第一章绪论计量经济学

1、计量经济学Econometrics教师基本信息教师基本信息 主讲教师：樊丽淑主讲教师：樊丽淑 办公地点：办公地点：sc320 电话：电话E-mail: 第一章第一章 绪论绪论关于绪论关于绪论绪论是课程的纲。绪论是课程的纲。学好绪论，可以说学好了课程的一半。参学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个城市，先站在最高处俯瞰，然后走观一个城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起一半作用。进每一个房间。各起一半作用。绪论课目的：绪论课目的： 了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程的性质和在

2、课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法；介绍课程中不讲的但是必须了学习方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内容。解的课程内容。 一、为何学？一、为何学？ 二、学什么？二、学什么？ 三、如何学？三、如何学？三大问题三大问题站在最高处站在最高处俯瞰俯瞰主要内容主要内容一、一、什么是计量经济学什么是计量经济学二二、计量经济学的建模步骤计量经济学的建模步骤三、计量经济学课程说明及要求三、计量经济学课程说明及要求一一. . 什么是计量经济学（什么是计量经济学（Econo

3、metrics)Econometrics)p 从感性到理性从感性到理性 -收入和幸福之间有没有关系？如果有，什收入和幸福之间有没有关系？如果有，什么样？么样？ -就业市场状况如何？受那些因素的影响？就业市场状况如何？受那些因素的影响？那些是关键要素？那些是关键要素？ -贸易会导致经济增长吗？贸易会导致经济增长吗？ -未来中国的未来中国的GDPGDP增长和速度？增长和速度？ -毕业论文如何拿到好成绩？毕业论文如何拿到好成绩？ 转转P10P10 p 经济学的一个分支学科经济学的一个分支学科 -1926-1926年挪威经济学家年挪威经济学家frishfrish提出提出 -1930-1930成立世界计

4、量经济学学会成立世界计量经济学学会 -1933-1933年创刊年创刊EconometricaEconometrica - - 40-5040-50年代大发展，年代大发展，6060年代扩张（经年代扩张（经典）典） -70-70年代非经典计量经济学时代到来年代非经典计量经济学时代到来 -80-80年代引入中国（克莱因年代引入中国（克莱因 ） 计量经济学与经济学非一码事，它不同于与计量经济学与经济学非一码事，它不同于与我们所说的经济理论，尽管经济理论大部分具有我们所说的经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征，计量经济学也不应视为数学应一定的数量特征，计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义

5、语用于经济学的同义语。 经验表明，统计学、经济理论和数学这三者经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说都是对于真正了解现代经济生活的数量关系来说都是必要的，但本身并非充分条件，三者结合力来，必要的，但本身并非充分条件，三者结合力来，就是力量，这种结合就构成了计量经济学就是力量，这种结合就构成了计量经济学。何谓计量经济学？何谓计量经济学？R.Frish 计量经济学计量经济学-利用数学的方法（想利用数学的方法（想象、推理、逻辑）以及客观的、真实象、推理、逻辑）以及客观的、真实的的 经济观测数据为基础，发现、寻经济观测数据为基础，发现、寻找经济事物（现象）背后数量

6、化的规找经济事物（现象）背后数量化的规律的思想和方法体系。律的思想和方法体系。 计量经济学需要的学科基础计量经济学需要的学科基础 经济学思维和分析方法经济学思维和分析方法 数学思维和分析方法数学思维和分析方法n 计量经济学能解决什么样的问题计量经济学能解决什么样的问题 -经验经验/应用和实证这两大类应用和实证这两大类 实证视角：对某个理论实证视角：对某个理论/观点观点/猜测的实证，以猜测的实证，以已有的理论已有的理论/观点观点/猜测为出发点，以观测数据为猜测为出发点，以观测数据为基础，检验理论基础，检验理论/观点观点/猜测的推论，研究的结果猜测的推论，研究的结果是验证或证伪这个理论是验证或证伪

7、这个理论/观点观点/猜测。猜测。 经验视角：难以全面概括，内容和形式虽千奇经验视角：难以全面概括，内容和形式虽千奇百怪，但均与现实世界的实际问题有关百怪，但均与现实世界的实际问题有关 。n 经验经验/应用和实证类问题之间时常也是相互关联应用和实证类问题之间时常也是相互关联的，针对同样的现实，你可以同时有不同类型的的，针对同样的现实，你可以同时有不同类型的问题。问题。 p 计量经济学与诺贝尔经济学奖计量经济学与诺贝尔经济学奖 -63位中位中12为直接因对计量经济学贡献为直接因对计量经济学贡献 -16位担任过世界计量经济学会会长位担任过世界计量经济学会会长 -30多位在奖成果中采用计量经济学方法多

8、位在奖成果中采用计量经济学方法p 萨缪尔森：萨缪尔森：二战时代后的经济学是计量经济二战时代后的经济学是计量经济 学时代学时代p克莱因：克莱因：计量经济学应经在经济学科中居于计量经济学应经在经济学科中居于最重要地位，计量经济学的讲授已成为经济学最重要地位，计量经济学的讲授已成为经济学课程表中最有权威的一部分。课程表中最有权威的一部分。p 计量经济学内容体系计量经济学内容体系 -经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学和非经典计量经济学 经典计量经济学：经典计量经济学： 2020世纪世纪7070年代前发展并广泛应用的计量年代前发展并广泛应用的计量经济学理论、方法与模型。经济学理论、方法与模型

9、。 （一）单方程计量经济学模型的理论与方法一）单方程计量经济学模型的理论与方法 1、线性单方程计量经济模型的经典理论与方法 一元与多元线性回归模型的参数估计与检验 2、非线性单方程计量经济模型概念、估计与检验 3、违背经典假设时一些特殊问题的处理 （1）异方差： （2）序列相关： （3）多重共线性： （二）联立方程计量经济模型理论与方法（二）联立方程计量经济模型理论与方法非经典计量经济学：非经典计量经济学：2020世纪世纪7070年代后发展年代后发展的计量经济学理论、方法及模型。的计量经济学理论、方法及模型。 主要包括：微观计量经济学、非参数计量主要包括：微观计量经济学、非参数计量经济学、时间

10、序列计量经济学和动态计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。经济学等。p经典计量经济学的理论与方法特征经典计量经济学的理论与方法特征经典计量经济学的地位经典计量经济学的地位 经济理论分析数理分析数量分析 （消费行为分析：需求理论）经典计量经济学理论模型经典计量经济学理论模型 ).,.,(2121vxxxykkttt，模型形式：模型形式： 模型类型模型类型：随机模型：随机模型 模型导向模型导向：理论导向：理论导向 模型结构模型结构：线性，因果关系，解释变量地位同等，：线性，因果关系，解释变量地位同等， 常参数。常参数。 数据类型：数据类型：时间序列数据或截面数据，被解释变量时间序列数据

11、或截面数据，被解释变量 服从正态分布、连续性随机变量。服从正态分布、连续性随机变量。 估计方法估计方法：最小二乘方法与最大似然方法：最小二乘方法与最大似然方法计量经济学方法特征计量经济学方法特征 -实证分析、经验分析、归纳、实事实证分析、经验分析、归纳、实事 求是（从客观存在找规律）求是（从客观存在找规律）p计量经济学的应用领域计量经济学的应用领域 -宏观经济领域：如经济增长预测、宏观经济领域：如经济增长预测、经济政策评价等经济政策评价等 -微观经济领域：金融市场分析、家微观经济领域：金融市场分析、家庭、个人行为分析庭、个人行为分析 -非经济领域：文化、社会等各个领非经济领域：文化、社会等各个

12、领域域一元线性回归模型一元线性回归模型 多元多元线性回归模型线性回归模型联立方程联立方程异方差非线性模型序列相关多重共线性线性化虚拟变量p本学期内容：本学期内容：经典计量经济经典计量经济学学 俯瞰示意图俯瞰示意图 学什么？学什么？n 学习计量经济学前需思考的问题学习计量经济学前需思考的问题1. 如何以经济理论或模型为基础建立计量经济模型？-经济模型-经济理论-直觉2.如何识别不同类型的数据？几类常用的样本数据：几类常用的样本数据：（1）时间序列数据）时间序列数据（2）截面数据）截面数据（3）虚变量数据）虚变量数据（4）面板数据（）面板数据（Panel3.如何区分因果关系？不可避免经济学重要总结

13、：因果关系论述，如需求法则计量几个经济学颇为关切：由统计结果来确定二、计量经济学的建模步骤二、计量经济学的建模步骤 （一）理论模型的设计（一）理论模型的设计 （二）样本数据的收集样本数据的收集 （三）模型参数的估计模型参数的估计 （四）模型的检验模型的检验 （五）模型的应用（五）模型的应用 A 选择变量选择变量 (1) 理论分析理论分析 (2) 数据可得性；数据可得性；(3)变量变量间关系（是否独立）间关系（是否独立） B 模型的数学形式模型的数学形式 (1) 经济学成果，经济学成果，(2) 样本散点图样本散点图 (3)选择选择可能形式模拟可能形式模拟 (3)拟定待估参数的理论期望区间、符号、

14、大拟定待估参数的理论期望区间、符号、大小、关系小、关系 举例举例：消费需求n 数据质量数据质量： （1 1）完整性）完整性 （2 2）准确性）准确性 （3 3）可比性）可比性 （4 4）一致性）一致性n 几类常用的样本数据：几类常用的样本数据： （1 1）时间序列数据（提问）时间序列数据（提问） （2 2）截面数据（提问）截面数据（提问） （3 3）虚变量数据（？）虚变量数据（？） （4 4）面板数据（）面板数据（PanelPanel） 时间序列数据：变量在不同时间取得的数据（同一空间、不同时间）。 截面数据：变量在同一时点收集的数据（同一时间、不同空间） 。 虚变量数据：也称为二进制数据，一

15、般取0或1（表征政策、条件等因素的定性变量）。 混合数据（面板数据），也称平行数据：是时间序列数据与截面数据的合成体。n 选择模型的估计方法选择模型的估计方法 经典估计方法经典估计方法 最小二乘估计最小二乘估计 最大似然估计最大似然估计 联立方程估计法等联立方程估计法等 核心核心内容内容 - -贝叶斯估计方法（本课程不涉及）贝叶斯估计方法（本课程不涉及） n 使用应用软件使用应用软件 熟练掌握一种.(本学期EVIEWS) （1）经济意义检验（2）统计学检验（3）计量经济学检验（4）预测检验核心内容核心内容 实际结果与理论是否相符实际结果与理论是否相符 （符号、大小、关系）符号、大小、关系）（1

16、 1）经济意义检验）经济意义检验经济理论经济理论方法：将模型参数的估计量与预先拟定的理论期望值方法：将模型参数的估计量与预先拟定的理论期望值进行比较，包括参数估计量的符号、大小、相互之间进行比较，包括参数估计量的符号、大小、相互之间的关系，以判断其合理性。的关系，以判断其合理性。例例1:有下列煤炭行业生产模型：有下列煤炭行业生产模型： 煤炭产量煤炭产量=108.54270.00067固定资产原值固定资产原值0.01527职工人数职工人数0.00681电力消耗量电力消耗量0.00256木材消耗量木材消耗量 电力消耗量前的参数估计量为负，意味着电力消电力消耗量前的参数估计量为负，意味着电力消耗越多

17、，煤炭产量越低，从经济行为上无法解释。模耗越多，煤炭产量越低，从经济行为上无法解释。模型不能通过检验型不能通过检验（2 2）统计学检验）统计学检验- -数理统计理论数理统计理论 拟合优度检验、总体显著性检验、变量显著拟合优度检验、总体显著性检验、变量显著性检验性检验 （3 3）计量经济学检验）计量经济学检验- -计量经济理计量经济理论论 异方差检验、序列相关检验、共线性检验异方差检验、序列相关检验、共线性检验 （4 4）预测检验）预测检验 稳定性检验（扩大样本从新估计）、预测性稳定性检验（扩大样本从新估计）、预测性能检验（对样本外一点进行进行实际预测）能检验（对样本外一点进行进行实际预测） 计

18、量经济模型成功的三要素 理论理论：基础基础 数据数据：原料原料或或依据依据 方法方法：工具工具与与手段手段 计量经济模型的应用 结构分析结构分析 利用计量经济模型对变量之间的关系进行定量的分析，目的在于弄清和解释有关的经济现象。如弹性分析、乘数分析 政策评价政策评价： 利用计量经济模型模拟各种经济政策的执行效果，以便比较各种政策方案并进行选择 计量经济学模型的“经济政策实验室”功能 经济预测：经济预测：利用计量经济模型推测经济变量在未来的取值 理论检验与发展：理论检验与发展：流程图设计理论模型收集统计资料模型的参数估计，建立具体模型模型检验是否合符标准？征求决策者意见是否可用于决策？应用预测未

19、来评价政策结构分析修改整理模型修改模型理论模型与数据收集阶段参数估计与模拟阶段政策分析与模型应用阶段理论研究或经验总结 常见计量软件SAS,SPSS,ET,ESP,GAUSS,MATLAB,MICROTSP,STATA,MINITAB,SYSTAT,SHAZAM,EViews,DATA-FIT。 本课程采用EViews进行案例教学。三、计量经济学课程说明三、计量经济学课程说明1.1.课程性质课程性质 专业基础课（教育部规定的核心课）专业基础课（教育部规定的核心课） 3 3 学分学分 2.2. 先修课程先修课程 微观、宏观经济学、微积分、线性代数、微观、宏观经济学、微积分、线性代数、概率论与数理

20、统计概率论与数理统计3.3.教学目的教学目的 掌握计量经济学的基本理论与方法，能够掌握计量经济学的基本理论与方法，能够熟练使用一种软件建立实用的计量经济学应用模熟练使用一种软件建立实用的计量经济学应用模型。型。4.4.教学课时安排教学课时安排 4848课时课时 2+42+4安排，每两周一次讨论课，安排，每两周一次讨论课， 每两每两周一次辅导周一次辅导5.5.教学方法与环节安排教学方法与环节安排 理论讲授理论讲授+ +案例分析与讨论案例分析与讨论+ +学生讲学生讲 以项目小组为依托以项目小组为依托 项目小组：项目小组： 四人四人（自由组合），特殊情况可 少于四人，但不得多于四人。 每个小组撰写每

21、个小组撰写一篇一篇paperpaper，题目自定。 第一周：组建小组，拟定题目 第二周：小组题目讨论 第第14-1514-15周论文答辩，第周论文答辩，第1616周递交论文周递交论文平时成绩：30% 出勤、作业、讨论发言及平时测验 课程论文：30% 小组论文（组长+论文成绩）期末考试 40% ：闭卷考试6 6、课程成绩、课程成绩7. 7. 教学参考书教学参考书计量经济学计量经济学方法与应用方法与应用，李子奈，清华大，李子奈，清华大学出版社，学出版社，计量经济学计量经济学理论、方法与模型理论、方法与模型，唐国兴，唐国兴，复旦大学出版社复旦大学出版社 伍德里奇著，伍德里奇著，计量经济学导论计量经济

22、学导论现代观点现代观点，人，人民大学出版社民大学出版社（1 1）对于理论与方法，重点是思路而非数学过程；）对于理论与方法，重点是思路而非数学过程；（3 3）对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是）对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它们演变与发展的方法论；它们演变与发展的方法论；（4 4）必须十分重视综合练习；）必须十分重视综合练习；（5 5）必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用）必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演示演示8. 8. 学习方法的说明学习方法的说明 师傅领进门，修行在个人师傅领进门，修行在个人”，多练。，多练。天道酬勤天道酬勤古人学问无遗力，古人学问无遗力，少年功

23、夫老始成，少年功夫老始成，纸上得来终觉浅，纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。绝知此事要躬行。 1、“出勤出勤”：本课程内容具有连贯性与渐进性，考试采取：本课程内容具有连贯性与渐进性，考试采取综合评价方式，注重过程，不可寄希望于期末突击，必须保综合评价方式，注重过程，不可寄希望于期末突击，必须保证出勤，做好每个环节，才能学好这门课。证出勤，做好每个环节，才能学好这门课。 2、“出力出力”：课上认真听课、思考、发言，课下及时复习、：课上认真听课、思考、发言，课下及时复习、作业，认证完成老师布置的每个环节。作业，认证完成老师布置的每个环节。 3、“几分耕耘几分耕耘 ，几分收获，几分收获”，平时打好基础

24、，考试杜绝作，平时打好基础，考试杜绝作弊！弊！ 4、对我的教学有什麽意见与建议，欢迎大家及时提出，目对我的教学有什麽意见与建议，欢迎大家及时提出，目标只有一个：能使大家把这门课学好。标只有一个：能使大家把这门课学好。 几点要求几点要求1.计量经济学是数学吗？是经济学吗？是统计学吗？三者的关系如何？2.国内外计量经济学的发展历史、现状及在经济学科中的地位如何？3.计量经济学研究的步骤是什么？其中模型的检验内容有哪些？经经济意义的检验是什么济意义的检验是什么?为何要对模型进行检验？4.所学过的微观、宏观等内容中触及模型的问题有哪些?请列举变量间的关系你知道有哪些吗？4中中模型中变量间的关系属于何关

25、系?问题（家庭阅读作业：下节课提问或考试）-阅读1 李子奈【经济走势分【经济走势分析】再谈计量经济学模析】再谈计量经济学模型方法论研究型方法论研究 2 .伍德里奇第一章 3 预习预习第 2章, 希望与同学们合作愉希望与同学们合作愉快！快！克莱因 与中国计量经济学美国经济学家、诺贝尔经济学奖获得者，美国经济学家、诺贝尔经济学奖获得者，2013年年10月月20日在美国宾夕法尼亚州去世日在美国宾夕法尼亚州去世。1980年诺贝尔经济学奖获得者，人称年诺贝尔经济学奖获得者，人称“计量经济计量经济学之父学之父” 瑞典皇家科学院在为其颁发颁奖辞中说：瑞典皇家科学院在为其颁发颁奖辞中说：“克莱克莱因通过他发表

26、的论著和对各国经济研究团体的大因通过他发表的论著和对各国经济研究团体的大量指导，促进了有关计量经济模型的研究和使用，量指导，促进了有关计量经济模型的研究和使用，这些模型可以用来对经济政策的实际效果进行分这些模型可以用来对经济政策的实际效果进行分析和可行性研究。由于克莱因的贡献，计量经济析和可行性研究。由于克莱因的贡献，计量经济模型的构想已经获得了即使不算普遍但也算广泛模型的构想已经获得了即使不算普遍但也算广泛的应用。的应用。” 1980年，以克莱因为团长的美国经济学家代表年，以克莱因为团长的美国经济学家代表团与中国社会科学院合作，举办了为期七周的计量经济学讲习班，讲课地点在北京颐和园， 实证研究(Positive Research)和经验研究(Empirical Research)是经济学研究中两种重要的研究方法 实证研究与规范研究相对应 ，是分析经济现象“是怎样”，即对经济现象进行描述与解释的方法，实证研究的目标被认为是对可以被检验或被驳倒的、以经验为依据的假设的系统表述；（Positive是存在事实的陈述，可以是真实的，也可以是假的 ） 规范研究(Normatlve Research)是指分析经济现象“应该怎样”，即关于