计量经济学选择题

1、文档编码 : CR3Z9V7X5Z9 HK10D3A3F4W10 ZK2A6O5V2F5计量经济学挑选题 挑选题 Ch3 两变量线性回来 1,相关关系就是指 D ； B 变量间的因果关系 A 变量间的非独立关系 C 变量间的函数关系 D 变量间不确定性的依存关系 答 D A ； 2,进行相关分析时的两个变量 A 都就是随机变量 B 都不就是随机变量 C 一个就是随机变量 ,一个不就是随机变量 D 随机的或非随机都可以 3,参数 的估量量 .具备有效性就是指 B ； A var .=0 B var .为最小 C . 0 D . 为最小 4,产量 X, 台 与单位产品成本 Y, 元 /台 之间的回

2、来方程为 Y.356 ,这说明 D ； A 产量每增加一台 ,单位产品成本增加 356 元 B 产量每增加一台 ,单位产品成本削减 1,5 元 C 产量每增加一台 ,单位产品成本平均增加 356 元 D 产量每增加一台 ,单位产品成本平均削减 1, 5 元 5,对回来模型 Yi 0 1X i u i 进行检验时 ,通常假定 u i 听从 C ； 2A N（0, i B tn-2 C N（0, 2 D tn 6,以 Y 表示实际观测值 , Y.表示回来估量值 ,就一般最小二乘法估量参数的准就就是使 D ； A （ Y Y.）0B （ ） Y Y . i 2 0C（ Y Y.）最小 2D（ Y Y

3、.）最小 7,设 Y 表示实际观测值 , Y.表示 OLS 估量回来值 ,就以下哪项成立 D ； A Y. Y B Y.Y C Y. Y D Y. Y 8,用 OLS 估量经典线性模型 Yi 0 1X iu i ,就样本回来直线通过点 D ； A （ X, Y） B （ X,Y.） C（ X,Y.） D（ X,Y） 9 ,以 Y 表示实际观测值 , Y. 表示 OLS 估量回来值 , 就用 OLS 得到的样本回来直线 Y. . i 0 .X 中意 A ； 第 1 页,共 5 页计量经济学挑选题 A （ Y Y.）0 i iB （ Y Y ）i i 202C（ Y Y.） i i 0D（ Y.

4、Y ）i i 2010,用一组有 30 个观测值的样本估量模型 Yi 0 1X i u i ,在 0, 05 的显著性水平 下对 1 的显著性作 t 检验 ,就 1 显著地不等于零的条件就是其统计量 t 大于 D ； A t0, 0530 B t 0, 02530 C t0, 0528 D t 0, 02528 11,判定系数 R2 的取值范畴就是 C ； A R 2 -1 B R2 1 C 0 R2 1 D 1 R2 1 12 ,回来模型 Yi 0 1 X i ui 中 ,关于检验 H 0： 1 0 所用的统计量 .1 1,以下说法正确的就是 D ； Var . 2A 听从 （ n 2） B

5、 听从 t（n 1） C 听从 （ n 1） D 听从 t（n 2） 13 , 根 据 样 本 资 料 已 估 计 得 出 人 均 消 费 支 出 Y 对 人 均 收 入 X 的 回 归 模 型 为 ln Yi 0.75 ln X i ,这说明人均收入每增加 1 ,人均消费支出将增加 C ； A 2 B 0, 2 C 0, 75 D 7, 5 14,回来分析中定义的 B ； A ,说明变量与被说明变量都就是随机变量 B,说明变量为非随机变量 ,被说明变量为随机变量 C,说明变量与被说明变量都为非随机变量 D,说明变量为随机变量 Ch4 多元线性回来模型 ,被说明变量为非随机变量 1,以下样本模

6、型中 , 哪一个模型通常就是无效的 B A, Ci 消费 =500+0 , 8 I i 收入 B, Qi 商品需求 =10+0 , 8 I i 收入 +0 , 9 Pi 价格 s C, Qi 商品供应 =20+0 , 75 Pi 价格 D, Yi 产出量 =0 , 65 Li 劳动 Ki 资本 2,用一组有 30 个观测值的样本估量模型 yt b0 b1 x1t b2 x2t ut 后 , 在 0,05 的显著性水 平上对 b1 的显著性作 t 检验 , 就 b1 显著地不等于零的条件就是其统计量 t 大于等于 C A, t30 B , t 28 C , t0. 025 27 D, F0. 0

7、25 1,28 3,线性回来模型 yt b0 b1x1t b2 x2t . bk xkt ut 中 , 检验 H 0 : bt 0i 0,1, 2,.k 第 2 页,共 5 页计量经济学挑选题 时, 所用的统计量 B , tn-k-2 听从 CA, tn-k+1 C, tn-k-1 D, tn-k+2 4 , 调 整 的 判 定 系 数 与 判 定 系 数 之间有如下关系 D 第 3 页,共 5 页计量经济学挑选题 A , R2nn1R2B , R21nn1 Rk 1 2R2 k 1C, R 2 1n 111 R2 D, R 2 1n11 n k n k 15,半对数模型 Y 01 ln X

8、中, 参数 1 的含义就是 C ； 的确定量变化 , 引起 Y 的确定量变化 B.Y 关于 X 的边际变化 C.X 的相对变化 , 引起 Y 的期望值确定量变化 D.Y 关于 X 的弹性 6,半对数模型 ln Y 01 X 中 , 参数 1 的含义就是 A ； A, X 的确定量发生确定变动时 B, Y 关于 X 的弹性 , 引起因变量 Y 的相对变化率 C, X 的相对变化 , 引起 Y 的期望值确定量变 化 D, Y 关于 X 的边际变化 Ch6 异方差,序列相关与多重共线性 1, Goldfeld-Quandt 方法用于检验 A ； A,异方差性 C,随机说明变量 2,在异方差性情形下

9、, 常用的估量方法就是 A,一阶差分法 C,工具变量法 3, Glejser 检验方法主要用于检验 A ； B ,自相关性 D ,多重共线性 D ； B ,广义差分法 D ,加权最小二乘法 A,异方差性 B ,自相关性 A ； C,随机说明变量 4,以下哪种方法不D ,多重共线性 就是检验异方差的方法 D ； A,戈德菲尔特匡特检验 B ,怀特检验 C,戈里瑟检验 D,方差膨胀因子检验 5,当存在异方差现象时 A,加权最小二乘法 C,广义差分法 , 估量模型参数的适当方法就是 A ； B ,工具变量法 D,使用非样本先验信息 6,假如戈德菲尔特匡特检验显著 , 就认为什么问题就是庄重的 A,异

10、方差问题 B ,序列相关问题 C,多重共线性问题 D,设定误差问题 7,假如模型 yt =b0+b1 xt +ut 存在序列相关 , 就 D ； A, covx t , u t =0 B , covu t , u s =0t s C, covx t , u t 0 D, covu t , u s 0t s 8, DW 检验的零假设就是 为随机误差项的一阶相关系数 B ； A, DW 0 B, 0C, DW 1D, 1 9, DW 的取值范畴就D ； 是 B, -1DW 110,当 DW 4时 , 说明 A, -1 DW 0 D ； C, -2DW 2D, 0DW 4A,不存在序列相关 B,不能判定就是否存在一阶自相关 C,存在完全的正的一阶自相关 D,存在完全的负的一阶自相关 11,当 DW 0时 , 说明 A,不存在序列相关 C ； B,不能判定就是否存在一阶自相关 C,存在完全的正的一阶自相关 D,存在完全的负的一阶自相关 12,当 DW 2时, 说明 A,不存在序列相关 A ； B,不能判定就是否存在一阶自相关 C,存在完全的正的一阶自相关 D,存在完全的负的一阶自相关 计量经济学挑选题 13,当模型存在庄重的多重共线性时 ,OLS 估量量将不具备 C ； A,线性 B,无偏性