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文档简介

1、咨询工程师方法与实务高频考点2017咨询工程师方法与实务高频考点风险概率估计2、客观概率:在基本条件不变前提下，对类似事件多次观察和试 验，统计结果,得出各种结果发生的概率.二、步骤：1、确定项目可能出现的状态;2、确定各种状态的概 率或在一个状态区间内发生的概率.三、概率分布1、离散型概率分布:各种状态概率值和为1,生产成本的分布2、连续型概率分布:概率分布用概率密度和分布函数表示(1) 正态分布N(x,。):特点是密度函数以均值x为中心对称分布, 方差o 2,适于描述一般经济变量的概率分布，如销售量、售价、成木(2) 三角型分布:特点是密度由最大值、最可能值、最小值构成的 三角型.适于描述

2、不对称分布(工期、投资)，对称分布(产量、成本)的变 量(3) B分布:特点是密度函数为在最大值两边不对称分布,适于描 述工期(4) 经验分布:不适合标准的概率函数，适于项目评价重所有各种 变量.四、变量概率分析指标1、期望值:变量的加权平均值xExiPiPi-离散变量第i种状 态出现的概率2、方差:描述变量偏离期望值大小S2二工(xi-x)2Pi3、离散系数:描述变量偏离期望值的离散程度B二S/x五、风险变量概率的确定方法：1、主观估计法:项目评价人员或个别专家估计.2、专家调查法:根据需调查问题的.性质组成专家组;调查某 变量可能出现状态或状态范围和相应概率，由每个专家独立书面反 映;整理

3、，计算专家意见期望值和分歧,反馈;讨论原因，反复1-2 次.风险概率分析方法一、风险分析:定性、定量分析(定量概率分析方法一概率树分析、 蒙特卡洛模拟法)概率分析:通过对项目有影响的风险变量调查分析,确定可能发生 的状态及相应概率，计算项目评价指标IRR、NPV的概率分布,进而确 定项目偏离预期目标的程度和可能发生偏离的概率.意义:定量确定项目从经济上可行转变为不可行的可能性,判定项 目风险程度，为决策提供依据.二、风险因素识别方法:在进行概率分析时,通常选择那些能反映 项目可行性的关键评价指标(财务内部收益率、财务净现值、经济内 部收益率、经济净现值).风险因素的识别就是要确定对项目评价指标

4、有决定性影响的关键 变量.常用的识别方法有(1) 资料分析法.根据类似项目的历史资料寻找对项目有决定性影 响的关键变量.(2) 专家调查表.根据对拟建项目所在行业的市场需求、生产技术 状况、发展趋势等的全而了解，并在专家调查、定性分析的基础上， 确定关键变量.(3) 敏感性分析.根据敏感性分析的结果，将那些最为敏感的因素 作为概率分析的关键变量.方案综合评价法一、方案综合评价:在建设项目各方案的各部分、各阶段、各层 次评价的基础上，谋求建设方案整体优化.二、程序：(背下)1、确定目标;2、确定评价范围;3、确定评价指 标和标准;4、确定指标权重;5、确定综合评价的判据;6、选择评价 方法.评价指标的设立原则：系统性原则、可测性原则、定量指标与定

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