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文档简介

1、单位根检验的操作 第1页，共13页，2022年，5月20日，2点6分，星期二 利用EViews进行单位根检验 （ADF、DF检验的操作步骤基本相同） 在主菜单选择Quick / Series Statistics / Unit Root Test 输入待检验的序列名/单击OK / 出现单位根检验对话框 单位根检验对话框(由三部分构成) （1）检验类型（Test Type) (A)DF检验 PP检验 （2）检验对象 Level（水平序列） 1st difference（一阶差分序列） 2nd difference（二阶差分序列） 第2页，共13页，2022年，5月20日，2点6分，星期二 （3）

2、检验式中应包括的附加项 Intercept（漂移项） Trend and Intercept（趋势项和漂移项） None（无附加项） （4）检验式中因变量的滞后差分项的个数。第3页，共13页，2022年，5月20日，2点6分，星期二 例 根据中国统计年鉴2004，得到我国19782003年的GDP序列，检验其是否为平稳序列。 中国19782003年度GDP序列第4页，共13页，2022年，5月20日，2点6分，星期二第5页，共13页，2022年，5月20日，2点6分，星期二方法1: 用时序图判断 由GDP的时序图初步判断序列是不平稳的(可以看出该序列可能存在趋势项，若需用ADF检验则选择第三种

3、模型进行检验)。第6页，共13页，2022年，5月20日，2点6分，星期二方法2: 用自相关系数图判断 中国GDP时间序列的自相关系数不是很快地（如滞后期K=2，3）趋于零，即缓慢下降，再次表明序列是非平稳的.第7页，共13页，2022年，5月20日，2点6分，星期二Quick Series Statistics Unit Root Test方法3: 单位根检验第8页，共13页，2022年，5月20日，2点6分，星期二输入变量名（本例：GDP）第9页，共13页，2022年，5月20日，2点6分，星期二 选择ADF检验 / Level（水平序列）/ Trend and Intercept（趋势项

4、和漂移项）/ 滞后期数：2第10页，共13页，2022年，5月20日，2点6分，星期二在原假设 下，单位根的t检验统计量的值为： 在1、5、10三个显著性水平下，单位根检验的临界值分别为- 4.4167、-3.6219、-3.2474，显然，上述 检验统计量值大于相应DW临界值，从而接受 ，表明我国19782003年度GDP序列存在单位根，是非平稳序列。第11页，共13页，2022年，5月20日，2点6分，星期二继续讨论:对GDP的一阶差分进行检验第12页，共13页，2022年，5月20日，2点6分，星期二 在10的显著性水平下，单位根检验的临界值为 -3.2602，上述检验统计量值-3.62511小于相应DW临界值，从

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