动量交易策略在中国商品期货市场中的适用性研究

1、 | HYPERLINK / 百度首页 HYPERLINK /v2/?login 登录 HYPERLINK /cashier/browse/vipcashier?dqStatCode=topnav_joinvip&cashier_code=topnav_joinvip VIP意见反馈 HYPERLINK /apps?fr=1011 下载客户端4/13/2019动量交易策略在中国商品期货市场中的适用性研究- 百度文库 HYPERLINK /?fr=nav 首页 HYPERLINK javascript:void(0); 分类 HYPERLINK javascript:void(0); 精品内容

2、HYPERLINK /wenkuverify?from=1 申请认证 HYPERLINK javascript:void(0); 机构合作 HYPERLINK javascript:void(0); 频道专区 HYPERLINK /xtopic/wkback 百度智慧课堂 HYPERLINK /user/browse/vip/ 百度教育VIP HYPERLINK /wenkuverify?from=1 上海交通大学硕士学位论文 HYPERLINK /?fr=crumbs 百度文库 HYPERLINK /?fr=crumbs HYPERLINK /pro/index 专业资料 HYPERLINK

3、 /pro/index HYPERLINK /list/230 工程科技 HYPERLINK /list/230 HYPERLINK /list/154 电子/电路目录第一章绪论11.1 研究背景及意义11.2 期货市场发展情况21.3 动量策略介绍31.4 文献综述5国内相关文献综述51.4.1国外相关文献综述 研究内容及框架7第二章数据选取92.1 商品期货数据92.2 市场数据10第三章动量策略构建113.1 动量策略简介113.2 动量策略构建113.3 关键步骤分析12第四章策略实证分析144.1 策略结果统计分析154.2 策略收益率显著性分析154.3 策略适用

4、情况分析194.4 策略分品种结果检验与分析27农产品策略检验结果与分析274.4.1能源化工及其他的策略检验结果与分析 314.4.2商品期货分类别的动量策略适用性344.4.3第五章结论365.1 主要工作与创新点365.2 主要结论36参考文献39附录 1 44致谢46IX/view/3ade8c6a876fb84ae45c3b3567ec102de3bddf79.html1/5万方数据 4/13/2019动量交易策略在中国商品期货市场中的适用性研究- 百度文库上海交通大学硕士学位论文图录图 2-1wind商品指数周收盘价走势10图 4-1信号期为 1 周和持仓期为 2 周19图 4-2

5、信号期为 1 周和持仓期为 11 周19图 4-3信号期为 1 周和持仓期为 12 周20图 4-4信号期为 1 周和持仓期为 13 周20图 4-5信号期为 2 周和持仓期为 2 周20图 4-6信号期为 2 周和持仓期为 6 周21图 4-7信号期为 2 周和持仓期为 11 周21图 4-8信号期为 2 周和持仓期为 12 周21图 4-9信号期为 3 周和持仓期为 2 周22图 4-10信号期为 3 周和持仓期为 11 周22图 4-11信号期为 4 周和持仓期为 2 周22图 4-12 信号期为 4 周和持仓期为 11 周23图 4-13信号期为 4 周和持仓期为 16 周23图 4-

6、14南华农产品指数走势28图 4-15信号期为 1 周和持仓期为 1 周（农产品） 29图 4-16信号期为 1 周和持仓期为 2 周（农产品） 29图 4-17信号期为 2 周和持仓期为 1 周（农产品） 29图 4-18信号期为 2 周和持仓期为 2 周（农产品） 30图 4-19信号期为 3 周和持仓期为 1 周（农产品） 30图 4-20信号期为 3 周和持仓期为 2 周（农产品） 30图 4-21信号期为 4 周和持仓期为 1 周（农产品） 31图 4-22信号期为 4 周和持仓期为 2 周（农产品） 31图 4-23信号期为 2 周和持仓期 11 周（能源化工及其他）33图 4-2

7、4信号期为 3 周和持仓期 11 周（能源化工及其他）33图 4-25信号期为 3 周和持仓期 12 周（能源化工及其他） 33图 4-26信号期为 3 周和持仓期 14 周（能源化工及其他） 34Xhttps:/w万en方ku.数bai据/view/3ade8c6a876fb84ae45c3b3567ec102de3bddf79.html2/5 4/13/2019动量交易策略在中国商品期货市场中的适用性研究- 百度文库上海交通大学硕士学位论文图 4-27信号期为 4 周和持仓期 11 周（能源化工及其他）34图 4-28信号期为 4 周和持仓期 12 周（能源化工及其他） 34XIhttps

8、:/w万en方ku.数bai据/view/3ade8c6a876fb84ae45c3b3567ec102de3bddf79.html3/5 4/13/2019动量交易策略在中国商品期货市场中的适用性研究- 百度文库上海交通大学硕士学位论文表录表 1-12014年中国各期货交易所成交情况2表 1-22014年中国各商品期货品种成交情况3表 2-1动量策略中所选商品期货品种分类9表 2-2 动量策略中所选商品期货品种具体信息 10表 4-1不同组合的动量策略结果15表 4-2动量策略中所选商品期货的周收益率分析16表 4-3 动量策略中所选商品期货周收益率分析 17表 4-4 不同组合的动量策略结果18表 4-5wind商品指数不同时期收益率分析18表 4-6不同组合的动量策略结果24表 4-7各时间段市场波动性24表 4-8商品期货各时间段的收益率的波动性25表 4-9各阶段策略收益率的显著情况25表 4-10不同组合动量策略结果（农产品）27表 4-11动量策略中所选商品期货的周收益率分析（农产品）28表 4-12不同组合动量策略结果（能源化工及其他）31表 4-13动量策略中所选商品期货的周收益率分析（能源化工及其他） 32附表 1商品期货品种具体信息44XIIhttps:/w万en方ku.数bai据/view/