南开大学22年春学期《国际金融》在线作业

1、-本页为预览页PAGE13-本页为预览页-本页为预览页22春学期（高起本1709-1803、全层次1809-2103）国际金融在线作业-00001第1题. 外国债券的发行期限一般为()年选项A：1-5选项B：5-10选项C：20-30选项D：50年以上参考答案：C第2题. 金融期货交易的保证金账户出现账面亏损至400元,初始保证金为1000元,维持保证金水平为500元,则当日交易结束时该客户的保证金金额为()元选项A：1000选项B：500选项C：400选项D：100参考答案：A第3题. 看跌期权的损失最大为()选项A：无限大选项B：标的物的价格选项C：0选项D：期权费参考答案：D第4题. 在

2、货币互换中,本金交换()次选项A：0选项B：1选项C：2选项D：不确定参考答案：C第5题. 假设某银团贷款利率的基础利率为8.5%,附加利率为0.35%,假设贷款金额为1000万美元,期限为3个月,则其此次的应付利息为()选项A：44.25美元选项B：22.125美元选项C：40.75美元选项D：20.18美元参考答案：B第6题. 瑞士可转换债券利率水平(),而欧洲可转换债券利率相对较()选项A：低，低选项B：高，低选项C：高，高选项D：低，高参考答案：D第7题. 当银行外汇出现超买应做()交易,外汇出现超卖应做()交易选项A：抛售，抛售选项B：抛售，补进选项C：补进，抛售选项D：补进，补进参

3、考答案：B第8题. 远期外汇综合协议属于表()业务,资本金充足比率要求()选项A：内，低选项B：内，高选项C：外，低选项D：外，高参考答案：C第9题. 三角套汇时,可以采用统一标价法下的连乘积形式,若连乘积()1时,存在套利机会。选项A：约等于选项B：小于选项C：大于选项D：不等于参考答案：D第10题. 甲乙公司进行股票互换,甲方交换以标普500指数收益率与乙方的固定收益率进行互换,若标普500指数下降,那么到结算期末时应由()方来支付股指收益率变化引起的相应现金流变动金额选项A：甲方选项B：乙方选项C：都不支付选项D：不确定参考答案：B第11题. 欧洲可转换债券发行量占国际可转换债券总额的(

4、)选项A：20%选项B：30%选项C：40%选项D：50%参考答案：C第12题. C国与B国的汇率C/B=1.6732/963,掉期率:C spot/3Month120/110,计算A/B3个月远期汇率()选项A：1.6612/853选项B：1.6852/7073选项C：1.5532/863选项D：1.7932/8063参考答案：A第13题. 金融期货交易的保证金账户出现账面亏损至600元,初始保证金为1000元,维持保证金水平为500元,则当日交易结束时该客户的保证金金额为()元选项A：100选项B：500选项C：600选项D：400参考答案：B第14题. 在相同情况下,附有购回条款的债券和

5、没有购回条款的债券相比,前者收益率()选项A：更高选项B：更低选项C：相等选项D：无法判断参考答案：A第15题. 远期利率协议中,参考利率确定的日期是()选项A：交易日选项B：即期日选项C：交割日选项D：确定日参考答案：D第16题. 到期日与交割日之间一般相隔几天()选项A：1天选项B：2天选项C：3天以内选项D：自由约定参考答案：B第17题. 目前最大的外汇交易市场是()选项A：新加坡选项B：东京选项C：伦敦选项D：纽约参考答案：D第18题. 货币互换是一项()业务选项A：资产业务选项B：负债业务选项C：表内业务选项D：表外业务参考答案：D第19题. 假设某银团贷款利率的基础利率为9.3%,

6、附加利率为0.3%,假设贷款金额为1000万美元,期限为半年,则其此次的应付利息为()选项A：48美元选项B：96美元选项C：45美元选项D：90美元参考答案：A第20题. 资产组合决定论是将汇率看成(),认为在短期中,资产供求的调节速度要快于商品供求。选项A：货币的价格选项B：商品的价格选项C：资产的价格选项D：外汇的需求参考答案：C第21题. 下列属于利率期权的是()选项A：利率期权场内交易选项B：利率期权场外交易选项C：嵌入债券的期权交易选项D：股票双重期权参考答案：A,B,C第22题. 极限测试法的考虑因素有()选项A：设定测试的幅度选项B：设定测试的幅度选项C：多变量之间的相关性选项

7、D：计算各个变量在测试幅度内变化对投资组合价值的影响参考答案：A,B,C,D第23题. 储备资产包含()选项A：货币性黄金选项B：SDRs选项C：在IMF的储备头寸选项D：外汇储备及其他债权参考答案：A,B,C,D第24题. 欧洲市场的可转换债券的标价货币主要以()选项A：欧元选项B：德国马克选项C：美元选项D：瑞士法郎参考答案：C第25题. 下列属于短期债券期货合约的是()选项A：5年期美国国库券期货合约选项B：欧洲美元期货合约选项C：定期存单期货合约选项D：政府国民抵押协会证券期货合约参考答案：B,C第26题. 根据期权合约的历史发展轨迹可以分为()几类选项A：欧式期权交易选项B：美式期权

8、交易选项C：标准外汇期权交易选项D：特异外汇期权交易参考答案：C,D第27题. 互换交易的风险有()选项A：信用风险选项B：利率风险选项C：汇率风险选项D：管理风险参考答案：A,B,C第28题. 下列属于衡量国际清偿力所包含的的内容的是()选项A：货币当局直接掌握的国际储备资产选项B：国际金融机构向该国提供的国际信贷选项C：该国商业银行和个人所持有的外汇选项D：产选项E：国际金融机构向该国提供的国际信贷选项F：该国商业银行和个人借款能力参考答案：A,B,C,D第29题. 保理业务对于出口方的优点有()选项A：有利于扩展海外市场，增加出口营业额选项B：无需考虑买方信用风险选项C：节约管理成本选项

9、D：提高工作效率参考答案：A,B,C,D第30题. 金融期货交易订单在有效期方面的限制有()选项A：限价订单选项B：阶梯订单选项C：跨国套利订单选项D：开盘订单参考答案：B,C,D第31题. 在国际金融市场上存在的交易类型有()选项A：外国投资者和国内借款人间的交易选项B：国内投资者和外国借款人间的交易选项C：国内借款人和国内投资者之间的关系选项D：外国投资者和外国借款人之间的交易参考答案：A,B,D第32题. 期货期权交易的类型有()选项A：外汇期货期权选项B：利率期货期权选项C：股票指数期货期权选项D：远期期货期权参考答案：A,B,C第33题. A公司需要在市场上借入浮动利率,B公司在市场

10、上需要借入固定利率。已知A公司可以以8%的利率借入固定利率,LIBOR+0.6%借入浮动利率。B公司可以以9%借入固定利率,以LIBOR+0.8%借入浮动利率。若两公司进行利率互换,那么应该如何操作()选项A：A公司借入8%的固定利率选项B：A公司借入LIBOR+0.6%的浮动利率选项C：B公司借入9%固定利率选项D：B公司借入LIBOR+0.8%浮动利率参考答案：A,D第34题. 掉期交易的特点是()选项A：标准化合约选项B：同时买进和卖出选项C：买卖的货币相同选项D：买卖的数量相等参考答案：B,C,D第35题. 下列属于国际融资形式的是()选项A：国际贸易融资选项B：国际银团贷款选项C：政

11、府贷款选项D：世界银行贷款参考答案：A,B,C,D第36题. 非瑞士居民对瑞士法郎外国债券免交利息所得税。选项A：对选项B：错参考答案：A第37题. 中国的封顶期权的通常用SHIBOR作为基准利率选项A：对选项B：错参考答案：A第38题. 一揽子货币可以看成是由多种货币的美式期权融合而成选项A：对选项B：错参考答案：B第39题. 国际信贷反映在借款国的国际收支平衡表上是国际储备的增加。选项A：对选项B：错参考答案：A第40题. 特别提款权的设立目的在于为全球经济提供流动性()选项A：对选项B：错参考答案：A第41题. 早期离岸金融市场是指伦敦的各大商业银行为逃避外汇管制经营美元信贷,成为初具规

12、模的非居民美元存贷款市场。选项A：对选项B：错参考答案：A第42题. 根据利率评价理论,资金所有者在即期市场买入高利率货币的同时,会卖出远期的高利率货币。选项A：对选项B：错参考答案：A第43题. 一国持有国际储备的状况是资信调查、评价国家风险的重要指标。选项A：对选项B：错参考答案：A第44题. 在流动/非流动折算法下,非流动资产和非流动负债有关的项目按照现实汇率进行折算选项A：对选项B：错参考答案：B第45题. 购买力平价理论认为,可以将不同货币的购买力进行比较从而确定两国的汇率。选项A：对选项B：错参考答案：A第46题. 场外交易的双方需通过经纪人进行交易,且不需要交纳保证金选项A：对选项B：错参考答案：B第