计量经济学题库(超)汇总

1、计量经济学题库(超完好版)及答案汇总计量经济学题库(超完好版)及答案汇总25/25计量经济学题库(超完好版)及答案汇总计量经济学题库三、名词解说（每题3分）1经济变量2解说变量3被解说变量4内生变量5外生变量6滞后变量7前定变量8控制变量9计量经济模型10函数关系11有关关系12最小二乘法13高斯马尔可夫定理14总变量（总离差平方和）15回归变差（回归平方和）16节余变差（残差平方和）17预计标准偏差18样本决定系数19点展望20拟合优度21残差22明显性检验23.回归变差24.节余变差25.多重决定系数26.调整后的决定系数27.偏有关系数28.异方差性29.格德菲尔特-匡特检验30.怀特检

2、验31.戈里瑟检验和帕克检验32.序列有关性33.虚假序列有关34.差分法35.广义差分法36.自回归模型37.广义最小二乘法38.DW检验39.科克伦-奥克特跌代法40.Durbin两步法41.有关系数42.多重共线性43.方差膨胀因子44虚假变量45模型设定偏差46工具变量47工具变量法48变参数模型49分段线性回归模型50分布滞后模型51有限分布滞后模型52无穷分布滞后模型53几何分布滞后模型54联立方程模型55结构式模型56简化式模型57结构式参数58简化式参数59鉴识60不行鉴识61识其余阶条件62识其余秩条件63间接最小二乘法四、简答题（每题5分）1简述计量经济学与经济学、统计学、

3、数理统计学学科间的关系。2计量经济模型有哪些应用？3简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。4对计量经济模型的检验应从几个方面下手？5计量经济学应用的数据是如何进行分类的？6在计量经济模型中，为何会存在随机偏差项？8整体回归模型与样本回归模型的差异与联系。9试述回归分析与有关分析的联系和差异。11简述BLUE的含义。12对于多元线性回归模型，为何在进行了整体明显性F检验以后，还要对每个回归系数进行能否为0的t检验？13.给定二元回归模型：ytb0b1x1tb2x2tut，请表达模型的古典假定。15.修正的决定系数R2及其作用。16.常有的非线性回归模型有几种状况？观察以下方程并判断其变量能否呈线

4、性，系数能否呈线性，或都是或都不是。ytb0b1xt3utytb0b1logxtutlogytb0b1logxtutytb0/(b1xt)ut观察以下方程并判断其变量能否呈线性，系数能否呈线性，或都是或都不是。ytb0b1logxtutytb0b1(b2xt)utytb0/(b1xt)utyt1b0(1xtb1)ut什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。20.产生异方差性的原由及异方差性对模型的OLS预计有何影响。21.检验异方差性的方法有哪些？22.异方差性的解决方法有哪些？23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？样安分段法（即戈德菲尔特匡特检验）检验异方差性的基根源理及其

5、使用条件。25简述DW检验的限制性。26序列有关性的结果。27简述序列有关性的几种检验方法。28广义最小二乘法（GLS）的基本思想是什么？29解决序列有关性的问题主要有哪几种方法？30差分法的基本思想是什么？31差分法和广义差分法主要差异是什么？32请简述什么是虚假序列有关。33序列有关和自有关的看法和范围是不是一个意思？什么是多重共线性？产生多重共线性的原由是什么？36什么是完好多重共线性？什么是不完好多重共线性？38不完好多重共线性对OLS预计量的影响有哪些？39从哪些症状中能够判断可能存在多重共线性？40什么是方差膨胀因子检验法？41模型中引入虚假变量的作用是什么？42虚假变量引入的原则

6、是什么？43虚假变量引入的方式及每种方式的作用是什么？44判断计量经济模型好坏的基根源则是什么？45模型设定偏差的种类有那些？46工具变量选择一定满足的条件是什么？47设定偏差产生的主要原由是什么？48在建立计量经济学模型时，什么时候，为何要引入虚假变量？49预计有限分布滞后模型会碰到哪些困难50什么是滞后现像？产生滞后现像的原由主要有哪些？51简述koyck模型的特色。52简述联立方程的种类有哪几种53简述联立方程的变量有哪几各样类54模型的鉴识有几各样类？55简述识其余条件。五、计算与分析题（每题10分）2已知一模型的最小二乘的回归纳果以下：?标准差（45.2）（1.53）n=302Yi=

7、101.4-4.78XiR=0.31此中，Y：政府债券价钱（百美元），X：利率（%）。回答以下问题：（1）系数的符号能否正确，并说明原由；（2）为何左侧是?而不是；YiYi（3）在此模型中能否漏了偏差项ui；（4）该模型参数的经济意义是什么。3预计花费函数模型Ci=Yiui得?2Ci=150.81Yit值（13.1）（18.7）n=19R=0.81此中，C：花费（元）Y：收入（元）已知t0.025(19)2.0930，t0.05(19)1.729，t0.025(17)2.1098，t0.05(17)1.7396。问：（1）利用t值检验参数的明显性（0.05）；（2）确立参数的标准差；（3）判断

8、一下该模型的拟合状况。4已知预计回归模型得?22Yi=81.72303.6541Xi，且（XX）4432.1，（YY）68113.6求判断系数和有关系数。7依据容量n=30的样本观察值数据计算获取以下数据：XY146.5，X12.6，Y11.3，X2164.2，Y2134.6，试预计Y对X的回归直线。8下表中的数据是从某个行业5个不一样的工厂采集的，请回答以下问题：总成本Y与产量X的数据Y8044517061X1246118（1）预计这个行业的线性总成本函数：?（2）?Yi=b0+b1Xib0和b1的经济含义是什么？9有10户家庭的收入（X，元）和花费（Y，百元）数据以下表：10户家庭的收入（

9、X）与花费（Y）的资料X20303340151326383543Y7981154810910若建立的花费Y对收入X的回归直线的Eviews输出结果以下：DependentVariable:YVariableCoefficientStd.ErrorX0.2022980.023273C2.1726640.720217R-squared0.904259S.D.dependent2.23358var2Adjusted0.892292F-statistic75.5589R-squared8Durbin-Watson2.077648Prob(F-statistic)0.00002stat4（1）说明回归直

10、线的代表性及解说能力。（2）在95%的置信度下检验参数的明显性。（t0.025(10)2.2281，t0.05(10)1.8125，t0.025(8)2.3060，t0.05(8)1.8595）（3）在95%的置信度下，展望当X45（百元）时，花费（Y）的置信区间。（此中x29.3，(xx)2992.1）10已知有关系数r0.6，预计标准偏差?8，样本容量n=62。求：（1）节余变差；（2）决定系数；（3）总变差。11在有关和回归分析中，已知以下资料：2，2，r=0.9，2=2000。X16Y10n=20(Yi-Y)（1）计算Y对X的回归直线的斜率系数。（2）计算回归变差和节余变差。（3）计算

11、预计标准偏差。12依据对某公司销售额Y以及相应价钱X的11组观察资料计算：XY117849，X519，Y217，X2284958Y，249046（1）预计销售额对价钱的回归直线；（2）当价钱为X110时，求相应的销售额的均匀水平，并求此时销售额的价钱弹性。13假定某国的钱币供应量Y与公民收入X的历史如系下表。某国的钱币供应量X与公民收入Y的历史数据年份XY年份XY年份XY19852.05.019893.37.219934.89.719862.55.519904.07.719945.010.019873.2619914.28.419955.211.219883.6719924.6919965.8

12、12.4依据以上数据预计钱币供应量Y对公民收入X的回归方程，利用Eivews软件输出结果为：DependentVariable:YVariableCoefficieStd.Errort-StatisticProb.ntX1.9680850.13525214.551270.0000C0.3531910.5629090.6274400.5444R-squared0.954902Meandependent8.25833var3Adjusted0.950392S.D.dependent2.29285R-squaredvar8S.E.ofregression0.510684F-statistic211.

13、7394Sumsquared2.607979Prob(F-statistic)0.00000resid0问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的明显性（0.05）。（2）解说回归系数的含义。（2）假如希望1997年公民收入达到15，那么应当把钱币供应量定在什么水平？14假定有以下的回归纳果Y?t2.69110.4795Xt此中，Y表示美国的咖啡花费量（每日每人花费的杯数），X表示咖啡的零售价钱（单位：美元/杯），t表示时间。问：（1）这是一个时间序列回送还是横截面回归？做出回归线。（2）如何解说截距的意义？它有经济含义吗？如何解说斜率？（3）可否救出真切的整体回归函数？（4）依据需求

14、的价钱弹性定义：弹性斜率X，依照上述回归纳果，你能救出对咖啡需求的价钱弹Y性吗？假如不可以，计算此弹性还需要其余什么信息？15下边数据是依照10组X和Y的观察值获取的：Yi1110，Xi1680，XiYi204200，Xi2315400，Yi2133300假定满足所有经典线性回归模型的假定，求0，1的预计值；(1)解说回归系数的经济含义；(2)系数的符号符合你的预期吗？为何？式下括号中的数字为相应参数预计量的标准误。试对该模型进行评析，指出此中存在的问题。20假定要求你建立一个计量经济模型来说明在学校跑道上慢跑一英里或一英里以上的人数，以便决定能否修筑第二条跑道以满足所有的锻炼者。你经过整个学

15、年采集数据，获取两个可能的解说性方程：?125.015.0X11.0X21.5X32R0.75方程A：Y?123.014.0X15.5X23.7X4R20.73方程B：Y此中：Y某天慢跑者的人数X1该天降雨的英寸数X2该天日照的小时数X3该天的最高温度（按华氏温度）X4次日需交学期论文的班级数请回答以下问题：（1）这两个方程你以为哪个更合理些，为何？（2）为何用同样的数据去预计同样变量的系数获取不一样的符号？21假定以校园内食堂每日卖出的盒饭数目作为被解说变量，盒饭价钱、气温、周边餐厅的盒饭价钱、学校当天的学生数目（单位：千人）作为解说变量，进行回归分析；假定不论能否有假期，食堂都营业。不幸的

16、是，食堂内的计算机被一次病毒入侵，所有的储存抛弃，没法恢复，你不可以说出独立变量分别代表着哪一项！下边是回归纳果（括号内为标准差）：?0.61X3i5.9X4iYi10.628.4X1i12.7X2i（2.6）(6.3)(0.61)(5.9)20.63n35R要求：（1）试判断每项结果对应着哪一个变量？（2）对你的判断结论做出说明。24.假定回归模型为：yiaui，此中：uiN(0,2xi);E(uiuj)0,ij；并且xi是非随机变量，求模型参数b的最正确线性无偏预计量及其方差。27依据我国19782000年的财政收入Y和国内生产总值X的统计资料，可建立以下的计量经济模型：Y556.6477

17、0.1198X2.5199）（22.7229）R20.9609，S.E731.2086，F516.3338，D.W0.3474请回答以下问题：（1）何谓计量经济模型的自有关性？（2）试检验该模型能否存在一阶自有关，为何？（3）自有关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？（4）假如该模型存在自有关，试写出除去一阶自有关的方法和步骤。（临界值dL1.24，dU1.43）28.对某地域大学生就业增加影响的简单模型可描绘以下:gEMPt01gMIN1t2gPOP3gGDP1t4gGDPtt式中，为新就业的大学生人数，MIN1为该地域最低限度薪资，POP为新毕业的大学生人数，GDP1为该地域国内生产总值，

18、GDP为该国国内生产总值；g表示年增加率。（1）假如该地域政府以多多少少不易观察的却对新毕业大学生就业有影响的要素作为基础来选择最低限度薪资，则OLS预计将会存在什么问题？（2）令MIN为该国的最低限度薪资，它与随机扰动项有关吗？（3）依照法律，各地域最低限度薪资不得低于国家最低薪资，哪么gMIN能成为gMIN1的工具变量吗？29以下设想的计量经济模型能否合理，为何？（1）GDPiGDPi此中，GDPi(i1,2,3)是第i家产的国内生产总值。（2）S1S2此中，S1、S2分别为乡村居民和城镇居民年关储存存款余额。（3）Yt1It2Lt员工人数。此中，Y、I、L分别为建筑业产值、建筑业固定财富

19、投资和（4）YtPt此中，Y、P分别为居民耐用花费品支出和耐用花费品物价指数。（5）财政收入f(财政支出)（6）煤炭产量f(L,K,X1,X2)此中，L、K分别为煤炭工业员工人数和固定财富原值，X1、X2分别为发电量和钢铁产量。30指出以下设想模型中的错误，并说明原由：（1）RSt8300.00.24RIt112.IVt此中，RSt为第t年社会花费品零售总数（亿元），RIt为第t年居民收入总数（亿元）（城镇居民可支配收入总数与乡村居民纯收入总数之和），IVt为第t年全社会固定财富投资总数（亿元）。（2）Ct1801.2Yt此中，C、Y分别是城镇居民花费支出和可支配收入。（3）lnYt1.151

20、.62lnKt0.28lnLt此中，Y、K、L分别是工业总产值、工业生产资本和职工人数。31假定王先生预计花费函数（用模型CiabYiui表示），并获取以下结果：Ci150.81Yi，n=19（3.1）(18.7)R2=0.98这里括号里的数字表示相应参数的T比率值。要求：（1）利用T比率值检验假定：b=0（取明显水平为5%，）；（2）确立参数预计量的标准偏差；（3）结构b的95%的置信区间，这个区间包含0吗？依据我国19782000年的财政收入Y和国内生产总值X的统计资料，可建立以下的计量经济模型：556.64770.1198X2.5199）（22.7229）R20.9609，S.E731.

21、2086，F516.3338，D.W0.3474请回答以下问题：（1）何谓计量经济模型的自有关性？（2）试检验该模型能否存在一阶自有关及有关方向，为何？（3）自有关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？（临界值dL1.24，dU1.43）33以某地域22年的年度数据预计了以下工业就业回归方程Y3.890.51lnX10.25lnX20.62lnX3（-0.56）(2.3)(-1.7)(5.8)2DW1.147R0.996式中，Y为总就业量；X1为总收入；X2为均匀月薪资率；X3为地方政府的总支出。（1）试证明：一阶自有关的DW检验是无定论的。（2）逐渐描绘如何使用LM检验34下表给出三变量模型的

22、回归纳果：方差根源平方和（SS）自由度平方和的均值来自回归65965（d.f.）(MSS)(ESS)来自残差_(RSS)6604214总离差(TSS)要求：（1）样本容量是多少？（2）求RSS？（3）ESS和RSS的自由度各是多少？（4）求R22和R？依据我国19852001年城镇居民人均可支配收入和人均花费性支出资料，依照凯恩斯绝对收入假说建立的花费函数计量经济模型为：c137,4220.722y(5.875)(127.09)R20.999；S.E.51.9；DW1.205；F16151et451.90.871y(0.283)(5.103)R20.634508；S.E3540；DW1.91；

23、F26.04061此中：y是居民人均可支配收入，c是居民人均花费性支出要求：（1）解说模型中137.422和0.772的意义；（2）简述什么是模型的异方差性；（3）检验该模型能否存在异方差性；36考虑下表中的数据Y-10-8-6-4-20246810X12345678910111X213579111315171921假定你做Y对X1和X2的多元回归，你能预计模型的参数吗？为何？37在研究生产函数时，有以下两种结果：?5.040.087lnk0.893lnllnQ（1）R2s(1.04)(0.087)(0.137)0.878n21?8.570.0272t0.46lnk1.258lnllnQ（2）

24、R2s(2.99)(0.0204)(0.333)(0.324)0.889n21此中，Q产量，K资本，L劳动时数，t时间，n样本容量请回答以下问题：（1）证明在模型（1）中所有的系数在统计上都是明显的（0.05）。（2）证明在模型（2）中t和lnk的系数在统计上不明显（0.05）。（3）可能是什么原由造成模型（2）中lnk不明显的？依据某种商品销售量和个人收入的季度数据建立以下模型：Ytb1b2D1tb3D2tb4D3ib5D4tb6xiut此中，定义虚假变量Dit为第i季度时其数值取1，其余为0。这时会发生什么问题，参数能否能够用最小二乘法进行预计？某行业利润Y不但与销售额X有关，并且与季度要

25、素有关。1）假如以为季度要素使利润均匀值发生变异，应如何引入虚假变量？（2）假如以为季度要素使利润对销售额的变化额发生变异，应如何引入虚假变量？3）假如以为上述两种状况都存在，又应如何引入虚假变量？对上述三种状况分别设定利润模型。设我国通货膨胀I主要取决于工业生产增加速度G，1988年通货膨胀率发生明显变化。1）假定这种变化表此刻通货膨胀率预期的基点不一样2）假定这种变化表此刻通货膨胀率预期的基点和预期都不一样对上述两种状况，试分别确立通货膨胀率的回归模型。一个由容量为209的样本预计的解说CEO薪资的方程为：lnY4.590.257lnX10.011X20.158D10.181D20.283

26、D3(15.3)(8.03)(2.75)(1.775)(2.13)(-2.895)此中,Y表示年薪资平(单位:万元),X1表示年收入(单位:万元),X2表示公司股票利润(单位:万元);D1，D2，D3均为虚假变量,分别表示金融业、花费品工业和公用业。假定比较家产为交通运输业。（1）解说三个虚假变量参数的经济含义。（2）保持X1和X2不变，计算公用事业和交通运输业之间预计薪资的近似百分比差异。这个差异在1%的明显性水平上是统计明显吗？（3）花费品工业和金融业之间预计薪资的近似百分比差异是多少？在一项对北京某大学学生月花费支出的研究中，以为学生的花费支出除受其家庭的月收入水平外,还受在学校能否得奖

27、学金,来自乡村还是城市，是经济发达地域还是欠发达地域,以及性别等要素的影响。试设定合适的模型,并导出以下情况下学生花费支出的均匀水平:来自欠发达乡村地域的女生,未得奖学金;(2)来自欠发达城市地域的男生,获取奖学金;来自觉达地域的乡村女生,获取奖学金;(4)来自觉达地域的城市男生,未得奖学金.43.试在家庭对某商品的花费需求函数YX中（以加法形式）引入虚假变量，用以反应季节要素（淡、旺季）和收入层次差距（高、低）抵花费需求的影响，并写出各种花费函数的详细形式。44观察以下分布滞后模型：Yt0Xt1Xt12Xt23Xt3ut假定我们要用多项式阶数为2的有限多项式预计这个模型，并依据一个有60个观

28、察值的样本求出了二阶多项式系数的预计值为：?00.3，?10.51，?2=0.1，试计算?i(i=0,1,2,3)45观察以下分布滞后模型：Yt0Xt1Xt12Xt2ut若是用2阶有限多项式变换模型预计这个模型后得?3332Y0.50.71Z0.25Z0.30Z式中，Z0txti，Z1tixti，Z2txti0t1t2tit000（1）求原模型中各参数值（2）预计X对Y的短期影响乘数、长远影响乘数和过渡性影响乘数46已知某商场1997-2006年库存商品额Y与销售额X的资料，假定最大滞后长度k2，多项式的阶数m2。（1）建立分布滞后模型（2）假定用最小二乘法获取有限多项式变换模型的预计式为?Y

29、t120.630.53Z0t0.80Z1t0.33Z2t请写出分布滞后模型的预计式Ctb0b1Ytb2Ct1t47观察下边的模型Ita0a1Yta2Yt1a3rttYtCtIt式中I为投资，Y为收入，C为花费，r为利率。（1）指出模型的内生变量和前定变量；（2）分析各行为方程的鉴识状况；（3）选择最合适于预计可鉴识方程的预计方法。48设有联立方程模型：花费函数：Cta0a1Yt1t投资函数：Itb0bY1tb2Yt1u2t恒等式：YtCtItGt此中，C为花费，I为投资，Y为收入，G为政府支出，u1和u2为随机偏差项，请回答：（1）指出模型中的内生变量、外生变量和前定变量（2）用阶条件和秩条件

30、鉴识该联立方程模型（3）分别提出可识其余结构式方程的合适的预计方法49鉴识下边模型式1：Qt01Pt2Ytu1t（需求方程）式2：Qt01Ptu2t（供应方程）此中，Q为需求或供应的数目，P为价钱，Y为收入，Q和P为内生变量，Y为外生变量。50已知结构式模型为式1：Y101Y22X1u1式2：Y201Y12X2u2此中，Y1和Y2是内生变量，X1和X2是外生变量。（1）分析每一个结构方程的鉴识状况；（2）假如20，各方程的鉴识状况会有什么变化？计量经济学题库答案一、单项选择题（每题1分）三、名词解说（每题3分）1经济变量：经济变量是用来描绘经济要素数目水平的指标。（3分）4内生变量：是由模型系

31、统内部要素所决定的变量，（2分）表现为拥有必定概率分布的随机变量，是模型求解的结果。（1分）5外生变量：是由模型系统以外的要素决定的变量，表现为非随机变量。（2分）它影响模型中的内生变量，其数值在模型求解从前就已经确立。（1分）6滞后变量：是滞后内生变量和滞后外生变量的合称，（1分）先期的内生变量称为滞后内生变量；（1分）先期的外生变量称为滞后外生变量。（1分）7前定变量：平常将外生变量和滞后变量合称为前定变量，（1分）即是在模型求解从前已经确立或需要确立的变量。（2分）8控制变量：在计量经济模型中人为设置的反应政策要求、决议者意向、经济系统运转条件和状态等方面的变量，（2分）它一般属于外生变

32、量。（1分）9计量经济模型：为了研究分析某个系统中经济变量之间的数目关系而采纳的随机代数模型，（2分）是以数学形式对客观经济现象所作的描绘和归纳。（1分）10函数关系：假如一个变量y的取值能够经过另一个变量或另一组变量以某种形式唯一地、精准地确立，则y与这个变量或这组变量之间的关系就是函数关系。（3分）11有关关系：假如一个变量y的取值受另一个变量或另一组变量的影响，但其实不由它们唯一确立，则y与这个变量或这组变量之间的关系就是有关关系。（3分）3分）14总变差（总离差平方和）：在回归模型中，被解说变量的观察值与其均值的离差平方和。（3分）15回归变差（回归平方和）：在回归模型中，因变量的预计

33、值与其均值的离差平方和，（2分）也就是由解说变量解说的变差。（1分）16节余变差（残差平方和）：在回归模型中，因变量的观察值与预计值之差的平方和，（2分）是不可以由解说变量所解释的部分变差。（1分）17预计标准偏差：在回归模型中，随机偏差项方差的预计量的平方根。（3分）18样本决定系数：回归平方和在总变差中所占的比重。（3分）19点展望：给定自变量的某一个值时，利用样本回归方程求出相应的样本拟合值，以此作为因变量实质值和其均值的预计值。（3分）20拟合优度：样本回归直线与样本观察数据之间的拟合程度。（3分）21残差：样本回归方程的拟合值与观察值的偏差称为回归残差。（3分）22明显性检验：利用样

34、本结果，来证明一个虚假假定的真伪的一种检验程序。（3分）23回归变差：简称ESS,表示由回归直线（即解说变量）所解说的部分（2分），表示x对y的线性影响（1分）。24节余变差：简称RSS，是未被回归直线解说的部分（2分），是由解说变量以外的要素造成的影响（1分）。25多重决定系数：在多元线性回归模型中，回归平方和与总离差平方和的比值（1分），也就是在被解说变量的总变差中能由解说变量所解说的那部分变差的比重，我们称之为多重决定系数，仍用R2表示（2分）。26调整后的决定系数：又称修正后的决定系数，记为R2，是为了战胜多重决定系数会跟着解说变量的增加而增大的缺点提出来的，（2分）其公式为：R21e

35、t2/(nk1)(yty)/(n（1分）。1)27偏有关系数:在Y、X、X三个变量中，当X既准时（即不受X的影响），表示Y与X之间有关关系的指标，称为12112偏有关系数，记做RY2.1。（3分）异方差性：在线性回归模型中，假如随机偏差项的方差不是常数，即对不一样的解说变量观察值相互不一样，则称随机项ui拥有异方差性。（3分）戈德菲尔特-匡特检验:该方法由戈德菲尔特（S.M.Goldfeld）和匡特（R.E.Quandt）于1965年提出，用对样本进行分段比较的方法来判断异方差性。（3分）30.怀特检验:该检验由怀特（White）在1980年提出，经过建立协助回归模型的方式来判断异方差性。（3

36、分）31.戈里瑟检验和帕克检验:该检验法由戈里瑟和帕克于1969年提出，其基根源理都是经过建立残差序列对解说变量的（协助）回归模型，判断随机偏差项的方差与解说变量之间能否存在着较强的有关关系，从而判断能否存在异方差性。（3分）32序列有关性：对于模型yi01x1i2x2ikxkiii1,2,n随机偏差项相互独立的基本假定表现为Cov(i,j)0ij,i,j1,2,n（1分）假如出现Cov(i,j)0ij,i,j1,2,n即对于不一样的样本点，随机偏差项之间不再是完好相互独立，而是存在某种有关性，则以为出现了序列有关性(SerialCorrelation)。（2分）33虚假序列有关：是指模型的序

37、列有关性是因为省略了明显的解说变量而以致的。差分法：差分法是一类战胜序列有关性的有效方法，被宽泛的采纳。差分法是将原模型变换为差分模型，分为一阶差分法和广义差分法。广义差分法：广义差分法能够战胜所有种类的序列有关带来的问题，一阶差分法是它的一个特例。36.自回归模型：ytyt1t广义最小二乘法：是最有广泛意义的最小二乘法，一般最小二乘法和加权最小二乘法是它的特例。38.DW检验：德宾和瓦特森与1951年提出的一种适于小样本的检验方法。DW检验法有五个前提条件。39.科克伦-奥克特迭代法：是经过逐次跌代去追求更加满意的的预计值，而后再采纳广义差分法。详细来说，该方法是利用残差t去预计未知的。（4

38、0.Durbin两步法：当自有关系数未知，可采纳Durbin提出的两步法去除去自有关。第一步对一多元回归模型，使用OLS法预计其参数，第二步再利用广义差分。41有关系数：胸怀变量之间有关程度的一个系数，一般用表示。Cov(ij)1，越接Var(i，0)Var(j)近于1，有关程度越强，越凑近于0，有关程度越弱。多重共线性：是指解说变量之间存在完好或不完好的线性关系。方差膨胀因子：是指解说变量之间存在多重共线性时的方差与不存在多重共线性时的方差之比。44把质的要素量化而结构的取值为0和1的人工变量。45在设定模时假如模型中解说变量的构成模型函数的形式以及有关随机偏差项的若干假定等内容的设定与客观

39、实质不一致，利用计量经济学模型来描绘经济现象而产生的偏差。46是指与模型中的随机解说变量高度有关，与随机偏差项不有关的变量。47用工具变量代替模型中与随机偏差项有关的随机解说变量的方法。48因为引进虚假变量，回归模型的截距或斜率随样本观察值的改变而系统地改变。49.这是虚假变量的一个应用，当解说变量x低于某个已知的临界水平x*1xx*时，我们取虚假变量Dx设置而0 x*成的模型称之为分段线性回归模型。50分布滞后模型：假如滞后变量模型中没有滞后因变量，因变量受解说变量的影响分布在解说变量不一样时期的滞后值上，则称这种模型为分布滞后模型。51有限分布滞后模型：滞后期长度有限的分布滞后模型称为有限

40、分布滞后模型。52无穷分布滞后模型：滞后期长度无穷的分布滞后模型称为无穷分布滞后模型。53几何分布滞后模型：对于无穷分布滞后模型，假如其滞后变量的系数bi是按几何级数列衰减的，则称这种模型为几何分布滞后模型。54联立方程模型：是指由两个或更多相互联系的方程建立的模型。55结构式模型：是依据经济理论建立的反应经济变量间直接关系结构的计量方程系统。56简化式模型：是指联立方程中每个内生变量不过前定变量与随机偏差项的函数。57结构式参数：结构模型中的参数叫结构式参数58简化式参数：简化式模型中的参数叫简化式参数。59鉴识：就是指能否能从简化式模型参数预计值中推导出结构式模型的参数预计值。60不行鉴识

41、：是指没法从简化式模型参数预计值中推导出结构式模型的参数预计值。61识其余阶条件：假如一个方程能被鉴识，那么这个方程不包含的变量的总数应大于或等于模型系统中方程个数减1。62识其余秩条件：一个方程可识其余充分必需条件是：所有不包含在这个方程中的参数矩阵的秩为m-1。63间接最小二乘法：先利用最小二乘法预计简化式方程，再经过参数关系系统，由简化式参数的预计值求解得结构式参数的预计值。四、简答题（每题5分）1简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。答：计量经济学是经济理论、统计学和数学的综合。（1分）经济学侧重经济现象的定性研究，计量经济学侧重于定量方面的研究。（1分）统计学是对于

42、如何采集、整理和分析数据的科学，而计量经济学则利用经济统计所供应的数据来预计经济变量之间的数目关系并加以考证。（1分）数理统计学作为一门数学学科，能够应用于经济领域，也能够应用于其余领域；计量经济学则仅限于经济领域。（1分）计量经济模型建立的过程，是综合应用理论、统计和数学方法的过程，计量经济学是经济理论、统计学和数学三者的一致。2、计量经济模型有哪些应用？答：结构分析。（1分）经济展望。（1分）政策议论。（1分）检验和发展经济理论。（2分）3、简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。答：依据经济理论建立计量经济模型；（1分）样本数据的采集；（1分）预计参数；（1分）模型的检验；（1分）计量经济

43、模型的应用。（1分）4、对计量经济模型的检验应从几个方面下手？答：经济意义检验；（2分）统计准则检验；（1分）计量经济学准则检验；（1分）模型展望检验。（1分）5计量经济学应用的数据是如何进行分类的？答：四种分类：时间序列数据；（1分）横截面数据；（1分）混淆数据；（1分）虚假变量数据。（2分）在计量经济模型中，为何会存在随机偏差项？答：随机偏差项是计量经济模型中不行缺乏的一部分。（1分）产生随机偏差项的原由有以下几个方面：模型中被忽略掉的影响要素造成的偏差；（1分）模型关系认定不正确造成的偏差；（1分）变量的丈量偏差；（1分）随机因素。（1分）古典线性回归模型的基本假定是什么？。8整体回归模

44、型与样本回归模型的差异与联系。答：主要差异：描绘的对象不一样。（1分）整体回归模型描绘整体中变量y与x的相互关系，而样本回归模型描绘所观察的样本中变量y与x的相互关系。建立模型的不一样。（1分）整体回归模型是依照整体所有观察资料建立的，样本回归模型是依照样本观察资料建立的。模型性质不一样。（1分）整体回归模型不是随机模型，样本回归模型是随机模型，它跟着样本的改变而改变。主要联系：样本回归模型是整体回归模型的一个预计式，之所以建立样本回归模型，目的是用来预计整体回归模型。分）（29试述回归分析与有关分析的联系和差异。答：二者的联系：有关分析是回归分析的前提和基础；回归分析是有关分析的深入和连续。

45、归分析的有关指标之间存在计算上的内在联系。（1分）二者的差异：回归分析重申因果关系，有关分析不关怀因果关系，所研究的两个变量是同样的。（1分）有关分析与回（1分）对两个变rxyryxy?xx?a?a?y量x与y而言，有关分析中：；在回归分析中，bbt倒是两个完好不一样的回归t01t和t01方程。（1分）回归分析对资料的要求是被解说变量y是随机变量，解说变量x是非随机变量；有关分析对资料的要求是两个变量都随机变量。（1分）10在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的一般最小二乘预计量有哪些统计性质？）11简述BLUE的含义。答：BLUE即最正确线性无偏预计量，是bestlinearunbiase

46、destimators的缩写。（2分）在古典假定条件下，最小二乘估计量具备线性、无偏性和有效性，是最正确线性无偏预计量，即BLUE，这一结论就是有名的高斯马尔可夫定理。（3分）12对于多元线性回归模型，为何在进行了整体明显性F检验以后，还要对每个回归系数进行能否为0的t检验？答：多元线性回归模型的整体明显性F检验是检验模型中所有解说变量对被解说变量的共同影响能否明显。（1分）通过了此F检验，就能够说模型中的所有解说变量对被解说变量的共同影响是明显的，但却不可以就此判断模型中的每一个解说变量对被解说变量的影响都是明显的。（3分）所以还需要就每个解说变量对被解说变量的影响能否明显进行检验，即进行t

47、检验。（1分）13.给定二元回归模型：ytb0b1x1tb2x2tut，请表达模型的古典假定。解答：（1）随机偏差项的希望为零，即E(ut)0。（2）不一样的随机偏差项之间相互独立，即cov(ut,us)E(utE(ut)(usE(us)E(utus)0（1分）。（3）随机偏差项的方差与t没关，为一个常数，即var(u)2。即同方差假定（1分）。（4）随机偏差项与解说变量不有关，即cov(x,u)0(j1,2,.,k)。平常假tjtt定xjt为非随机变量，这个假定自动建立（1分）。（5）随机偏差项ut为遵从正态分布的随机变量，即utN(0,2)（1分）。（6）解说变量之间不存在多重共线性，即假

48、定各解说变量之间不存在线性关系，即不存在多重共线性（1分）。在多元线性回归分析中，为何用修正的决定系数衡量预计模型对样本观察值的拟合优度？分）。修正的决定系数R2及其作用。解答：R2et2/nk11，（2分）其作用有：（1）用自由度调整后，能够除去拟合优度议论中解说变量多少(yty)2/n1对决定系数计算的影响；（2分）（2）对于包含解说变量个数不一样的模型，能够用调整后的决定系数直接比较它们的拟合优度的高低，但不可以用本来未调整的决定系数来比较（1分）。常有的非线性回归模型有几种状况？解答：常有的非线性回归模型主要有:(1)对数模型lnytb0b1lnxtut（1分）(2)半对数模型ytbb

49、lnxtu或lnytbbxu（1分）01t01tt(3)倒数模型yb0b11u或1b0b11u（1分）xyx(4)多项式模型ybbxbx2.bxku（1分）012k(5)成长曲线模型包含逻辑成长曲线模型yt1Kbt和Gompertz成长曲线模型yteKb0b1t（1分）be1017.观察以下方程并判断其变量能否呈线性，系数能否呈线性，或都是或都不是。ytb0b1xt3utytb0b1logxtutlogytb0b1logxtutytb0/(b1xt)ut解答：系数呈线性，变量非线性；（1分）系数呈线性，变量非呈线性；（1分）系数和变量均为非线性；（1分）系数和变量均为非线性。（2分）观察以下方

50、程并判断其变量能否呈线性，系数能否呈线性，或都是或都不是。ytb0b1logxtutytb0b1(b2xt)utytb0/(b1xt)utyt1b0(1xtb1)ut解答：系数呈线性，变量非呈线性；（1分）系数非线性，变量呈线性；（1分）系数和变量均为非线性；(2分)系数和变量均为非线性（1分）。异方差性是指模型违反了古典假定中的同方差假定，它是计量经济分析中的一个特地问题。在线性回归模型中，假如随机偏差项的方差不是常数，即对不一样的解说变量观察值相互不一样，则称随机项ui拥有异方差性，即var(ui)2常数（t=1，2，n）。（3分）比方，利用横截面数据研究花费和收入之间的关系时，对t收入较

51、少的家庭在满足基本花费支出以后的节余收入已经不多，用在购置生活必需品上的比率较大，花费的分别幅度不大。收入许多的家庭有更多可自由支配的收入，使得这些家庭的花费有更大的选择范围。因为个性、喜好、储存心理、花费习惯和家庭成员构成等那个的差异，使花费的分别幅度增大，或许说低收入家庭花费的分别度和高收入家庭花费得分别度对比较，能够以为牵着小于后者。这种被解说变量的分别幅度的变化，反应到模型中，能够理解为偏差项方差的变化。（2分）20.产生原由：（1）模型中遗漏了某些解说变量；（2）模型函数形式的设定偏差；（3）样本数据的丈量偏差；（4）随机要素的影响。（2分）产生的影响：假如线性回归模型的随机偏差项存

52、在异方差性，会对模型参数预计、模型检验及模型应用带来重要影响，主要有：（1）不影响模型参数最小二乘预计值的无偏性；（2）参数的最小二乘预计量不是一个有效的预计量；（3）对模型参数预计值的明显性检验无效；（4）模型预计式的代表性降低，展望精度精度降低。（3分）检验方法：（1）图示检验法；（1分）（2）戈德菲尔德匡特检验；（1分）（3）怀特检验；（1分）（4）戈里瑟检验和帕克检验（残差回归检验法）；（1分）（5）ARCH检验（自回归条件异方差检验）（1分）解决方法：（1）模型变换法；（2分）（2）加权最小二乘法；（2分）（3）模型的对数变换等（1分）23.加权最小二乘法的基根源理：最小二乘法的基根

53、源理是使残差平方和et2为最小，在异方差状况下，整体回归直线对于不一样的xt,et的颠簸幅度相差很大。随机偏差项方差t2越小，样本点yt对整体回归直线的偏离程度越低，残差et的可信度越高（或许说样本点的代表性越强）2et的可信；而t较大的样本点可能会偏离整体回归直线很远，度较低（或许说样本点的代表性较弱）。（2分）所以，在考虑异方差模型的拟合总偏差时，对于不一样的et2应当差异对待。详细做法：对较小的e2给于充分的重视，即给于较大的权数；对较大的e2给于充分的重视，即给于较小的权数。tt更好的使e2反应var(u)对残差平方和的影响程度，从而改良参数预计的统计性质。（3分）ti24.样安分段法

54、（即戈德菲尔特匡特检验）的基根源理：将样安分为容量相等的两部分，而后分别对样本1和样本2进行回归，并计算两个子样本的残差平方和，假如随机偏差项是同方差的，则这两个子样本的残差平方和应当大概相等；假如是异方差的，则二者差异较大，以此来判断能否存在异方差。（3分）使用条件：（1）样本容量要尽可能大，一般而言应当在参数个数两倍以上；（2）ut遵从正态分布，且除了异方差条件外，其余假定均满足。（2分）25简述DW检验的限制性。答：从判断准则中看到，DW检验存在两个主要的限制性：第一，存在一个不可以确立的DW.值地域，这是这种检验方法的一大缺点。（2分）其次：DW.检验只好检验一阶自有关。（2分）但在实

55、质计量经济学识题中，一阶自有关是出现最多的一类序列有关，并且经验表示，假如不存在一阶自有关，一般也不存在高阶序列有关。所以在实质应用中，对于序列有关问题般只进行DW.检验。（1分）26序列有关性的结果。答：（1）模型参数预计值不拥有最优性；（1分）（2）随机偏差项的方差一般会低估；（1分）（3）模型的统计检验无效；（1分）（4）区间预计和展望区间的精度降低。（1分）（全对即加1分）27简述序列有关性的几种检验方法。答：（1）图示法；（1分）（2）D-W检验；（1分）（3）回归检验法；（1分）（4）其余，偏有关系数检验，布罗斯戈弗雷检验或拉格朗日乘数检验都能够用来检验高阶序列有关。（2分）28广

56、义最小二乘法（GLS）的基本思想是什么？答:基本思想就是对违反基本假定的模型做合适的线性变换，使其转变为满足基本假定的模型，从而能够使用预计模型。（5分）29自有关性产生的原由有那些？答：（1）经济变量惯性的作用惹起随机偏差项自有关；（1分）（2）经济行为的滞后性惹起随机偏差项自有关；(3)一些随机要素的搅乱或影响惹起随机偏差项自有关；（1分）（4）模型设定偏差惹起随机偏差项自有关；观察数据办理惹起随机偏差项自有关。（1分）30请简述什么是虚假序列有关，如何防范？OLS方法（1分）（1分）（5）答：数据表现出序列有关，而事实上其实不存在序列有关。（2分）要防范虚假序列有关，就应在做定量分析之间

57、先进行定性分析，看从理论上或经验上能否有存在序列有关的可能，可能性是多大。（3分）31DW值与一阶自有关系数的关系是什么？答：?1DWDW2(1?或许2)32答：多重共线性是指解说变量之间存在完好或近似的线性关系。产生多重共线性主要有下述原由：（1）样本数据的采集是被动的，只好在一个有限的范围内获取观察值，没法进行重复试验。（2分）（2）经济变量的共同趋向（1分）（3）滞后变量的引入（1分）（4）模型的解说变量选择不妥（1分）33答：完好多重共线性是指对于线性回归模型Y1X12X2kXku若c1X1jc2X2j.ckXkj=0,j=1,2,.,n此中c1，c2，.,ck是不全为0的常数则称这些

58、解说变量的样本观察值之间存在完好多重共线性。（2分）不完好多重共线性是指对于多元线性回归模型Y1X12X2kXku若c1X1jc2X2j.ckXkj+v=0,j=1,2,.,n此中c1，c2，.,ck是不全为0的常数，v为随机偏差项则称这些解说变量的样本观察之间存在不完好多重共线性。（3分）34答：）35答：（1）能够预计参数，但参数预计不稳固。（2分）（2）参数预计值对样本数据的略有变化或样本容量的稍有增减变化敏感。（1分）（3）各解说变量对被解说变量的影响难精准鉴识。（1分）（4）t检验不简单拒绝原假定。（1分）F值和R2值都很高，但各回归系数预计量的方差很大，36答：（1）模型整体性检验

59、t值很低，系数不可以经过明显性检验。（2分）2）回归系数值难以置信或符号错误。（1分）3）参数预计值对删除或增加少许观察值，以及删除一个不明显的解说变量特别敏感。（2分）37）38模型中引入虚假变量的作用是什么？答案：（1）能够描绘和丈量定性要素的影响；（2分）（2）能够正确反应经济变量之间的关系，提升模型的精度；（3）便于办理异样数据。（1分）（2分）39虚假变量引入的原则是什么？1mm-11（2）假如模型中有m个定性要素，而每个定性要素只有双方面的属性或特色，则在模型中引入性要素有两个及以上个属性，则参照“一个要素多个属性”的设置虚假变量。（2分）（3）虚假变量取值应从分析问题的目的出发予

60、以界定；（1分）（4）虚假变量在单调方程中能够作为解说变量也能够作为被解说变量。（1分）m个虚假变量；假如定40虚假变量引入的方式及每种方式的作用是什么？答案：（1）加法方式：其作用是改变了模型的截距水平；（2分）（2）乘法方式：其作用在于两个模型间的比较、要素间的交互影响分析和提升模型的描绘精度；（2分）（3）一般方式：即影响模型的截距有影响模型的斜率。（1分）41判断计量经济模型好坏的基根源则是什么？答案：（1）模型应力争简单；（1分）（2）模型拥有可鉴识性；（1分）（3）模型拥有较高的拟合优度；（1分）（4）模型应与理论相一致；（1分）（5）模型拥有较好的超样本功能。（1分）42模型设定