计量经济学选择题库(按题目首字声母归类)

1、精选优质文档-倾情为你奉上A按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（A）。A与随机误差项不相关 B与残差项不相关C与被解释变量不相关 D与回归值不相关B1.半对数模型中，参数的含义是（A）。A.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率 B.Y关于X的弹性C.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化      D.Y关于X的边际变化2.半对数模型中，参数的含义是（C）。 AX的绝对量变化，引起Y的绝对量变化 BY关于X的边际变化 CX的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化    DY关于X的弹性

2、3.表示x和y之间真实线性关系的是（C）。A B C D4.变量之间的关系可以分为两大类，它们是（A）。A函数关系与相关关系 B线性相关关系和非线性相关关系C正相关关系和负相关关系 D简单相关关系和复杂相关关系C1.参数的估计量具备有效性是指(B)。A B C D2.采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况（B）。A0 B1 C-10 D013.产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为，这说明（D）。 A产量每增加一台，单位产品成本增加356元B产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元 C产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元 D产量每增加一台，单位产品成本

3、平均减少1.5元4.存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（A）。A变大 B变小 C无法估计 D无穷大D1.DW的取值范围是（D）。A-1DW0 B-1DW1 C-2DW2 D0DW42.DW检验的零假设是（为随机误差项的一阶相关系数）（B）。ADW0 B0 CDW1 D13.单方程经济计量模型必然是(A)A.行为方程B.政策方程C.制度方程D.定义方程4.当DW4时，说明（D）。A不存在序列相关 B不能判断是否存在一阶自相关C存在完全的正的一阶自相关D存在完全的负的一阶自相关5.当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（C）。A加权最小二乘法B间接最小二乘法 C广义差分法 D工具变量

4、法6.当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备（D）A线性 B无偏性 C有效性 D一致性7.当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是(B)A.可识别的 B.不可识别的 C.过度识别 D.恰好识别8.当模型中第个方程是不可识别的，则该模型是(B) 。A可识别的 B不可识别的  C过度识别   D恰好识别9.当某商品的价格下降时，如果其某需求量的增加幅度稍大雨价格的下降幅度，则该商品的需求（B）A缺乏弹性 B富有弹性 C完全无弹性 D完全有弹性10.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是 （A）A.加权最小二乘法 B.工具变量法

5、C.广义差分法 D.使用非样本先验信息11.当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（D）A. 外生变量 B. 前定变量 C. 内生变量 D. 虚拟变量12.定某企业的生产决策是由模型St=b0+b1Pt+ut描述的（其中St为产量，Pt为价格），又知：如果该企业在t-1期生产过剩，经营人员会削减t期的产量。由此决断上述模型存在（b）。A异方差问题B序列相关问题C多重共线性问题D随机解释变量问题13.对回归模型进行检验时，通常假定 服从（C）。A B C D14.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：(B) 。A间接最小二乘法和系统估计法  B单方程估计法和系统估计法 C单方

6、程估计法和二阶段最小二乘法 D工具变量法和间接最小二乘法15.对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为（B）。A异方差问题 B多重共线性问题 C多余解释变量 D随机解释变量16.对于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t +ut，与r12=0相比，r120.5时，估计量的方差将是原来的（B）。A1倍B1.33倍C1.8倍D2倍17.对于某样本回归模型，已求得DW统计量的值为1，则模型残差的自相关系数近似等于（B）A0 B0.5 C-0.5 D118.对于恰好识别方程，在简化式方程满足线性模型的基本假定的条件下，间接最小二乘估计量具备（ D ）。A精确性 B无偏性 C真实性 D一致

7、性19.对于误差变量模型，估计模型参数应采用(D)A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法20.对于误差变量模型，模型参数的普通最小二乘法估计量是(D)A.无偏且一致的 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致21.对于，以表示估计标准误差，r表示相关系数，则有（D）。A B C D22.对于，以表示估计标准误差，表示回归值，则（B）。EF1.发达市场经济国家宏观经济计量模型反映了(ABE)A.关于最终产品和劳务流量的国民收入和生产的核算B.关于社会经济中各种金融资源使用的资金流量的核算C.关于

8、初次分配和再分配的核算 D.关于存货和储备的增减的核算E.关于货币和劳务的中间流量的投入产出核算2.发达市场经济国家宏观经济计量模型的核心部分包括总需求，总供给和(C)A.建模时所依据的经济理论       B.总收入C.关于总需求、生产和收入的恒等关系     D.总投资3.分布滞后模型中，为了使模型的自由度达到30，必须拥有多少年的观测资料（D）。A32 B33 C34 D384.分段线性回归模型的几何图形是( D)。 A.平行线 B.垂直线 C.光滑曲线 D.折线 G1.Glejser检验

9、方法主要用于检验（A）A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性2.Goldfeld-Quandt方法用于检验（A）A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性3.关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是（C）。A.只有随机因素 B.只有系统因素 C.既有随机因素，又有系统因素 D.A、B、C 都不对4.戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验(A)A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差5.根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有（C）。A.F=1 B.F=

10、1 C.F=D.F=0 6.根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW2.3。在样本容量n=20,解释变量k=1，显著性水平为0.05时，查得dl=1,du=1.41,则可以决断（A）。A不存在一阶自相关 B存在正的一阶自相关 C存在负的一阶自相关 D无法确定7.根据决定系数R2与F统计量的关系可知，当R21时，有（D）。AF1 BF-1 CF0 DF8.根据模型研究的社会经济系统的性质不同，将宏观经济计量模型分为(ABC)A.发达市场经济国家模型  B.发展中国家模型C.中央计划经济国家模型  D.季度模型   E

11、.地区模型9.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型，这表明人均收入每增加1，人均消费支出将增加（C）。A2B0.2C0.75D7.510.根据一个n=30的样本估计后计算得DW1.4，已知在5%的置信度下，dl=1.35,du=1.49,则认为原模型（D）。A存在正的一阶自相关 B存在负的一阶自相关C不存在一阶自相关 D无法判断是否存在一阶自相关。11.果戈德菲尔特匡特检验显著，则认为什么问题是严重的（A）A.异方差问题 B.序列相关问题 C.多重共线性问题 D.设定误差问题H1.横截面数据是指（A）。A同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B同一时点上相同统计单

12、位相同统计指标组成的数据 C同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据2.回归分析中定义的（B）。A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 3.回归模型中，关于检验所用的统计量，下列说法正确的是（D）。A服从B服从 C服从 D服从IJ1.计量经济模型的基本应用领域有（A）。A结构分析、经济预测、政策评价 B弹性分析、乘数分析、政策模拟C消费需求分析、生产技术分析 D季度分析、年度分析、中长期分析2.计量经济模型中的被

13、解释变量一定是（C）。A控制变量 B政策变量 C内生变量 D外生变量3.计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。A1930年世界计量经济学会成立 B1933年计量经济学会刊出版C1969年诺贝尔经济学奖设立 D1926年计量经济学（Economics）一词构造出来4.计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。A统计学B数学C经济学D数理统计学5.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即（B）A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用 B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用C.重视小误差和大误差的作用 D.轻视小误差和大误差的作用6.假定正确回归模型

14、为，若遗漏了解释变量X2，且X1、X2线性相关则的普通最小二乘法估计量(D)A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致7.假设回归模型为，其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关则的普通最小二乘估计量(D) A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 8.简化式参数反映对应的解释变量对被解释变量的（C）。A直接影响 B间接影响 C前两者之和 D前两者之差9.检验联立方程模型的综合性误差程度最好是作(B)A.事后模拟 B.事后预测 C.事前预测 D.返回预测10.将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称

15、为（D）。A虚拟变量 B控制变量 C政策变量 D滞后变量11.结构式方程中的系数称为（C）。A短期影响乘数 B长期影响乘数 C结构式参数 D简化式参数12.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是(C) A外生变量 B滞后变量 C内生变量 D外生变量和内生变量13.进行相关分析时的两个变量（A）。A都是随机变量 B都不是随机变量C一个是随机变量，一个不是随机变量 D随机的或非随机都可以14.经济参数的分为两大类，下面哪些属于外生参数(ABCD)A.折旧率B.税率C.利息率D.凭经验估计的参数E.运用统计方法估计得到的参数15.经济计量分析的工作程

16、序(B)A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型16.经济计量分析工作的基本步骤是（A）。A设定理论模型收集样本资料估计模型参数检验模型 B设定模型估计参数检验模型应用模型 C个体设计总体估计估计模型应用模型 D确定模型导向确定变量及方程式估计模型应用模型17.经济计量模型的被解释变量一定是（C）。A控制变量 B政策变量 C内生变量 D外生变量18.经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF（C）。A大于B小于C大于5 D小于519.经

17、济计量模型的应用方向是(ABD)A.用于经济预测 B.用于结构分析 C.仅用于经济政策评价D.用于经济政策评价     E.仅用于经济预测、经济结构分Kkoyck变换模型参数的普通最小二乘估计量是(D) 。A无偏且一致 B有偏但一致 C无偏但不一致 D有偏且不一致 L联立方程模型中不属于随机方程的是（D）。A行为方程 B技术方程 C制度方程 D恒等式M1.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A）。A微观计量经济模型 B宏观计量经济模型 C理论计量经济模型 D应用计量经济模型2.模型中，的实际含义是（B）A.关于的弹性 B

18、. 关于的弹性 C. 关于的边际倾向 D. 关于的边际倾向3.模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS估计量方差（A）。A增大B减小C有偏D非有效4.模型中引入一个无关的解释变量(C ) A.对模型参数估计量的性质不产生任何影响 B.导致普通最小二乘估计量有偏C.导致普通最小二乘估计量精度下降 D.导致普通最小二乘估计量有偏，同时精度下降5.某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即2越大，则（A）。A预测区间越宽，精度越低 B预测区间越宽，预测误差越小C预测区间越窄，精度越高 D预测区间越窄，预测误差越大NOP1.判定系数R2的取值范围是（C）。AR2-1 BR21 C0

19、R21 D1R212.平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（A）有关A所考察的两期间隔长度 B与时间序列的上升趋势 C与时间序列的下降趋势 D与时间的变化Q前定变量是(A)的合称。A.外生变量和滞后变量 B.内生变量和外生变量C.外生变量和虚拟变量 D.解释变量和被解释变量R1.如果方差膨胀因子VIF10，则什么问题是严重的（C）。A异方差问题 B序列相关问题 C多重共线性问题 D解释变量与随机项的相关性2.如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差与有显著的形式的相关关系（满足线性模型的全部经典假设），则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（C） A. B. C. D.

20、 3.如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（A）A无偏的，但方差不是最小的 B.有偏的，且方差不少最小C无偏的，且方差最小 D.有偏的，但方差仍最小4.如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量，则这个方程是（B）A恰好识别的 B不可识别的 C过渡识别的 D不确定5.如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为（C）。A恰好识别 B过度识别 C不可识别D可以识别6.如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相关，则（D）。A. cov(xt, ut)=0 B. cov(ut, us)=0(ts) C. cov(xt, ut)0D. cov(

21、ut, us) 0(ts)7.如果某个结构式方程是过度识别的，则估计该方程参数的方法可用（A）。A二阶段最小二乘法 B间接最小二乘法 C广义差分法 D加权最小二乘法8.如果同阶单整变量的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间的关系就是（A）A协整关系 B完全线性关系 C伪回归关系 D短期均衡关系9.如果X和Y在统计上独立，则相关系数等于（C）。 A1 B1 C0 D10.如果一个回归模型中包含截距项，对一个具有k个特征的质的因素需要引入（B）个虚拟变量 A（k-2） B.(k-1) C.k D.K+111.如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目

22、为(B)。 A.m B.m-1 C.m-2 D.m+112.若一正常商品的市场需求曲线向下倾斜，则可断定(B)A.它具有不变的价格弹性 B.随需求量增加，价格下降C.随需求量增加，价格上升 D.需求无弹性S1.设回归模型为，其中，则的最有效估计量为（C）A. B. C. D. 2.设某地区消费函数中，消费支出不仅与收入x有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，则考虑上述构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为（ B ） A.1个 B.2个 C.3个 D.4个3.设某商品需求模型为，其中Y是商品的需求量，X是

23、商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为（D）。A异方差性 B序列相关 C不完全的多重共线性 D完全的多重共线性4.设无限分布滞后模型为，且该模型满足Koyck变换的假定，则长期影响系数为（C）。A B C D不确定5.设消费函数为，其中虚拟变量，当统计检验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为（A）。A.， B. ， C. ， D. ，6.设消费函数，其中虚拟变量，如果统计检验表明成立，则东中部的消费函数与西部的消费函数是(D)。 A. 相互平行的 B. 相互垂直的 C. 相互交叉的 D. 相互重叠的7.设Y表示实

24、际观测值，表示OLS估计回归值，则下列哪项成立（D）。A B C D8.设样本回归模型为，则普通最小二乘法确定的的公式中，错误的是（D）。 ABCD9.（B）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。A外生变量 B内生变量 C前定变量 D滞后变量10.双对数模型中，参数 的含义是（D）。A.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 B.Y关于X的边际变化C.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率 D.Y关于X的弹性T1.调整的判定系数 与多重判定系数 之间有如下关系(D) A. B. C. D. 2.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B）。A横截面数据 B时间序列数

25、据 C修匀数据 D原始数据3.同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。A时期数据 B混合数据 C时间序列数据 D横截面数据UVW1.White检验方法主要用于检验（A）A.异方差性  B.自相关性 C.随机解释变量  D.多重共线性2.外生变量和滞后变量统称为（D）。A控制变量 B解释变量 C被解释变量 D前定变量3.完全多重共线性时，下列判断不正确的是（D）。A参数无法估计 B只能估计参数的线性组合C模型的拟合程度不能判断D可以计算模型的拟合程度X下列哪个序列相关可用DW检验（vt为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）

26、（A）。 Autut1+vt Butut1+2ut2+vtCutvt Dutvt+2 vt-1 +下列哪种方法不是检验异方差的方法（D）A.戈德菲尔特匡特检验 B.怀特检验 C.戈里瑟检验 D.方差膨胀因子检验下列属于有限分布滞后模型的是（D）。A BC D下列说法中正确的是：（D）A 如果模型的 很高，我们可以认为此模型的质量较好B 如果模型的 较低，我们可以认为此模型的质量较差C 如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量D 如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（B）A. （消费）=500+0.8（收入）B. （商品

27、需求）=10+0.8（收入）+0.9（价格）C. （商品供给）=20+0.75（价格） D. （产出量）=0.65（劳动）（资本）下面关于简化式模型的概念，不正确的是（C）。A简化式方程的解释变量都是前定变量 B简化式参数反映解释变量对被解释的变量的总影响 C简化式参数是结构式参数的线性函数 D简化式模型的经济含义不明确下面哪一个不是几何分布滞后模型（D）。Akoyck变换模型 B自适应预期模型 C局部调整模型 D有限多项式滞后模型下面说法正确的是（D） A.内生变量是非随机变量 B.前定变量是随机变量C.外生变量是随机变量 D.外生变量是非随机变量 下面属于横截面数据的是（D）。A19912

28、003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B19912003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D某年某地区20个乡镇各镇的工业产值线性回归模型 中，检验时，所用的统计量 服从(C) A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.t(n-k-1) D.t(n-k+2)线性模型的影响因素( C )A.只能是数量因素           B.只能是质量因素C.可以是数量因素，也可以是质量因素   D.只能是随机因素相关关

29、系是指（D）。A变量间的非独立关系 B变量间的因果关系C变量间的函数关系 D变量间不确定性的依存关系相关系数r的取值范围是（D）。Ar-1 Br1 C0r1 D1r1消费函数模型，其中为收入，则当期收入对未来消费的影响是：增加一单位，增加（C）。A0.5个单位 B0.3个单位 C0.1个单位 D0.9个单位 系统变参数模型分为(D)A.截距变动模型和斜率变动模型 B.季节变动模型和斜率变动模型C.季节变动模型和截距变动模型 D.截距变动模型和截距、斜率同时变动模型虚拟变量(A) A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只能代表质的因素 C.只能代表数量因素 D.只能代表

30、季节影响因素Y一元线性样本回归直线可以表示为（ D ）AB. C. D. 以Y表示实际观测值，表示OLS估计回归值，则用OLS得到的样本回归直线满足（A）。A B C D以Y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（D）。A B CD已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为（B）。A0.64B0.8 C0.4 D0.32已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于(D)A.0 B.1  C.2 D.4用模型描述现实经济系统的原则是( B  )A.以理论分

31、析作先导，解释变量应包括所有解释变量B.以理论分析作先导，模型规模大小要适度C.模型规模越大越好；这样更切合实际情况D.模型规模大小要适度，结构尽可能复杂用OLS估计经典线性模型，则样本回归直线通过点_D_。A B C D用一组有30个观测值的样本估计模型后，在0.05的显著性水平上对的显著性作检验，则显著地不等于零的条件是其统计量大于等于（C）A. B. C. D. 用一组有30个观测值的样本估计模型，在0.05的显著性水平下对的显著性作t检验，则显著地不等于零的条件是其统计量t大于（D）。At0.05(30) Bt0.025(30) Ct0.05(28) Dt0.025(28)用于检验序列

32、相关的DW统计量的取值范围是( D )A.0DW1  B.1DW1  C. 2DW2  D.0DW4由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变，这种模型称为 （A）A. 系统变参数模型 B.系统模型 C. 变参数模型 D. 分段线性回归模型有限多项式分布滞后模型中，通过将原来分布滞后模型中的参数表示为滞后期i的有限多项式，从而克服了原分布滞后模型估计中的（D）。A异方差问题 B序列相关问题 C多重共性问题 D参数过多难估计问题于模型，以表示et与et-1之间的线性相关关系（t=1,2,T）,则下列明显错误的是（ B ）。A0.8，DW0.4 B-0.8，DW-0.4 C0，DW2 D1，DW0Z在包含有随机解释变量的回归模型中，可用作随机解释变量的工具变量必须具备的条件有，此工具变量(AE) A.与该解释变量高度相关 B.与其它解释变量高度相关 C.与随机误差项高度相关 D.与该解释变量不相关 E.与随机误差项不相关在CD生产函数中，（ A）。A.和是弹性 B.A和是弹性 C.A和是弹性 D.A是弹性在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是(k 为解释变量个数)：（C ）A nk+1 B n<k+1 C n30 或n3（k+1） D n30在多元线性回归模型中，若某个