姬新龙风险管理习题班第一章讲义

1、银行从业风险管理习题班主讲老师：姬新龙第一章 风险管理基础本章重要知识考点：1风险概念2风险管理与银行经营的关系3各种风险类型4风险管理策略5监管资本6资本充足率7经济资本8基础数理知识第一章 风险管理基础【例题】1、全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（ ）。 A . 企业的资产规模 B . 企业的目标 C . 全面风险管理要素 D . 企业的各个层级【答案】A； 【解析】可形象化记忆这三个维度：横向是企业目标，纵向是各个层级，分散于各个部门角落的是风险管理要素。 初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放

2、到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。第一章 风险管理基础【例题】2、下列关于风险的说法，正确的是（ ）。A . 对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B . 信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中C . 对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计D . 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定

3、。第一章 风险管理基础【答案】D；【解析】A项中通过常识判断可知，最大的风险来源应为贷款而不是存款。B中的只存在使得该选项十有八九是错误选项，信用风险不仅存在于传统的表内业务中，也存在于表外业务中。C中对风险的态度是忽略不计的，这种说法与要对风险进行谨慎管理的大方向相悖，可直接认定是错误表述。对于衍生品而言，由于衍生品的名义价值通常非常巨大，潜在的风险是很大的，一旦运用不当，将极大地加剧银行所面临的风险。初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。第一章 风险管理

4、基础【例题】3、在商业银行的经营过程中，（ ）决定其风险承担能力。A . 资产规模和商业银行的风险管理水平B . 资本金规模和商业银行的盈利水平C . 资产规模和商业银行的盈利水平D . 资本金规模和商业银行的风险管理水平初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。第一章 风险管理基础【答案】D 【解析】资本金的规模决定银行面对流动性风险的能力，风险管理水平则影响着风险发生的概率和承担风险的能力。资本金是银行的自有资本，反映在资产负债表上就是股东权益，资产则是股东

5、权益加负债，两者相比，资本金更能体现银行的真正实力。银行的盈利水平间接影响着银行的资产和资本金的规模，不如风险管理水平和资本金规模更直接地作用于银行承担风险的能力。 初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。第一章 风险管理基础【例题】4、（ ）是用来考查商业银行风险状况的统计数据和指标。 A风险诱因 B关键风险指标 C风险报告 D风险控制 【答案】B；【解析】关键风险指标是指用来考查商业银行风险状况的统计数据或指标。 初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强

6、烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。第一章 风险管理基础【例题】5、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A . 风险分散 B . 风险转移C . 风险对冲 D . 风险规避【答案】A【解析】一般来说，系统风险比较难以降低，而风险转移可以转移非系统风险和系统风险。风险对冲不仅可以对冲非系统风险也可以对冲系统风险，风险规避就直接避免了系统风险和非系统风险。风险分散，只能降低非系统风险。初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金

7、投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。第一章 风险管理基础【例题】6、巴塞尔新资本协议通过降低（ ）要求，鼓励商业银行采用（ ）技术。A . 监管资本，高级风险量化B . 经济资本，高级风险量化C . 会计资本，风险定性分析D . 注册资本，风险定性分析初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。第一章 风险管理基础【答案】A【解析】监管资本是监管部门规定的银行应持有的同其所承担的业务总体风险相匹配的成本。经济资本是银行自己计量的

8、用于弥补非预期损失的资本。会计资本是会计报表上列出的用历史成本计量的资本。注册资本即银行在注册时投入的初始资本。高级风险量化技术就是将不可见的风险数量化，风险定性技术则是从性质方面评价风险。对比各选项，首先可以排除C、D，因为定性分析太简单，不是要鼓励的技术。另外，监管资本是监管部门制定的，在本题中更符合监管者一方的语气，因此，如果不了解具体条例，通过排除法，可知A是最佳选项。 初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。第一章 风险管理基础【例题】7、计算资本充

9、足率和核心资本充足率时，都应该扣除（ ）。A . 商誉B . 商业银行对未并表金融机构的资本投资C . 附属资本D . 商业银行对非自用不动产和企业的资本投资初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。第一章 风险管理基础【答案】A；【解析】计算资本充足率：扣除商誉、商业银行对未并表金融机构的资本投资、商业银行对非自用不动产和企业的资本投资；计算核心资本充足率：扣除商誉、商业银行对未并表金融机构的资本投资50、商业银行对非自用不动产和企业的资本投资50。初期繁荣：

10、一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。第一章 风险管理基础【例题】8、下列关于风险管理策略的说法,正确的有（ ） A . 风险对冲只可以管理非系统风险B . 商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲C . 风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险D . 根据多样化投资分散风险原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人E . 风险规避策略是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行发展的主

11、导风险管理策略初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。第一章 风险管理基础【答案】BCDE；【解析】风险对冲对管理市场风险非常有效。初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。第一章 风险管理基础【例题】9、战略风险主要体现在（ ）。A . 商业银行战略目标缺乏整体兼容性B . 商业银行经营目标不能按时实现C . 为实现战略目标而

12、制定的经营战略存在缺陷D . 为实现目标所需要的资源匮乏E . 整个战略实施过程的质量难以保证【答案】：ACDE。【解析】：理解记忆初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。第一章 风险管理基础【例题】10、下列属于风险转移的有（ ）。 A不同信用等级的贷款人实行差别定价 B备用信用证 C商业银行参加存款保险 D信用担保 E利用远期利率协议规避未来利率波动风险 【答案】BCDE。【解析】A选项是通过制度安排降低了风险，并没有对风险进行转移。初期繁荣：一战结束，大

13、量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。第一章 风险管理基础【例题】判断题：1 . 操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险。 （ ）【答案】：错【解析】：操作风险包括内部欺诈、外部欺诈、就业制度和工作场所安全事件，客户、产品及业务做法、实物资产损坏、信息科技系统事件，执行、交割及流程管理。初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定

14、。第一章 风险管理基础【例题】判断题：2 . 巴塞尔新资本协议规定的国际活跃银行的核心资本充足率不得低于8%。 （ ）【答案】 ：错【解析】：国际活跃银行的整体资本充足率不得低于8%，其中核心资本充足率不得低于4%。初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。第一章 风险管理基础【例题】判断题：3 . 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 ( )【答案】：对初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资

15、本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。第一章 风险管理基础【例题】判断题：4 . 在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。 （ ）【答案】：对初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。第一章 风险管理基础【例题】判断题5 . 信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。 （ ）【答案】：错【解析】：信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。第一章 风险管理基础【例题】判断题6 . 商业银行之所以承担操作风险是因为它可以