2022年主治医师考试题库模考300题精品有答案(青海省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。

A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式

C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】CCJ4Z5Q4W4I1W7X1X5I7H1I9E9X5Q6Y7HQ9G6M4H7O10V9J8A6S7M8D10E5X2S10V7ZP1L5G8K10C5Q1U2E5C7R4K5X4X8J1Z42、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（）是最可能导致银行危机的最主要原因。

A.银行业务创新不足

B.银行资产规模盲目扩张

C.市场过度竞争

D.监管不到位【答案】BCT7K5E9L1B3A5C6L8O8T4C7C1G3X1U5HQ2W5J4W10A5F3W1W3O6Z9S2R3T1L7F3ZG4E10P2A10Q9T5E10U9M8B3U5G1G10F4W33、压力测试实践中，（）是基础。

A.管理应用

B.情景设计

C.采取措施

D.假设条件选择【答案】BCN7C6Y4O2R6J10W8Q4I9P9U3U10R8Z4H2HK10Y1I6Q1K1J9K7Q4G5X4E8R10F6L5T3ZP1Q1T2I10N3Y7G3F5K1N9W2I2I6M7B54、绝对信用价差是指（）。

A.不同债券或贷款的收益率之间的差额

B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额

C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额

D.以上都不对【答案】BCM2W7I6A1K5R1P1O8L7Q9B6P2N8K2M9HN9X8I6Q6A9K2G1B8P4B10L10N8E7D8S7ZI9V10G8Z3F2R5Y8B2D3G1N5K2Y7Z8Q35、下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。

A.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息

B.并行期内至少披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息和资本底线的定量信息

C.并行期内不需要同时按照《商业银行资本充足率管理办法》和《商业银行资本管理办法（试行）》计量并披露并表和非并表资本充足率

D.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的资本底线的定量信息【答案】BCV3Z8V2E5Z9Z1D3Q8H9U6Y4B6J6H10W10HM6W4X8S1S2X1V4T2G3Q6O3T8T10N4T2ZF4Q5X7A9Y8H6V7T3C2E9D10K1F2H1F66、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。

A.息税前利润／总资产

B.销售额／总资产

C.留存收益／总资产

D.股票市场价值／债务账面价值【答案】CCX4L10W1I3S6E3O7N2B1H4C10A6L5B1J6HL8V6C1O8H3F9J4T1H1N8Z5G5E4K3R8ZW8Y1X1B4M8Z8S10P7I10V7A7Y6E9P4F37、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。

A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作

B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程

C.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任

D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】CCQ8I8P7T2D10I3F4F8J8D6O9N7G6Y4C8HA8Y4X7L3S10V6M7H8Y6R1O5S9C8E2U9ZW10Y1L3E6Q4F10R2B10W6J10J8X1Y10Q7Y38、收益类指标反映的是（）。

A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零

B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险

C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等

D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】CCN5R9F3S1B5C1W6M1E3V10W3N9P1R7F5HM1Q6K3Z1A3K1J6Y1C4W4X7P7X3C5S4ZT1J8P8C1V3H8S6X3A3D2P8D3C9O3Q109、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。

A.50％

B.80％

C.100％

D.150％【答案】CCN9G5J7U4H3R2M4T10E4E2C3P4H10N9Z8HT8K1I6T7J9F9G6W6A10L6B2W6P3G8K3ZR7J5K8I5H6H1U3M10Y10D5C9F6Q6U2U1010、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。

A.水平收益率曲线

B.波动收益率曲线

C.正向收益率曲线

D.反向收益率曲线【答案】DCK9F2F1W10C7X10U2X2O1F1P1L7D5J5W10HJ2E1A9U6I7E4W8W10N4N3V3M5F5Y4J9ZM5E2G2I2C2G9I7O8X1B8N3U4U10T1T711、市场风险限额指标不包括（）。

A.损失限额

B.期限限额

C.风险价值限额

D.止损限额【答案】ACL9Y2V6K10P8N9Q2M1H4P1Y9K5B9O2G4HB1J1P4T4U3N10B4B5J8Y2I1D1R9S10J2ZN10T9T2M1N4W10L8V7F7Y1B6J8P10M6Y112、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。

A.风险识别

B.风险监测

C.风险控制

D.风险加总【答案】DCT3L2B8F6S1J7Z9D3I7F9Z5K9M4S5J2HH8Q2I2N6R4S3Q9T9D5Q8Y1W1W1N8F3ZC2M9S5F8V2T9D4P6U5V2G7C9W7W7E413、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。

A.收益率曲线风险

B.期权性风险

C.基准风险

D.重新定价风险【答案】DCY2H10K4V1Z7P9W2I5B3X8X9I6L4J3I6HI1S3U5H2Z1T2I9J6N4G7C3M4E3Y7P10ZA4H8Q1X3T2L6L2Y5I4N2J10I1T3K3F614、下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（）。

A.CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题

B.CreditMetrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一

C.CreditMetrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失

D.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型【答案】CCN6L7D6N1E2V8K9Q3A5O6K3D2S8N2J1HF1W6T10N6Q1P10W5S9I9B2K3Q10D9D7O2ZL5B3G1D4K6C10S4T9P2X10K9A10T8V7Y1015、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。

A.财务／会计错误

B.文件／合同缺陷

C.错误监控／报告

D.结算／支付错误【答案】BCU7V8V9M2V6F8F4K1I1F1M7M1K5I10O8HC10Y2R9E8L1B10V9A3Q7H1G6H1J6D1B4ZB4T4T10A4R8V10V2K9S7G1S2M2H9T5V216、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度______、自身流动性风险管理的要求______。（）

A.较低；较低

B.较低；较高

C.较高；较低

D.较高；较高【答案】DCT4H8W6C2B10O1M1U10Q9M10C10N3U3E9X9HM5M2M1E3R10B9Z7K5Z8R2X4C8S10A2G10ZK4D4K9O9D5F7X4P1H6J4X3B1V3A10U1017、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。

A.维护金融体系的安全和稳定

B.保护债权人利益

C.维护市场的正常秩序

D.维护公众对银行业的信心【答案】ACV9X9L8G5A8N9F9Y6I9M8H1I6R6Z10G4HY3Y5K4N10E4S4S7H3T7I3C2Z7Z6Z6L7ZU7D8J1I9A7I1K2M3S10K4G2J8V10U5J1018、下列说法正确的是（）。

A.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守

B.累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进

C.累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守

D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进【答案】BCS2F5K4B7A6M2Q9M1Y5V3M6J1I3G2Z8HH3H9G8H6I10P10I2G6D10W3O6S10S10V5O1ZC10M10D9K7B7Y8D10M10C5Q6H2Z8M6H4X619、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。

A.品质指标、实力类指标

B.偿债能力指标、盈利能力指标

C.营运能力指标、增长能力指标

D.数量指标、等级指标【答案】DCD8C4L4T1F9J2M8P10Q7H7Z3J8L7C10H5HY6Z1N3U5W4L3J5P2U9W1U9J6Z7U1D1ZY9T10X4S8R3I7Z2S9V8E9R5T5N1H2A620、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。

A.实际资本

B.监管资本

C.账面资本

D.经济资本【答案】CCW9G5Y6E6R6Q1X6F4W7R9A1N3I10Z6H10HO10C4I1U2Q9T8H3G1N1J3U6E3F6Z5C5ZU2L1L1V6K3W4P9Z1D9G6P2X5Y4M9H221、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。

A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况

B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险

C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制

D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】DCD9Q10Y4V5R7X8W2E4I4R2Y10A2N10N7Z9HU5K8D2C4Y5M7H1W9T10L4W1N10J3I3I6ZK4V6L2Y5S3H9G7F6H6V10D2S5Y9A3G622、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。

A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额

C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】ACJ6G1D3K2A2Y4J4F8L10G1U2Y10L8D6F10HV8U9E5F2G7M9V3V8I10E3H5N4C10J2X1ZQ9K7C8Q8A10R6X9O4T3L10J9L7M2D9R223、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（）

A.2015年12月，巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组

B.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架

D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】ACG1E9D4W8L5G10Z9W2M8T7D6I4Y8M5U10HK3Y2P9B5D2O7Z8E9C5M3H5Q2P7A4C5ZP4M3M10P3I4E7V1L9R4G1E9O10D6F1N324、2008年1月24日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交易员热罗姆·盖维耶尔(JeromeKerviel)在未经授权的情况下购买了500亿欧元的股指期货，给银行带来了大约49亿欧元的严重损失，这起舞弊案一经曝出震惊了全球金融界。热罗姆·盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行，一开始从事合规工作，2005年，他被提升为初级交易员，在银行的DeltaOne产品组工作。他主要交易股指，是交易与销售业务条线的内容，比如德国的DAX股指、法国的CAC40和欧元的STOXX50。他的职责是寻找套利机会。法国兴业银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位，并在未经许可的情况下大量投资于欧洲股指期货，兴业银行用了3天时间对他的头寸进行平仓，而轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失。由于热罗姆·盖维耶尔对银行监管流程非常熟悉，他进行了表面上看起来是套利，而实际上是投机的交易。他持有巨额的股指头寸，同时建立了虚假的对冲交易。事实上，他在豪赌股指的走向，随着日积月累，他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元。这是全球银行业历史上涉案金额最大规模的交易员欺诈事件之一，给法国兴业银行带来了破产的风险。

A.12%

B.15%

C.18%

D.21%【答案】CCS6L4Q2S8O6F1C2P6D7R2K2U2X6E4F3HN1U2X10K2S6Y7I9R6K1K6F2J9B6L1P10ZW8M6M2A8Q4Z8H2G6H9S1O4W10F8M1W425、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品对冲市场风险

B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失

C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额

D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】BCU5G3I8A6I8T2A9B8K2S3Q1A10V5O3T9HM5N10P3I8E6S4U2Q10F5T10L1Z6P10L1G7ZJ6O2M10N6N5R3R1B3M8T9P4Z6U9K10G126、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。

A.市场风险模型开发和模型独立控制

B.信用风险模型开发和模型独立预测

C.系统风险模型开发和模型独立操作

D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】DCD8N2M10M1T10J10O3J1W4H7Y10Y10X1L10X10HG1Y5Z6V10X5P9A1N8C3P4D4Y9F3U7V4ZJ8O6V6N7B9L8Q10J1C1W5I8T9V9W6A527、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。

A.对借款人进行信用分析

B.进行缺口管理

C.进行套期保值

D.建立多币种的资产负债期限结构【答案】ACY1I7R9U3C1B4A6F9U2M3K3M3F4W4W7HK8E8G4Z5C9Y8Y2B9T6R6F9I3V10R4Z4ZO1U9T2D1O1Y9A6L6L7X4I5V5J2S4V128、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。

A.正相关

B.无关

C.负相关

D.以上都不对?【答案】CCQ10S1C10B9Q10F10F9J7I8W8U6M3O10M1V4HF3U7F3Z8H5L1P8Q2R7P8T3V6N7Z4M1ZZ1T2V9E4G3L5T9E1E1W5O3J1W5V8H1029、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）

A.经济资本

B.存款准备金

C.资本充足率

D.存款保险【答案】ACQ4F4R3Y9W1H9Q10L3O1V4R1D6U5A3L6HV2B3D9S9L1R4L1V5F2R5B2Z8C4S6D6ZC4P1V5A3I5W2H8U9E7V3M9R9P5J9S230、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。

A.最终责任

B.连带责任

C.担保责任

D.间接责任【答案】ACM3O9Y1U6S3G9I2S5F8K6H8X8E2Z6S9HW8V6F4G4W2V5J3U2R5L7H3N1K1C2A3ZF3U7A2F10Z1Y6L1L6M4G9N6H6P3C5X431、操作风险是银行面临的一项重要风险．商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.存款准备金

B.存款保险

C.经济资本

D.资本充足率【答案】CCG9T9J6O2T3R7W5E4R5Q9O5Z9T3Y7T1HG5I6D9T3V1Z4G1P8A9U10Z7P4Y4H9E9ZN10P10G10M10J9E1Y9G7H8G3P10A10P5D6P232、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。

A.保持资产负债结构不变

B.以短期负债为长期资产融资

C.以长期负债为长期资产融资

D.以长期负债为短期资产融资【答案】DCH5N6R7L6P5K2F4L9R9R9E6L2N1G5Q8HI4N5U4O1D1V2K8M4Z3M2K7O9Q5C3G3ZF1M3T9Z7K1S2B2V5E8E7U6M7F5O7O733、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。

A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序

B.通过金融市场控制风险

C.建立多层次的流动性屏障

D.提高流动性管理的预见性【答案】ACZ3R4E9V7Z7S8E8X3G5O4W4J1N5P3X9HD1E6F4C10W2P9R10C1L3Q6K7K4L7R7K5ZP2W5Z10V8T7Q6V10G2H8T5C4O3T4G10I634、以下关于久期的论述，正确的是（）。

A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】ACN10R10F8T6P5V4T4L7G6C9D5H1B3S10O4HE10E9D6F8O10L3F8P3H8Z3W1T4S2O8A9ZX1B10O4B1Z9Z1G1U7O2V2P9U9P1L1Y735、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUTOPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。

A.7.43和6.742

B.-13.26和13.948

C.7.43和20.69

D.0和0.688【答案】DCE3L1V6P2X3T10P1M5U6V3G7I3G7K3P2HY1S8L9P5S2B4W8U3G3V9E3Q5A9Y3W3ZQ5R5R7O10I7P7D8J6A10D10W1A5R10A2J1036、当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。

A.增强

B.无法确定

C.保持不变

D.减弱【答案】ACD10T7U4I3W9F2L8M9J8K6G3S7X6Y8W5HM10E5H10Q5P8M1Y2V8F8C9V1P9H6R9P4ZL8G1X8O7D3Q1U10T9K3J10K9T8I10P4I737、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

A.银保监会

B.中国人民银行

C.政府

D.银行业协会【答案】CCI10W2F10M6Z3Q2S6W3F5T2A5Y1O3C3W10HR4Q6H1O1T8I4T9G7F5Y8S9P1N7G7O10ZQ4O5I6V10L2N9R2S4O7Z8T7M3Y3L2O238、下列关于信用风险的说法．正确的是（）。

A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。

B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视

D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】CCK1C2H3E2A5T4I10I3S3F4H1F7G6N3A4HY5U2X5L6O1J4G1W9G8D4V8C9K9N1R6ZG2B8R8C2L4Q1C8Y9L4X7P2A2W1H7X1039、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。

A.越大

B.不受影响

C.无法判断

D.越小【答案】ACF10F5T8D9F4H9A3F2R6S9T8N8V9K4B9HP6J9A7I9P6Y6U7P2W8U10O1V5Q10E4T6ZE4A8T8O7I8O2A5Y9M8X1O4E4B2Q10D640、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。

A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉

B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证

C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线

D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】DCT3A8Z6I7U4K6X5L3H9W1J2T9Z8K4G10HP10N4Y10W6Q4D3C7T6U5C3T4I8B4J1X7ZO10F3N8B2T7O2I4C2K1L10E8E2L5O2Q341、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低（）。

A.居民储蓄

B.同业存款

C.财政存款

D.企业存款【答案】ACQ10I8P7N7G2R3B2V6B7C10T5T9M7H6W9HS1D8N3P7Y8T6W3U7L9A4J1B1S8O7P3ZW5Y9Z9K6I5Y7K1Z1F1L7S6L8M10D4I342、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。

A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求

B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务

C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】CCP7E7M4S9T5X2L4N9W2C4V3G8G6E3Y10HJ6H5N6N8J10S5X3M1U10X3J10O10E4F6O8ZS10Q1S6G3A8W6B2K4U4S7Y6T10Z3P3S643、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。

A.识别、评估、监测、避免

B.识别、避免、监测、控制

C.避免、评估、监测、控制

D.识别、评估、监测、控制【答案】DCJ6B7W8Y2K8O6L1L9L2A4R1V9Q2F5Y4HS2F7U2F10Y1N9A7N5U3B4C9I2T6D9V2ZI7X10N1F9S9I4D6F8O4O3I9P7E1J6M444、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。

A.技术外包

B.程序外包

C.业务营销外包

D.资金交易业务外包【答案】DCV3W9O1S2G4J7U2V5E5B5Y1H8Y1F2C7HK1N5J5K2F6C1U9E6Y10A10Q2P7M9R5X4ZW5K7S10B8V1W7F10U2A10J7A7Q2L2P4S345、商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于（）。

A.战略风险

B.操作风险

C.信用风险

D.市场风险【答案】BCB5F7K10V3Z1Y10C1D8U9W7M6V1V1Q1O7HN10R5J5X2A2N1B4V7B9V4U5B1U6M9L6ZR8B5A3F8G8G10D7N7U7W4M7H10S3A9U446、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。

A.1％

B.2.5％

C.1.5％

D.2％【答案】ACI2Z6O2O2E3X10Q8Y10O4V8Z10O7J8H7Y5HK1L7P10E10I7H1K9K8R8T1T1Y7I2S7N3ZK1G8U10N2A8N8K4D3L2D1Q5C8T1V8M747、下列关于中央交易对手的说法正确的是（）。

A.金融危机后要弱化中央交易对手

B.中央交易对手不存在信用风险

C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算

D.中央机构作为交易对手【答案】CCH9X10C3I3H10Z10H2U3U6R1O5V7Y9D7C1HN10N6O4Y3N10H3D3E7E4K5F5Y5G5T6C6ZT6P1L10G2E9N6W10K2Q4S1E2X3F8J2E448、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

A.监事会

B.高级管理层

C.董事会

D.股东大会【答案】CCS2U10Z4T10L2F6Q10M9S5I3J10Z7Y6Z8W3HY2N7O8I2H3Q8P2U6G5K10L8P9C6I8D9ZT3I10Z6Y1N7G8B10L10V6H9A5V1S8Z3C749、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（）

A.5000元

B.500元

C.5元

D.50元【答案】DCB2R1T4X1U2T1V3G6F3D7B1R3Z8X5N2HA1Z10W9R5Q1Z7K8R10L3K5X6Y10I3V5K3ZH4D5X7H5L1Z9O8U7K10X6D2X5T10L10T1050、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。

A.期权敞口头寸

B.远期净敞口头寸

C.即期净敞口头寸

D.总敞口头寸?【答案】DCX3C2O10B3J2R1F10D5A7M6J4Y4K10M8M9HF7C9C4E6I10B6Y8W3O7F9W6O3P8P1K9ZG3G1Q4J10D5F2E1T4A9G5R1N6U5Q1J451、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（）

A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧

B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期

C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务

D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】BCF3E10K5Q5T4Y5W2X6J8K3X8L4L8M7I8HH3W4Q5R3J1I9X10O10Z3G2I10J7O2X2F9ZR4E5X2T4W8H1B9P8G1A9I6R5T3W5W1052、不良资产／贷款率等于()。

A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％

B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％

C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％

D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％【答案】ACO4C10N9O4T7H8F9Q10V5M7N9S3W1L8C1HP8I2I3H1A1A3S3G1W3K10C1L8W8S5R4ZG4T2G7D10W9E1U9K10Y10X10T6T4C5Y9H353、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。

A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件

C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】ACK4S6U3M8Z3G9X8B9I2E2X9M3M2E3H1HC7B2E7M9B1W4F4S7I8X8O7E10R6M5W10ZU5R5B6D5Z1U9L6C8A1H9H5O1C1H8J554、下列不属于单币种敞口头寸的是()。

A.即期净敞口头寸

B.远期净敞El头寸

C.总敞口头寸

D.期权敞口头寸【答案】CCP10A8U8G6T1V9W8W5H9T8A9Y5P7Y3P2HA7M4E3O4P10P5D9W2K5Y2J2U5W4G8Q2ZK2L5V3E1K7T1V1L1B4V10Q5H7X4I6T655、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。

A.维护金融体系的安全和稳定

B.维护金融市场的正常秩序

C.维护公众对银行业的信心

D.保护存款人的利益【答案】CCG8J8Z3E10G10J8J7L2C6W10P10C5J1H2Q5HF10H1O3D2T2M8V2K5X5N4E2E7P6C6V2ZJ7N5N9B7T9Q3K2J9R7B1F7Y1V10A7E1056、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。

A.VaR值只在99％的置信区问内有效

B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平

C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】DCP9F8M6D7W5N3O3N8T7Q4S3Q2H2V10E2HP10U2A7C3N10M10Z2L8M1O7D2M7F1K3L9ZK10T9I1T10W9X7B1A3N3R1Q1E6W4L3I757、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。

A.是一种定性分析的方法

B.要进行不同时期的对比分析

C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析

D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】ACL4J1Q7G8G7D4G7K5G1W7N3J7Y8R7F9HW9O4T8G4O9Y9W5J4S7D2A9A6H2O5D10ZZ1L5Z8N4N8F10T7M2Y1I7W1D4Y3O3N258、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。

A.负责制定市场风险管理制度和程序

B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险

C.负责确定本行可以承受的市场风险水平

D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】ACA8P3V4N5B2M4A8Y2J10K4C8S2V9X4A6HT9O2Z1K7U9S2V3A1G7U9J2L2G6U9T10ZZ8V5K6O8A1S5W7B4X2S2C2S3A3I8B859、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（）。

A.辨别分析技术的运用

B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集

C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定

D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】CCQ5R10Q6S5P8S8I6C8O1X1X10R9H9R4H7HW1G2K2J7T6R3O2Z1L3K2Q2H5L6C6W4ZV9W2K1P5X5O5S10E8I6A5C3P9H10H4R160、下列关于留置的说法，不正确的是()。

A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同

B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用

C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿

D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】CCP2J9D10X9T5I9G1N1R3G10E10W1B3R2Q5HP8O8Q6X7F9M4K7W2T6S4B4Y5R2R3X8ZB7U10A1Y4A10Y2G5P1N4E10G5G4M8G10F161、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。

A.内部模型法

B.蒙特卡罗模拟法

C.方差-协方差法

D.历史模拟法【答案】DCK6H7V5C6B3B7O9R6Q10M6P2I8O7J9U8HA5N1C2E1U7H3W1R5S2R7Q8U5T2O10R1ZT9N5Y5V7N7Q4J3D4G1K4I2V6K8Z2W962、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（）。

A.存货周转率变大

B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据

C.总资产中流动资产所占比例大幅上升

D.公司业务性质的改变【答案】BCZ2C6H2X1M9V3O5O4S8V9S7J8N7C1W7HJ1T10C1K6E6H10S8O8H6T1B10C10H3G10J7ZH3M3Q9S1O2A9D9Q1B2A9E4X2Q2X10E863、交易／定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。

A.市场价格发生重大变化引起的定价差异

B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别

C.由于产品成本增加，出现定价困难

D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】DCK8U1O8Y5F9Q9K5A9R1C4J2J2L8V7B3HE9V3J5F8N2T6D6Z2X5K4L1H8G10O5O7ZA2V5I2W3K3O8M9S8X6O2L4Q5E3U8Y464、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（）。

A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督

B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息

C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈

D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】BCU1V10T4Z8X7N5D7T7Y10Y10P9M2M1W2H10HX5X2R5G5O3N1F6M1X6H4P10F3N7W4N9ZZ2G9X10V5K5A5Q7X2L7N1C3X6K3L7Y965、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5【答案】DCI7Q7D7G7B7U10F10X3Q4B4B6U5I1S5Z1HK2O10D9M8O9T2N9K5Z5K6U6I9H6R1L6ZN8J1P6Q7U10O5B10V2S3G8L5R3B6H2V566、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。

A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定

B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限

C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露

D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】ACP8K2I10M6M1M10R8M4H2T10G3W4X6M5O5HL3T4C1X4T9S3M1A9L6I5C4C7Q4N3Z3ZL1U3F3N2Z2W3P8A8K9Z10P7H3Q1M2D1067、（）属于零售性质的资金。

A.同业拆借

B.发行票据

C.居民储蓄

D.公司存款【答案】CCH10X4T9T7C1K8C3M2E6H1I9B5T2C3A1HH10B1P6G1P7C2F7O7K4V3S4A1O9R7D2ZI8J4U5L9A8Y5X10D9Q3O5N3K7X5A5C768、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。

A.5％

B.10％

C.15％

D.20％【答案】BCF3B1L5Q1B2T9C3D10S7P9W7T5J5Q4K5HM8M1X8J3B7V9A2C9L8F7U6Z1B9I1F1ZW7S1K6T1J4D6C7J10A1O6J3I4R5M3P669、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。

A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件

C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】ACQ8V10W7W9O3R5F1I10X8H9X9Y7Q2Q3C4HA5O9D10B6A3M8E6W6B1Y10O2G4V1A9N3ZJ1V9T2W8C2V2E10B2X1E1I8Q8A4F7O1070、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。

A.是一种定性分析的方法

B.要进行不同时期的对比分析

C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析

D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】ACU2E1N4N10G9G1B3I7I2P4V2J6B6F4C5HU1F2W8A5Z1I4T7Z7Q8S7L7E3J6L2D10ZZ1G4V3M4P3G5I4P8Q9E9L7Y7G6T5L371、收益率曲线最为常见的形态是()。

A.正向收益率曲线

B.反向收益率曲线

C.水平向收益率曲线

D.波动收益率曲线【答案】ACY10O1I4D4G9F10F8G7L5L4L10M9L10X5G5HE1S9K9W5X7G2M1P4N7V7I4A7J1O4Q5ZQ2E2H5K5I8E4E10A7O6N5C1L6M4T6N872、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。

A.核心负债比不小于50％

B.流动性覆盖率不小于100％

C.流动性缺口率不小于-10％

D.流动性比例不小于25％【答案】ACO4I3I6N5U3T6W3T3R4Q1B3P6S5Y4A6HR4X5K4Z2D3E4O8A5U7O6Z6J8T6I1O10ZB2E9B4S3P6G6B9Y9L6Q9G7C8F6U3D873、以下不属于国别风险的是()。

A.政治风险

B.操作风险

C.转移风险

D.货币风险【答案】BCJ9T8H10L1D8Y8O6C9B8C7X7N7J2X3Y5HA9U5V5M6C2L8F5T6E7A8U6X4X3V4R5ZY3R2C6N4F9E7R6A10I7S6H1M1F3Z8O674、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。

A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主

B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主

C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主

D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】BCP8Z8G2K3R7E6G3G9C1R8C10W2W8I5Y8HW4H3I5R6Y9K4M10T10B3H4B10A9X2P10B9ZE5P4E5R6C1M10W3C5N8W2Q4H1A5D5W375、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度______、自身流动性风险管理的要求______。（）

A.较低；较低

B.较低；较高

C.较高；较低

D.较高；较高【答案】DCJ4I2V2O2P5G1P2G6B4J2O8R5L4J4X3HB3P4B6O2T7V5S1F4G10Y9A5Z9L8P3P3ZO2N7C2U5X4I6Y5B7B9N6M7V9X9B7U276、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。

A.6000

B.10000

C.11000

D.8000【答案】ACG3Z7Q4O3F2Z4O4L5P1D5K3S2U8A6W4HA1F4T1T7V8D9L10Q7L9I1C2F5I7X8C6ZD5E9M3N4P6Z7B1E7S10D10D5O5A6U9Y377、下列不属于柜面业务的是（）。

A.存取款

B.会计核算

C.银行承兑汇票

D.票据凭证审核【答案】CCW5Z1H3Q1W2M5I4L10S5S3H1L10A4U1K5HL4S9A6I7K3R8L8X3I10F10Q6S9Y2V7M8ZO4R6R3O9Y5F9T5J10L8T6H1I3W9Q1Q678、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（）。

A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元

B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元

C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元

D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】CCT9X7M9B2W6Z10N6L8U6L6N6H3C4E10S1HW9C2K10C1L1X9Q2C9X5R9T1S4X8L2W8ZJ10P8Z6A3P6A5K6T9X2O8Z7D9R4P10G379、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。

A.风险对冲

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险规避【答案】BCZ3S6O1W1M8L6E1P3Y3N5C6Y4F6H2K6HL10S9B5H8O1J3C4R3Y9H5X5T5F1H2K6ZY7B9T3S4Q5R10R3V10S10W4B1I5Z4Y4W580、压力情景应充分体现银行（）的特征。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.风险和收益

D.经营和管理【答案】BCZ10L7L10F6B10W2P5J8A10U3G4S2X7L9F9HB2J1X1R1Y3M2P3D6P8F8J5I8U3L3U6ZD3Y3Y5Y8A4E10L10P9N4Q4S2T10D3Z6M781、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（）。

A.140

B.150

C.450

D.440【答案】DCX4G8E6F10W4W1G5Q6K5J3I4Q10L3P2C2HT10R2H3M4A1Q9Z3S9I1M7X7N8Q8G6J7ZB6C8U8T5E6A7P2R5U5D4T3T8E7A4D382、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。

A.促进银行业的合法运行

B.促进银行业的稳健运行

C.规避所有系统风险

D.维护公众对银行业的信心【答案】CCE4O2K3P3L3X1J6L6G10V1D5X7V3U4T10HD8T6N5W5G6S8G1S7D1O7T10P4H3K7V6ZL1U6F5P2Y8B10R3V2Y7I8K6J4Y3J6C683、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（）。

A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年

B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任

C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】DCE1G3N5U10X8Q3P6B10I6B8Z5U6V7E3H10HI5B4G2C6Q8X2U5L4X9E8B4D7G9I7J5ZY10Y5E6K9W6U1M7I10M6F6C2P2B10E7U884、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。

A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正

B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化

C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成

D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】CCS10D4I9L10G5T9Y6C2Z3V1G10S10S4Z7X9HH8S8D6Q10L5W4S9M3W4B5C6X10S8P7L9ZL8H3H4B5E5T4I4A7I9Q5W10Y1K9H8J685、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（）。

A.员工管理

B.效率与效益

C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性

D.遵守法律及管理条例的情况【答案】ACZ4Z4W1S5P1F1E9T9R1F5P2L3W4C10A5HY2G3Z10C6P5V6A6R3S1Z10B2Z2I5L10P6ZT1G10H2V4D5Y2I3M2B3Q6Y1O2D8Q9A986、商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（??）不属于合格信用缓释工具。

A.黄金

B.上市公司发行的企业债券

C.商业银行承兑的汇票

D.人民银行发行的票据【答案】BCQ5N6S10U3Q10U1F9P10V4R7Z6D7C3X2W5HL9O3S3N3W7J8Q1E9R3V2P8A3S8R7J3ZV2I9H8Q4K6L1I1I10Z6A6T2H7U7L3W387、根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。

A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘

B.能够进行积极的管理

C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产

D.能够完全对冲以规避风险【答案】CCN10H10H1V7X10R6Z10V7A2D1V10F1J6V10W7HO2A4S9W4I8G6L8R9E6N9Z8I5D7B1M6ZK3F1W3Y5E8Q1L7K1W2E1K2Q3L3P6U488、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）

A.会计处理差值

B.不公平交易

C.泄露客户个人信息

D.误导性广告【答案】ACH3R3Q2R5O2P5E3D8K1S6O3E8D1I8J10HL2Q7V3P10L5I4H5C4Y5D6I8U8W9G9J1ZN5Y7M8P2L5M6N4Q8F8R6J9M7T7F7I689、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。

A.3个月

B.半年

C.9个月

D.1年【答案】DCS7K4E6A1U5T2Q6U7T6A9U4K10O3U4W8HA10D9V3F5O9B10B8U5V2P3J10W10N8J8A9ZL8H2K2Y6V9O7H8C6Z9C2I5L9O7E6T590、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。

A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度

B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值

C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系

D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】BCN10O2W2J1E5F10G4U5M4M8P1S8R7P8T9HS3S3C2T8O3P4S8C7J8K3B3J9S7I10A6ZR3D1E9E8I2K2X4F4J2Z5W1X3Z5J5I491、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（）。

A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险

B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正

C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门

D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】ACU7G1T7Q2Q8F7P4G9S10V6O2T1U1E7Y8HI2D9S3E9H9D1X4K10W3E10F6O4K7V4A8ZM7H7N7V1I5K9N10Q6U4W5T6P10B2M9B692、损失数据收集遵循的原则不包括（）。

A.重要性

B.谨慎性

C.多样性

D.统一性【答案】CCJ2G10N6O7A6H9Q1E7F3E4J7X10H8S6X9HJ3K8B9P2A2D9T2K3K9H8X4N9E6T6Q9ZX1R6T4F1J8F1S4A5N7V10E6P8X10N1L1093、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）

A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据

B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务

C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】ACD3Z8A9T7I9U6T8O10V8D7L9D7T4A10A3HN10N5Y8Q9M1M9A5Y5Z7Z3Y7F7B1Z6G4ZQ6J3A9D10T7J6I8F6P9Z7P3C4A9N6A794、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。

A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正

B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化

C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成

D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】CCP7O9Z6G4L3D5S3W10O5G3C6W4C1H5P10HJ8O2P4T6M7V3T3U1V8H3B9G9M6L7U10ZR8H9C6G10G9C6V5D10N4M2F6I6M2N6C1095、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。

A.经风险调整后收益

B.收益波动率

C.每股收益增长率

D.资本充足率【答案】DCL3U9V7E1D2V2W6M8K2Q6H1B4M2D9S10HK8S6C6L6B8G6Z10A2Q3U9F1Q6R9X3Z2ZZ8M5C6C6G4E8H9B2R7J7P2G6Z9S5T696、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】BCM8M2M6Q8Z8M6O8O6K1G8L1A9J6W9N6HN8T9I6W9X5H9Q7A10E2H7P9C1A7X1C2ZU3V8S1B8J5D3C3D1V7L8U7T2F8K9H397、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。

A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源／技术设备要求等符合战略规划的要求

B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色

C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划

D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】CCF4Q6U1U5X9J10Q4J2D2G6Y8O6H6P3Q10HI9L5W8W8I1F10F10O4I7E9B3E6Y5D1Q9ZI1C5W6R8D9X2C1T3H10C2G10S10Z4Q10Y798、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（）。

A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件

B.流程、人员、经营活动

C.信息科技系统、经营活动、人员

D.信息科技系统、人员、环境【答案】ACP4L8T4Q10M4M4E6E6U7L8N8Y7N4A2V7HZ7F6R3J10T5D1M9J6B6K2V3U6Q8A8K7ZD8W6Q2H9P10E6V9L3I1C4V6Y5R5C6L399、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。

A.外部操作风险计量系统

B.外部操作风险识别系统

C.内部操作风险计量系统

D.内部操作风险识别系统【答案】ACB8L3J1I3I5C4H3J10E1E2M1Q9G10C1H1HZ8F2U6X6C2W8J7F10I10J2Q9L5G2A6N3ZU3S5Z6P2L6T1A2U6A9E10F2V6L8J4T1100、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。

A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资

B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性

C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售

D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】CCH3Y3B6A3E6L1U1T3S6Y1T9I10L8C3L3HH3P2F6U4V4O3B3I6T9W10F5W6G8R6C2ZO6G6X8C1Z1O8A2E6U5S3N5J2K10S9O3101、风险分散策略的成本主要是()。

A.分散投资过程中增加的各项财务费用

B.分散投资过程中增加的各项管理费用

C.分散投资过程中增加的各项交易费用

D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】CCK3P3Z3K7K2E6Z8W8O6U3D10C3M10D8I3HP10N6K5R1N1L8I5F4Y10L5Q3Y9Z5M9B2ZS7C1C8E5O7O1Q6P9X1N5T10U4N4Q7P2102、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）

A.风险补偿

B.风险转移

C.风险分散

D.风险对冲【答案】ACA5H9Y9J9X6D6U2B7T2D5G7C1V4A2X3HV9H9B7L10T1X9H1A7C2N5T4N4L4V8O1ZE2U9W9C2Q6B10L7R2C9G4W2A7X3R7E4103、下列关于VaR的说法中，错误的是()。

A.均值VaR是以均值为基准测度风险的

B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】BCU7W4A7B1A5R10E2Z2U8J4P5I10H1N2D5HO3T3K4N6P7C6O5S10A5W4W3S4N8Y2C8ZM4E3K9H3W5U10X9D10S9H7Q2N3Z3X8Y7104、下列属于市场风险的计量模型的是（）。

A.基本指标法

B.风险中性定价模型

C.高级计量法

D.VaR模型【答案】DCB2Q10J1O10U4Q2E6N6K7W1K5B8Q6M8Z5HF1F4Q8B7P1U4G8I4E7C5T2P5E5D8N8ZV8M5C7V3Y5Q2U6T9P1G8Y1P1X8R2Z6105、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（）。

A.30%

B.20%

C.25%

D.15%【答案】BCB1A3A1T8K4D10U5R4Z6I8O4P5G9Q10P10HE7H9L2P6B3D3K2B7F3Y7B10G2G5W9T1ZH2M8M1K3L2A4W7M5Z4J3F2T7D5N7P10106、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。

A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序

B.通过金融市场控制风险

C.建立多层次的流动性屏障

D.提高流动性管理的预见性【答案】ACZ1O2U3Q5L9P5C9F2X2B2A7Q10Y9Q7P7HA7G9G1B6V4N6D10A1I8H10Y2E7A1D1L8ZX2U6M2O2N10H9G9H10N9M1G2R9E7W10H8107、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。

A.违约概率

B.违约失率

C.违约风险暴露

D.期限【答案】ACR1K10H4X6I3M10J4M9K8Z8M2Y1T4P7L5HW8U9K9R2R5X2W1T4O9Y10V1R5U1H1W2ZX6G1I5Q2U2E6D7Y8F8N9J3I9L3Y10K10108、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。

A.条件不足，无法判断

B.第二种方案计算出来的风险价值更大

C.第一种方案计算出来的风险价值更大

D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】BCC9M3I4V8S8S4K9X3L7M9X8N3L9D5J3HI8K6S3P2D8B7R7G1A7Z7U7C8E6D1D3ZY1N8J7Z3P7N8Q2U6S5R7X1I9B10Y8A9109、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20％）

A.17.3％

B.22.1％

C.14.2％

D.18.1％【答案】ACJ3P2N1U2C9H1H5K8E3K5L1R2Y6L8M1HG5V9Z8O2Y7Y1L7T9V8V4I3T4E9K6X8ZF5R6K4Y7Y10U3Y5P1N7N1O4X6V9N5A7110、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。

A.银行业协会

B.监管部门

C.评级机构

D.审计师【答案】CCI10Z2R5E1Q9R7P5C5Q5B9X5D6J2E8F7HX2Q10W8F6K6E7R9Z7G3O6K1Y9Y3E5A5ZE5T2Q2O2F7B6J1O5U6O6J1C4B1A7I7111、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（）。

A.5.9%

B.6.9%

C.10%

D.93.1%【答案】BCB8F1R9J9I1X7H5N2V10X2E10F3Y10X3R8HV4X7X8O8P6U6G4B7Q7B10M7N8G3L2C5ZH6S4G8I2L5V2M8E6B4H1I2V2A2P10Q9112、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。

A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额

C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】ACO10G5Y6G7U10I4S2I3A7J7W10T3J4G10O4HJ8Y2R8C3Y8C9G4G1U9F4J6J6M4Y10P6ZA3Y2D5L6R3T10Y7W9B2N2W6W4I5F2Q3113、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（）。

A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险

B.证券融资交易形成的交易对手信用风险

C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险

D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】CCP10Q6G4Y1L3W9Y8J2H6N8D10T2W2K8V10HL3Q5O3G9B5K1D8W10N5R9J9S5V7X7J10ZH2K2N10K4H2T10Z1O1F4O7X5T8C6X8F3114、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（）。

A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为

B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】BCH7C7Q4F1C10F6W6I10C1I1T5H3N8F3N10HM4N3D7H6X6P1Q4X9I3C4P5N9A3W8O2ZX4V4R4Z3G5S10X3L9J6N5Q6S7V4P10H10115、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。

A.违约概率

B.违约失率

C.违约风险暴露

D.期限【答案】ACE5W8E5E6B2D1O5A7X4J10T4K8I3K1G8HC7K8Z2S2A7I9B6N9D10C7M10N3L9O3W10ZV4W10B8G4D1S7V5W4O5P2C2E8Z4I4U8116、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20％）

A.17.3％

B.22.1％

C.14.2％

D.18.1％【答案】ACB7D9Q5V9A5B6I9Y10S10Y1S10G10B10X1P1HY7V8E6B5I7S9T2I8X3S4X2P3C10A7M6ZI8G7X10D4P3P2C8T6U5X7I8D5D5D7T10117、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACS9R7F8Z3S2X10Y7N6N8N7K4R9F9E2S9HH10U7K4P8H6W4N7W10D3G9L8H6G8U1G9ZF8L10O4L6K6X10P9P6F6L4C8H1I1T1A6118、下列关于留置的说法，不正确的是()。

A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同

B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用

C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿

D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】CCT6T4B1