华夏策略精选10年报

1、华夏策略略精选灵灵活配置置混合型型证券投投资基金金20100年年度度报告20100年122月311日基金管理理人：华华夏基金金管理有有限公司司基金托管管人：中中国银行行股份有有限公司司报告送出出日期：二一一一年三三月二十十八日1重要要提示及及目录1.1重重要提示示基金管理理人的董董事会、董事保保证本报报告所载载资料不不存在虚虚假记载载、误导导性陈述述或重大大遗漏，并对其其内容的的真实性性、准确确性和完完整性承承担个别别及连带带的法律律责任。本年度度报告已已经三分分之二以以上独立立董事签签字同意意，并由由董事长长签发。基金托管管人中国国银行股股份有限限公司根根据本基基金合同同规定，于20011年

2、年3月221日复复核了本本报告中中的财务务指标、净值表表现、利利润分配配情况、财务会会计报告告、投资资组合报报告等内内容，保保证复核核内容不不存在虚虚假记载载、误导导性陈述述或者重重大遗漏漏。基金管理理人承诺诺以诚实实信用、勤勉尽尽责的原原则管理理和运用用基金资资产，但但不保证证基金一一定盈利利。基金的过过往业绩绩并不代代表其未未来表现现。投资资有风险险，投资资者在作作出投资资决策前前应仔细细阅读本本基金的的招募说说明书及及其更新新。本报告中中的财务务资料经经审计，安永华华明会计计师事务务所为本本基金出出具了无无保留意意见的审审计报告告，请投投资者注注意阅读读。本报告期期自20010年年1月1

3、1日起至至20110年112月331日止止。1.2目目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc288843202 1重要要提示及及目录 PAGEREF _Toc288843202 h 1 HYPERLINK l _Toc288843203 2基金金简介 PAGEREF _Toc288843203 h 3 HYPERLINK l _Toc288843204 3主要要财务指指标、基基金净值值表现及及利润分分配情况况 PAGEREF _Toc288843204 h 4 HYPERLINK l _Toc288843205 3.1主主要会计计数据和和财务指指标 PAGEREF

4、_Toc288843205 h 4 HYPERLINK l _Toc288843206 3.2基基金净值值表现 PAGEREF _Toc288843206 h 5 HYPERLINK l _Toc288843207 3.3过过去三年年基金的的利润分分配情况况 PAGEREF _Toc288843207 h 6 HYPERLINK l _Toc288843208 4管理理人报告告 PAGEREF _Toc288843208 h 6 HYPERLINK l _Toc288843209 5托管管人报告告 PAGEREF _Toc288843209 h 11 HYPERLINK l _Toc28884

5、3210 6审计计报告 PAGEREF _Toc288843210 h 11 HYPERLINK l _Toc288843211 7年度度财务报报表 PAGEREF _Toc288843211 h 12 HYPERLINK l _Toc288843212 7.1资资产负债债表 PAGEREF _Toc288843212 h 12 HYPERLINK l _Toc288843213 7.2利利润表 PAGEREF _Toc288843213 h 14 HYPERLINK l _Toc288843214 7.3所所有者权权益（基基金净值值）变动动表 PAGEREF _Toc288843214 h

6、15 HYPERLINK l _Toc288843215 7.4报报表附注注 PAGEREF _Toc288843215 h 16 HYPERLINK l _Toc288843216 8投资资组合报报告 PAGEREF _Toc288843216 h 35 HYPERLINK l _Toc288843217 8.1期期末基金金资产组组合情况况 PAGEREF _Toc288843217 h 35 HYPERLINK l _Toc288843218 8.2期期末按行行业分类类的股票票投资组组合 PAGEREF _Toc288843218 h 35 HYPERLINK l _Toc28884321

7、9 8.3期期末按公公允价值值占基金金资产净净值比例例大小排排序的所所有股票票投资明明细 PAGEREF _Toc288843219 h 36 HYPERLINK l _Toc288843220 8.4报报告期内内股票投投资组合合的重大大变动 PAGEREF _Toc288843220 h 39 HYPERLINK l _Toc288843221 8.5期期末按债债券品种种分类的的债券投投资组合合 PAGEREF _Toc288843221 h 40 HYPERLINK l _Toc288843222 8.6期期末按公公允价值值占基金金资产净净值比例例大小排排名的前前五名债债券投资资明细 PA

8、GEREF _Toc288843222 h 41 HYPERLINK l _Toc288843223 8.7期期末按公公允价值值占基金金资产净净值比例例大小排排名的所所有资产产支持证证券投资资明细 PAGEREF _Toc288843223 h 41 HYPERLINK l _Toc288843224 8.8期期末按公公允价值值占基金金资产净净值比例例大小排排名的前前五名权权证投资资明细 PAGEREF _Toc288843224 h 41 HYPERLINK l _Toc288843225 8.9投投资组合合报告附附注 PAGEREF _Toc288843225 h 41 HYPERLINK

9、 l _Toc28888432226 9基金金份额持持有人信信息 PAGEREF _Toc288843226 h 42 HYPERLINK l _Toc288843227 9.1期期末基金金份额持持有人户户数及持持有人结结构 PAGEREF _Toc288843227 h 42 HYPERLINK l _Toc288843228 9.2期期末基金金管理人人的从业业人员持持有本开开放式基基金的情情况 PAGEREF _Toc288843228 h 42 HYPERLINK l _Tooc288884432229 100开放式式基金份份额变动动 PAGEREF _Toc288843229 h 42

10、 HYPERLINK l _Toc288843230 11重重大事件件揭示 PAGEREF _Toc288843230 h 43 HYPERLINK l _Toc288843231 12备备查文件件目录 PAGEREF _Toc288843231 h 462基金金简介2.1基基金基本本情况基金名称称华夏策略略精选灵灵活配置置混合型型证券投投资基金金基金简称称华夏策略略混合基金主代代码0020031交易代码码0020031基金运作作方式契约型开开放式基金合同同生效日日20088年100月233日基金管理理人华夏基金金管理有有限公司司基金托管管人中国银行行股份有有限公司司报告期末末基金份份额总额额

11、1,2557,1130,4555.877份基金合同同存续期期不定期2.2基基金产品品说明投资目标标通过灵活活运用多多种投资资策略，充分挖挖掘和利利用市场场中潜在在的投资资机会，谋求基基金资产产的长期期、持续续增值。投资策略略本基金将将结合宏宏观经济济环境、政策形形势、证证券市场场走势的的综合分分析，主主动判断断市场时时机，进进行积极极的资产产配置，合理确确定基金金在股票票、债券券等各类类资产类类别上的的投资比比例，以以最大限限度地降降低投资资组合的的风险、提高收收益。业绩比较较基准本基金股股票投资资的业绩绩比较基基准为沪沪深3000指数数，债券券投资的的业绩比比较基准准为上证证国债指指数。基基

12、准收益益率=沪沪深3000指数数收益率率555%上上证国债债指数收收益率45%。风险收益益特征本基金是是灵活配配置型混混合基金金，混合合基金的的风险高高于货币币市场基基金和债债券基金金，低于于股票基基金；而而灵活配配置型混混合基金金的资产产配置比比例可灵灵活调整整，在混混合基金金中也属属于较高高风险、较高收收益的品品种。2.3基基金管理理人和基基金托管管人项目基金管理理人基金托管管人名称华夏基金金管理有有限公司司中国银行行股份有有限公司司信息披露露负责人人姓名崔雁巍唐州徽联系电话话400-8188-66666010-6655948855电子邮箱箱servviceeChhinaaAMCC.coo

13、mtgxxxplbannk-oof-cchinna.ccom客户服务务电话400-8188-66666955666传真010-6311367700010-6655949942注册地址址北京市顺顺义区天天竺空港港工业区区A区北京市西西城区复复兴门内内大街11号办公地址址北京市西西城区金金融大街街33号号通泰大大厦B座座3层北京市西西城区复复兴门内内大街11号邮政编码码10000331008818法定代表表人范勇宏肖钢2.4信信息披露露方式本基金选选定的信信息披露露报纸名名称证券时时报登载基金金年度报报告正文文的管理理人互联联网网址址www.ChiinaAAMC.comm基金年度度报告备备置地点点

14、基金管理理人和基基金托管管人的住住所2.5其其他相关关资料项目名称办公地址址会计师事事务所安永华明明会计师师事务所所北京市东东长安街街1号东东方广场场东方经经贸城安安永大楼楼16层层注册登记记机构华夏基金金管理有有限公司司北京市西西城区金金融大街街33号号通泰大大厦B座座3层3主要要财务指指标、基基金净值值表现及及利润分分配情况况3.1主主要会计计数据和和财务指指标金额单位位：人民民币元3.1.1期间间数据和和指标20100年20099年20088年100月233日（基基金合同同生效日日）至20088年122月311日本期已实实现收益益784,4544,5005.558902,0122,722

15、8.88845,9937,4688.699本期利润润719,5255,5776.2231,2334,3357,2266.62250,9965,2177.511加权平均均基金份份额本期期利润0.555410.877460.03322本期加权权平均净净值利润润率26.664%59.113%3.155%本期基金金份额净净值增长长率29.550%84.330%3.200%3.1.2期末末数据和和指标20100年末20099年末20088年末期末可供供分配利利润1,6006,9946,2022.188890,1833,0889.22445,9937,4688.699期末可供供分配基基金份额额利润1.27

16、7830.666960.02290期末基金金资产净净值3,0996,0009,9477.8992,5228,1101,7233.7771,6334,7731,0655.477期末基金金份额净净值2.46631.90021.03323.1.3累计计期末指指标20100年末20099年末20088年末基金份额额累计净净值增长长率146.30%90.220%3.200%注：所所述基金金业绩指指标不包包括持有有人认购购或交易易基金的的各项费费用，计计入费用用后实际际收益水水平要低低于所列列数字。本期已已实现收收益指基基金本期期利息收收入、投投资收益益、其他他收入（不含公公允价值值变动收收益）扣扣除相关

17、关费用后后的余额额，本期期利润为为本期已已实现收收益加上上本期公公允价值值变动收收益。期末可可供分配配利润为为期末资资产负债债表中未未分配利利润与未未分配利利润中已已实现部部分的孰孰低数。3.2基基金净值值表现3.2.1基金金份额净净值增长长率及其其与同期期业绩比比较基准准收益率率的比较较阶段份额净值值增长率份额净值值增长率标标准差业绩比较较基准收收益率业绩比较较基准收收益率标标准差过去三个个月14.993%1.288%3.666%0.977%11.227%0.311%过去六个个月38.553%1.144%12.225%0.855%26.228%0.299%过去一年年29.550%1.177%

18、-5.003%0.877%34.553%0.300%自基金合合同生效效起至今今146.30%1.255%41.887%1.088%104.43%0.177%3.2.2自基基金合同同生效以以来基金金份额累计计净值增增长率变变动及其其与同期期业绩比比较基准准收益率率变动的的比较华夏策略略精选灵灵活配置置混合型型证券投投资基金金份额累计计净值增增长率与与业绩比比较基准准收益率率历史走走势对比比图（20008年110月223日至至20110年112月331日）3.2.3自基基金合同同生效以以来基金金每年净净值增长长率及其其与同期期业绩比比较基准准收益率率的比较较华夏策略略精选灵灵活配置置混合型型证券投

19、投资基金金自基金合合同生效效以来每每年净值值增长率率图注：本基基金合同同于20008年年10月月23日日生效，合同生生效当年年按实际际存续期期计算，不按整整个自然然年度进进行折算算。3.3过过去三年年基金的的利润分分配情况况本基金自自基金合合同生效效以来无无利润分分配事项项。4管理理人报告告4.1基基金管理理人及基基金经理理情况4.1.1基金金管理人人及其管管理基金金的经验验华夏基金金管理有有限公司司成立于于19998年4月9日，是经经中国证证监会批批准成立立的首批批全国性性基金管管理公司司之一。公司总总部设在在北京，在北京京、上海海、深圳圳、成都都、南京和和杭州设有有分公司司，在香香港设有有

20、子公司司。华夏夏基金是是首批全全国社保保基金投投资管理理人、首首批企业业年金基基金投资资管理人人、QDDII基基金管理理人、境境内首只只ETFF基金管管理人、境内唯唯一的亚亚债中国国基金投投资管理理人以及及特定客客户资产产管理人人，是业业务领域域最广泛泛的基金金管理公公司之一一。20100年，在市场场大幅震震荡的情情况下，华夏基基金加强强风险控控制，坚坚持稳健健的投资资风格，主动管管理的股股票型基基金与混混合型基基金根据据自身投投资目标标及投资资策略，谨慎运运作，整体业业绩表现现良好；固定收收益类基基金持续续创造正正回报；指数型型基金继继续紧密密跟踪标标的指数数。根据据银河证证券基金金研究中中

21、心基金金业绩统统计报告告，在220100年基金金分类排排名中，华夏优势势增长股股票在1166只只标准股股票型基基金中排排名第33；华夏夏大盘精精选混合合在433只偏股股型基金金（股票票上限995%）中排名名第1；华夏策策略混合合在400只灵活活配置型型基金（股票上上限800%）中中排名第第1。20110年华华夏基金金为投资资人实现现分红逾逾275亿元，累计分分红已超超过7000亿元元。为引导投投资者树树立正确确的基金金投资理理念，增增进与投投资者之之间的交交流，220100年，华华夏基金金继续加加强投资资者教育育与服务务工作。公司广泛泛收集8800多多个基金金投资常常见问题题，编著著出版了了做

22、一一个理性性的投资资者中国基基金投资资指南一书，分发给给投资者者。公司司继续举举办各类类巡回报报告会以以及理财财讲座，在媒体体开设投投资者教教育专栏栏，参展展北京、上海等等地金融融博览会会，向投投资者提提供理财财咨询服服务。20100年，华华夏基金金凭借规规范的经经营管理理及良好好的品牌牌声誉，荣获多多家机构构评选的的多个奖奖项，主主要奖项项有：220100年5月，在在中国国证券报报主办办的“中国基基金业金金牛奖”评选活活动中，华夏基基金荣获获“20009年年年度金金牛基金金公司奖奖”；20110年6月，在在上海海证券报报主办办的“第七届届中国金金基金奖奖”评选活活动中，华夏基基金荣获获“20

23、009年年度金基基金TTOP公公司奖”。在客户服服务方面面，20010年年，华夏夏基金继继续以客客户需求求为导向向，持续续提高服服务质量量：举办办多场客户户见面会会，加强强与客户户的沟通通；根据据客户建建议，不不断改进进服务系系统及业业务规则则。在践行企企业社会会责任方方面，青青海省玉玉树县发发生地震震灾害后后，华夏夏基金及及全体员员工通过过华夏人人慈善基基金会向向灾区捐捐款1000余万万元，华华夏基金金香港公公司向中中联办捐捐款专户户捐赠港港币100万元整整，并于于10月采采购优质质燃煤2200吨吨捐赠给给玉树灾灾区，用用于保障障9所学校校、总计计112239名名学生和和教职工工的冬季季取暖

24、。20110年8月，甘甘肃舟曲曲地区发发生特大大山洪泥泥石流灾灾害，华华夏基金金员工通通过华夏夏人慈善善基金会会踊跃捐捐款，并并组织志志愿者亲亲赴甘肃肃舟曲灾灾区，为为8个村、4022户、总总计10061位位灾民送送上援助助物资。此外，华夏人人慈善基基金会还还组织实实施了山山西天镇镇唐八里里村机井井援建项项目、贵贵州新塘塘小学助助学项目目等由华华夏基金金公司及及员工个个人捐助助的指定定项目。4.1.2基金金经理（或基金金经理小小组）及及基金经经理助理理简介姓名职务任本基金金的基金金经理期期限证券从业业年限说明任职日期期离任日期期王亚伟本基金的的基金经经理、公公司副总总经理20088-100-2

25、33-15年经济学硕硕士。曾曾任中信信国际合合作公司司业务经经理，华华夏证券券有限公公司研究究经理。19998年加加入华夏夏基金管管理有限限公司，历任兴兴华证券券投资基基金基金金经理助助理、基基金经理理（19998年年4月228日至至20002年11月8日日期间），华夏夏成长证证券投资资基金基基金经理理（20001年年12月月18日日至20005年44月122日期间间）。注：上上述任职职日期、离任日日期根据据本基金金管理人人对外披披露的任任免日期期填写。证券从从业的含含义遵从从行业协协会证证券业从从业人员员资格管管理办法法的相相关规定定。4.2管管理人对对报告期期内本基基金运作作遵规守守信情况

26、况的说明明本报告期期内，本本基金管管理人严严格遵守守证券券投资基基金法、证证券投资资基金销销售管理理办法、证证券投资资基金运运作管理理办法、基金金合同和和其他有有关法律律法规、监管部部门的相相关规定定，依照照诚实信信用、勤勤勉尽责责、安全全高效的的原则管管理和运运用基金金资产，在认真真控制投投资风险险的基础础上，为为基金份份额持有有人谋求求最大利利益，没没有损害害基金份份额持有有人利益益的行为为。4.3管管理人对对报告期期内公平平交易情情况的专专项说明明4.3.1公平平交易制制度的执执行情况况本基金管管理人一一贯公平平对待旗旗下管理理的所有有基金和和组合，制定并并严格遵遵守相应应的制度度和流程

27、程，通过过系统和和人工等等方式在在各环节节严格控控制交易易公平执执行。报报告期内内，本公公司严格格执行了了证券券投资基基金管理理公司公公平交易易制度指指导意见见和华夏基基金管理理有限公公司公平平交易制制度的的规定。4.3.2本投投资组合合与其他他投资风风格相似似的投资资组合之之间的业业绩比较较本基金与与本基金金管理人人旗下的的其他投投资组合合的投资资风格不不同。4.3.3异常常交易行行为的专项说说明报告期内内未发现现本基金金存在异异常交易易行为。4.4管管理人对对报告期期内基金金的投资资策略和和业绩表表现的说明4.4.1报告告期内基基金投资资策略和和运作分分析20100年，国国际金融融危机的的

28、影响尚尚未消除除，美国国经济复复苏乏力力，欧洲洲陷入主主权债务务危机，新兴经经济体面面临较大大的通胀胀压力。在不利利的环境境下，中中国经济济依靠强强劲的内内生性动动力，仍仍然保持持了快速速增长的的势头，经济总总量跃居居全球第第二。然然而，由由于过去去两年我我国在保保增长阶阶段投放放了过多多的流动动性，经经济过热热、通货货膨胀等等负面效效应开始始显现，为此，政府运运用加息息、上调调存款准准备金率率、控制制信贷规规模、清清理地方方融资平平台、调调控房价价等手段段积极应应对，取取得了一一定成效效。此外外，国内内宏观经经济政策策的着力力点放在在转变经经济增长长方式、调整经经济结构构上，通通过积极极扩大

29、居居民消费费需求，大力培培育战略略性新兴兴产业，推进区区域经济济协调发发展等措措施，谋谋求经济济的可持持续发展展。20100年，AA股市场场呈现明明显的结结构分化化行情。创业板板、中小小板股票票在经济济结构调调整的背背景支撑撑下持续续走强，估值水水平大大大高于市市场平均均值，泡泡沫化现现象愈演演愈烈，而大盘盘蓝筹股股的估值值水平不不断下移移，已接接近历史史最低端端。行业业方面，电子、医药、食品饮饮料等全全年涨幅幅居前，金融、房地产产、钢铁铁等出现现较大下下跌。债债券市场场总体机机会不多多，受阶阶段性流流动性宽宽松等因因素影响响，信用用债券出出现了阶阶段性投投资机会会，银行行转债的的再次发发行也

30、提提供了新新的投资资机会。报告期内内，本基基金采取取了偏防防御的投投资策略略，面对对行情结结构剧烈烈分化的的市场，始终坚坚持均衡衡配置，将组合合的整体体风险控控制在较较低水平平。行业业和个股股方面，新疆资资源股、医药股股、水利利股、军军工重组组类股为为组合净净值做出出了较大大贡献，而金融融股、房房地产股股拖累了了净值表表现。债债券方面面，投资资信用债债和银行行转债取取得了较较好收益益。4.4.2报告告期内基基金的业业绩表现现截至20010年年12月月31日日，本基基金份额额净值为为2.4463元元，本报报告期份份额净值值增长率率为299.500%，同同期业绩绩比较基基准增长长率为-5.003%

31、。4.5管管理人对对宏观经经济、证证券市场场及行业业走势的的简要展展望20111年，通通胀水平平高企和和流动性性收紧将将成为制制约行情情发展的的两大主主要因素素。国内内劳动力力成本上上升、资资源品价价格改革革、货币币投放绝绝对规模模较大以以及美国国等主要要经济体体实施量量化宽松松政策带带来输入入型通胀胀等因素素，决定定了国内内通胀压压力短期期内难以以缓解，也决定定了货币币政策收收紧的趋趋势将在在相当长长一段时时间内持持续下去去。下半半年，随随着紧缩缩政策叠叠加效应应逐步显显现，通通货膨胀胀的势头头有望得得到遏制制，股市市将在调调整后迎迎来转机机。结构构性行情情的特点点仍将延延续，不不过更有有可

32、能表表现为结结构性风风险的释释放。以以创业板板为代表表的高估估值品种种面临较较大的回回归压力力，扩容容节奏的的加快，尤其是是新三板板的推出出将加速速创业板板泡沫的的破灭。大盘蓝蓝筹股风风险释放放充分，将对稳稳定市场场发挥一一定的作作用。房房地产股股由于调调整充分分，在政政策风险险释放后后有较大大的估值值修复空空间。债债券市场场在通胀胀压力缓缓解的情情况下存存在阶段段性机会会。本基金将将继续采采取防御御性的投投资策略略，针对对市场由由于过分分关注政政策而导导致的错错误定价价现象，运用反反向投资资原则，回避中中小盘以以及医药药、食品品等热门门行业的的高估值值品种，发掘被被忽略的的行业里里的优质质公

33、司。债券方方面，本本基金将将继续关关注转债债的投资资机会，并择机机参与收收益率较较高的中中短期信信用产品品。珍惜基金金份额持持有人的的每一分分投资和和每一份份信任，本基金金将继续续奉行华华夏基金金管理有有限公司司“为信任任奉献回回报”的经营营理念，规范运运作，审审慎投资资，勤勉勉尽责地地为基金金份额持持有人谋谋求长期期、稳定定的回报报。4.6管管理人内内部有关关本基金金的监察察稽核工工作情况况报告期内内，本基基金管理理人进一一步梳理理完善内内部相关关规章制制度及业业务流程程，重点点加强了了对基金金投资交交易的风风险控制制及合规规检查。在监察察稽核工工作中加加大了投投资研究究、销售售等业务务的合

34、规规培训和和考试力力度，针针对投研研人员多多次开展展合规培培训，强强化合规规考试内内容及频频率，增增强员工工合规意意识；同同时加大大了日常常业务检检查的范范围及频频率，及及时开展展了员工工行为合合规检查查及对公公司投研研、营销销、运作作等业务务的专项项检查，促进了了公司业业务的合合规运作作。报告期内内，本基基金管理理人所管管理的基基金整体体运作合合法合规规，有效效保障了了基金份份额持有有人利益益。本基基金管理理人将继继续以风风险控制制为核心心，提高高监察稽稽核工作作的科学学性和有有效性，切实保保障基金金安全、合规运运作。4.7管管理人对对报告期期内基金金估值程程序等事事项的说说明根据中国国证监

35、会会相关规规定及基基金合同同约定，本基金金管理人人应严格格按照新新准则、中国证证监会相相关规定定和基金金合同关关于估值值的约定定，对基基金所持持有的投投资品种种进行估估值。本本基金托托管人根根据法律律法规要要求履行行估值及及净值计计算的复复核责任任。会计计师事务务所在估估值调整整导致基基金资产产净值的的变化在在0.225%以以上时对对所采用用的相关关估值模模型、假假设及参参数的适适当性发发表审核核意见并并出具报报告。定定价服务务机构按按照商业业合同约约定提供供定价服服务。其其中，本本基金管管理人为为了确保保估值工工作的合合规开展展，建立立了负责责估值工工作决策策和执行行的专门门机构，组成人人员

36、包括括督察长长、投资资风险负负责人、法律监监察负责责人及基基金会计计负责人人等。其其中，超超过三分分之二以以上的人人员具有有10年年以上的的基金从从业经验验，且具具有风控控、合规规、会计计方面的的专业经经验。同同时，根根据基金金管理公公司制定定的相关关制度，负责估估值工作作决策和和执行的的机构成成员中不不包括基基金经理理。本报报告期内内，参与与估值流流程各方方之间无无重大利利益冲突突。4.8管管理人对对报告期期内基金金利润分分配情况况的说明明本基金本本报告期期未进行行利润分分配，符符合相关关法规及及基金合合同的规规定。5托管管人报告告5.1报报告期内内本基金金托管人人遵规守守信情况况声明本报告

37、期期内，中中国银行行股份有有限公司司（以下下称“本托管管人”）在对华夏策策略精选选灵活配配置混合合型证券券投资基基金（以以下称“本基金金”）的托托管过程程中，严严格遵守守证券券投资基基金法及其他他有关法法律法规规、基金金合同和和托管协协议的有有关规定定，不存存在损害害基金份份额持有有人利益益的行为为，完全全尽职尽尽责地履履行了应应尽的义义务。5.2托托管人对对报告期期内本基基金投资资运作遵遵规守信信、净值值计算、利润分分配等情情况的说说明本报告期期内，本本托管人人根据证券投投资基金金法及及其他有有关法律律法规、基金合合同和托托管协议议的规定定，对本本基金管管理人的的投资运运作进行行了必要要的监

38、督督，对基基金资产产净值的的计算、基金份份额申购购赎回价价格的计计算以及及基金费费用开支支等方面面进行了了认真地地复核，未发现现本基金金管理人人存在损损害基金金份额持持有人利利益的行行为。5.3托托管人对对本年度度报告中中财务信信息等内内容的真真实、准准确和完完整发表表意见本报告中中的财务务指标、净值表表现、收收益分配配情况、财务会会计报告告（注：财务会会计报告告中的“金融工工具风险险及管理理”部分未未在托管管人复核核范围内内）、投投资组合合报告等等数据真真实、准准确和完完整。6审计计报告安永华明明（20011）审字第第6077393337_B011号华夏策略略精选灵灵活配置置混合型型证券投投

39、资基金金全体基基金份额额持有人人：我们审计计了后附附的华夏夏策略精精选灵活活配置混混合型证证券投资资基金财财务报表表，包括括20110年112月331日的的资产负负债表和和20110年度度的利润润表和所所有者权权益（基基金净值值）变动动表以及及财务报报表附注注。6.1管管理层对对财务报报表的责责任编制和公公允列报报财务报报表是基基金管理理人华夏夏基金管管理有限限公司的的责任。这种责责任包括括：（11）按照照企业会会计准则则的规定定编制财财务报表表，并使使其实现现公允反反映；（2）设设计、执执行和维维护必要要的内部部控制，以使财财务报表表不存在在由于舞舞弊或错错误而导导致的重重大错报报。6.2注

40、注册会计计师的责责任我们的责责任是在在执行审审计工作作的基础础上对财财务报表表发表审审计意见见。我们们按照中中国注册册会计师师审计准准则的规规定执行行了审计计工作。中国注注册会计计师审计计准则要要求我们们遵守中中国注册册会计师师职业道道德守则则，计划划和执行行审计工工作以对对财务报报表是否否不存在在重大错错报获取取合理保保证。审计工作作涉及实实施审计计程序，以获取取有关财财务报表表金额和和披露的的审计证证据。选选择的审审计程序序取决于于注册会会计师的的判断，包括对对由于舞舞弊或错错误导致致的财务务报表重重大错报报风险的的评估。在进行行风险评评估时，注册会会计师考考虑与财财务报表表编制和和公允列

41、列报相关关的内部部控制，以设计计恰当的的审计程程序，但但目的并并非对内内部控制制的有效效性发表表意见。审计工工作还包包括评价价基金管管理人选选用会计计政策的的恰当性性和作出出会计估估计的合合理性，以及评评价财务务报表的的总体列列报。我们相信信，我们们获取的的审计证证据是充充分、适适当的，为发表表审计意意见提供供了基础础。6.3审审计意见见我们认为为，上述述财务报报表在所所有重大大方面按按照企业业会计准准则的规规定编制制，公允允反映了了华夏策策略精选选灵活配配置混合合型证券券投资基基金20010年年12月月31日日的财务务状况以以及20010年年度的经经营成果果和净值值变动情情况。安永华明明会计

42、师师事务所所 注册册会计师师 徐艳艳 蒋燕燕华 北京市东东长安街街1号东东方广场场东方经经贸城安安永大楼楼16层层20111-033-1887年度度财务报报表7.1资资产负债债表会计主体体：华夏夏策略精精选灵活活配置混混合型证证券投资资基金报告截止止日：220100年122月311日单位：人人民币元元资产附注号本期末20100年122月311日上年度末末20099年122月311日资产：银行存款款1166,6044,3006.00486,7764,1200.300结算备付付金6,4996,6658.494,9775,6616.46存出保证证金119,8933.233354,393

43、3.988交易性金金融资产产22,9559,1199,9222.6002,4883,4407,4133.900其中：股股票投资资2,3772,9943,9977.6001,9991,8839,6088.777基金投资资-债券投资资586,2555,9225.000491,5677,8005.113资产支持持证券投投资-衍生金融融资产3-买入返售售金融资资产4-应收证券券清算款款53,5579,6155.46696,3309,5311.566应收利息息57,9666,2245.483,3770,2212.47应收股利利-应收申购购款-递延所

44、得得税资产产-其他资产产6-资产总计计3,1993,9966,6411.3002,6775,1181,2888.677负债和所所有者权权益附注号本期末20100年122月311日上年度末末20099年122月311日负债：短期借款款-交易性金金融负债债-衍生金融融负债-卖出回购购金融资资产款80,0000,0000.000134,3999,8005.990应付证券券清算款款-应付赎回回款170,1544.95563,4416.67应付管理理人报酬酬4,0990,0039.473,1996,9920.57应付托管管费681,6733.233532,8200.088应付销售售服务费费

45、-应付交易易费用712,4451,1899.1668,5770,2240.15应交税费费471,8199.166223,4000.400应付利息息6,6776.1158,2222.114应付利润润-递延所得得税负债债-其他负债债885,1141.2984,7738.99负债合计计97,9956,6933.411147,0799,5664.990所有者权权益：实收基金金91,2557,1130,4555.8771,3229,3373,4966.355未分配利利润101,8338,8879,4922.0221,1998,7728,2277.4

46、22所有者权权益合计计3,0996,0009,9477.8992,5228,1101,7233.777负债和所所有者权权益总计计3,1993,9966,6411.3002,6775,1181,2888.677注：报告告截止日日20110年112月331日，基金份份额净值值2.4463元元，基金金份额总总额1,2577,1330,4455.87份份。7.2利利润表会计主体体：华夏夏策略精精选灵活活配置混混合型证证券投资资基金本报告期期：20110年11月1日日至20110年112月331日单位：人人民币元元项目附注号本期20100年1月月1日至至20100年122月311日上年度可可比期间间20

47、099年1月月1日至至20099年122月311日一、收入入779,6566,8224.7761,2885,5512,1788.2771.利息息收入14,9998,0066.98813,2203,5222.411其中：存存款利息息收入111,5664,8872.412,4112,0021.64债券利息息收入13,4427,3566.81110,7791,5000.777资产支持持证券利利息收入入-买入返售售金融资资产收入入5,7777.776-其他利息息收入-2.投资资收益（损失以以“-”填列）829,3988,2224.444939,5377,9221.224其中：股股票投资资

48、收益12803,5766,1447.335916,7666,0443.226基金投资资收益-债券投资资收益135,1884,3329.4112,9911,8833.933资产支持持证券投投资收益益-衍生工具具收益14-287,9999.988股利收益益1520,6637,7477.6889,5771,9994.073.公允允价值变变动收益益（损失失以“-”号填填列）16-64,9288,9229.335332,3444,4997.7744.汇兑兑收益（损失以以“-”号填列列）-5.其他他收入（损失以以“-”号填列列）7.4.

49、7.117189,5222.699426,2366.888减：二、费用60,1131,2488.53351,1154,9511.6551.管理理人报酬酬40,4409,3277.72231,1110,1733.6992.托管管费6,7334,8887.945,1885,0029.013.销售售服务费费-4.交易易费用1810,8842,0899.18813,9963,6922.4775.利息息支出1,9446,5561.67707,2400.099其中：卖卖出回购购金融资资产支出出1,9446,5561.67707,2400.0996.其他他费用19198,3822

50、.022188,8166.399三、利润润总额（亏损总总额以“-”号号填列）719,5255,5776.2231,2334,3357,2266.622减：所得得税费用用-四、净利利润（净净亏损以以“-”号填列列）719,5255,5776.2231,2334,3357,2266.6227.3所所有者权权益（基基金净值值）变动动表会计主体体：华夏夏策略精精选灵活活配置混混合型证证券投资资基金本报告期期：20010年年1月11日至20110年112月331日单位：人人民币元元项目本期20100年1月月1日至至20110年112月331日实收基金金未分配利利润所有者权权益合计计一、期初初所有者者权益

51、（基金净净值）1,3229,3373,4966.3551,1998,7728,2277.4222,5228,1101,7233.777二、本期期经营活活动产生生的基金金净值变变动数（本期利利润）-719,5255,5776.223719,5255,5776.223三、本期期基金份份额交易易产生的的基金净净值变动动数（净净值减少少以“-”号填填列）-72,2433,0440.448-79,3744,3111.663-1511,6117,3352.11其中：11.基金金申购款款-2.基金金赎回款款-72,2433,0440.448-79,3744,3111.663-1511,6117,3352.1

52、1四、本期期向基金金份额持持有人分分配利润润产生的的基金净净值变动动（净值值减少以以“-”号填列列）-五、期末末所有者者权益（基金净净值）1,2557,1130,4555.8771,8338,8879,4922.0223,0996,0009,9477.899项目上年度可可比期间间20099年1月月1日至至20009年112月331日实收基金金未分配利利润所有者权权益合计计一、期初初所有者者权益（基金净净值）1,5883,7765,8477.96650,9965,2177.5111,6334,7731,0655.477二、本期期经营活活动产生生的基金金净值变变动数（本期利利润）-1,2334,3

53、357,2266.6221,2334,3357,2266.622三、本期期基金份份额交易易产生的的基金净净值变动动数（净净值减少少以“-”号填填列）-2544,3992,3351.61-86,5944,2116.771-3400,9886,5568.32其中：11.基金金申购款款-2.基金金赎回款款-2544,3992,3351.61-86,5944,2116.771-3400,9886,5568.32四、本期期向基金金份额持持有人分分配利润润产生的的基金净净值变动动（净值值减少以以“-”号填列列）-五、期末末所有者者权益（基金净净值）1,3229,3373,4966.3551,1998,77

54、28,2277.4222,5228,1101,7233.777报表附注注为财务务报表的的组成部部分。本报告77.1至至7.44财务报报表由下下列负责责人签署署： 范范勇宏 崔雁雁巍 崔雁巍巍 基金管理理公司负负责人 主管会会计工作作负责人人 会计计机构负负责人7.4报报表附注注7.4.1基金金基本情情况华夏策略略精选灵灵活配置置混合型型证券投投资基金金（以下下简称“本基金金”）经中中国证券券监督管管理委员员会（以以下简称称“中国证证监会”）证监监许可200085595号号关于于核准华华夏策略略精选灵灵活配置置混合型型证券投投资基金金募集的的批复的核准准，由华华夏基金金管理有有限公司司依照中华人

55、人民共和和国证券券投资基基金法、证证券投资资基金销销售管理理办法、证证券投资资基金运运作管理理办法、华华夏策略略精选灵灵活配置置混合型型证券投投资基金金基金合合同及及其他有有关法律律法规负负责公开开募集。本基金金为契约约型开放放式，存存续期限限为不定定期。首首次设立立募集不不包含认认购资金金利息共共募集11,5883,7729,3466.933元，业业经安永永华明会会计师事事务所安安永华明明（20008）验字第第6044694435_A044号验资资报告予予以验证证。经向向中国证证监会备备案，华夏策策略精选选灵活配配置混合合型证券券投资基基金基金金合同于20008年年10月月23日日正式生生效

56、，基基金合同同生效日日的基金金份额总总额为11,5883,7765,8477.966份基金金份额。本基金金的基金金管理人人为华夏夏基金管管理有限限公司，基金托托管人为为中国银银行股份份有限公公司。根据中中华人民民共和国国证券投投资基金金法和和华夏夏策略精精选灵活活配置混混合型证证券投资资基金基基金合同同的有有关规定定，本基基金可投投资于具具有良好好流动性性的金融融工具，包括国国内依法法上市交交易的股股票、债债券、资资产支持持证券、权证及及中国证证监会允允许基金金投资的的其他金金融工具具。7.4.2会计计报表的的编制基基础本基金的的财务报报表按照照财政部部于20006年年2月115日颁颁布的企业

57、会会计准则则基本本准则和388项具体体会计准准则、其其后颁布布的企业业会计准准则应用用指南、企业会会计准则则解释以以及其他他相关规规定(以以下合称称“企业会会计准则则”)、中中国证监监会于220100年2月月8日发发布的证券投投资基金金信息披披露XBBRL模模板第33号、中国证证券业协协会于220077年5月月15日日颁布的的证券券投资基基金会计计核算业业务指引引和中中国证监监会允许许的如财财务报表表附注77.4.4所列列示的基基金行业业实务操操作的有有关规定定编制。7.4.3遵循循企业会会计准则则及其他他有关规规定的声声明本财务报报表符合合企业会会计准则则的要求求，真实实、完整整地反映映了本

58、基基金20010年年12月月31日日的财务务状况以以及20010年年度的经经营成果果和基金金净值变变动情况况等有关关信息。7.4.4重要要会计政政策和会会计估计计1会计年年度本基金会会计年度度为公历历1月11日起至至12月月31日日止。2记账本本位币本基金的的记账本本位币为为人民币币。3金融资资产和金金融负债债的分类类1、金融融资产的的分类金融资产产于初始始确认时时分类为为：以公公允价值值计量且且其变动动计入当当期损益益的金融融资产、应收款款项、可可供出售售金融资资产及持持有至到到期投资资。金融融资产的的分类取取决于本本基金对对金融资资产的持持有意图图

59、和持有有能力。本基金金目前暂暂无金融融资产分分类为可可供出售售金融资资产及持持有至到到期投资资。本基金目目前持有有的股票票投资、债券投投资和衍衍生工具具(主要要为权证证投资)分类为为以公允允价值计计量且其其变动计计入当期期损益的的金融资资产。除除衍生工工具所产产生的金金融资产产在资产产负债表表中以衍衍生金融融资产列列示外，以公允允价值计计量且其其公允价价值变动动计入损损益的金金融资产产在资产产负债表表中以交交易性金金融资产产列示。本基金持持有的其其他金融融资产分分类为应应收款项项，包括括银行存存款、买买入返售售金融资资产和各各类应收收款项等等。应收收款项是是指在活活跃市场场中没有有报价、回收金

60、金额固定定或可确确定的非非衍生金金融资产产。2、金融融负债的的分类金融负债债于初始始确认时时分类为为：以公公允价值值计量且且其变动动计入当当期损益益的金融融负债及及其他金金融负债债。以公公允价值值计量且且其变动动计入当当期损益益的金融融负债包包括交易易性金融融负债及及衍生金金融负债债等。本本基金持持有的其其他金融融负债包包括卖出出回购金金融资产产款和各各类应付付款项等等。4金融资资产和金金融负债债的初始始确认、后续计计量和终终止确认认金融资产产或金融融负债于于本基金金成为金金融工具具合同的的一方时时，于交交易日按按公允价价值在资资产负债债表内确确认。以以公允价价值计量量且其变变动