机产生的影响进行管理。,预防,准备,反应,恢复,商业银行风险管理的重要性,商业银行的内在脆弱性,经济经营环境的复杂化，增加了危机事件发生的概率,商业银行在我国经济生活中扮演着非常重要的角色,不懂得危机管理的银行面临的问题不是发展而是生存,银行监管机构的重视,商业银行危机的种类,灾难性事件,Identity,主要交易对手破产,Identity,Identity,负面报道触发流动风险,内部机构调整不善,意外事故,高层丑闻、内部事故,市场条件恶化,并购谣言,快速反应原则,主动与诚意原则,透明化原则,公共利益至上原则,1,2,3,4,危机管理的原则,实质,现代危机管理引入风险管理的思想和方法，其管理过程实质就是风险管理过程,内涵,理念,危机管理是全面风险管理的一项重要内容。,风险管理造就了现代危机管理的崭新理念,危机管理和风险管理.,共通点.,公众,重大银行危机往往与公众信心相关,声誉,政府,危机发生后，往往影响到企业的声誉,危机管理非常注重政府关系的处理，即政府公关管理。,侧重点不同.,我国银行危机管理现状,危机管理理念滞后,危机管理缺少相应的机构保障,我国银行业面临的危机风险日益加剧,危机管理缺乏相应的预防机制,建立完善的危机管理的体系,建立完善危机管理程序,建立适应危机管理需要的富有弹性的组织机构,树立正确的危机管理意识，重视危机管理,重视危机预防，争取将危机消灭在潜伏期,银行危机管理师,银行危机管理师（MOBC）以培养银行从业人员系统掌握银行危机监测、危机预警、危机决策和危机处理能力为目的，依托专业、实务、系统的培训加快提高银行从业人员的危机管理的理论水平、专业素质和能力技巧，以实务银行危机管理实务操作为核心，理论与实际相结合，为银行从业人员提供系统、全面的专业培训与岗位能力考核。,危机管理师培训,银行危机管理师,项目特点知识结构完善、全面，紧跟国际发展前沿培训课程系统、优化，注重能力实效培养,“十二五”规划同时明确指出：实施金融人才发展中长期规划，统筹推进各类金融人才队伍建设。,项目需求人才结构需求人才竞争需求行业发展需求,14,目录Contents,案例：次贷危机中的汇丰银行与花旗银行,15,简介次级房贷危机次级按揭贷款（subprimemortgageloan）成因,次贷危机介绍,16,结果次贷危机对跨国金融机构造成巨大冲击1、次贷危机对跨国金融机构的三波冲击2、次贷危机导致跨国金融机构出现巨亏,次贷危机对跨国金融机构所造成的影响和冲击,17,17,1、次贷危机对跨国金融机构造成的三波冲击,次贷危机对跨国金融机构所造成的影响和冲击,(MBS:住房抵押贷款证券;CDO:是担保债务凭证,它的标的资产通常是信贷资产或债券。),18,2、次贷危机导致跨国金融机构巨亏,截至2008年4月，在跨国金融机构中资产减记规模前10位中，有9位均为商业银行和投资银行。其中资产减记规模最大的前三位分别为花旗集团、瑞银和美林，资产减记规模分别为391亿、377亿和291亿美元。,18,次贷危机对跨国金融机构所造成的影响和冲击,19,席卷全球的金融海啸也使这家经历了140余年风雨的跨国金融机构遭受重创。但与花旗银行、美洲银行、富国银行等其他美国本土发展起来的跨国银行相比，汇丰银行股价的表现却算是波动最小，跌幅也最小。这也反映了汇丰银行在金融海啸中所受到的冲击较小。,次贷危机对汇丰银行的影响,19,20,汇丰银行的风险管理文化,20,21,汇丰银行的风险管理体系,汇丰银行的风险管理体系,21,22,合理的风险管理体系设置,信贷及风险管理部负责集团全球业务的系统信贷风险管理，该部门一般由一位总经理主管，而该总经理则向整个集团行政总裁直接汇报。集团信贷及风险管理部负责制定整个集团的信贷政策，并监管集团各部门遵守相关政策。集团下属的各营运单位必须编制相应的详细的信贷政策及程序，形成标准的指导手册，其政策必须与集团政策相一致。每家营运公司遵照汇丰集团的准则执行信贷政策、批核手续及信贷指引。每家附属公司的一名信贷主管或风险主管负责向当地行政总裁汇报与信贷有关的事项，最终向集团信贷及风险管理部的集团总经理汇报。,22,汇丰银行的风险管理体系,23,严格细致的评级机制,汇丰银行集团信贷及风险管理部负责贯彻执行汇丰的风险评级制度，进一步将风险归类为多个级别以便重点管理有关风险。例如，在考虑可获得的抵押品或其他信贷风险冲抵的时候，汇丰的风险评级结构最少包括7个等级。在为个别重大客户做信用风险评估时，汇丰实施了一个以“拖欠可能性及损失评估”为基础的更精密风险评级机制(包含22个类别)，下属子公司在信贷组合呈报方面也逐渐采纳这一机制，这个方法可以更详尽分析风险及走势。尽管在汇丰银行内部，自动风险评级程序的应用日益增加，但在较大额的信贷风险评级时还是采取传统的由信贷审批官负责确定。,23,汇丰银行的风险管理体系,24,注重行业信贷风险的管理,行业信贷风险是由于受宏观产业等系统性因素影响，导致多个借款人或交易对手同时发生违约，从而引发的群体性信贷风险。汇丰银行的行业信贷风险管理的核心就是保持分散化，避免行业过度集中。在行业信贷识别方面，汇丰银行把行业分析视为评估贷款组合中潜在集中风险的重要步骤，对高风险或未来波动性大的行业予以特别的关注。集团信贷和风险管理部负责向汇丰银行下属的各个子公司发布政策指引，说明集团对特定市场的信贷风险、业务及金融产品的态度和借贷限额。为防止行业信贷风险过于集中，汇丰银行对海运、航空、汽车、保险、房地产等重点行业设定了行业限额，必要时还会对相关行业的新增信贷业务加以限制。,24,汇丰银行的风险管理体系,25,严格的风险限额管理,汇丰集团下属的各子公司的所有非银行商业信贷及风险(包括办理、续期或审核衍生工具)如超出原定限额，必须先经集团信贷及风险管理部评估，然后决定是否与客户进行交易。如果没有得到集团信贷及风险管理部的批准，各分支机构不得批核有关信贷。集团信贷及风险管理部维持汇丰审慎的信贷风险政策，以确保对客户所承担的风险，不会超过集团资本基础可承担的水平，并将风险维持于内部或监管限制之内。这项方针较国际公认监管标准更保守。集团信贷及风险管理部辖下的专职小组负责处理相关工作，并监管汇丰集团内部风险，以确保风险不会超过监管上限。,25,汇丰银行的风险管理体系,26,严格的审计制度,汇丰的内部稽核部门对营运公司的信贷程序及组合的风险进行定期审核。此审核包括考虑信贷指引是否完整及充分，对具代表性的账项做深入的分析；考虑信贷及风险部所进行的监管和审核工作，审核确立模式程序、审核管理目标以及检查在提供、管理信贷时是否遵守集团及当地准则和政策。内部稽核部门须抽样审查个别账项以确保其风险等级合适，若有迹象显示账项或贷款组合质量变坏，它会根据集团的既定程序作好减值准备。内部稽核部门如认为有不恰当的风险评级，会与管理层商讨。,26,汇丰银行的风险管理体系,27,汇丰一直很注意自身的财务规则，始终保持适宜的资本充足率(9%以上)，适当的流动性比率(20%左右)和适度的杠杆比率(10倍以下)，强调长期稳定的资金来源，一直重视传统银行业务的占比，这些都是银行抵御风险根基和屏障。,汇丰银行网点覆盖五大洲，金融服务多元化，通过跨国并购战略和经营业务多元化战略既保证业务的可持续发展，有利于风险分散。,在汇丰集团，独立的集团风险功能部根据授权对汇丰在全世界的风险进行高层的集中管理，包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险及声誉风险等五大类风险。对各国和各条线的信贷权限进行汇总和分析，确保资本在全球的合理化分配，并对个人权限的使用进行独立的审查，并定期向董事会、集团审计委员及监管机构提交报告，尤其是环球银行风险和系统性风险。,汇丰银行的风险管理文化和风险管理体系在危机中所发挥的作用,27,28,次贷危机对花旗银行的影响,28,29,次贷危机中花旗银行的风险管理体系,花旗银行的风险管理组织结构图,30,确立授信政策和审批业务的具体政策和程序;监测业务风险管理的效能，持续评估组合信用风险;确保适当水平的贷款损失准备;审批新的产品和风险，对于产品和业务的核准政策根据内部盈利能力和信用风险组合的表现进行调整。,花旗银行对信用风险的管理流程,花旗银行的信用风险管理,花旗银行对信用风险控制的基本政策,联合企业和独立的风险管理部门协同管理信用风险;单独的控制中心根据每个客户的信用度调整对其的信用行为;贷款展期需要至少两个经授权的信用官员签名，其中一个必须是信用风险管理部的成员;适合于每个债务人的风险评级；信用资料的记录和补救措施管理应有一致标准。,30,31,不断调整贷款和储蓄的价格;在交易中寻求合作伙伴;通过表外的衍生品对冲利率风险。,花旗银行主要从三个方面着手控制市场风险,花旗银行的市场风险管理,31,32,各行业首先识别各自的风险源;独立监管部门进行风险监管;独立的审计和风险回顾部门(A