XXXX银行从业风险管理预测试卷六

1、年银行业从业人员资格认证考试风险管理标准预测试卷(六)一、单选题（共90题，每小题0.5分，共45分）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。 1典型的的组合信信用模型型通常采采用( )法通通过对可可能的情情景进行行模拟来来计算组组合中多多种资产产的相关关性。 A资产分分组B集中度度指标 C蒙特卡卡洛模拟拟D历史损损失数据据均值与与方差替替代 2( )是是指协议议双方同同意在约约定的将将来某个个日期按按约定的的条件买买入或卖卖出一定定标准数数量的某某种金融融工具的的标准化化协议。 A期货合合约B掉期合合约C期权合约约D远期合合约 3( )不不属于

2、事事前风险险控制手手段。 A风险转转移B风险规规避C风险补补偿D风险分分散 4经济资资本是指指在一个个给定的的置信水水平下，用用来吸收收或缓冲冲所有风风险带来来的非预预期损失失的资本本。置信信水平由由银行的的管理层层规定，选选择的置置信水平平越高，发发生风险险的概率率就( )。 A不变BB越低C越高D无法判判断 5风险文文化的精精神核心心是( )。 A风险管管理理念念B知识C制度D内部控控制 6下列关关于财务务比率的的表述，正正确的是是( )。 A盈利能能力比率率体现管管理层控控制费用用并获得得投资收收益的能能力 B杠杆比比率用来来判断企企业归还还短期债债务的能能力 C流动性性比率用用于体现现

3、管理层层管理和和控制资资产的能能力 D效率比比率用来来衡量企企业所有有者利用用自有资资金获得得融资的的能力 7假设某某商业银银行以市市场价值值表示的的简化资资产负债债表中，资资产A=1 0000亿亿元，负负债L=8000亿元，资资产久期期为DAA=5年年，负债债久期为为DL=4年。根根据久期期分析法法，如果果年利率率从5上升到到5.5，则则利率变变化使银银行的价价值变化化( )亿亿元。 A8.553B-8.53C9.000D-9.00 8银行用用3年期期美元存存款作为为3年期期欧元贷贷款的融融资来源源，存款款按照伦伦敦同业业拆借 市场利利率每年年定价一一次，而而贷款按按照美国国国库券券利率每每

4、年定价价一次；该笔欧欧元贷款款为可提提前偿还还的贷款款。银行行所面临临的市场场风险不不包括( ）。A期权性性风险BB基准风风险C汇率风风险D重新定定价风险险9下列流流动性监监管核心心指标的的计算公公式，正正确的是是( )。 A流动性性比例=流动性性负债余余额流动性性资产余余额1000 B人民币币超额准准备金率率=在中中国人民民银行超超额准备备金存款款人民币币各项存存款期末末余额1000 C核心负负债比率率=核心心负债期期末余额额总负债债期末余余额1000 D流动性性缺口率率=流动动性缺口口到期流流动性资资产1000 10下列列关于商商业银行行资本的的说法，不不正确的的是( )。 A重估储储备指

5、商商业银行行经国家家有关部部门批准准，对固固定资产产进行重重估时，固固定资产产公允价价值与账账面价值值之间的的正差额额 B若银监监会认为为重估作作价是审审慎的，这这类重估估储备可可以列入入附属资资本，但但计入附附属资本本的部分分不超过过重估储储备的770 C优先股股是商业业银行发发行的，给给予投资资者在收收益分配配、剩余余资产分分配等方方面优先先权利的的股票 D少数股股权指在在合并报报表时，母母银行净净经营成成果和净净资产中中，不以以任何直直接或间间接方式式归属于于子银行行的部分分 11下列列关于资资本的说说法，正正确的是是( )。 A经济资资本也就就是账面面资本 B会计资资本是监监管部门门规

6、定的的商业银银行应持持有的同同其所承承担的业业务总体体风险水水平相匹匹配的资资本 C经济资资本是商商业银行行在一定定的置信信水平下下，为了了应对未未来一定定期限内内资产的的非预期期损失而而应该持持有的资资本金 D监管资资本是一一种完全全取决于于商业银银行实际际风险水水平的资资本 12下列列关于信信用风险险的说法法，正确确的是( )。 A信用风风险只有有当违约约实际发发生时才才会产生生 B对商业业银行来来说，贷贷款是唯唯一的信信用风险险来源 C信用风风险包括括违约风风险、结结算风险险等主要要形式 D交易对对手信用用评级的的下降不不属于信信用风险险 13多种种信用风风险组合合模型被被广泛应应用于国

7、国际银行行业中，其其中( )直接将将转移概概率与宏宏观因素素的关系系模型化化，然后后通过不不断加入入宏观因因素冲击击来模拟拟转移概概率的变变化，得得出模型型的一系系列参数数值。 ACreeditt Meetriics模模型BCreeditt Poortffoliio VVieww模型 CCreeditt Riisk+模型DCreeditt Moonittor模模型 14某银银行20006年年贷款应应提准备备为1 1000亿元，贷贷款损失失准备充充足率为为80，则贷贷款实际际计提准准备为( )亿元元。 A8800 BB 1 3375 CC1 1100 D1 0000 15商品品价格风风险是指指商

8、业银银行所持持有的各各类商品品的价格格发生不不利变动动而给商商业银行行带来损损失的风风险。这这里的商商品不包包括( )。 A大豆BB石油C铜D黄金 16下列列关于货货币互换换的说法法，不正正确的是是( )。 A货币互互换是指指交易双双方基于于不同的的货币进进行的互互换交易易 B货币互互换通常常需要在在互换交交易的期期初和期期末交换换本金，不不同货币币本金的的数额由由事先确确定的汇汇率决定定 C货币互互换既明明确了利利率的支支付方式式，又确确定了汇汇率 D货币互互换交易易双方规规避了利利率和汇汇率波动动造成的的市场风风险 17在自自我评估估法中，下下列操作作风险与与内部控控制评估估的工作作流程各

9、各阶段，按按照先后后顺序排排序结果果是( )。 (1)全员员风险识识别与报报告 (2)控制制活动识识别与评评估 (3)制定定与实施施控制优优化方案案 (4)报告告自我评评估工作作与日常常监控 (5)作业业流程分分析和风风险识别别与评估估 A(1)(2)(3)(4)(5)B(4)(1)(5)(3)(2) C(4)(2)(3)(1)(5)D(1)(5)(2)(3)(4) 18如果果银行的的总资产产为1 0000亿元，总总存款为为8000亿元，核核心存款款为2000亿元元，应收收存款为为10亿亿元，现现金头寸寸为5亿亿元，总总负债为为9000亿元，则则该银行行核心存存款比例例等于( )。 A0.11

10、B0.22C0.33 D0.44 19某330000万美元元的1年年期借款款承诺由由3个月月期的欧欧洲货币币期货合合约来保保值，合合约的名名义本金金为3000万美美元。那那么此项项贷款承承诺的套套保比率率为( )。A35BB38CC40DD6020下列列关于操操作风险险分类的的说法，正正确的是是( )。 A高管欺欺诈属于于可降低低的风险险 B交易差差错和记记账差错错属于可可规避的的风险 C火灾和和抢劫属属于可规规避的风风险 D改变市市场定位位属于可可规避风风险 21自我我评估法法有助于于( )。 A识别银银行日常常经营存存在的风风险点BB员工绩绩效考核核 C简化管管理流程程 D计算损损失金额额

11、和发生生概率 22银行行评估未未来挤兑兑流动性性风险的的方法是是( )。 A现金流流分析BB久期分分析法CC缺口分分析法DD情景分分析 23下列列指标计计算公式式中，不不正确的的是( )。A不良贷贷款率=(次级级类贷款款+可疑疑类贷款款+损失失类贷款款)各项贷贷款1000 B预期损损失率=预期损损失资产风风险敞口口1000 C单一客客户贷款款集中度度=最大大一家客客户贷款款总额贷款类类资产总总额1000 D贷款损损失准备备金率=贷款损损失准备备金余额额贷款类类资产总总额 24商商业银行行财务报报表附注注特别规规定对对上市银银行的( )三项项内容的的披露做做了非常常详细的的规定。 A长期贷贷款、

12、逾逾期贷款款、呆账账贷款BB长期贷贷款、逾逾期贷款款、呆滞滞贷款 C贷款总总额、逾逾期贷款款、呆账账贷款DD贷款总总额、逾逾期贷款款、呆滞滞贷款 25信用用联动票票据的主主要吸引引力在于于( )。 A可获得得更高的的投资收收益 B可完全全规避信信用风险险 C可获得得其他信信用衍生生产品无无法达到到的避税税功能 D不需要要对相关关的证券券进行实实际投资资，而是是通过人人为方式式就能够够获得标标的资产产的现金金收益 26关于于到期日日之前的的期权价价值，下下列表述述正确的的是( )。A美式看看涨期权权的最大大价值小小于欧式式看涨期期权的最最大价值值B欧式看看跌期权权的最大大价值等等于美式式看跌期期

13、权的最最大价值值C美式看看涨期权权的最大大价值大大于欧式式看涨期期权的最最大价值值D欧式看看跌期权权的最大大价值大大于美式式看跌期期权的最最大价值值27巴塞塞尔委员员会在有有效银行行监管核核心原则则的评价价方法中中对于商商业银行行国家风风险的监监管给出出了具体体的原则则和标准准。其中中要求各各国监管管机构(或其他他官方当当局)规规定银行行对各国国风险暴暴露的固固定比例例，并据据此确定定合理的的计提准准备金( )标准准。 A最高BB最低C中间D以上都都不对 28法律律风险和和合规风风险之间间的关系系是( )。 A两者是是一回事事 B两者毫毫无联系系 C两者有有关但又又有区别别D以上都都不对 29

14、在巴巴塞尔新新资本协协议公公布之前前，巴塞塞尔委员员会发布布了( )次资本本协议征征求意见见稿。A1B2C3 DD4 30( )不能规规避利率率风险。 A金融期期货B金融期期权C利率互互换D定期存存款 31巴巴塞尔新新资本协协议要要求实施施内部评评级法初初级法的的商业银银行( )。 A必须自自行估计计每笔债债项的违违约损失失率 B参照其其他同等等规模商商业银行行的违约约损失率率 C由监管管当局根根据资产产类别给给定违约约损失率率 D由信用用评级机机构根据据商业银银行要求求给出违违约损失失率 32下列列关于事事后检验验的说法法，不正正确的是是( )。 A事后检检验将市市场风险险计量方方法或模模型

15、的估估算结果果与实际际发生的的损益进进行比较较，以检检验计量量方法或或模型的的准确性性和可靠靠性，并并据此对对计量方方法或模模型进行行调整和和改进 B事后检检验是市市场风险险计量方方法的一一种C若估算算结果与与实际结结果近似似，则表表明该风风险计量量方法或或模型的的准确性性和可靠靠性较高高 D若估算算结果与与实际结结果差距距较大，则则表明事事后检验验的假设设前提存存在问题题33风险险评级的的程序是是( )。A制定监监管措施施+收集集评级信信息+分分析评级级信息+得出评评级结果果+整理理评级档档案 B收集评评级信息息+分析析评级信信息+得得出评级级结果+制定监监管措施施+整理理评级档档案 C制定

16、监监管措施施+整理理评级档档案+收收集评级级信息+分析评评级信息息+得出出评级结结果 D整理评评级档案案+收集集评级信信息+制制定监管管措施+分析评评级信息息+得出出评级结结果 34下列列对银行行业机构构信息披披露要求求的说法法，不正正确的是是( )。 A必须每每季度披披露风险险管理政政策 B根据巴巴塞尔委委员会的的要求，银银行应进进行并表表披露 C必须提提高信息息披露的的相关性性 D必须保保持合理理频度 35国际际会计准准则对金金融资产产划分的的优点不不包括( )。 A它是基基于会计计核算的的划分 B按照确确认、计计量、记记录和报报告等程程序严格格界定了了进入四四类账户户的标准准、时间间和数

17、量量，以及及在账户户之间变变动、终终止的量量化标准准 C直接面面对风险险管理的的各项要要求 D有强大大的会计计核算理理论和银银行流程程框架、基基础信息息支持 36缺口口分析和和久期分分析采用用的都是是( )敏敏感性分分析方法法。 A利率BB汇率C股票价价格D商品价价格 37下列列哪一项项不属于于国际会会计准则则对金融融资产划划分的优优点？( )A有强大大的会计计核算理理论和银银行流程程框架、基基础信息息支持B按照确确认、计计量、记记录和报报告等程程序严格格界定了了进入四四类账户户的标准准、时间间和数量量，以及及在账户户之间变变、终止止的量化化标准C直接面面对风险险管理的的各项要要求D它是基基于

18、会计计核算的的划分38风险险管理的的最基本本要求是是( )。 A适时、准准确地识识别风险险B准确、详详细地计计量风险险 C适时、完完整地监监测风险险D迅速、有有效地控控制风险险 39商业业银行经经济资本本配置的的作用主主要体现现在( )两个方方面。 A资本金金管理和和负债管管理B资产管管理和负负债管理理 C绩效考考核和风风险管理理 D流动性性管理和和绩效考考核 40下列列关于市市场约束束和信息息披露的的说法，不不正确的的是( )。 A银行的的信息披披露主要要由资产产负债表表、利润润表、现现金流量量表、报报表附注注、部分分公司治治理情况况和部分分风险管管理情况况所构成成 B信息披披露是巴巴塞尔新

19、新资本协协议提提出的三三大支柱柱之一 C市场约约束是巴巴塞尔新新资本协协议提提出的三三大支柱柱之一 D市场约约束机制制发挥外外部监督督作用，推推动银行行业金融融机构持持续改进进经营管管理，提提高经营营效益，降降低经营营风险 41通常常金融工工具的到到期日或或距下一一次重新新定价日日的时间间越长，并并且在到到期日之之前支付付的金额额越小，则则久期的的绝对值值( )。A不变BB越高C越低D无法判判断42根据据我国银银监会制制定的商商业银行行风险监监管核心心指标，其其中关于于累计外外汇敞口口头寸比比例的表表述，下下面选项项中不正正确的一一项是( )。 A累计外外汇敞口口头寸为为一个季季度末的的汇率敏

20、敏感性外外汇资产产减去汇汇率敏感感性外汇汇负债 B资本净净额定义义与资本本充足率率指标中中定义一一致 C在计算算比率时时应将各各种外汇汇敞口统统一折合合为美元元 D累计外外汇敝口口头寸比比例=累累计外汇汇敞口头头寸资本净净额 43( )是指获获得银行行信用支支持的债债务人由由于种种种原因不不能或不不愿遵照照合同规规定按时时偿还债债务而使使银行遭遭受损失失的可能能性。 A信用风风险B市场风风险C操作风风险D流动性性风险 44巴塞塞尔委员员会对巴巴塞尔资资本协议议进行行全面修修改，并并于( )首次次公布修修改后的的资本协协议征求求意见稿稿。 A19998年55月B19999年66月C20001年1

21、1月D20003年44月 45风险险管理的的核心在在于( )。 A风险识识别B风险计计量 C风险监监测D选择最最佳风险险管理技技术组合合 46某22年期债债券麦考考利久期期为1.6年，债债券目前前价格为为1011.00元元，市场场利率为为8%，假假设市场场利率突突然上升升2%，则则按照久久期公式式计算，该该债券价价格( )。A上涨22.76%B下跌2.76%C上涨2.96%D下跌2.96%47风险险监管的的演变阶阶段不包包括( )。 A审慎监监管B风险为为本的监监管C风险价价值监管管D以上都都不包括括 48关于于市场约约束的表表述，下下面选项项中不正正确的是是( )。 A市场约约束机制制在新资

22、资本协议议出台前前只存在在于监管管框架的的理论中中 B市场约约束的目目的在于于保证市市场提供供另一层层面的监监督 C市场约约束的运运作机制制主要是是依靠利利益相关关者的利利益驱动动，包括括存款人人、债权权人、银银行股东东等 D这些利利益相关关者采取取的举措措，会对对银行在在金融市市场上的的运作产产生多方方面的影影响 49操作作风险管管理职能能部门的的工作不不包括( )。 A创建结结构化的的风险评评估方法法B监控和和事故处处理 C承担操操作风险险管理的的最终责责任D了解整整个银行行的风险险状况 50根据据巴塞塞尔新资资本协议议的有有关规定定，操作作风险损损失事件件被划分分为( )种事事件类型型。

23、 A6B7C8 DD9 51目前前，( )是我国国商业银银行面临临的最大大、最主主要的风风险种类类。 A信用风风险B市场风风险C操作风风险D声誉风风险 52马柯柯维茨提提出的( )描绘绘出了资资产组合合选择的的最基本本、最完完整的框框架，是是目前投投资理论论和投资资实践的的主流方方法。 A均值方差模模型B资本资资产定价价模型 C套利定定价理论论 D二叉树树模型 53巴巴塞尔新新资本协协议为为商业银银行提供供三种操操作风险险经济资资本计量量方法，其其中不包包括( )。 A高级计计量法BB标准法法C基本指指标法DD内部评评级法 54在操操作风险险经济资资本计量量的方法法中，( )的的原理是是，将商

24、商业银行行的所有有业务划划分为八八类产品品线，对对每一类类产品线线规定不不同的操操作风险险资本要要求系数数，并分分别求出出对应的的资本，然然后加总总八类产产品线的的资本，即即可得到到商业银银行总体体操作风风险的资资本要求求。 A高级计计量法BB基本指指标法CC标准法法D内部评评级法 55下列列关于VVaR的的说法，正正确的是是( )。A均值VVaR是是以均值值作为基基准来测测度风险险B均值VVaR度度量的是是资产价价值的平平均损失失C均值VVaR是是以期末末价值作作为基准准来测度度风险D均值VVaR度度量的是是资产价价值的相相对损失失56关于于操作风风险报告告的说法法，正确确的是( )。 A不

25、能使使用外部部人员撰撰写的报报告 B除高级级管理层层外，报报告不应应发送给给相应的的各级管管理层 C内审部部门应直直接参与与业务部部门的操操作风险险管理 D业务部部门可以以单独向向高级管管理层汇汇报，不不一定需需要经过过风险管管理部门门 57如果果商业银银行的流流动性需需求和流流动性来来源之间间出现了了不匹配配，流动动性需求求( )流流动性来来源，或或者获得得流动性性的成本本过高降降低了银银行的收收益，流流动性风风险就发发生了。 A大于BB小于C等于D以上都都不对 58按照照巴塞尔尔委员会会的规定定，银行行要在合合适的时时候建立立一个在在一定时时点上的的本外币币之间现现金流允允许发生生错配的的

26、( )限限额，并并依据实实际情况况对这个个限额进进行调整整。不仅仅要对总总体外币币设置限限额，还还要分别别对每种种外币都都设置一一个限额额。 A最小BB最大C中等D以上都都不对 59( )是风风险评估估和监测测的重要要工具，它它有助于于银行进进行日常常监控和和实时监监测的动动态操作作风险管管理。 A风险指指标B风险诱诱因C绩效测测评D因果模模型 60根据据巴塞尔尔委员会会的定义义，操作作风险的的每类业业务产品品线事事件类型型共有( )个组组合。 A60BB64CC56DD49 61关于于事后检检验，下下列说法法正确的的是( )。A事后检检验是操操作风险险计量方方法的一一种B事后检检验将市市场风

27、险险计量方方法或模模型的估估算结果果与实际际发生的的损益进进行比较较，以检检验计量量方法或或模型的的准确性性和可靠靠性，并并据此对对计量方方法或模模型进行行调整和和改进C若估算算结果与与实际结结果差距距较大，则则暗示该该风险计计量方法法或模型型存在问问题，但但结论不不确定D若估算算结果与与实际结结果差距距较大，则则表明事事后检验验的假设设前提存存在问题题62如果果第一个个资产组组合的预预期收益益为8，标准准差为66，第第二个资资产组合合的预期期收益为为8，标标准差为为3，那那么投资资者通常常选择哪哪个资产产组合来来投资( )。 A第一个个 B第二个个 C第一个个或第二二个均可可D均不选选择 6

28、3在抵抵押贷款款证券化化过程中中，建立立一个独独立的特特殊中介介机构SSPV的的主要目目的是( )。 A为了发发行证券券 B为了真真正实现现权益资资产与原原始权益益人的破破产隔离离 C为了保保证投资资者本息息的按期期支付 D为了购购买权益益资产 64计算算VaRR值的历历史模拟拟法存在在的缺陷陷不包括括( )。 A风险包包含着时时间的变变化，单单纯依靠靠历史数数据进行行风险度度量，将将低估突突发性的的收益率率波动 B风险度度量的结结果受制制于历史史周期的的长短 C无法充充分度量量非线性性金融工工具的风风险 D以大量量的历史史数据为为基础，对对数据的的依赖性性强 65下列列关于表表外项目目的处理

29、理的说法法，不正正确的是是( )。 A表外项项目的处处理，按按两步转转换的方方法计算算普通表表外项目目的风险险加权资资产 B首先将将表外项项目的名名义本金金额乘以以信用转转换系数数，获得得等同于于表内项项目的风风险资产产，然后后根据交交易对象象的属性性确定风风险权重重，计算算表外项项目相应应的风险险加权资资产C对于汇汇率、利利率及其其他衍生生产品合合约的风风险加权权资产，使使用现期期风险暴暴露法计计算 D利率和和汇率合合约的风风险资产产由两部部分组成成：一部部分是账账面价值值，另一一部分由由市值乘乘以固定定系数获获得 66下列列关于操操作风险险的描述述正确的的是( )。A操作风风险管理理者对操

30、操作风险险管理负负有最主主要的责责任B由于金金融机构构对操作作风险定定义看法法一致，操操作风险险的计量量手段已已经非常常成熟C操作风风险的计计量需要要评估操操作风险险事件发发生的可可能性以以及其严严重程度度D操作风风险与其其他风险险有着明明确的界界线，如如信用风风险和市市场风险险67商业业银行在在进行行行业风险险分析时时，通常常会用到到以下指指标，这这些指标标中，数数值越低低说明行行业风险险越小的的是( )。 A行业净净资产收收益率BB资本积积累率 C行业盈盈亏系数数 D行业产产品产销销率 68金金融违法法行为处处罚办法法属于于( )。 A法律BB行政法法规C部门规规章D“指引引” 69商业业

31、银行的的( )是是商业银银行为实实现经营营管理目目标，通通过制定定并实施施系统化化的政策策、程序序和方案案，对风风险进行行有效识识别、评评估、管管理、监监测和报报告的动动态过程程和机制制。 A风险控控制B风险管管理C内部控控制D公司治治理 70商业业银行的的流动性性需求的的变化是是( )。 A容易预预测的 BB可以预预测的，但但很难精精确预测测 C不可能能预测的的D以上都都不对 71下列列哪种情情形属于于由于系系统缺陷陷而引发发的操作作风险？( )A地震致致使某银银行贮存存的账册册严重损损毁B某银行行因为通通讯系统统设备老老化而发发生失业业中断C某银行行财务制制度不完完善，未未保留部部分重要要

32、文件D某银行行员工李李某未经经客户授授权而使使用客户户的资金金进行投投资，造造成客户户损失72连续续三次投投掷一枚枚硬币的的基本事事件共有有( )件。 A6B4C8 DD2 73( )是指指金融资资产根据据历史成成本所反反映的账账面价值值。 A名义价价值B市场价价值C公允价价值D市值重重估价值值 74下列列情况会会引发基基准风险险的是( )。 A利息收收入和利利息支出出依据相相同的基基准利率率，该利利率波动动剧烈 B利息收收入和利利息支出出依据相相同的基基准利率率，该利利率较稳稳定 C利息收收入和利利息支出出依据不不同的基基准利率率，两种种利率变变动一致致 D利息收收入和利利息支出出依据不不同

33、的基基准利率率，两种种利率不不同步变变化 75声誉誉风险管管理应当当成为业业务单位位日常工工作的重重要部分分，商业业银行必必须通过过定期的的( )，保证证声誉风风险管理理政策的的执行效效果。 A外部审审计和非非现场检检查B内部审审计和非非现场检检查 C外部审审计和现现场检查查D内部审审计和现现场检查查 76巴塞塞尔委员员会提出出要将银银行总经经济资本本的( )分配给给操作风风险，这这种按总总收入一一定比例例提取资资本的方方法也称称为“阿尔法法（）法”。A4%BB8%CC12%D15%77市场场风险在在( )中中的汇率率和商品品价格风风险被纳纳入了资资本要求求的范围围。 A基本账账户B银行账账户

34、和交交易账户户 C交易账账户D银行账账户 78在组组合风险险限额管管理中确确定资本本分配的的权重时时，不需需要考虑虑的因素素是( )。 A组合在在战略层层面的重重要性B经济前前景 C收益率率D过去的的组合集集中情况况 79在( ) 对对冲中只只是在对对冲开始始时建立立头寸，然然后使对对冲头寸寸保持不不变，直直到对冲冲期间结结束。A静态BB期权C动态D股票 80商商业银行行风险监监管核心心指标规规定操作作风险损损失率的的计算公公式为( )。A操作风风险损失失率=操操作风险险损失当当期发生生额/前前三期总总利息收收入与非非利息收收入之和和的平均均值B操作风风险损失失率=操操作风险险损失当当期发生生

35、额/前前三期净净利息收收入与非非利息收收入之和和的平均均值C操作风风险损失失率=操操作风险险损失当当期发生生额/前前三期总总利息收收入与非非利息收收入之和和D操作风风险损失失率=操操作风险险损失当当期发生生额/前前三期总总利息收收入与净净利息收收入之和和81操作作风险评评估和控控制的内内部环境境因素不不包括( )。A公司治治理结构构B合规文文化C信息系系统建设设D外部控控制体系系82内部部控制评评价主要要包括( )。A过程评评价和目目标评价价B结果评评价和目目标评价价C过程评评价和结结果评价价D过程评评价和方方法评价价83大量量存款人人的挤兑兑行为可可能会导导致商业业银行面面临( )危机。 A

36、流动性性B操作C法律D战略 84对于于商业银银行来说说，市场场风险中中最重要要的是( )。 A利率风风险B股票风风险C商品风风险D汇率风风险 85商业业银行内内部风险险的估计计，一般般不包括括( )。 A违约概概率B实际损损失C违约损损失率DD违约风风险暴露露 86使用用内部或或外部数数据的银银行，必必须证明明自己的的估计代代表了( )。A目前的的情况 BB长期的的经验C同行业业的平均均水平DD同行业业的最高高水平87按照照巴塞塞尔新资资本协议议，下下列属于于违约的的是( )。A债务人人欠息或或手续费费60天天以上（含含）B银行将将贷款出出售并相相应承揽揽了经济济损失C债务人人对银行行集团的的

37、任何重重要债务务逾期超超过600天D银行同同意债务务重组88某银银行20008年年初次级级类贷款款余额为为10000亿元元，其中中在20008年年末转为为可疑类类、损失失类的贷贷款金额额之和为为6000亿元，期期间次级级类贷款款因回收收减少了了4000亿元，则则次级类类贷款迁迁徙率为为( )。A25.0%BB50.0%CC75.0%DD1000.0%89下列列关于外外汇远期期合约的的表述，不不正确的的是( )。A外汇远远期合约约可以实实物交割割，也可可以现金金结算B外汇远远期合约约根据外外汇未来来的利率率定价C本币升升值，如如果没有有超过远远期价格格的话，外外币的多多方仍然然盈利D外汇远远期合

38、约约到期日日的结算算金额取取决于汇汇率的变变化90( )是对VVaR估估计结果果的误差差水平测测量和精精度评估估。A准确性性检验BB敏感性性分析CC误差分分析D有效性性检验二、多项选选择题（共共40题题，每小小题1分分，共440分）以以下各小小题所给给出的五五个选项项中，有有两项或或两项以以上符合合题目要要求，请请选择相相应选项项，多选选、少选选、错选选均不得得分。 1( )说说明商业业银行流流动性风风险高。A现金头头寸指标标低B贷款总总额与核核心存款款的比率率小C易变负负债与总总资产的的比率大大D借款总总额与总总资产的的比率高高E大型商商业银行行的大额额负债依依赖度为为50%2运用情情景分析

39、析方法进进行压力力测试时时，应当当选择的的情景包包括( )。 A模型假假设和参参数不再再适用的的情形 B市场价价格发生生剧烈变变动的情情形 C市场流流动性严严重不足足的情形形 D外部环环境发生生重大变变化、可可能导致致重大损损失或风风险难以以控制的的情景 E历史上上发生过过重大损损失的情情景 3内部流流程引起起的操作作风险是是指由于于商业银银行业务务流程缺缺失、设设计不完完善，或或者没有有被严格格执行而而造成的的损失，主主要包括括( )。 A财务会计错错误B文件合同缺缺陷C产品设设计缺陷陷 DD交易定价错错误E错误监监控报报告 4根据220011年我国国监管当当局出台台的贷款款风险分分类指导导

40、原则，借借款人无无法足额额偿还贷贷款本息息，即使使执行担担保，也也肯定要要造成较较大损失失的贷款款属于( )。 A关注类类贷款BB次级类类贷款C可疑类类贷款DD损失类类贷款E不良贷贷款 5个人客客户评分分方法中中，信用用局评分分常用的的风险评评分是预预测消费费者( )。 A违约风风险的大大小B开户后后给商业业银行带带来潜在在收益 C破产风风险的大大小D坏账风风险的大大小 E风险偏偏好 6在战略略风险评评估中，应应由专家家审核的的假设条条件主要要有( )。A公司的的整体战战略B利率变变化及预预期C公司治治理结构构 DD整体经经济指标标E信用风风险参数数7当久期期缺口为为正值时时，下列列说法正正确

41、的有有( )。 A资产的的加权平平均久期期大于负负债的加加权平均均久期与与资产负负债率的的乘积 B如果市市场利率率下降，资资产与负负债的价价值都会会增加 C如果市市场利率率下降，银银行的市市场价值值将下跌跌 D如果市市场利率率上升，资资产与负负债的价价值都会会减少 E如果市市场利率率上升，银银行的市市场价值值将增加加 8下列属属于商业业银行面面临的战战略风险险的有( )。 A产业风风险B操作风风险C品牌风风险D信用风风险E客户风风险 9下列关关于表内内资产风风险权重重的说法法，错误误的是( )。A采用外外部评价价机构评评级结果果来确定定对境外外主权债债券的风风险权重重B对省及及省以下下政府投投

42、资的公公用企业业给予1100%的风险险权重C对中央央政府投投资的公公用企业业的债权权风险为为20%D对商业业银行的的其他资资产，包包括对企企业、个个人贷款款和自用用房地产产等资产产都给予予1000%的风风险权重重E商业银银行持有有的其他他银行发发行的次次级债务务工具，风风险权重重为500%10风险险计量模模型的监监督检查查的内容容包括( )。 A建立各各类风险险计量模模型的原原理、逻逻辑和模模拟函数数是否正正确合理理 B风险管管理人员员是否充充分理解解模型设设计原理理，并充充分应用用其结果果 C是否建建立对管管理体系系、业务务、产品品发生重重大变化化，以及及其他突突发事件件的例外外安排 D是否

43、建建立对风风险计量量模型的的修正、检检验和内内部审查查程序 E是否积积累足够够的历史史数据，用用于计量量、监测测风险的的各种主主要假定定、参数数是否恰恰当 11在风风险为本本的监管管框架中中，风险险评估是是风险为为本监管管最为核核心的步步骤，其其作用是是识别机机构所面面临的风风险种类类、风险险水平和和演变方方向以及及风险管管理能力力。它包包含的环环节有( )。 A了解银银行的业业务和风风险管理理制度 B界定其其主要的的业务领领域 C用风险险矩阵对对每一业业务领域域的八种种潜在风风险逐一一进行识识别和衡衡量 D列举风风险产生生的原因因 E形成风风险评估估报告 12下列列关于全全面风险险管理体体系

44、的说说法，正正确的是是( )。A全面风风险管理理要素有有8个B企业的的4个目目标都是是为全面面风险管管理的88个要素素服务的的C企业的的层级，包包括整个个企业、各各职能部部门、各各条业务务线以及及下属各各子公司司D企业各各个层级级都要坚坚持同样样的4个个目标E外部环环境属于于全面风风险管理理要素13根据据巴塞尔尔委员会会的规定定，在风风险报告告中，为为了提高高商业银银行透明明度，信信息应当当具备哪哪些特征征?( ) A全面性性B相关性性C及时性性D可靠性性E可比性性 14信用用评分模模型在分分析借款款人信用用风险过过程中，存存在的突突出问题题是( )。 A信用评评分模型型是一种种向后看看的模型

45、型，无法法及时反反映企业业信用状状况的变变化 B信用评评分模型型对历史史数据的的要求相相当高，对对于多数数新兴商商业银行行而言，所所收集的的历史数数据极为为有限 C无法全全面地反反映借款款人的信信用状况况 D信用评评分模型型无法提提供客户户违约概概率的准准确数值值 E方法过过于机械械死板，太太依赖于于数理方方法，而而忽视了了一些定定量性的的、需要要基于经经验进行行判断的的因素 15目前前RARROC等等经风险险调整的的业绩评评估方法法在国际际先进银银行中广广泛应用用，其原原因是与与以往的的盈利指指标ROOE、RROA相相比，RRAROOC( )。A使银行行不再注注重盈利利性B放弃了了股东价价值

46、最大大化的目目标CRARROC=（收益益-预期期损失）/经济资资本D可以全全面反映映银行经经营长期期的稳定定性和健健康性E可以在在揭示盈盈利性的的同时，反反映银行行所承担担的风险险水平16下列列关于风风险分散散化的论论述正确确的是( )。 A如果资资产之间间的风险险不存在在相关性性，那么么分散化化策略将将不会有有风险分分散的效效果B如果资资产之间间的相关关性为-1，风风险分散散化效果果最好 C如果资资产之间间的相关关性为+1，分分散化策策略将不不能分散散风险 D如果资资产之间间的相关关性为正正，那么么风险分分散化效效果较差差 E如果资资产之间间的相关关性为负负，那么么风险分分散化效效果较好好

47、17对中中长期客客户授信信，需要要了解以以下哪些些情况?( ) A客户预预计资金金来源以以及使用用情况BB预计的的资产负负债情况况 C损益情情况 D项目建建设情况况 E运营计计划 18商业业银行对对客户的的财务分分析主要要是( )。A企业经经营成果果 B财务状状况C主管财财务的工工作人员员能否胜胜任D现金流流量情况况E公司治治理结构构是否完完善19下列列关于贷贷款组合合信用风风险的说说法，不不正确的的是( )。A贷款组组合内的的单笔贷贷款之间间一般没没有相关关性B贷款组组合的总总体风险险通常小小于单笔笔贷款信信用风险险的简单单相加C风险分分散化有有助于降降低商业业银行资资产组合合的整体体风险D

48、贷款资资产可以以过于集集中E商业银银行在识识别和分分析贷款款组合信信用风险险时，应应当更多多地关注注系统性性风险因因素可能能造成的的影响20某33年期债债券麦考考利久期期为2.3年，债债券目前前价格为为1055.00元元，市场场利率为为9。假假设市场场利率突突然上升升到100，则则按照久久期公式式计算，该该债券价价格( )。 A下降22.10B下降2.50C下降22.2元DD下降2.6255元E上升22.6255元 21下列列关于外外汇敞口口分析的的说法，正正确的有有( )。 A外汇敞敞口主要要来源于于银行表表内外业业务中的的货币错错配 B当在某某一时间间段内，银银行某一一币种的的多头头头寸与

49、空空头头寸寸不一致致时，所所产生的的差额就就形成了了外汇敞敞口 C在进行行敞口分分析时，银银行只需需分析各各币种敞敞口折成成报告货货币并加加总轧差差后形成成的外汇汇总敞口口 D银行应应当对交交易业务务和非交交易业务务形成的的外汇敞敞口加以以区分 E对因存存在外汇汇敞口而而产生的的汇率风风险，银银行通常常采用套套期保值值和限额额管理等等方式进进行控制制 22下列列关于信信用风险险预期损损失的说说法，不不正确的的是( )。A是商业业银行没没有预计计到的损损失B代表大大量贷款款或交易易组合在在整个经经济周期期内的平平均损失失C预期损损失率=预期损损失/资资产风险险敞口D代表大大量贷款款或交易易组合过

50、过去一般般时期的的平均损损失E是指信信用风险险损失分分布的数数学期望望23下列列关于远远期和期期货的说说法，正正确的有有( )。 A远期合合约允许许投资者者在不确确定的未未来时间间购买或或出售某某项资产产 B期货合合约允许许投资者者按不确确定的价价格购买买或出售售某项资资产 C远期合合约是非非标准化化的，期期货合约约是标准准化的 D远期合合约一般般通过金金融机构构或经纪纪商柜台台交易，合合约持有有者面临临交易对对手的违违约风险险，而期期货合约约一般在在交易所所交易，由由交易所所承担违违约风险险 E远期合合约的流流动性较较差，合合约一般般要持有有到期，而而期货合合约的流流动性较较好，合合约可以以

51、在到期期前随时时平仓 24( )的存款款通常不不够稳定定，对商商业银行行的流动动性影响响较大。 A零售客客户 B小额存存款人C个人存存款人DD公司存存款人E机构存存款人 25开展展操作风风险和内内部控制制的自我我评估的的作用包包括( )。 A建立覆覆盖商业业银行各各类经营营管理的的操作风风险动态态识别评评估机制制，实现现操作风风险的主主动识别别与内部部控制持持续优化化 B不断优优化和完完善各类类经营管管理作业业流程，平平衡风险险与收益益，提升升商业银银行服务务效率和和盈利能能力 C在自我我评估基基础上，可可以建立立操作风风险事件件数据库库，构建建操作风风险日常常监测的的基础平平台 D为案件件防

52、查工工作提供供方法和和技术支支持，使使案件专专项治理理工作成成为长期期任务融融入商业业银行日日常管理理中，从从源头上上控制案案件隐患患及风险险损失 E促进操操作风险险管理文文化的转转变，通通过全员员风险识识别，提提高员工工参与操操作风险险管理的的主动性性和积极极性 26常用用的风险险识别方方法有( )。 A专家调调查列举举法B高级计计量法C情景分分析法 D分解分分析法E制作风风险清单单 27期权权的价值值由哪几几部分组组成？( )A时间价价值B内在价价值C执行价价格D标地资资产价格格E无风险险利率28在银银行存在在正缺口口和资产产敏感的的情况下下，其他他条件不不变，有有( )。A利率上上升，净

53、净利息收收入增加加B利率上上升，净净利息收收入减少少C利率下下降，净净利息收收入上升升D利率下下降，净净利息收收入下降降E利率不不变，净净利息收收入上升升29下列列关于利利率互换换操作原原则的说说法，正正确的有有( )。 A预期利利率上升升，固定定利息收收入者应应将固定定利率调调为浮动动利率 B预期利利率下降降，固定定利息支支出者应应将固定定利率调调为浮动动利率 C预期利利率上升升，固定定利息支支出者应应不做利利率互换换 D预期利利率上升升，浮动动利息收收入者应应将浮动动利率调调为固定定利率 E预期利利率下降降，浮动动利息支支出者应应将浮动动利率调调为固定定利率 30现场场检查的的重点内内容有

54、( )。 A市场风风险敏感感度B业务经经营的合合法合规规性 C资产质质量 D管理水水平和内内部控制制 E风险状状况和资资本充足足性 31市场场风险报报告的形形式包括括( )。A投资组组合报告告B风险分分解“热点”报告C信用风风险报告告D最佳投投资组合合复制报报告E最佳风风险对冲冲策略报报告32国内内商业银银行在构构建个人人信用评评估模型型过程中中，并未未广泛采采用客户户分类，主主要原因因在于( )。 A个别客客户群体体没有足足够的历历史数据据，使得得客户分分类在统统计上的的效果不不显著，建建模时没没有体现现个人客客户分类类的优势势 B很多刚刚开始建建立信用用评分机机制的商商业银行行没有能能力充

55、分分收集用用做客户户分类的的变量数数据，更更难以进进行深度度数据分分析 C中国这这样的发发展中国国家的客客户分类类变量存存在相当当程度的的不稳定定性 D客户分分类需要要耗费大大量人力力和资金金进行研研究，不不太经济济 E客户分分类方法法在信用用风险评评估中的的作用不不大 33风险险价值(VaRR)指标标相对于于其他衡衡量风险险的指标标来说，具具有的优优势是( )。 A有利于于衡量整整个贷款款组合的的风险 B可以衡衡量一定定时期内内投资组组合所面面临的风风险状况况 C可以求求出在一一定置信信水平下下所遭受受的最大大损失，便便于计量量经济资资本的需需要量 D是一种种可以对对各种类类别的风风险进行行

56、综合统统一反映映的指标标 E只能用用来计量量市场风风险，而而不能计计量其他他类别的的风险 34下列列商业银银行操作作风险管管理和控控制措施施中，( )属属于风险险缓释措措施。A制定应应急和连连续营业业方案BB实行强强制休假假制度C购买保保险 D计提风风险损失失准备E调整业业务规模模35除了了采用流流动性比比率/指指标法和和现金流流分析法法以外，国国际商业业银行还还广泛利利用( )来深入入分析和和评估商商业银行行的流动动状况。A情景分分析 B压力测测试C久期分分析法DD缺口分分析法E负债分分析法36风险险抵补类类指标用用于衡量量商业银银行抵补补风险损损失的能能力，主主要包括括( )。A不良贷贷款

57、迁徙徙率B资本充充足程度度C核心负负债比例例 DD盈利能能力E准备金金充足程程度37监管管部门对对资本不不足银行行会采取取一些必必要的纠纠正措施施，最常常见的有有( )。A对商业业银行股股东实施施的纠正正措施B对商业业银行董董事和高高级管理理层采取取的纠正正措施C对商业业银行机机构采取取的监管管措施D对商业业银行采采取的配配套措施施E对商业业银行风风险管理理部门采采取的纠纠正措施施38下列列关于行行业财务务风险分分析指标标的说法法，正确确的有( )。 A行业盈盈亏系数数越低，说说明行业业风险越越大 B行业产产品产销销率越高高，说明明行业产产品供不不应求 C行业销销售利润润率是衡衡量行业业盈利能

58、能力最重重要的指指标 D行业资资本积累累率越低低，说明明行业发发展潜力力越好 E行业劳劳动生产产率在一一定程度度上反映映出行业业间的相相对技术术水平 39商业业银行的的核心资资本包括括( )。A盈余公公积B混合性性债务工工具C公开储储备D未公开开储备E重估储储备40现代代商业银银行管理理最重要要的两份份报告是是( )。A每日资资产负债债表 B每日现现金流量量表 C每日宏宏观数据据报告DD每日收收益/损损失表E每日风风险状况况报告三、判断题题（共115题，每每小题11分，共共15分分）请对对以下各各题的描描述做出出判断，正正确选AA，错误误选B。1信贷资资产证券券化，是是银行将将已经存存在的信信

59、贷资产产集中起起来并分分档，对对应不同同档(信信用等级级)的资资产向市市场上的的投资者者发行不不同收益益率的证证券，从从而使信信贷资产产在原持持有者资资产负债债表上消消失。( )A对B错 2董事会会和高级级管理层层除制定定“正常的的”风险处处理政策策和程序序外，还还应当制制定危机机处理程程序，以以应对严严重的突突发事件件可能造造成的管管理混乱乱和重大大损失。( )A对B错 3只有当当外部审审计组织织按照有有关监管管法律的的授权或或接受监监管当局局的委托托对商业业银行进进行审计计时，其其工作才才具有风风险监管管的性质质。( )A对B错 4银行风风险监管管指标设设计以风风险监管管为核心心，以法法人

60、机构构为主体体，兼顾顾分支机机构，并并形成分分类、分分级的监监测体系系。( )A对B错 5在风险险缓解的的处理中中，被认认可的质质押品分分成两类类：一类类是现金金类资产产，另一一类是高高质量的的金融工工具。( )A对B错 6根据银银行监管管的公正正原则，监监管部门门不能根根据商业业银行的的风险状状况和风风险管理理能力对对商业银银行资本本实行分分类监管管。( )A对B错 7信用风风险是指指债权人人或交易易对手未未能履行行合同所所规定的的义务或或者信用用质量发发生变化化，影响响金融产产品价值值，从而而给债务务人或金金融产品品持有人人造成经经济损失失的风险险。( )A对B错 8国家风风险通常常是由债