企业风险管理模拟试题及答案

【经典资料，WORD文档，可编辑修改】【经典考试资料，答案附后，看后必过，WORD文档，可修改】风险管理模拟试题及答案一、单选题一、三、 1商业银行的核心竞争力是：D四、五、 A吸存放贷六、七、 B支付中介八、九、 C货币创造十、十^一、D风险管理十二、十二、2风险是指：C十四、

十五、损失的大小十六、十七、损失的分布十八、十九、未来结果的不确定性二十、十五、损失的大小十六、十七、损失的分布十八、十九、未来结果的不确定性二十、收益的分布二十二、二十三、3风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（ ）的基本规律。B二十四、二十五、A.高风险低收益、低风险高收益二十六、二十七、B.高风险高收益、低风险低收益二十八、二十九、C.高风险高收益三十、三十^一、D.低风险低收益

三十二、三十三、4风险分散化的理论基础是：A三十四、三十五、A投资组合理论三十六、三十七、B期权定价理论三十八、三十九、C利率平价理论四十、四十一、D无风险套利理论四十二、四十三、5与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（ ）。B四十四、四十五、A.特殊性、非盈利性和可转化性四十六、四十七、B.普遍性、非盈利性和可转化性四十八、四十九、 C.特殊性、盈利性和不可转化性五十、五十^一、 D.普遍性、盈利性和不可转化性五十二、五十三、 6商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于（B）的风险管理策略。五十四、五十五、A风险对冲五十六、五十七、B风险分散五十八、五十九、C 风险转移六十、六^一、D 风险补偿六十二、六十三、7商业银行经济资本配置的作用主要体现在（ ）两个方面。C六十四、六十五、A.资本金管理和负债管理六十六、六十七、B.资产管理和负债管理六十八、六十九、C.风险管理和绩效考核七十、七十一、D•流动性管理和绩效考核七十二、七十三、七十四、七十五、8如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为：D七十六、七十七、A0.1七十八、七十九、B0.2八十、八十一、C0.3八十二、八十三、D0.4八十四、八十五、9风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是：C八十六、八十七、A风险管理知识八十八、八十九、B风险管理制度九十、九十一、C风险管理理念九十二、九十三、D风险管理技能九十四、九十五、10风险识别方法中常用的，情景分析法是指：C九十六、九十七、A将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类九十八、九十九、B通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失百、百一、C通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案百二、百三、D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险百四、百五、百六、百七、百八、百九、11风险因素与风险管理复杂程度的关系是：B百十、白十^一、A风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易百十二、百十三、B风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大百十四、百十五、C风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大百十六、百十七、D风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素百十八、百十九、12以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？C百二十、百二十-J、ACreditMetrics百二十二、百二十三、BKMV模型百二十四、百二十五、CVaR模型百二十六、百二十七、D高级计量法百二十八、百二十九、13CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示？A

百三十、百三十一、A信用等级百三十二、百三十三、B资产规模百三十四、百三十五、C盈利水平百三十六、百三十七、D还款意愿百三十八、百三十九、14压力测试是为了衡量：B百四十、白四^一、A正常风险百四十二、百四十三、B小概率事件的风险百四十四、百四十五、C风险价值百四十六、百四十七、D以上都不是百四十八、百四十九、15外部评级主要依靠：A百五十、百五十一、A专家定性分析百五十二、百五十二、B定量分析百五十四、百五十五、C定性分析和定量分析结合百五十六、百五十七、D以上都不对百五十八、百五十九、16预期损失率的计算公式是：A百六十、百六^一、A预期损失率=预期损失/资产风险敞口百六十二、百六十二、B预期损失率=预期损失/贷款资产总额百六十四、百六十五、C预期损失率=预期损失/风险资产总额百六十六、百六十七、D预期损失率=预期损失/资产总额百六十八、百六十九、17中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面？D百七十、百七^一、A不良贷款清收转化情况百七十二、百七十三、B新发放贷款质量情况百七十四、百七十五、C新发生不良贷款的内外部原因及典型案例百七十六、百七十七、D以上都是百七十八、百七十九、18信用风险经济资本是指：A百八十、百八^一、A商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金百八十二、百八十三、B商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金百八十四、百八十五、C商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金百八十六、百八十七、D以上都不对百八十八、百八十九、19贷款组合的信用风险包括：C百九十、百九十一、A系统性风险百九十二、百九十三、B非系统性风险百九十四、百九十五、C既可能有系统性风险，又可能有非系统风险百九十六、百九十七、D以上的都不对百九十八、百九十九、20已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%,违约回收率平均为20%,那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：B二百、二百一、A15亿二百二、二百三、B12亿二百四、二百五、C20亿二百六、二百七、D30亿21以下关于相关系数的论述，正确的是：DA相关系数具有线性不变性

B相关系数用来衡量的是线性相关关系C相关系数仅能用来计量线性相关D以上都正确22信用转移矩阵所针对的对象是：CA客户评级B债项评级C既有客户评级，乂有债项评级D以上都不对23情景分析用于：BA测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响B一组风险因素的多种情景对组合价值的影响C着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响DA和C24资产证券化的作用在于：DA提高商业银行资产的流动性B增强商业银行关于资产和负债管理的自主性C是一种风险转移的风险管理方法

B5Ps系统CCAMELs系统D以上都是27贷款定价中的风险成本是用来：AA抵销贷款预期损失B抵销贷款非预期损失C抵销贷款的预期和非预期损失D以上都不对该条件是第28-29题的条件已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02,0.03,0.05,0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿28根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为：AA4亿B8亿C10亿D6亿29根据边际非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷款的经济资本为：B

ARAROC=贷款年收入/监管或经济资本BRAROC=（贷款年收入一预期损失）/监管或经济资本CRAROC=（贷款年收入一各项费用一预期损失）/监管或经济资本D以上都不对35我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种：CA定性分析法B定量分析法C定性和定量相结合的分析法D以上都不对36如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于：CA3%B10%C20%D50%37金融资产的市场价值是指：BA金融资产根据历史成本所反映的账面价值B在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值38久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标？AA利率B汇率C股票指数D商品价格指数

C 附有提前偿还选择权条款的长期贷款D结算业务该条件为41-43题的条件如果A企业与B企业的筹资渠道及利率如下图所示固定利率融资成本浮动利率融资成本A企业10%LIBOR+2%B企业8%LIBOR+1%41如果A企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资C

D5%43如果互换双方对获得的融资成本的节约进行平均分配，那么各自的融资成本分别为：AAA企业的融资成本为9.5%,B企业的融资成本为LIBOR+0.5%BA企业的融资成本为9.5%,B企业的融资成本为LIBOR+1%CA企业的融资成本为10%,B企业的融资成本为LIBOR+0.5%DA企业的融资成本为10%,B企业的融资成本为LIBOR+1%44货币互换交易与利率互换交易的不同点是：CA货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金B货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金C货币互换需要在期初和期末交换本金D以上都不对45以下关于期权的论述错误的是：DA期权价值由时间价值和内在价值组成B在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零D对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零46根据《巴塞尔新资本协议》和《国际会计准则第39号》，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合？AA以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产B持有待售的投资C持有到期的投资D贷款和应收款47如果某商业银行持有1000万美元资产，70。万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为：CA700万美元

D公司治理结构的完善51我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是：BA《商业银行市场风险管理指引》B《关于加大防范操作风险工作力度的通知》C《商业银行资本充足率管理办法》D《巴塞尔新资本协议》52商业银行有效防范和控制操作风险的前提是：A建立完善的公司治理结构B建立完善内部控制体制C加强外部监管体制建设D以上都不是53对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算监管资本时，应当将其视为：BA操作风险损失B信用风险损失C市场风险损失D以上都不对54从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为：B

B商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视C商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视D以上都不对58关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是：BA商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业仍然承担责任D过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患

B流动性风险C信用风险D操作风险61商业银行资产的流动性是指：AA商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售B商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金C商业银行流动资产数量的多少D商业银行流动资产减去流动负债的值的大小62如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构？DA将短期借款与长期贷款匹配B将长期借款与长期贷款匹配C将短期借款与短期贷款匹配D资产和负债的期限结构比较平衡63已知商业银行期初贷款余额为50亿，期末贷款余额为70亿，，核心贷款期初余额25亿，期末余额35亿，，流动性资产期初余额为30亿，期末余额为40亿，那么该银行借入资金的需求为：BA30亿

B预先做好防范危机的准备C确保各类主要风险得到正确识别和排序D利用精确的数量模型进行量化73银行从资产负债管理时代相风险管理时代过渡的标志是：CA《有效银行监管的核心原则》B《巴塞尔新资本协议》C《巴塞尔资本协议》D以上都不是

B资产质量C管理水平D竞争力水平78银监会公布的风险监管核心指标不包括：DA风险水平B风险迁徙C风险抵补D风险价值79《巴塞尔资本协议》规定，商业银行核心资本充足率的指标不得低于:A

A4%B8%C10%D12%80已知某商业银行的资本总额为20亿，核心资本为5亿，附属资本为2亿，信用风险加权资产为80亿，并且市场风险的资本要求为20亿，那么根据《商业银行资本充足率管理办法》规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足率为：BA25%

E竞争性2商业银行风险的主要类别包括：ABCDEA信用风险B市场风险C操作风险D流动性风险E国家风险3衡量风险的指标有：ABCDA方差B久期C凸度D在险价值（VaR）E期望收益4对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是：CDEA风险分散B风险对冲C风险转移D风险规避E风险补偿5商业银行常用的风险识别方法包括：ABCDEA专家调查列举法

B资产财务状况分析法C情景分析法D分解分析法E失误树分析法6商业银行风险管理流程包括：ABCDA风险识别B风险计量C风险监测

E可比性13商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定？ ABCDA资金成本B经营成本C风险成本D资本成本E通货膨胀调整成本14商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则？ABCA审贷分离原则B统一考虑原则C展期重审原则D责任到人原则E追踪审核原则15信用衍生产品包括：ABCDA总收益互换B信用违约互换C信用价差衍生产品D信用联动票据E股票期权16计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量？ABCA违约概率B违约损失率C违约风险暴露D期限E行业风险指数17对企业信用风险分析的5Cs指标包括哪些方面？ ABCDE

A品德B资本C还款能力D抵押E经营环境18信用风险组合模型包括：BCDACreditMonitorBCreditMetrics

CCreditPortfolioVi一ewDCreditRisk+EVaR19根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先知道的变量是:BCDA银行间的短期利率水直平B第0期到第1期的即｝期利率C第1期到第2期的远｝期利率。3年期的即期利率

E市场在3期内的平均利率水平20期权的价值由哪几部分组成？ABA时间价值B内在价值C执行价格D标地资产价格E无风险利率21公允价值的计量方式有哪几种？ABCDA直接使用可获得的市场价格B使用公认的模型估算市场价格C根据实际支付的价格，只要不能证明该价格不具有代表性D使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突E根据资产获得时的历史成本22以下关于久期缺口的论述正确的是：ACEA当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨B当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨C当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨资产D当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨资产E当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响23收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示：ACA资产的到期期限B资产的不同市场价值C资产的到期收益率D资产的现值E资产的当期收益率24市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是：ABCDEA忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异B缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险C大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响D缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响E缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异25操作风险的成因主要包括：ABCD

A人员因素B内部流程C系统缺陷D外部因素E其他因素26核心雇员流失的风险具体体现为：BCDA核心员工的知识/技能缺乏B缺乏足够后援/替代人员

28基本指标法的计算中涉及哪几个变量？ABCA前三年中各年为正的总收入B前三年中总收入为正数的年数C巴塞尔委员会专门设定的乘数因子D前三年的总收入E所计量的总的年数商业银行必须至少满29根据巴塞尔委员会规定，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足哪些条件？ABCA董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构B银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统C银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法D必须具备完善、健康的公司治理结构E必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导30商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件？ ABCDA完善的公司治理结构B健全的内部控制体系C普及合规管理文化D集中式的、可灵活扩充的业务信息系统E强大的研发实力31以下论述正确的是：ADA对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感B对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感C对商业银行而言，公司/机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感D对商业银行而言，公司/机构存款人对银行信用和利率水平很敏感E零售存款客户和公司/机构存款人对银行信用和利率水平都很不敏感32商业银行经营中的三性原则是：ABCA盈利性

E大额负债依赖度34流动性风险预警的内部指标包括：ABCDA盈利水平B产品业务的风险水平C资产负债结构D资产负债质量E高官层人事更替35以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容？ABCDEA明确商业银行的战略愿景和价值理念B有明确记载的声誉风险管理流程及政策

C深入理解不同利益持有者对自身的期望值D有明确记载的危机处理/决策流程E建设学习型组织36国内银行界普遍认为声誉风险管理的最好办法是：ABCDA推行全面风险管理理念B改善公司治理C预先做好危机防范准备D确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理E加强对