我国商业银行风险预警机制体系研究

1、PAGE PAGE 55目 录TOC o 1-3 f h z u HYPERLINK l _Toc232680947 中文摘要 PAGEREF _Toc232680947 h 1 HYPERLINK l _Toc232680949 英文摘要 PAGEREF _Toc232680949 h 2 HYPERLINK l _Toc232680951 1引言 PAGEREF _Toc232680951 h 33 HYPERLINK l _Toc232680952 1.1 研研究背景景及意义义 PAGEREF _Toc232680952 h 3 HYPERLINK l _Toc232680953 1.2

2、 文文献综述述 PAGEREF _Toc232680953 h 3 HYPERLINK l _Toc232680955 1.3 论论文框架架 PAGEREF _Toc232680955 h 4 HYPERLINK l _Toc232680960 2 商业银银行风险险的界定定和指标标的选择择 PAGEREF _Toc232680960 h 4 HYPERLINK l _Toc232680961 2.1 商商业银行行风险的的界定及及分类 PAGEREF _Toc232680961 h 5 HYPERLINK l _Toc232680962 2.1.11 流动动性风险险 PAGEREF _Toc23

3、2680962 h 5 HYPERLINK l _Toc232680963 2.1.22 信用用风险 PAGEREF _Toc232680963 h 5 HYPERLINK l _Toc232680964 2.1.33 汇率率风险 PAGEREF _Toc232680964 h 5 HYPERLINK l _Toc232680965 2.1.44 利率率风险 PAGEREF _Toc232680965 h 6 HYPERLINK l _Toc232680966 2.1.55 经营营风险 PAGEREF _Toc232680966 h 7 HYPERLINK l _Toc232680967 2.

4、2商业业银行风风险预警警指标的的选取 PAGEREF _Toc232680967 h 8 HYPERLINK l _Toc232680968 2.2.11我国现现行商业业银行风风险预警警指标体体系的缺缺陷 PAGEREF _Toc232680968 h 8 HYPERLINK l _Toc232680969 2.2.22 风险险预警指指标体系系的构建建原则 PAGEREF _Toc232680969 h 9 HYPERLINK l _Toc232680970 3 我国商商业银行行风险预预警机制制的构造造与实例例 PAGEREF _Toc232680970 h 10 HYPERLINK l _T

5、oc232680971 3.1层次次分析法法 PAGEREF _Toc232680971 h 11 HYPERLINK l _Toc232680972 3.1.11构造层层次分析析结构 PAGEREF _Toc232680972 h 11 HYPERLINK l _Toc232680973 3.1.22构造判判断矩阵阵 PAGEREF _Toc232680973 h 12 HYPERLINK l _Toc232680974 3.1.33判断矩矩阵的一一致性检检验 PAGEREF _Toc232680974 h 16 HYPERLINK l _Toc232680975 3.2利用用层次分分析法的

6、的单排序序计算单单个风险险包含指指标的权权重 PAGEREF _Toc232680975 h 17 HYPERLINK l _Toc232680976 3.3 利利用层次次分析法法的总排排序计算算各个预预警指标标的加权权权重 PAGEREF _Toc232680976 h 19 HYPERLINK l _Toc232680977 3.4建立立风险预预警函数数 PAGEREF _Toc232680977 h 20 HYPERLINK l _Toc232680978 3.5 案案例分析析 PAGEREF _Toc232680978 h 22 HYPERLINK l _Toc232680979 4政

7、策建议议 PAGEREF _Toc232680979 h 24 HYPERLINK l _Toc232680980 谢辞 PAGEREF _Toc232680980 h 277 HYPERLINK l _Toc232680981 参考文献 PAGEREF _Toc232680981 h 27 HYPERLINK l _Toc232680982 附1 PAGEREF _Toc232680982 h 288我国商业银银行风险险预警机机制体系系研究摘要：加入入WTOO以来，为为了履行行承诺，我我国逐渐渐放松了了对以银银行为首首的金融融业的垄垄断性管管制，尤尤以国有有商业银银行的股股份制改改革为代代表

8、。监监管的放放松必然然会带来来银行风风险的产产生，美美国“次贷危危机”所引发发的全球球危机，就就是很好好的例子子。因此此，完善善风险管管理机制制，全面提提升风险险管理能能力，这是我我国银行行业改革革发展的的必经之之路。那那么如何何构建银银行的风风险预警警机制？本文通通过对风风险的分分析来构构建商业业银行风风险指标标体系，利利用层次次分析法法确定商商业银行行风险预预警指标标权重，建建立风险险预警函函数。以以招商银银行为例例进行了了实证分分析，得得出招商商银行风风险处于于安全水水平的结结论。关键词：风风险预警警 层次次分析法法 风险险预警指指标 Abstrractt: Sinnce thee ac

9、ccesssinngedionn too thhe WWTO, inn orrderr too fuulfiill thee coommiitmeentss, CChinnass Chhinaa haas beiing graaduaallyy rellaxaatioon rrelaaxedd thee coontrrol of bannk-lled finnancciall seectoor mmonoopolly cconttroll, ppartticuularrly staate-ownned commmerrciaal bbankks oon bbehaalf of thee shh

10、areeholldinng ssysttem refformm . As a ggoodd exxampple，thee U.S. subb-looan criisiss trrigggereed bby tthe glooball crrisiis pprovved thaat Rellaxeed rrelaaxinng reggulaatioon wwilll woulld be ineevittablly hhavee inneviitabbly brooughht aabouut tthe rissks of bannks, thhe UU.S. suub-lloann crrisii

11、s ttrigggerred by thee gllobaal ccrissis, arre ggoodd exxamppless. ThhereeforreSo, aa sooundd riisk mannageemennt mmechhaniism, too ennhannce thee riisk mannageemennt ccapaabillitiies, thhis is thee onnly wayy too reeforrm tthe bannkinng ssecttor devveloopmeent. Hoow tto bbuilld tthe bannk sso tthe

12、rissk oof eearlly-wwarnningg meechaanissm? Bassed on thee annalyysiss off thhe rriskk too buuildd a sysstemm off riisk inddicaatorrs oof ccommmercciall baankss, tthe usee off Iwe uusedd thhe AAHP to dettermminee thhe rriskk off eaarlyy-waarniing inddicaatorrs oof ccommmercciall baankss thhe rrighht

13、tto re-esttabllishh thhe rriskk off eaarlyy-waarniing funnctiion. Inn thhe eend,we uuse thee Chhinaa Meerchhantts BBankk willl bbe as an exaamplle inn thhe eempiiriccal anaalyssis of .andd draaw tthe conncluusioon tthatt thheI prroveed Chiina Merrchaantss Baank is in thee saafetty lleveel oof tthe r

14、issk cconcclussionns. Keywoordss: Thee Riskk off Earlly-wwarnningg Thee Annalyyticc Hierrarcchy Proccesss (thee AHHP) Thee Riskk off Earlly-wwarnningg Indiicattorss1引言1.1 研研究背景景及意义义经济一体化化和金融融国际化化进程的的不断加加快，金金融业经经营制度度也将逐逐步与国国际接轨轨，因此此，实行行综合经经营将是是我国金金融业经经营制度度的必然然选择。在在推进金金融业综综合经营营的进程程中，必必须做好好风险预预警与控控制机制制

15、的研究究，确保保金融业业综合经经营能稳稳步进行行。因为为在业务务的综合合化和国国际化的的过程中中必然会会增大各各种风险险发生的的可能性性。美国国的“次贷危危机”就是很很好的例例证。因因而，我我国各商商业银行行要加强强风险管管理工作作，建立立风险预预警机制制系统，以以达到“防范于于未然”的作用用。1.12 文献回回顾文献献综述1.在风险险划分方方面：邱邱伟、丁丁志雄1（20008）认认为，我我国商业业银行主主要面临临的风险险有：信信用风险险、市场场操作风风险、流流动性风风险、声声誉风险险等。同同时，他他们还认认为管理理者的个个人品质质也可能能对商业业银行的的发展产产生一定定的风险险。而贺贺晓波、

16、张张宇鸿（220011）则把把商业银银行面临临的风险险划分为为：流动动性风险险、信贷贷风险、利利率风险险和管理理风险。2.在风险险预警体体系的构构建方面面：邱伟伟、丁志志雄（220088）认为为，应当当建立层层次分明明的风险险预警体体系。并并指出，风风险预警警体系应应该由预预警指标标、预警警函数、数数据处理理、灯号号显示、风风险对策策与反馈馈系统六六部分组组成。张张绍光、侯侯凤鸣（220022）则主主张：风风险预警警体系由由风险预预警目标标、预警警主体、预预警客体体和预警警方法构构成。3.在预警警指标的的选取方方面：朱朱方健、彭彭涛（220011）认为为：构建建商业银银行风险险监测预预警指标标

17、体系应应从反映映借款人人的偿债债能力、盈盈利能力力和商业业信誉三三个方面面选取指指标。而而邱伟、丁丁志雄（220088）在选选取指标标体系时时则借鉴鉴美国、英英国等发发达国家家在风险险预警机机制中的的指标，参参照美国国金融风风险预警警（CAAMELL模型），选选取资本本充足性性、流动动性、盈盈利能力力、资产产质量和和管理能能力作为为风险预预警指标标。4.在指标标权重的的计量方方面：邱邱伟、丁丁志雄（220088）采用用模糊数数学层次次分析法法，对风风险指标标进行分分级，并并利用单单人单准准则下对对数最小小二乘法法计算出出指标体体系的权权重。贺贺晓波、张张宇红（220011）则应应用聚类类分析法

18、法定量选选取银行行风险预预警指标标。本文在前人人研究的的基础上上，引入入汇率、利利率等相相关指标标构成风风险预警警指标体体系，并并据此建建立风险险预警函函数，丰丰富了我我国原有有商业银银行风险险预警的的指标体体系，使使得风险险预警的的精确性性有所提提高。从从而为我我国商业业银行的的风险管管理提供供了一些些新的管管理指标标。 邱邱伟、丁丁志雄（220088）11认为为，风险险预警系系统由预预警指标标、预警警函数、数数据处理理、灯号号显示组组成。金金融集团团风险在在爆发之之前，对对于风险险预会有有先兆，具具体表现现在特定定的金融融风险预预警指标标上。警警指标要要在事先先加以筛筛选，指指标以定定量指

19、标标为主、定定性指标标为辅，预预警指标标必须可可以估计计金融控控股公司司风险爆爆发的概概率，起起到良好好的预警警作用。预预警函数数模型应应当具备备评价、监监控、预预测风险险功能，要要科学、及及时、全全面反应应风险，结结合数据据处理与与分析， 准确有有效得出出所处风风险状态态，发出出灯号，提提出相应应风险处处理对策策，根据据风险控控制程度度，反馈馈风险指指标与预预警函数数的有效效性，做做出进一一步修正正与调整整。1.2 33 论文框框架 本文文共分为为如下三个个部分：，首先先是风险险的分类类和与之之相关的的风险预预警指标标的选取取第一部分：是风险险的分类类和与之之相关的的风险预预警指标标的选取取

20、，这部部分是论论文的重重要组成成部分，因因为只有有正确地地对风险险进行分分类才能能合理地地选取预预警指标标，而预预警指标标的选取取是决定定风险预预警函数数及整个个系统成成败和预预警能力力的关键键。 第第二部分分：在对对风险进进行分类类，并选选取各个个指标后后，就要要对指标标体系进进行处理理。在本本文的第第二部分分将对各各个风险险所包含含的风险险预警指指标利用用层次分分析法进进行权重重分配。在在对风险险子系统统进行权权重分配配后，再再对整个个风险系系统进行行权重分分配，最最终建立立在整体体风险体体系下的的各个预预警指标标的加权权权重，这这是本文文的最重重要、最最关键部部分，因因为风险险预警指指标

21、的权权重分配配不当可可能会缩缩小或者者扩大银银行风险险情况。接接着，我我们将在在风险预预警指标标权重的的基础上上建立风风险预警警函数。在在此基础础之上，以以招商银银行为例例，对我我们所建建立的风风险预警警函数和和指标体体系进行行实证检检验。 在在本文的的最后，第三部分：将对本文的成果和不足之处进行分析，并对我国商业银行的风险预警体系的建立提出一些建议。2 商业银银行风险险的界定定和指标标的选择择2.1 商商业银行行风险的的界定及及分类目前理论界界对商业业银行风风险的界界定并无无统一标标准，主主要有以以下几个个观点(贺晓波波、张宇宇红,220011)2：（11）定性性。（22）风险险是损失失发生

22、的的可能性性,或可可能发生生的损失失。（33）风险险是结果果对期望望的偏离离。（44）风险险是导致致损失的的变化。（55）风险险是受伤伤害或损损失的危危险。他他们分别别从不同同的角度度揭示了了风险的的某些内内在特性性。总上上分析，本本文认为为商业银银行风险险是银行行在货币币经营和和信用活活动中,实际收收益与预预期收益益发生偏偏离,存在不不确定性性及可能能造成损损失的一一种现象象。商业银行本本身的行行业性质质，决定定其是个个高风险险的行业业，需承承担各种种各样的的风险。从从不同角角度可将将商业银银行风险险划分为为不同类类型。本本文将其其划为流流动性风风险,信用风风险,利率风风险、汇汇率风险险、经

23、营营风险五五类(朱方健健、彭涛涛,20000)3。此外，管理理者自身身的品质质也会对对银行的的经营带带来风险险。2.1.11 流动动性风险险商业银行的的流动性性风险是是指银行行无法在在不增加加成本或或资产价价值不发发生损失失的条件件下及时时满足客客户流动动性需要要的可能能性。商商业银行行的流动动性分为为负债和和资产两两方面。负负债方面面的流动动性要求求银行能能随时满满足存款款人的提提现要求求;资产方方面的流流动性要要求银行行能随时时满足借借款人融融通资金金和正当当的贷款款要求。如如果不能能随时满满足这两两方面的的需求,就会出出现流动动性风险险。流动动性管理理就是通通过对银银行资产产的流动动性和

24、负负债的流流动性管管理,促使资资产负债债的期限限结构保保持合理理。从而而在保持持一定收收益水平平的情况况下,保持资资产负债债结构的的平衡,保持适适当的流流动性,降低和和消除流流动性风风险。2.1.22 信用用风险信用风险是是指借款款人不能能按期归归还借款款的本息息,使贷款款人遭受受损失的的可能性性。这是是一种历历史悠久久的风险险,也是体体制转轨轨时期我我国商业业银行经经营管理理中面临临的最主主要风险险。目前前现有的的对银行行风险的的衡量多多为对贷贷款质量量的衡量量,即只设设置逾期期、呆滞滞、呆帐帐。然而而依据指指标选取取原则,所选指指标应具具有预警警性,方便银银行进行行事前控控制。2.1.33

25、 汇率率风险从20055年7月月21日日起，我我国开始始由人民民币实际际上盯住住单一美美元的汇汇率制度度改为实实行以市市场供求求为基础础、参考考一揽子子货币进进行调节节、有管管理的浮浮动汇率率制度，并并从当日日起调整整美元对对人民币币价格为为1美元元兑8.11元元人民币币，作为为次日银银行间外外汇市场场上外汇汇制定银银行之间间交易的的中间价价。在此此基础之之上，我我国又相相机推出出了做市市商制度度和询价价交易制制度，扩扩大了外外汇市场场参与者者的主体体，增加加了银行行间外汇汇市场人人民币兑兑外币的的远期和和掉期交交易。并并在20007年年5月进进一步提提高银行行间外汇汇市场人人民币汇汇率的浮浮

26、动范围围。随着人民币币汇率浮浮动范围围的继续续扩大，作作为国内内主要外外汇持有有者和经经营者的的商业银银行，许许多业务务活动蕴蕴含的风风险增加加，原来来集中由由国家承承担的汇汇率风险险也逐步步向银行行分散。2.1.44 利率率风险利率风险是是指由于于市场利利率变化化引起的的银行利利息收入入波动,从而使使银行的的资产收收益减少少而负债债成本增增加的风风险。由由于我国国长期以以来一直直实行利利率管制制政策,利率波波动幅度度较小,但自19989 年起,利率调调整的频频率逐渐渐加快,幅度渐渐大。尤尤其自119966 年以来来,央行连连续七次次降息（见见表-11和表-2），而而美国11976619889

27、 年年利率波波动幅度度最大的的时期,也不过过平均11.755 个百分分点左右右,因此我我国央行行对官定定利率的的调整尽尽管不同同于市场场利率波波动,但如此此大幅度度和高频频率的调调整,足以说说明我国国利率风风险是相相当高的的。目前前对利率率风险的的衡量多多用资金金缺口技技术,即将银银行利率率敏感性性资产与与利率敏敏感性负负债之比比控制在在大约为为1的范围围内。由由于我国国商业银银行均无无浮动利利率的资资产与负负债项目目,考虑到到短期生生息资产产与短期期生息性性负债与与前者有有大致相相同的性性质,故用生生息性资资产与生生息性负负债之比比来衡量量利率风风险。表1 中中国19995年年以来金金融机构

28、构基准贷贷款利率率变动详详细表 利率率种类时间一年期(%)一至三年(%)三至五年(%)五年以上(%)1995/07/0112.06613.50015.12215.3001996/05/0110.98813.14414.94415.1221996/08/2310.08810.98811.70012.4221997/10/238.649.369.9010.5331998/03/257.929.009.7210.3551998/07/016.937.117.658.011998/12/076.396.667.207.561999/06/105.855.946.036.212002/02/215.31

29、5.495.585.762004/10/295.585.765.856.122006/04/285.856.036.126.392006/08/196.126.306.486.842007/03/186.396.576.757.112007/05/196.576.756.937.202007/07/216.847.027.207.382007/08/227.027.207.387.562007/09/157.297.477.657.832007/12/217.477.567.747.832008/09/167.207.297.567.742008/10/096.937.027.297.4720

30、08/10/306.666.757.027.202008/11/275.585.675.946.122008/12/235.315.405.765.94注：表中数数据整理理自中国国人民银银行官方方网站表2 19996年年以来部部分期限限居民储储蓄利率率变化表表 利利率种类类时间一年期(%)三年期(%)五年期(%)1996/05/019.1810.80012.0661996/08/237.478.289.001997/10/235.676.216.661998/03/61998/07/014.774.955.221998/12/073.784.144.501999/06/102.252.702.

31、882002/02/211.982.522.792004/10/202006/08/192.523.694.142007/03/182.793.964.412007/05/193.064.414.952007/07/213.334.685.222007/08/223.604.955.492007/09/153.875.225.762007/12/214.145.405.852008/10/093.875.135.582008/10/303.604.775.132008/11/272.523.603.872008/12/232.253.333.60注: 表中中数据整整理自中中国人民民银行官官方网

32、站站2.1.55 经营营风险管理风险是是指由于于商业银银行的经经营管理理人员决决策失误误、内部部控制不不当、执执行政策策偏差给给银行带带来损失失的风险险。中国国的银行行特别是是国有商商业银行行近年来来出现资资产质量量低下、利利润率下下降的现现象,理论界界和银行行实务界界大都将将其归咎咎于中国国经济体体制的弊弊病。对对体制原原因的过过分强调调,掩盖了了国有商商业银行行自身管管理上的的落后。近近年来国国有银行行贷款质质量加速速恶化和和重大金金融事件件防不胜胜防的状状态,就是国国有银行行管理风风险日益益暴露的的说明。此外，2.1.66 管理者者品质管理者个人人的品质质也会给给商业银银行的经经营和发发

33、展产生生一定的的风险。2.2商业业银行风风险预警警指标的的选取2.2.11我国现现行商业业银行风风险预警警指标体体系的缺缺陷我国从19994 年开始始推行资资产负债债比例管管理,119955年3月中国国人民银银行稽核核局又颁颁布了一一系列非非现场稽稽核指标标,使我国国银行监监管指标标体系初初具规模模。目前前我国商商业银行行在进行行预警管管理时,一般都都采用该该指标体体系。然然而该指指标体系系主要侧侧重于人人民银行行总行对对各商业业银行独独立法人人的管理理,但在实实践当中中,商业银银行内部部的自律律性管理理存在着着目标、侧侧重点、管管理对象象的不同同,使得该该指标体体系在实实践运用用当中存存在着

34、很很大缺陷陷（姚芳芳玲，220022）44。主主要表现现在:1 1.指指标体系系缺乏层层次性。在在总分行行体制下下,商业银银行的风风险管理理应具有有层次性性,央行必必须针对对不同层层次采取取不同的的预警指指标。但但是,目前央央行实施施的预警警指标都都是针对对法人即即商业银银行总行行进行考考核,人民银银行各分分行对辖辖区内的的商业银银行并没没有按要要求分解解指标,仍是按按对商业业银行总总行的预预警指标标和要求求进行考考核,降低了了指标的的针对性性和有效效性。2 2.预预警指标标适用性性差。由由于商业业银行资资本集中中于总行行,因此预预警指标标中所有有“资本类类”项目如如“资本充充足率”、“单个贷

35、贷款比例例”等都不不适用于于商业银银行分支支机构。3 3.选选取的指指标不够够全面。主主要表现现在两个个方面:1 未能全全面反映映银行所所面临的的风险,侧重于于流动风风险、资资本风险险和信贷贷风险,忽视了了利率风风险和管管理风险险。2 每种风风险的指指标选取取不全面面。例如如对于信信贷风险险只侧重重于对贷贷款质量量的衡量量,忽视了了贷款结结构、贷贷款盈利利性的衡衡量。4 4.指指标之间间存在较较强的相相关性。由由于指标标数据有有相同的的信息来来源,因此指指标间不不可避免免存在相相关性。将将相关性性强的指指标放在在一起考考察,造成了了稽核工工作不必必要的重重复。2.2.22 风险险预警指指标体系

36、系的构建建原则本指标体系系的建立立,立足于于我国商商业银行行的实际际情况,参考了了国内外外最新研研究成果果（张绍光光、侯凤凤鸣，220022；李文文健、周周红艳，220066）56,设置指指标遵循循了下列列原则:1 1.可可操作性性。鉴于于我国商商业银行行正处于于转型时时期,且风险险预警刚刚处于起起步阶段段,因此指指标设计计应尽量量简单、明明确,力求做做到少而而精,易收集集,且能够够抓住核核心内容容,突出侧侧重点。指指标体系系的数据据应都是是商业银银行会计计制度所所具有的的或通过过努力容容易得到到的数据据,具有较较强的可可操作性性。2 2.可可比性。为为了便于于与其他他机构或或历史数数据进行行

37、横向或或纵向对对比,在设置置指标时时,指标的的名称、指指标计算算的口径径、数据据的选取取和体系系结构等等方面应应尽量与与现行的的有关制制度保持持统一,且相对对稳定。这这样计算算出的指指标既可可以与本本行的历历史数据据纵向比比较,确定本本行的变变化发展展趋势,对其中中的异常常点进行行调整;又可与与其他商商业银行行的平均均水平相相比,找出本本行管理理中存在在的缺陷陷和差距距,这样的的指标体体系才具具有实际际意义。3 3.预预警性。指指标体系系的建立立是预警警过程的的一个重重要环节节,预警功功能是该该指标体体系的一一个重要要功能。这这就要求求指标的的选择与与风险的的关系密密切,确实能能反映银银行所面

38、面临的风风险程度度。4 4.全全面性。根根据银行行现状和和实际经经验,我们把把反映业业务经营营活动的的各个方方面指标标有机结结合起来来,系统的的反映了了银行资资产,负债的的规模、结结构、质质量和收收益。指指标既要要有一定定的广度度,尽可能能覆盖银银行经营营过程中中所发生生的各种种风险,又要有有一定的的深度,能层层层递进地地分析出出发生这这些风险险的原因因及抵抗抗风险的的能力。5 5.开开放性。建建立风险险预警指指标体系系的目的的在于找找出风险险点,为风险险分析和和控制提提供线索索。鉴于于我国金金融体制制正处于于重大变变革之中中,新的金金融品种种也层出出不穷,新的经经营风险险也随之之出现,这就要

39、要求指标标体系的的设置不不能一成成不变,而是必必须随着着业务的的发展而而及时改改造和完完善。根据以上原原则，构构建出我我国商业业银行风风险预警警管理的的指标体体系,见表33:表 3 风风险预警警指标体体系风险指标体系风险指标体系流动性风险险 X11A1：流动动性比率率A2：核心心负债依依存度A3：拆入入资金比比A4：资本本充足率率A5：核心心资本充充足率利率风险XX4D1：升息息资产/计息负负债经营性风险险 X55E1：成本本收入比比E2：资产产利润率率E3：资本本利润率率E4：杠杆杆比率信用风险 X2B1：不良良贷款率率B2：单一一客户贷贷款集中中度B3：贷款款减值准准备/不不良贷款款B4：

40、正常常贷款迁迁徙率B5：次级级贷迁徙徙率管理者品质质 X66X6管理者者品质汇率风险 X3C1：累计计外汇敞敞口头寸寸比例C2：外币币存贷款款比率注：表中各各项指标标和计算算分别参参考商商业银行行风险监监管核心心指标(试行)3 我国商商业银行行风险预预警机制制的构造造与实例例 在在进行风风险预警警指标权权重分配配时，涉涉及的相相关指标标多是定定性指标标，因而而在这里里应用层层次分析析法对各各个指标标的权重重进行计计算(杜杜栋、庞庞庆华,20005)7。3.1层次次分析法法层次分析法法（Annalyyticc Hiieraarchhy PProccesss简称 HYPERLINK /view/7

41、0659.htm AAHP）是是美国运运筹学家家匹茨堡堡大学教教授萨蒂蒂于本世世纪700年代初初提出的的，它是是将与决策有有关的元元素分解解成目标标、准则则、方案案等层次次，在此此基础之之上进行行定性和和定量分分析的决决策方法法。主要要适合于于对决策策结果难难于直接接准确计计量的场场合。 其原理就是是根据问问题的性性质和要要达到的的总目标标，将问问题分解解为不同同的组成成因素，并并按照因因素间的的相互关关联影响响以及隶隶属关系系将因素素按不同同层次聚聚集组合合，形成成一个多多层次的的分析结结构模型型（如表表-3银银行风险险及其包包含的指指标）。具具体步骤骤如下： （1）通过过对系统统的深刻刻认

42、识，确确定该系系统的总总目标，弄弄清规划划决策所所涉及的的范围、所所要采取取的措施施方案和和政策、实实现目标标的准则则、策略略和各种种约束条条件等，广广泛地收收集信息息。 （2）建立立一个多多层次的的递阶结结构，按按目标的的不同、实实现功能能的差异异，将系系统分为为几个等等级层次次。 （3）确定定以上递递阶结构构中相邻邻层次元元素间相相关程度度。通过过构造两两比较判判断矩阵阵及矩阵阵运算的的数学方方法，确确定对于于上一层层次的某某个元素素而言，本本层次中中与其相相关元素素的重要要性排序序-相相对权值值。 （4）计算算各层元元素对系系统目标标的合成成权重，进进行总排排序，以以确定递递阶结构构图中

43、最最底层各各个元素素的总目目标中的的重要程程度。 （5）根据据分析计计算结果果，考虑虑相应的的决策。3.1.11构造层层次分析析结构应用层次分分析法分分析社会会的、经经济的以以及科学学管理领领域的问问题，首首先要把把问题条条理化、层层次化，构构造出一一个层次次分析结结构的模模型。构构造一个个号的层层次对于于问题的的解决极极为重要要，它决决定了分分析结果果的有效效程度。对于更一般般的问题题来说，建建立问题题的层次次结构模模型是AAHP中中最重要要的一步步，把复复杂的问问题分解解成称之之为元素素的各个个组成部部分，并并按照元元素间的的相互关关系及其其隶属关关系形成成不同的的层次，同同一层次次的元素

44、素作为准准则对下下一层的的元素起起支配作作用，同同时它又又受上一一层次元元素的支支配。最最高层只只有一个个元素，它它表示决决策者所所要达到到的目标标；中间间层次一一般为准准则、子子准则，表表示衡量量能否达达成目标标的判断断标准；最低层层表示要要选用的的解决问问题的各各个措施施、决策策、方案案等。层层次之间间元素的的支配关关系不一一定是完完全的，即即可以存存在这样样的元素素，它并并不支配配下一层层次的所所有元素素。除了了目标层层以外，每每个元素素至少受受上一层层一个元元素的支支配；除除了方案案层外，每每个元素素至少支支配下一一层次一一个元素素。层次次数与问问题的复复杂程度度和需要要分析的的详尽程

45、程度有关关。每一一层次的的元素一一般不超超过九个个，因同同一层次次中包含含的元素素过多可可能会给给两两比比较判断断带来困困难。层次结构建建立在分分析者对对问题的的全面深深入分析析的基础础之上。如如果在层层次的划划分和层层次的支支配关系系上举棋棋不定，最最好是重重新分析析问题。根根据对问问题的初初步分析析，将问问题包含含的因素素按照是是否有某某些共性性将它们们聚集成成组，并并将它们们之间的的共同特特性看成成系统中中新的层层次中的的一些要要素；而而这些因因素本身身也按照照另外一一组特性性被组合合，形成成另外更更高层次次的因素素，直到到最终形形成单一一的最高高因素，这这也就是是决策分分析的目目标。这

46、这样即构构成目标标层，若若干准则则层和方方案层的的AHPP模型。3.1.22构造判判断矩阵阵建立层次分分析模型型后，就就可以再再各层的的元素中中进行两两两比较较，构造造出比较较判断矩矩阵。层层次分析析法主要要是人们们对每一一层次的的各元素素相对重重要性给给出的判判断，这这些判断断通过引引入合适适的标度度用数值值表示出出，写成成判断矩矩阵。判判断矩阵阵表示针针对上一一层次因因素，本本层次与与之有关关因素之之间相对对重要性性的比较较。判断断矩阵式式层次分分析法的的基本信信息，也也是进行行相对重重要性计计算的重重要依据据。下面面介绍如如何建立立两两比比较判断断矩阵。现在假设上上一层次次的元素素作为准

47、准则，对对于下一一层次的的元素 ，有支配配关系，我我们的目目的是要要在准则则下按照照它们的的相对重重要性赋赋予 ，相应的的权重。在在这一步步中要解解决的问问题是：针对于于准则，两两个元素素，哪个更更重要及及重要性性的大小小。需要要对其重重要性进进行赋值值。赋值值的来源源或者根根据可以以由缝隙隙者直接接提供。但但是，一一般地，判判断矩阵阵应由熟熟悉问题题的专家家独立地地给出。对于n个元元素来说说，得到到的两两两比较判判断矩阵阵C= 。其中中表示ii元素和和j元素素相对于于目标的的重要性性。一般来说，我我们构造造判断矩矩阵时可可以取如如下形式式：显然判断矩矩阵C有有如下性性质：（1）00（2）=1

48、1/（iij）（3）=11（i，jj=1，22，n）即判断矩阵阵为正反反矩阵。对对于判断断矩阵，若若对于任任意i，jj，k均均有，则则称此矩矩阵为一一致矩阵阵。但是，在实实际问题题的求解解中，构构造的判判断矩阵阵并不一一定都是是一致性性矩阵，因因而常常常需要对对判断矩矩阵进行行一致性性检验。在层次分析析中，为为了使决决策判断断定量化化，形成成上述数数值判断断矩阵，常常常要根根据自定定的比对对标度将将判断定定量化。表表-4是是T.LL.Saattyy给出的的1-99标度法法。表4 判判断矩阵阵标度及及其含义义序号重要性等级级C1i,j两个个元素同同样重要要12i元素比jj元素稍稍重要33i元素比

49、jj元素明明显重要要54i元素比jj元素强强烈重要要75i元素比jj元素极极端重要要96i元素比jj元素稍稍不重要要1/37i元素比jj元素明明显不重重要1/58i元素比jj元素强强烈不重重要1/79i元素比jj元素极极端不重重要1/9根据以上分分析，我我们可以以建立风风险预警警指标体体系的各各层次矩矩阵X、XX1、XX2、XX3、XX4、XX5、XX6，分分别如下下所示：表5 风险险种类层层次判断断矩阵XXXX1X2X3X4X5X6X1135739X21/313517X31/51/3131/35X41/71/51/311/53X51/313517X61/91/71/51/31/71表6 流动

50、动性风险险指标判判断矩阵阵X1X1A1A2A3A4A5A115733A21/5131/31/3A31/71/311/51/5A41/33511A51/33511 表7 信用用风险指指标判断断矩阵XX2X2B1B2B3B4B5B117753B21/7111/31/5B31/7111/31/5B41/53311/3B51/35531表8 汇率率风险指指标判断断矩阵XX3X3C1C2C111C211表9 经营营性风险险指标判判断矩阵阵X5X5E1E2E3 E4E11311E21/311/31/3E31311E41311为了便于计计算我们们把上述述判断矩矩阵分别别简写为为如下矩矩阵：X1= X2=X3

51、= XX5= X=构造出上述述比较矩矩阵后，就就可以对对判断矩矩阵进行行单排序序计算。在在各层次次单排序序的基础础上再对对元素进进行层次次总排序序。3.1.33判断矩矩阵的一一致性检检验在上面的过过程中我我们建立立了判断断矩阵，这这使得判判断思维维数学化化，简化化了问题题的分析析，使得得复杂的的社会、经经济及管管理领域域中的问问题定量量分析成成为可能能。另外外，这种种数学化化得方法法还有助助于决策策者检查查并保持持判断思思维的一一致性。在在应用层层次分析析法时，保保持判断断思维的的一致性性是非常常重要的的。所谓判断思思维的一一致性是是指专家家在判断断指标重重要性时时，各判判断之间间协调一一致，

52、不不致于出出现判断断相互矛矛盾的现现象。判判断的不不一致在在多阶段段的条件件下极易易发生，只只不过在在不同的的条件下下不一致致的程度度是有所所差别的的。在建立判断断矩阵时时，出现现判断不不一致的的原因是是多方面面的。比比如由于于客观事事物的复复杂性和和人们认认识上的的差异性性，以及及可能产产生的片片面性。不不可能要要求每一一个判断断都有完完全的一一致性，特特别是因因素多规规模大的的问题尤尤为如是是。但是是，要求求判断的的大体一一致性是是应该可可以做到到的。若若出现AA比B极极端重要要，B比比C极端端重要，而而C又比比A极端端重要显显然是逻逻辑思维维上的错错误。因因而，为为了保证证应用层层次分析

53、析法能得得到合理理的结论论，我们们还需要要对构造造的判断断矩阵进进行一致致性检验验。通常常这种检检验时结结合排序序步骤进进行的。其其原理如如下：根据矩阵理理论可以以知道，如如果，满足：也就是，是矩阵阵A的特征征根，并并且对于于一切，都都有从而，当矩矩阵具有有完全一一致性时时，=n，其其余特征征根均为为0；而而当矩阵阵A不具有有完全一一致性时时，则有有=n，其其余特征征根有如如下关系系：上述结论告告诉我们们，当判判断矩阵阵不具有有完全一一致性时时，相应应的判断断矩阵的的特征根根也会发发生变化化，这样样我们就就可以利利用判断断矩阵特特征根的的变化来来检验判判断的一一致性程程度。因因此，在在层次分分

54、析法中中引入判判断矩阵阵最大特特征根以以外的其其余特征征根的负负平均值值，作为为度量判判断矩阵阵偏离一一致性的的指标，即即用：CI来检查决策策者判断断思维的的一致性性。显然，当CCI=00时判断断矩阵具具有完全全一致性性。从而而，我们们可以根根据：CCI=00，=n来来判断矩矩阵的完完全一致致性。衡量不同阶阶段判断断矩阵的的一致性性时，还还需要判判断矩阵阵的平均均随机一一致性指指标RII值。表表-100，是对对于1-9阶判判断矩阵阵的RII值。表 10 判断矩矩阵的随随机一致致性指标标RI值值系数1234567890.000.000.580.9021.411.45对于1，22阶判断断判断矩矩阵

55、，RRI只是是形式上上的，因因为1，22阶判断断矩阵总总是具有有完全一一致性。当当阶数大大于2时时，判断断矩阵的的一致性性指标CCI与同同阶平均均随机一一致性指指标RII之比称称为随机机一致性性比率，记记为CRR。当：CR=00.100时，即认为为判断矩矩阵具有有满意的的一致性性，否则则就需要要调整判判断矩阵阵，使之之具有满满意的一一致性（稍大于n，其余特征根接近于0）。3.2利用用层次分分析法的的单排序序计算单单个风险险包含指指标的权权重计算出某层层次因素素相对于于上一层层次中某某一元素素的相对对重要性性，这种种排序计计算称为为层次单单排序。具具体来说说，层次次单排序序是指根根据判断断矩阵计

56、计算对于于上一层层某元素素而言本本层次与与之有联联系的元元素重要要性次序序的权值值。从理论上讲讲，层次次单排序序计算问问题可以以归结为为计算判判断矩阵阵的最大大特征根根及其特特征向量量的问题题。但是是，一般般来说计计算判断断矩阵的的最大特特征根及及其所对对应的特特征向量量，并不不需要追追求较高高的精度度。这是是因为判判断矩阵阵本身具具有一定定得误差差范围。而而且，应应用层次次分析法法给出的的层次中中各种因因素优先先排序权权值从本本质上来来说是表表达某种种定性的的概念。在在通常情情况下，一一般用迭迭代法在在计算机机上求的的近似最最大特征征值及其其对应的的特征向向量。这这里为了了便于计计算，采采用

57、根法法计算矩矩阵最大大特征根根及其对对应特征征向量。其其计算步步骤如下下：（1）计算算判断矩矩阵每一一行元素素的乘积积（2）计算算的n次次方根（3）对向向量进行行正规化化处理，即即则即为所求求的特征征向量。此此向量即即为元素素的权重重向量。（4）计算算判断矩矩阵的最最大特征征根其中表示向向量的第第i个元元素。下面以判断断矩阵XX1为例例计算层层次单排排序，求求出各个个指标的的权重，并并进行一一致性检检验。X1=计算，=3315 ，=00.0667 ，=0.0019 ，=5 ，=5计算的n次次方根，=3.16， =0.58， =0.29， =1.38， =1.38对向量进行行正规化化处理，得得，

58、即为所求求的特征征向量。也也就是流流动性风风险中各各个指标标的权重重计算判断矩矩阵的最最大特征征根，其其中，从从而，=5，CCI=00，查表得RII=1.12，进进而计算算出CRR=00.110，据据此得出出判断XX1矩阵阵为完全全一致性性。 同样样的方法法可以计计算出，风风险预警警指标判判断矩阵阵X2、X3、X5、和和X的相应应值分别别如下：矩阵X2：权重向向量，=5.32，CCI=00.088，RII=1.12，CCR=00.077100.1，判判断矩阵阵为满意意一致性性矩阵。矩阵X3：权重向向量，=2，CCI=00，RII=0，CCR=00.0000.1，判判断矩阵阵为完全全一致性性矩阵

59、矩阵X5：权重向向量，=4.12，CCI=00.044，RII=0.9，CCR=00.04440.4时，银银行整体体面临风风险很大大，并可可能恶化化，应当当进行预预警。当当S0.44时，风风险处于于可控状状态。根根据S的的不同，用用不同的的灯号表表示不同同的风险险状态，如如表133所示。表13 预预警函数数值与风风险状况况对应表表预警函数值值区间灯号状态预警状态0S00.1绿灯正常状态无警0.1SS0.2黄灯防范区间轻警0.2SS0.4浅红灯警戒区间中警0.4SS0.6红灯危险区间次高警0.6SS暗红灯失控区间高警3.5 案案例分析析根据所构建建的风险险预警函函数，对对招商银银行。220088

60、年的数数据进行行分析。下表-14是招商银行相关预警指标的数据： 表14 招商银银行相关关风险预预警指标标值指标国家商业银银行标准准值招商银行值值A1：流动动性比率率大于等于225%43.144%A2：核心心负债依依存度大于等于660%65.033%A3：拆入入资金比比小于等于44%3.52%A4：资本本充足率率大于等于88%11.344%A5：核心心资本充充足率大于等于44%6.56%B1：不良良贷款率率小于等于55%1.11%B2：单一一客户贷贷款集中中度小于等于110%5.31%B3：贷款款减值准准备/不不良贷款款大于等于1100%223.229%B4：正常常贷款迁迁徙率2.52%B5：次