华东理工大学《商业银行学》教学大纲doc《商业银行学》

1、商业银行学教教学大纲课程名称商业银行学课程编号BX3206021课程类型必修课教学手段多媒体课程学时48课程学分3学时分配课堂讲授实验实习专题报告自学指导其它合计4848考核方式必修课，闭卷；选修课，开卷成绩评定考试总成绩= 平时成绩+考试成绩，平时成绩占总成绩的20%，考试成绩占80%适用对象金融学专业、国际贸易、经济学先修课程高等数学、西方经济学、货币银行学、金融学、金融市场学、保险学推荐教材商业银行经营管理学（2004） 安瑛晖 阎永新主编，首都经济贸易大学出版社参考文献1、马迁 等商业银行经营管理丛书 2、鲍静海 等商业银行业务经营与管理 人民邮电出版社3、庄毓敏商业银行业务与管理人民

2、邮电出版社4、郝渊晓 等商业银行营销管理学科学出版社5、唐纳德R费雷泽 本顿E冈普 等 著 康以同 等译商业银行业务对风险的管理中国金融出版社 6、宋逢明 现代商业银行管理 清华大学出版社 课程简介商业银行经营管理学是研究市场经济条件下，商业银行营运机制及业务发展规律的科学。研究商业银行投资收益、风险管理、流动性管理是商业银行经营管理的核心。运用证券投资模拟试验进行模拟实验教学，增强学生掌握和运用商业银行经营管理知识、理论联系实际的能力。因为它是一门实践性非常强的课程，强调知识传授与能力培养，素质教育相结合，重点培养学生的创新能力和动手能力。课程性质、目的与任务通过本课程的学习，要求学生了解商

3、业银行业务、运作、证券投资收益与风险的度量与计算。 课程为金融专业专业课。与其他课程关系本课程是金融学专业学生的核心专业理论课，其任务在于较全面、系统地介绍关于金融工程的基本理论与基本知识，对学生能否学好后续的专业课乃至金融专业有直接的影响。教学安排与学时分配教学内容授课讨论习题实践小计第一章 商业银行概述（2学时）22第二章 商业银行的经营原则（3学时）33第三章商业银行的经营环境与经营战略选择（3学时）33第四章 商业银行的资本管理（4学时）314第五章 商业银行的负债业务（4学时）314第六章 商业银行的贷款业务（4学时）44第七章 商业银行的证券投资业务（4学时）314第八章 商业银行

4、的表外业务（5学时）325第九章 商业银行经营风险管理（4学时）314第十章 利率风险管理 （6学时）426第十一章 银行财务报表 （3学时）213第十二章 银行业绩评价（3学时）213第十三章 商业银行并购 （3学时）213合计371148教学内容和基本本要求第一章 商业业银行概述（22学时）一、基本要求 本章要求了解现现代金融市场场与金融机构构、商业银行行的基本功能能与类型、业业务、组织机机构。 二、本章重点和和难点商业银行的基本本业务与组织织机构。 三、本章主要内内容本章主要介绍了了现代金融市市场与金融机机构及现代商商业银行业务务、组织机构构、商业银行行与其他金融融机构的区别别等内容。

5、第一节 现代代金融市场和和金融机构第二节 现代商商业银行第二章 商业业银行的经营营原则 （33学时）一、基本要求本章要求掌握商商业银行经营营的三性原则则与度量指标标、策略分析析方法。 二、本章重点和和难点赢利性、安全性性、流动性及及其协调与度度量方法。三、本章主要内内容本章主要介绍商商业银行经营营原则的客观观要求、度量量指标与实现现策略及三性性协调原则。 第一节 商业业银行经营的的盈利性原则则第二节 商业业银行经营的的安全性原则则第三节 商业业银行经营的的流动性原则则 第四节 商业业银行经营原原则的协调第三章 商业业银行的经营营环境与经营营战略选择（33学时）一、基本要求本章要求掌握商商业银行

6、经营营环境因素诸诸如宏观经济济环境、金融融市场、外部部监管、金融融业竞争与银银行业发展趋趋势的关系。掌掌握金融机构构的经营战略略方法与主要要经营策略。二、本章重点和和难点金融机构经营环环境与经营战战略管理的内内容及其分析析方法。 三、本章主要内内容本章主要介绍商商业银行经营营环境因素诸诸如宏观经济济环境、金融融市场、外部部监管、金融融业竞争与银银行业发展趋趋势的关系。掌掌握金融机构构的经营战略略方法与主要要经营策略。 第一节 商业业银行的经营营环境第二节 商业业银行的经营营战略第四章商业银银行的资本管管理 （4学学时）一、基本要求本章要求掌握银银行资本的功功能与构成，资资本充足度标标准与国际比

7、比较、资本管管理方法。 二、本章重点和和难点 资本充足度标标准指标体系系及其计算。 三、本章主要内内容本章主要介绍银银行资本的功功能与构成，资资本充足度标标准与国际比比较、资本管管理方法、资资本充足度标标准指标体系系及其计算。 第一节资本的的功能与构成成第二节资本充充足性第三节 资本本计划第四节 资本本募集第五节 资本本管理第五章 商业业银行的负债债业务（4学学时）一、基本要求本章要求掌握银银行负债概念念、种类、资资金成本分析析方法与存款款策略。 二、本章重点和和难点商业银行负债种种类、存款成成本与定价分分析、存款策策略等内容。 三、本章主要内内容本章主要介绍商商业银行负债债种类、存款款成本与

8、定价价分析、存款款策略等内容容。影响因素素与经营策略略。 第一节 负债债业务概述第二节 存款款业务第三节 其他他负债业务第六章 商业银银行的贷款业业务 （4学学时）一、基本要求本章要求掌握贷贷款业务、种种类与创新、客客户信用分析析、贷款定价价、贷款风险险等。二、本章重点和和难点掌握商业银行的的贷款业务、种种类与创新、贷贷款流程、贷贷款组织、客客户信用分析析、贷款定价价、贷款风险险分类与问题题贷款处理方方法等。 三、本章主要内内容本章主要介绍商商业银行的贷贷款业务、种种类与创新、贷贷款流程、贷贷款组织、客客户信用分析析、贷款定价价、贷款风险险分类与问题题贷款处理方方法等内容。 第一节 贷款款业务

9、种类与与创新第二节 贷款款业务经营流流程第三节 客户户信用分析第四节 贷款款定价第五节 贷款款质量评价 第六节 问题题贷款与贷款款损失的管理理 第七章 商业业银行的证券券投资业务（44学时）一、基本要求本章要求掌握商商业银行证券券投资的意义义、投资组合合的金融工具具与风险收益益分析理论与与方法，了解解投资组合的的管理程序与与投资策略。 二、本章重点和和难点投资组合的金融融工具与风险险收益分析理理论与方法套套期保值的定定义和原理、投投资组合的管管理程序与投投资策略。三、本章主要内内容本章主要介绍商商业银行证券券投资的意义义、投资组合合的金融工具具与风险收益益分析理论与与方法，了解解投资组合的的管

10、理程序与与投资策略。 第一节 证券投投资业务的目目标与意义 第二节 证券投投资组合的金金融工具与风风险收益分析析第三节 证券投投资组合的管管理程序第四节 资本市市场有效性和和证券投资策策略第八章 商业业银行的表外外业务（5学学时）一、基本要求本章要求掌握表表外业务的概概念、分类与与特点、结算算业务与金融融保证业务及及其衍生工具具类业务。二、本章重点和和难点金融保证业务及及其衍生工具具类业务。三、本章主要内内容本章主要介绍表表外业务的概概念、分类与与特点、结算算业务与金融融保证业务及及其衍生工具具类业务。 第一节 表外业业务概述第二节 结算类类业务第三节 金融保保证业务第四节 金融衍衍生工具类业

11、业务 第五节 中介服服务业务第六节 信托与与租赁业务第七节 表外业业务风险第八节 国外商商业银行表外外业务发展的的启示第九章 商业业银行经营风风险管理（44学时）一、基本要求本章要求掌握商商业银行风险险管理目标、组组织机构与风风险度量标准准和管理方法法。 二、本章重点和和难点风险度量标准及及其度量方法法。 三、本章主要内内容本章主要介绍商商业银行风险险管理目标、组组织机构与风风险管理信息息系统、风险险度量标准和和管理方法。 第一节 风险管管理概述第二节 市场风风险第三节 信用风风险第四节 流动风风险 第十章 利率风风险管理（66学时）一、基本要求本章要求掌握利利率的概念内内涵、掌握债债券定价的

12、几几种方法及其其关系。掌握握利率风险的的及其管理模模式。 二、本章重点和和难点债券定价方法、利利率评价理论论与久期模型型的基本原理理与计算方法法。三、本章主要内内容本章主要介绍利利率、债券定定价方法、利利率平价公式式、到期模型型与久期模型型等基本理论论与计算方法法。 第一节 利率第二节 债券定定价第三节 债券的的零利率第四节 远期利利率第五节 利率平平价理论第六节 利率风风险的产生第七节 重新定定价模型 第八节 到期模模型第九节 久期模模型第十一章 银银行财务报表表（3学时）一、基本要求本章要求掌握银银行财务报表表的套利的构构成与报表分分析及其与银银行经营状况况之间的内在在联系。 二、本章重点

13、和和难点分析银行财务报报表的内容与与构成与银行行经营状况之之间的关系。 三、本章主要内内容本章主要银行财财务报表，内内容包括资产产负债表、损损益表、财务务状况变动表表、利润分配配表与贷款帐帐户调整表及及补充信息表表。 第一节 资产负负债表第二节 损益表表第三节 财务状状况变动表第四节 利润分分配表第五节 贷款损损失帐户调整整表第六节 补充信信息表第十二章 银银行业绩评价价（3学时）一、基本要求本章要求掌握股股票价格指标标体系与比率率指标体系的的基本原理与与分析方法。 二、本章重点和和难点评价银行业绩的的比率指标体体系分析方法法。 三、本章主要内内容本章主要介绍利利率敏感性指指标、利润比比率指标、信信用质量比率率指标、资本本充足率指标标以及股票价价格指标体系系。 第一节 股票价价格指标第二节 比率指指标