计量经济学习题

1、西南财经大学2008 2009 学年第 一 学期 经济类其他 专业 本 科 2006 级（ 三 年级 一 学期）学 号 评定成绩 （分）学生姓名 担任教师 计量经济学期末 闭 卷 考试题（下述 一 - 四 题全作计100分， 两小时完卷）考试日期：试 题 全 文： 一、单选题答案123456789101112131415161718192021222324252627282930二、多选题答案12345678910试 题 全 文：一、 单项选择题（每小题1分，共30分）1、半对数模型中，参数的含义是（ ） A、X的绝对量变化，引起Y的绝对量的平均变化B、Y关于X的平均边际变化 C、X的相对变化

2、，引起Y的期望值绝对量变化D、Y关于X的弹性2、计量经济模型的被解释变量一定是（ ）A、内生变量 B、政策变量 C、控制变量 D、外生变量3、在模型的回归分析结果报告中，有，则表明（ ）A、解释变量对的影响是不显著的B、解释变量对的影响是显著的C、解释变量和对的影响是均不显著D、解释变量和对的联合影响是显著的4、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为（ ） A、 B、 C、 D、5、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为，这表明人均收入每增加0.01个单位,则人均消费支出将增加（） A、0.2% B、0.56% C、2%   &

3、#160; D、0.56个单位6、多元线性回归分析中，调整后的可决系数与可决系数之间的关系满足（ ）。A、 B、 C、 D、7、已知四元线性回归模型估计的残差平方和为，样本容量为，则随机误差项的方差估计量为( ) A、10 B、 40 C、 30 D 、208、Goldfeld-Quandt方法用于检验（ ）A、异方差性 B、自相关性 C、随机解释变量 D、多重共线性9、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量( )A、无偏的，非有效的 B、 有偏的，非有效的 C、无偏的，有效的 D、有偏的，有效的10、设为解释变量，则近似多重共线性是( )A、 B、C、 D、11、广义差分法是对模型(

4、 )用最小二乘法估计其参数A、 B、C、 D、12、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ ）13、在DW检验中，不能判定的区域是( )A、 0,4-4 B、 4-C、 ,4-4- D、 上述都不对14、设，为了消除异方差，则正确的变换为( )A、 B、C、 D、15、已知模型的形式为,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,DW统计量的值为0.7453,则相应的广义差分变量为( )A、 B、 C、 D、16、以下模型中属于线性回归模型是( ) A、 B、C、 D、17、对于有限分布滞后模型在一定条件下，参数可近似用一个关于i的多项式表示（i=0,1,2,k），其中多项式

5、的阶数m必须满足（ ）A、 B、 C、 D、18、设无限分布滞后模型满足库伊克变换的假定，则长期影响乘数为（ ）A、不能确定 B、 C、 D、 19、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ ）A、它们由某种期望模型演变形成的B、它们最终都可以转换成自回归模型C、它们都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接OLS方法进行估计D、它们经济背景不同20、设某计量经济模型为：，其中大学教授年薪，则对于参数、的含义，下列解释不正确的是（ ） A、表示大学女教授的平均年薪； B、表示大学男教授的平均年薪； C、+ 表示大学男教授的平均年薪； D、表示大学男教授和女教授平均年薪的差额21、

6、大学教授薪金回归方程：，其中大学教授年薪，教龄，则非白种人男性教授平均薪金为 ( )A、；B、 C、D、22、若想考察某地区的边际消费倾向在某段时间前后是否发生显著变化，则下列那个模型比较适合（Y代表消费支出；X代表可支配收入；D表示虚拟变量） （ ） A、 B、C、 D、23、检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾h检验，下列命题正确的是（ ）A、 德宾h检验只适用于一阶自回归模型B、 德宾h检验适用于任意阶的自回归模型C、 德宾h 统计量服从t分布D、 德宾h检验可以用于小样本问题24、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为( ) A、外生变量和内生变量的函数关系 B、前定变量和随

7、机误差项的函数模型 C、滞后变量和随机误差项的函数模型 D、外生变量和随机误差项的函数模型25、下列宏观经济计量模型中消费函数所在方程的类型为( ) A、技术方程式 B、制度方程式 C、恒等式 D、行为方程式26、如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为（）A、恰好识别 B、不可识别 C、过度识别 D、不确定27、在有M个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为（H为联立方程组中内生变量和前定变量的总数，为第i个方程中内生变量和前定变量的总数）时，则表示( ) A、第i个方程恰好识别 B、第i个方程不可识别C、第i个方程过度识别 D、第i个方程具有唯一统计形式28、某一时间序列

8、经两次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（）A、1阶单整 B、2阶单整 C、K阶单整 D、以上答案均不正确29、属于平稳性检验的方法是（ ）A、ARCH检验 B、GQ检验 C、单位根检验 D、德宾h检验30、有下列联立方程模型：则该模型的前定变量是（ ）A、 B、 C、 D、 二、多项选择题（每小题2分，共20分）1、对联立方程模型参数的单方程估计法包括( ) A、工具变量法 B、间接最小二乘法 C、完全信息极大似然估计法 D、二阶段最小二乘法 E、三阶段最小二乘法2、希斯特（Shisko）研究了什么因素影响兼职工作者的兼职收入，模型及其估计结果为：其中：wm为兼职工薪（美元/小时）；w0

9、为主业工薪（美元/小时）；race 为虚拟变量，若是白人取值为0，非白人取值为1；reg为虚拟变量，当被访者是非西部人时，reg取值为0为当被访者是西部地区人时，人reg取值为1；age为年龄；关于这个估计结果，下列说法正确的有( ) A、在其他因素保持不变条件下，非白人的兼职工薪每小时比白人低约90美元B、在其他因素保持不变条件下，白人的兼职工薪每小时比白人低约90美元C、在其他因素保持不变条件下，非西部人的兼职工薪每小时比西部人高出约113.64美元D、在其他因素保持不变条件下，非西部人的兼职工薪每小时比西部人低出约113.64美元E、四个变量在5%显著性水平下统计上是显著的3、对美国储蓄

10、与收入关系的计量经济模型分成两个时期分别建模，重建时期是19461954；重建后时期是19551963，模型如下：关于上述模型，下列说法正确的是( )A、时则称为重合回归B、时称为平行回归C、时称为共点回归 D、时称为相异回归E、时，表明两个模型没有差异4、能够检验多重共线性的方法有( )A、简单相关系数矩阵法 B、DW检验法C、t检验与F检验综合判断法 D、ARCH检验法E、辅助回归法(又待定系数法) F、逐步回归法5、如果模型中存在异方差现象，则会引起如下后果( )A、参数估计值有偏 B、参数估计值的方差不能正确确定C、变量的显著性检验失效 D、预测精度降低E、参数估计值仍是无偏的6、能够

11、修正序列自相关的方法有( )A、加权最小二乘法 B、Cochrane-Orcutt法C、广义最小二乘法 D、一阶差分法E、广义差分法7、下列说法正确的是( )A、自相关是一种随机误差现象 B、自相关产生的原因有经济变量的惯性作用C、检验自相关的方法有F检验法 D、修正自相关的方法有广义差分法E、DF检验统计量服从t分布8、对于二元样本回归模型，下列各式成立的有（ ）A、 B、C、 D、E、9、有关调整后的判定系数与判定系数之间的关系叙述正确的有（ ）A、与均大于零 B、模型中包含的解释个数越多，与就相差越大C、只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则D、有可能大于E、有可能小于0，但却始

12、终是非负10、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有( )A、无偏性 B、线性性 C、最小方差性 D、一致性 E、有偏性三、 判断正误。若错误，请简要说明理由（每小题5分，共20分）1、 线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。2、 拟合优度与F统计量均可以用于判断模型显著性，二者既有联系也有区别。3、 通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数仅与样本容量大小有关。 4、 秩条件是充要条件，因此只利用秩条件就可以完成联立方程识别状态的确定。四、计算分析题1、家庭消费支出（Y）、可支配收入（）、个人个财富（）设定模型如下：回归分析结果为：LS / Dependent

13、Variable is YDate: 18/11/08 Time: 23:18Sample: 1 10Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C 24.4070 6.9973 _ 0.0101 - 0.3401 0.4785 _ 0.5002 0.0823 0.0458 0.1152R-squared _ Mean dependent var 111.1256 Adjusted R-squared _ S.D. dependent var 31.4289 S.E. of regres

14、sion _ Akaike info criterion 4.1338 Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246 Log likelihood - 31.8585 F-statistic _ Durbin-Watson stat 2.4382 Prob(F-statistic) 0.0001回答下列问题（11分）：、 请根据上表中已由数据，填写表中画线处缺失结果（注意给出计算步骤）；、 模型是否存在多重共线性？为什么？、 模型中是否存在自相关？为什么？2、根据某城市19781998年人均储蓄与人均收入的数据资料建立了如下回归模型：

15、 se=（340.0103）（0.0622）试求解以下问题（9分）：（1） 取时间段19781985和19911998，分别建立两个模型。 模型1： t=（-8.7302）（25.4269） 模型2： t=（-5.0660）（18.4094） 计算F统计量，即，给定，查F分布表，得临界值。请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？（2） 利用y对x回归所得的残差平方构造一个辅助回归函数： 计算给定显著性水平，查分布表，得临界值，其中自由度p=3请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？ （3）试比较（1）和（2）两种方法，给出简要评价。3、研究某地区

16、19621995年基本建设新增固定资产Y（亿元）和全省工业总产值X（亿元）按当年价格计算的历史资料。估计结果如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 21/11/08 Time: 22:31Sample (adjusted): 1963 1995Included observations: 33 after adjustmentsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  C1.8966451.1671271.6250550.1146X0.1021990.02478

17、24.1239610.0003Y(-1)0.0147000.1828650.0803890.9365R-squared0.584750    Mean dependent var7.804242Adjusted R-squared0.557066    S.D. dependent var5.889686S.E. of regression3.919779    Akaike info criterion5.656455Sum squared resid460.9399