商业银行经营管理期末复习试题

1、 .档 1历史上第一家资本主义股份制商业银行成立于_ 。A B1609 年C D 2银行资本内部融资的主要来源_A发行普通股B发行优先股C未分配利润 D发行中长期债券 3非预期损失主要对应于 。A 一级资本B二级资本 三级资本D经济资本 4在商业银行存款中，所需流动性资金准备率最高的_A稳定性货币负债 B脆弱性货币负债C平安性货币负债 D游动性货币负债 5信用分析的原那么主要有三种，即 、5C、5P，三原那么中对信用保证要求的描述为 。A. what；capacity；paymentC. what；collateral；protectionB. ；collateral；protectionD.

2、 ；collateral；protection 6借款人目前归还贷款本息没有问题，但存在一些可能对归还产生不利影响的因素，此种贷款是 。A 正常贷款 B关注贷款C次级贷款D不良贷款 7商业银行获取短期资金最简便的方法_A同业拆借 B向央行再贴现C证券回购D国际金融市场融资 8对银行选择盈利资产具有最重要意义的本钱概念_A. 利息本钱 B资金本钱C其他本钱 D可用资金本钱 9商业银行首先必须坚持的经营原那么_A流动性B平安性 C盈利性D. 效益性 10按照银行流动性管理中的进取型原那么，借入资金渠道不包_A. 发行债券 B. 向金融市场拆借资金C. 自身资产转换 D. 大面额存单 11价格领导模

3、型的利率根底是 。A银行的短期贷款利率 C银行关系户的利率B中央银行的再贴现率D假设干大银行统一的优惠利率 12利息保障倍数的计算公式_A. 税前净利利息费用C. 税后利润+利息费用利息费用B税前息前利润+利息费用利息费用 D税前净利+利息费用/利息费用 13在对借款人财务状况进行分析时，杠杆比率的分析目的是帮助银行了解借款企业的 。A资产结构 B归还能力C 盈利状况D资本结构 14影响商业银行流动性的主要因素_A存款业务的变化 C租赁业务的变化B存贷款业务的变化 D代理业务的变化 15一家银行的利率敏感性缺口为负，当利率上升时，其利润会 。A上升B下降 C不变 D不确定 16票据发行便利是因

4、为而推出的新产品。A.躲避管制B. 转移风险 C. 增加信用D. 降低融资本钱 17商业银行所持有的资产中最典型的可转换资产_A政府短期债券 B短期流动资金贷款C中长期国家债券D公司债券 18招商银行的“易贷通、工商银行的“理财金账户等属于 。A.金融工具创新B. 金融技术创新C. 金融市场创新 D.效劳方式创新 19依据风险容忍度不同，偏好投资于中小板股票的客户属于类型。A.积极B. 稳健C. 保守D.厌恶 20信用卡最主要的功能_ A转账结算功能 B储蓄功能 21保存利润属于 。C汇兑功能D消费贷款功能A.永久股东权益 B. 公开储藏 C. 非公开储藏 D.三级资本.档 22以下选项中能引

5、起银行流动性需求增加的是 。A客户存入存款 C银行收回贷款B客户提取存款 D银行出售资产 23单一银行制的银行主要集中_A美国 英国C德国D日本 24目前计量市场风险最成熟的方法_A久期分析 B. VaRC敞口分析D敏感性分析 25商业银行证券投资的主要对象_A. 股票 B. 国家债券C. 企业债券 D. 可转换证券二多项选择 1股份制商业银行的内部组织机构中，决策机构包_A. 董事会D. 监事会B. 行长总经理 E. 分支机构C. 股东大会 2企业现金流量的分析一般包括 。A.经营活动现金流量 D. 融资活动的现金流量B. 投资活动现金流量 C. 销售活动的现金流量 E. 偿债活动的现金流量

6、 3金融创新的主要原因有 。A.躲避管制 D. 国际化B. 躲避金融风险 E. 财务协同效应C.提高竞争力 4贷款五级分类中，属于不良贷款的_ A次级贷款 B逾期贷款D关注贷款 E呆滞贷款 5常见的个人信用评估方法有 。C可疑贷款A.Z 计分模型 D. FICO 信用分B. 杜兰德评分体系 E. ZETA 模型C.5C 6现金资产主要包括 。A. 库存现金D. 存放同业 7自助银行是由A.现金自动取款机D.因特网B. 法定准备金E. 超额准备金设备组成。 自动柜员机 E. 自动查帐机C. 托收中的现金C.POS 机 8利率风险按照来源不同，可分为 。A.交易风险D.收益曲线风险B. 期权性风险

7、 重新定价风险C.基准风险 9按照【巴塞尔资本协议】规定，以下属于附属资本的有 。A.公开储藏重估储藏 C.普通准备金D.混合资本工具 次级长期债务 10信用衍生工具的品种主要_ A信用违约互换 B信用价差期权 D信用违约期权 E总收益互换C信用远期合约三 计算题1某商业银行 2004 度有三种负债来源：生息活期存款，短期借款；各自的年平均数分别为 50 亿元，100 元，50 亿元；对 应的利率分别为 ；其他本钱率分别为 应的可用资金比率为 70%求该银行的可用资金本 钱率。结果保存至小数点后 2 位2某银行资产总额为 100 元，红利分配比例 30%，资本比例为 8%，资产增长率为 6%，

8、计算资产收益率。.档3某客户借入一笔 1 年期的 20000 的贷款。如果采用按季度等额本金归还方式，年利率为 12，求每期还款额。四问答题1简述私人银行与财富管理的差异。以下表为例，说明我国商业银行不良资产变动的情况。20042007 年商业银行不良贷款占全部贷款比例情况表单位：%不良贷款 次级类贷款 可疑类贷款 损失类贷款总计2007 年1.062.252.866.172006 1.512.932.657.092005 2.193.273.158.612004 2.366.844.0013.213. 简述电子银行与传统银行的差异。4未来商业银行开展呈现出哪些变化趋势？5. 抵押贷款与质押贷

9、款的差异？五 论述题1试分析美国住房抵押贷款证券化市场开展的启示。 2试述商业银行信用风险管理的主要策略。3试述我国商业银行资本补充的主要途径。题号答案题号答案1A14A2A15B3D16B4A17D5D18D6B19C7B20D8A21B9B22B10B23B11C24B12B25D13D题号答案1ABCDE2ABD3AC4ABC5ABD6AC7ABDE8BCDE9BCDE10ABE三、计算共 3 题 ，总计 15 分：共 3 小题，算分析过程、答案正确，得总值；计算分析过程确，计算果错误酌情扣分； 只有计算果，没有计算过程或析不得分。每题 5 分，共 15 分1、答案：财务杠杆率=资产总额

10、资本总额10 倍2 分资本收益率= 3 分2、答案：流动性需求= 1-5%30%+ 5001-3%15%+20100%=527.85百万元 分 3、答案：税前收益率=贷款利息贷款使用资金额1008%/100=8%2 分当银行要求贷款额度的 15%作为补偿余额时3 分银行贷款的税前收益率=(贷款利息补偿余额的承当费)实际使用资金额=1008%+10015%1%/1001-15%=8.15/85=9.59%5 分四、简答共 5 题 ，每题 4 分，总计 20 分：1、信用增级，资产组合，风险隔离，预期现金流的分析。每小点 1 分2、三种本钱概念差异2 分；三种本钱之间的数量关系2 分。3人银行门槛

11、高务种类少劳以人为主族化收费富管理门槛低务种类多劳以科技为主众化收费 方面差异为 1 分。4、按五级分类法提取专项准备金2 分；按贷款余额提取普通呆账准备金 分；对国家规定的工程提取特种准备1 分。 5、金融监管当局中央银行、银监会、同业协会、媒体、消费者、存款保险机构其中任意 4 个主体，各 1 分。.档五、论述三题中任选两题作。每题 10 分，共 20 分1试述美国次贷危机的原因、影响与启示。原因：一级市场住房抵押贷款门槛低、利率高，信贷风险控制到位；二级市场过度证券化，信息不对称，杠杆率过高，监管不力。 分影响：金融危机：大量银行倒闭、股市、债市美国暴跌；经济危机：企业倒闭、工人失业、全

12、球经济大幅下挫。 分 启示：信贷资产证券化有利于分散风险；教训：金融机构应审慎经营，加强资本市场信息披露，强化金融监管，防范全球金融体系中 的风险。3 分综合分析3 分2商业银行不良贷款的处置策略。答：第一，贷款重新设计。2 分第二，贷款清算。处置担保品；申请法院清算判决；破产清算。 分第三，贷款损失准备金制度。主要有普通呆账准备；专项呆账准备；特别呆帐准备。1 分第四，国家注资。1 分第五，企业自身利润核销。1 分综合分析3 分3商业银行经营管理的开展趋势。答：一是全球化趋势。主要表现为股东全球化业务全球化机构全球化利润全球化；雇员全球化经营管理模式全球化； 客户全球化。2 分二是全能化趋势

13、。优点：首先，分散经营风险；其次，增加盈利渠道；第三，优化资金结构和资产结结构 2 分三是大型化趋势。通过内涵式扩张和外延式扩张实现自身规模的扩大。2 分四是网络化趋势。网络银行的优势在于：首先经营范围广；其次经营本钱低；第三提供方便快捷的效劳。 分综合分析2 分试卷二一项选择在每题的四个备选答案中选出一个正确的答案将正确答案的号码填在下面的表格内。每题 1 分，共 25 题，共 25 分 1、1694 年银行的成立，标志着资本主义现代商业制度开始形成。A 英国 B 英格兰 C 威尼斯 D 意大利 2、各国存款保险制度的组织形式主要有三种，其中由银行出资设立存款保险机构的典型代表是 。 A、美

14、国 B、英国 C日本 D、德国 3、商业银行首要的经营原那么是 。A、效益性 B、流动性 C、平安性 D、盈利性 4、股份制商业银行的最高权利机构是 。A 董事会 B 监事会 C 股东大会 D 行长或总经理 5、影响存款利率的最主要因素是 。A、存款期限 B、存款金额 C客户关系 D、存款竞争 6、当银行存款规模扩大到一定的程度，银行利润开始下降时，银行选择存款利率时应采取的方法是 。 A、本钱加利润存款定价 B、边际本钱定价 C、加权平均本钱定价 D、价格领导模型定价 7、银行资金本钱的分析方法各有特点，如果需要准确评价某银行的历史经营状况，那么可使用 。 A、单一资金的边际本钱分析 B、加

15、权平均边际本钱分析C历史加权平均本钱法分析 D、总额法 8、农业地区的银行在春季播种期间，存款下降而贷款需求上升，这是 A 短期 B 长期 C 周期 D 临时流动性需求。 9、法定准备金的计算可采用滞后和同步准备金计算两种方法。其中滞后准备金计算法主要适用于银行对 金。A、交易性账户 B、非交易性账户 C储蓄账户 D单位存款账户.存款准备 10规模较小，资金实力不够雄厚的银行多采用.档进行流动性管理。A、进取型原那么 B、保守型原那么 C、安性原那么 、本钱最低原那么 11现金资产管理的首要目标是 。A、保证库存现金平安 B、使现金资产控制在适度的规模上C适时调节现金资产流量 D、保持足够多的

16、现金资产 12借款人目前归还贷款本息没有问题，但存在一些可能对归还产生不利影响的因素，此种贷款是 。 A 、正常贷款 B、 关注贷款 C 次级贷款 D、不良贷款 13我国商业银行最主要的收入来源是 。A、贷款业务 B 、存款业务 C 、证券投资 D、结算业务 14以下因素中，构成企业的第一还款来源。A、现金流量 B、信用支持 C财务状况与现金流量 、 财务状况 15负债管理不利于银行 。A 提高知名度 B 扩大资产规模 C 增强资产流动性 D 稳健经营 16商业银行在中央银行的存款由两局部组成：一是法定存款准备金；二是 。 A、向中央银行借款 B、再贴现 C库存现金 D超额准备金 17银行直接

17、作为交易当事的一方参与的业务是 。A 担保 B 代理保险 C 代理融通 D 支票结算 18消费信贷产生的理论根底是 。A、 经济周期理论 B 、生命周期消费理论 C 、货币需求理论 D、 商业周期理论 19是指客户在银行计算机网络和各种终端设备上，自己动手办理以前由银行职员才能办理的一套银行业务。A、自助银行 B、银行 C银行 D、网络银行 20如果银行预期未来利率下降，那么其应当建立的资金缺口为 。 A 正 B 负 C 零 D 不确定 21负债管理不利于银行 。A 提高知名度 B 扩大资产规模 C 增强资产流动性 D 稳健经营 22银行在经营租赁业务时，兼具承租人和出租人双重身份的业务是 A

18、、直接租赁 B、转租赁 C售后租赁 D、杠杆租赁 23由持卡人先消费、银行定期收回所垫款项的信用卡是A借记卡 B、贷记卡 C转账卡 D、储蓄卡 24现代商业银行资产负债管理的核心是 。A资产管理 B、资产负债综合管理 C资产负债外管理 D、利率风险管理 25具有无金额起点限制，见票即付、允许背书转让的特点。A 本票 B、支票 、商业汇票 D、银行承兑汇票得分评阅人二、多项选择题共 8 题，每题 2 分，计 16 分。请将答案写在下面括号 内 1、以下指标表达了资产负债综合管理理论。A、资产负债率 B、中长期贷款比率 C流动比率D、核心存款比率 E、同业拆借比率 2、新巴塞尔资本协议将银行风险的

19、范围由信用风险扩大到_ A、流动性风险 B、市场风险 C操作风险D、国家风险 E、管理风险 3、商业银行的现金资产主要包括 。A、活期存款 B、库存现金 C在中央银行存款D、存放同业存款 、在途资金.档 4、国际金融债券主要有 。A、外国金融债券 B、美国金融债券 C欧洲金融债券D、平行金融债券 E、合作金融债券 5、自助银行的终端设备主要有 。A、现金自动取款机 B、自动柜员机 C自动查账机 D、自动转账机 E、POS 6、企业贷款的价格领导模型定价法中贷款利率决定于 。A、优惠利率 B、筹资边际本钱 C违约风险贴水D、期限风险贴水 E、贷款收益 7、目前，我国住房抵押贷款的较为普遍还款方式

20、有 。A、等额本息法 B、等额本金法 C 、分级支付 D、后巨额支付 E、反向年金抵押贷款 8、现代商业银行面临挑战。A、金融证券化 B、混业经营 C金融电子化 D、跨国经营活动 E、金融监管得分评阅人三、计算题共 3 题，总计 19 分1、某客户借入一笔 1 年期贷款 18000 ，年利率为 12%：如果银行要求客户保存 10%的补偿余额，试计算该笔贷款的真实利率 4 分。如果该客户 9 个月后要求提前还款，试计算银行应该给予客户的利息回扣 分。此题共 7 分2根据以下某商业银行的资金来源数据，试计算该行的资金本钱率和可用资金本钱率。 分工程活期存款储蓄存单定期存款短期借款股权资本年平均数(

21、亿元)188101215可用资金比率(%)7590909595利息率(%)5.211.512.014.029.0其他本钱率 (%)2.30.20.10.10.13、假定某银行游动性货币负债、脆弱性货币负债和稳定性货币负债分别为 2500 元、2100 万元、3000 万元，银行应保持的流动性准 备分别为 90%、25%和 10%，法定存款准备金比率为 15%，该行新增贷款预计为 1000 元，流动性准备为 100%，试求该行的总流动 性需求。保存两位小数。6 分得分评阅人四、简答题共 4 题，每题 5 分，总计 20 分1、为什么说商业银行是特殊的金融企业？2、简述银行发放企业贷款的程序。3、

22、简述金融证券化趋势对商业银行的挑战。4、简述混业经营模式的优劣。得分评阅人五、论述题任选 2 题作答，每题 10 分，总计 20 分1、试述商业银行筹集资本的主要途径。2、如何看待我国商业银行中间业务的开展？3、试述美国住房抵押贷款资产证券化对中国的启示.。一、单项择题共 25 小题，每题 1 分，选择正确得 1 分，选择错误得 0 分：题号答案1B2D3C4C5A6B7C8A9B10B.档题号答案11B12B13A14C15D16D17A18B19A20B题号答案21C22B23B24D25A二、多项择题：共 小题，每题 2 分，选择正确得 分，选择错误或选择全得 0 分：题号答案题号答案1

23、ABC6ACD2BC7ABC3BCDE8ABC4ACD5ABC三、计算共 3 题 ，总计 19 分：分标准：计算分析过程、答案正确，得总分值；计算分析过程正确，计算结果错误，酌情扣 分；只有计算结果，没有计算过程不得分。7 分真实利率为： 4 分根据 78s 条款法，提前 3 个月还款的利息回扣率为： 2 分因此利息回扣为： 1 分6 分资金总额为：18+8+10+12+15=63 分资金本钱率为：=15.16% 2 分可用资金本钱率为：3 分6 分总流动性需求=负载的流动性需求+贷款的流动性需求 2 分负债的流动性需求为： 1-15%1-15%25%+30001-15%10%=1912.57

24、+446.25+255=2613.82 1 分 贷款的流动性需求为：1000100%=1000 1 分所以总流动性需求为：2613.82+1000=3613.82万元 分四、简答共 4 题 ，每题 5 分，总计 20 分：1为什么说商业银行是特殊的金融企业。 分 要点一：有别于中央银行、专业银行和非银行金融机构2 分要点二：中央银行是一国的金融管理当局，不以盈利为目的； 分要点三：专业银行和非银行金融机构只限于某几种办理具体的信贷业务，业务经营具有局限性 分要点四：商业银行的那么既经营零售业务，也经营批发业务，已成为现代经济生活中的金融百货公司。 1 分2简述银行发行企业贷款的程序。5 分第一步：贷款的综合分析； 1 分第二步：确定贷款的结构，假设不能确定，那么拒绝发放贷款。假设能确定，那么继续下面的步骤； 1 分第三步：提出贷款结构方案并与客户谈判 ； 1 分第四步：审查贷款能否满足银行与客户的需要，假设不能，那么拒绝发放贷款，假设能够，那么在完成贷款文件之后，发放贷款 分3金融证券化趋势对商业银行的挑战。5 分要点一 世纪 80 年代以来场经济兴旺国家的金融脱媒化日益严重，资金的融通越来越远离银行资产证券化成为不可逆转 的趋势；1 分要点二：资信良好的大公司通常愿意通过直接融资市