《金融数学》课程教学大纲

1、金融数学一、课程概况所属专业:统计学开课单位：数学计算机科学学院课程类型:专业核心课程课程代码:07413080开课学期:3学分：3学时：51核心课程:否拟使用教材：吴岚，黄海，何洋波. 金融数学引论(第二版). 北京：北京大学出版社，2013.国内(外)现有教材：1.刘占国.利息理论.天津：南开大学出版社，2000.2.孟生旺. 金融数学(第三版). 北京：中国人民大学出版社，2011.3.李向科主编. 金融数学. 北京：中国人民大学出版社，20044.JosephStampfli.TheMathematicsofFinanceModelingandHedging.机械工业出版社，2005.

2、5.蔡明超译.金融数学.机械工业出版社，2004.学习参考资料1. 严加安. 金融数学引论. 科学出版社(现代数学基础丛书 146)，2012.2. 中国证券报 HYPERLINK / / 3.衍生品研究网/4.中国证券网/二、课程描述金融数学（Financial Mathematics），又称数理金融学、数学金融学、分析金融学，是利用数学工具研究金融，进行数学建模、理论分析、数值计算等定量分析，以求找到金融学内在规律并用以指导实践。金融数学也可以理解为现代数学与计算技术在金融领域的应用，因此，金融数学是一门新兴的交叉学科，发展很快，是目前十分活跃的前言学科之一。金融数学是统计学专业的一门专业

3、核心课程，通过本课程的学习，使学生掌握应用数学工具对金融保险业务中与利息有关的方面进行定量分析的一些方法，远期、期货、互换和期权的基本概念及其基本的定价方法，并为今后对现代金融业务作进一步研究或实务打下坚实的基础。三、课程目标通过本课程的学习，让学生掌握利率度量的基本工具，可以计算年金的现值和累积值，熟悉收益率的计算和应用，掌握债务偿还的两种主要方法，可以计算债券的价格和账面值，理解远期、期货、互换和期权的基本概念及其基本定价方法。让学生熟练掌握如何通过数学模型刻画许多金融领域中遇到的有关利息的计算以及与利息有关的金融产品的定量分析方法，掌握金融数学中以货币时间价值为基础的金融定量分析方法。四

4、、教学要求授课教师将按照学校本科教学工作有关要求做好课程教学各项工作，严格按照课表规定的时间、地点上课，不迟到、不早退，将根据本大纲要求，认真备课完成教案与讲稿编写等各项课前准备工作；授课过程力求内容充实、概念准确、思路清晰、详略得当、逻辑性强、重难点突出，同时重视对学生的学习方法指导和课堂教学效果信息的反馈，实现教与学的双向互动；同时将结合课程目标要求，做好考核内容设计，并严格按照本大纲要求做好出勤率统计、作业评价等各项工作。学习是大学生自己的责任和义务，学生应根据课程大纲要求制定本门课程学习计划，加强学业管理，严格自我要求，提升自主学习能力，主动适应课程学习要求。特别是对金融数学中相关概念

5、和公式的要深刻理解，以及如何利用衍生工具进行规避风险会灵活运用。参与课堂教学活动不迟到、不早退，无正当理由不请假，上课认真听讲，不做任何与课堂教学无关事宜，不使用手机，积极与授课教师进行教学互动，同时利用课余时间做好预习、复习、课外书籍阅读等工作，主动与同学开展合作学习，认真完成任课教师布置的课程作业。五、考核方式及要求为实现课程教学目标，本门课程考核方式及要求为：平时成绩占40%(出勤率及课堂表现占15%，作业15%，期中小测验10%)，期末成绩占60%；期中小测验是开卷，期末考试为闭卷考试。六、课程内容第一章 利息的基本计算（授课时间：第三学期第一、二周）教学目标：使学生了解利息计算的基本

6、函数，计算过程中常见的基本处理方法和工具。教学重点：在计算利息时常用的几个基本概念。教学难点：有关利息的计算实例。学 时：课堂教学6学时，课外自主学习时间不少于2学时教学方法：讲授法、演示法主要内容：（1）利息度量； （2）利息问题求解。学习方法：预习、听课、作业课后作业：完成课后练习题1、3、5、9、10、14、16、18、21、22、26、32、33、38第二章 年金（授课时间：第三学期第三周至第五周）教学目标：通过本章的学习，使学生掌握年金的概念，年金现值和终值的计算方法，年金现值和终值之间的关系，以及未知利率和未知时间问题的计算。教学重点：基本年金、广义年金与变化年金的概念与基本计算。

7、教学难点：年金的现值和终值计算。学 时：课堂教学8学时，课外自主学习时间不少于4学时教学方法：讲授法、演示法主要内容：（1）年金的标准型； （2）年金的一般型。学习方法：预习、听课、作业课后作业：完成教材课后练习题1、2、7、8、12、13、17、20、22、28、33、35、40、45、49、58、60、61、75、82。第三章投资收益分析（授课时间：第三学期第五周至第七周）教学目标：通过本章的学习，使学生掌握投资收益分析的两种基本方法及其相互关系，熟悉币值加权收益率、时间加权收益率、违约风险对收益率的影响、再投资收益率和收益分配方法。教学重点：投资收益的基本分析方法。教学难点：收益率的计算

8、与资本预算。学 时：课堂教学8学时，课外自主学习时间不少于4学时教学方法：讲授法、演示法主要内容：（1）收益率； （2）收益率的应用。学习方法： 听课、讨论、作业课后作业：完成教材课后练习题5、6、8、9、12、13、14、19、29、30。第四章 本金利息分离技术（授课时间：第三学期第八周至第十周）教学目标：通过本章的教学，使学生掌握债务偿还的两种基本方法，即分期偿还和偿债基金方法，并熟悉这两种偿还方法之间的关系，了解未偿还贷款余额的变化规律。教学重点：本金利息分离方法。教学难点：灵活运用本金利息分离方法与技巧。学 时：课堂教学10学时，课外自主学习时间不少于4学时教学方法：讲授法、演示法主

9、要内容：（1）分期偿还计划； （2）偿债基金。学习方法：预习，听课、讨论、作业课后作业：完成教材课后4、7、10、14、19、24、25、28、29、32、45、47、51、59第五章 固定收益证券（授课时间：第三学期第十一周至第十三周）教学目标：通过本章的学习，使学生掌握债券的定价原理，债券价格的计算，债券属性对债券价格的影响，以及债券收益率的计算方法。教学重点：债券基本定价。教学难点：债券收益分析。学 时：课堂教学8学时，课外自主学习时间不少于4学时教学方法：讲授法、演示法主要内容：（1）固定收益证券的类型和特点； （2）债券基本定价。学习方法：听课、讨论、作业课后作业：完成教材课后练习题1、4、8、10、14、21、23、26、27、28、30、34、37、41、48。第六章 金融衍生工具（授课时间：第三学期第十四周至第十七周）教学目标：要求学生熟练掌握衍生工具的基本原理，同时对衍生工具的定价方法和现实应用有一定理解。教学重点：金融衍生工具的基本功能、运作机制和交易策略及定价原理。教学难点：远期、互换、期货和期权等基础性衍生工具实际应用。学 时：课堂教