2022年中级银行从业资格考试题库自测300题（名校卷）(江苏省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、下列关于留置的说法，不正确的是()。

A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同

B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用

C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿

D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】CCC9V3Q1P5L7X2Q6HB6O7Z10J7I10K7O6ZF8M6X4T2X1I7F62、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。

A.债券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率

C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低

D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】BCQ5R9I9K9K7K6C8HR5Q2G2Q6C10Q7X3ZP3S10K5Q9E7N1P93、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。

A.流动性

B.操作

C.法律

D.战略【答案】ACX7L5N5U1M4S6K5HC6S2Q4Q3D6X3Y4ZD1W2B6O9R10Q3S14、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（）压力情景。

A.信用风险

B.流动性风险

C.操作风险

D.市场风险【答案】CCB2W8B5Q9F6I3H4HB10C8X9O4W7U6G3ZF3W2U7J1J2J9P25、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。

A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一

B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划

C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训

D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】ACH4B1X2W5V2M7D5HD6N2P9A6D1P7V6ZR10A2H9A7N6H6X36、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）

A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化

B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标

C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击

D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】ACZ4G10V10G2L10X7B2HR10S3S7J3F5G7I6ZL7N1P8S7P6S2P37、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（）。

A.库存现金

B.国债

C.超额备付金

D.票据【答案】BCQ10G6G2I3E7Z1D2HB1O4M8G7L1O10T5ZB9A10N8H2D9L8F48、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（），

A.各项存款总额

B.超额备付金头寸

C.各项贷款总额

D.现金头寸【答案】BCE4P7S4E7B1I8U10HH3L3G6D1Z3Y3N7ZM6Y4Q4O10D4O2Q39、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。

A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平

B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估

C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况

D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】BCY10P6T1I2I7V8F3HR10J5S9F1V10I10O6ZY7O3I5H8M5G1A110、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。

A.违约概率

B.非预期损失

C.预期损失

D.风险价值【答案】DCY2E8E6O4W3C8T4HC2R7Y10T3G1X10R9ZO1X7C8O3I10G7S211、金融稳定（?）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。

A.董事会

B.监事会

C.理事会

D.股东大会?【答案】CCN7D6Y4L2H3V9Y10HM5D5U9S10D7I1W3ZR7M10Z3R8W10S1Q812、市场风险计量管理报告不存在（）。

A.月报

B.季报

C.半年报

D.年报【答案】ACW8A2R9R9D6P3S4HL4Z6B1D7L7R6L8ZO10N1E5X8K3O10H413、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。

A.75％

B.60％

C.50％

D.45％【答案】ACT9Q2H1H7L9O5I5HN6E5P9T7H10B8U8ZB2G1W9K2S5W1J714、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5【答案】CCH7Q10A2U7B4I5M10HP1Z3S3F8O7G1J2ZD7S6I3V1X1W8S615、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。

A.董事会

B.监事会

C.风险管理部门

D.财务控制部门?【答案】ACT5V7K7S10O5A5Z7HY6K8X2Q2Y10L3A6ZC3P9D7O1O4V6V216、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。

A.高级管理层

B.董事会

C.监事会

D.风险管理委员会【答案】ACJ10O1G5T6Q1S5L5HL2V7K6P2B6U7L5ZR7B7P9Z5Y4H9T117、收益类指标反映的是（）。

A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零

B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险

C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等

D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】CCN7I1U7F1S4E1B10HS9M9J5A10Y3T10N8ZT1L9N7Z7O4X6Y318、下列不属于风险限额管理环节的是（）。

A.风险限额预测

B.风险限额设定

C.风险限额监测

D.风险限额控制【答案】ACK6M2L5B9L8O1C8HO5H6B8M1G4Y8M9ZY3T7Q1B5C2E1P619、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（）。

A.历史模拟法

B.方差-协方差法

C.标准法

D.蒙特卡洛模拟法【答案】BCB10L7H9W2V1A6Q4HT9W7Q10D2A9H7C2ZU9Q6T7V10U4V4A620、商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。

A.极端损失

B.违约损失

C.非预期损失

D.预期损失【答案】DCD6F10E10L4H8R10Z9HL4N2W4Q10R8W8K3ZE1B8U5X9B8K7V821、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。

A.75％

B.60％

C.50％

D.45％【答案】ACU4I3E8U3C7C2H8HM8I6V9A5M1Z2V2ZB2L5M8H2T8U3R1022、下列关于信用风险的说法．正确的是（）。

A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源

B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视

D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】CCK3D5O4U7T1P7F1HC6J7P8S10S8Y7X3ZP10P10H3Q3A10S10Q923、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。

A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡

B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款

C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款

D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】ACA7V1W8J9B10Y3Z2HG9Q8Q5Y5H4S8Z1ZF7E2D4M5Y4F6Y824、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.内部评级法【答案】ACO5Y8W6G8R1A4I9HV9E6C4D1M6E6B4ZE8Y4P10C3C6J8I825、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

A.监事会

B.高级管理层

C.董事会

D.股东大会【答案】CCX9L4D6X1U2B7Z6HP9E5T10Y2R3U6U4ZD8K5E5O2W1D5D626、（）是国内企业／机构类业务最重要的部分．也是国内商业银行最主要的商业银行业务。

A.柜台业务

B.个人信贷业务

C.法人信贷业务

D.资金交易业务【答案】CCA8V10X9D6B3B9N2HY9W6H10H4N1H5F3ZU1O3D2G8X5M3U227、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.内部评级法【答案】ACE5O2Q10M1P4U6L7HY10C7D2N5F6Q10O8ZV4M1M5I1P9Z3K928、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。

A.25％

B.50％

C.75％

D.85％【答案】CCH4T2O7Z2V10B7R5HB1Z8L9A6E5W2Z7ZE10Q8L9L4M7K4I729、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计

D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】DCC2O7R3X7C7T4P6HM7B4U7O1N9D3K10ZN5B10H9U3C6L4E930、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（）。

A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督

B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息

C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈

D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】BCU3A8A3X9C3G5Y3HI10I6A1M1V8Z8S1ZF8B7S1K8B8W3J231、客户信用评级的发展过程是（）。

A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型

B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型

C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型

D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型【答案】CCW1P6E4F3Z2W10N4HV6U3B1X6I3K6I4ZQ4L8H1Y6O5Z2M532、金融资产的市场价值是指（）。

A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值

B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值

D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】BCU3X6Y1C7H10F6D5HT6T3S8U9S10O7P4ZJ4C6X2D1Q10Q8K533、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据《商业银行资本管理办法（试行）》，按照权重法计算其风险加权资产是（）。

A.55亿

B.75亿

C.50亿

D.82.5亿【答案】CCF7K4G4P3I3J1E9HB1S3R2E9M10P6B1ZT3U1T9K3I10R9J834、（）属于商业银行所面临的市场风险。

A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险

C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】BCA6K3B2Y1L3I1E1HQ5R9R8S1Y2E10I4ZV2Q10Z6U2A9O5B635、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。

A.内部评级法

B.现期风险暴露法

C.标准法

D.内部模型法【答案】ACC2D4I9A5Z5U10K1HJ3E2X8G10J6L7G7ZT5W2S5Z7V9I10T936、市场风险计量管理报告不存在（）。

A.月报

B.季报

C.半年报

D.年报【答案】ACT2X7H7C9G4Y1Z1HX9C4Y6C4L9C2J2ZH8C3N5L10Y4G10W437、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。

A.利率风险

B.股票风险

C.汇率风险

D.期权风险【答案】ACZ10B6U9E9E10T3W7HA8F4H2D6E3W1L4ZE4I10T4X4G9M7D338、（?）是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。

A.专项准备

B.一般准备

C.特种准备

D.资产减值准备?【答案】ACL9B10L3C7D4Z6D3HH6V7M2S5R10P6T8ZB2B9J9G4E6K8I639、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。

A.100％

B.90％

C.120％

D.70％【答案】CCX2S5A5Z1Z9J4F1HI9T6F2K6T10D1F7ZX8V5J3W10T7U2A640、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。

A.影响程度和紧迫性

B.影响程度和时问先后

C.时间先后和重要程度

D.时问先后和紧迫性【答案】ACI4K4J4B10J10C1P5HL5L10Q3Q3F1W4W8ZJ8X5E1W9U7L3J941、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。

A.拆入资金

B.向人民银行再贴现

C.发行银行债券

D.用自有债券进行回购【答案】CCE10I5U5B6A2W10G1HJ2X3W7Y6H6R4E8ZC5E9M2Y3N9D4P642、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。

A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局

B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度

C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局

D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】DCI2B1A2J9D5Y2V4HG9K5P5E10Q7J8V5ZT4B9Y3W4K7H8N143、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。

A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况

B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日

C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】DCJ1G1N6J7G5H10A5HQ6V1U5A3L2W3V5ZX9S2C9N8P10H9W544、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.风险管理部门【答案】ACR7J1G1H2N5R1V4HF5Z3D3Z9M7S7U7ZJ10G8W2K2L6C4M445、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（）。

A.库存现金

B.国债

C.超额备付金

D.票据【答案】BCH2J8G4O3Y2R1U10HC1D10F10V4A5R8R3ZP1U8V7T9Q7X3W446、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（）。

A.前台交易

B.中台风险管理

C.评级授信

D.后台结算清算【答案】CCU9M3V5S8B5W8A3HO10H10X1B1E6Q5B3ZA1K9J7M6I6B2Z347、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。

A.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性比例不低于25％

B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

C.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150％

D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量【答案】CCW8U3O7B6U7A5U1HX2U1Y10Z7M5X5N9ZW8Q4P7S9G9W4X1048、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A.流动性比率

B.资本充足率

C.存款偏离度

D.资本收益率【答案】BCV5R5H6Z6R1G10W10HN3F7B4O8Z3S6T1ZL7M8C3O3M5E2A749、下列不属于操作风险评估要素的是()。

A.内部操作风险损失事件数据

B.外部相关损失数据

C.情景分析

D.外部事件【答案】DCG1A6Y4E9F1N9K3HS4J6Z6A2S8X2R9ZY1I6G3Q10V10S5B1050、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（）。

A.关注类贷款

B.可疑类贷款

C.损失类贷款

D.次级类贷款【答案】DCV3Q1U7D10Y7L10Z7HF10G5V6E7Z1W5L6ZS3E6U5M3T5I10K851、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCY6Q2R1K5B7D7V4HY6J4N1Y2U4R7T9ZP7D4I7S5O5N10V152、风险限额管理不包括（）环节。

A.风险限额设定

B.风险限额监测

C.超限额处理

D.风险限额识别【答案】DCH10D1W7W3P7R6E2HC7B7V5O6M5D2S5ZY5F1F8J9R2N8E1053、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。

A.独立

B.准确

C.稳定

D.审慎【答案】ACW4K4B8X9S2X4O4HO3U2Q7L4M8R1Y10ZM2V6N5S8U5N9G1054、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。

A.50％

B.100％

C.200％

D.150％【答案】DCF10I6U5Y3I2W4N2HJ9B5G9Y4I7T6G6ZX3K7F7E1F7O3C755、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。

A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价

B.内部评级是主要依靠专家定性分析

C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估

D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】ACK9A3N8V8N9U1W9HV5O5J3D1J5S8D7ZS4N7K10P3R9M2V656、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）

A.代客理财产品受利率波动造成损失

B.委托方伪造收付款凭证骗取资金

C.业务员贪污或截留代理业务手续费

D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】ACM8I6N3P1E2T3G9HM6W4E7N1U1K3L1ZG9E1L5B8P2K9I757、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。

A.操作风险

B.国家风险

C.市场风险

D.流动性风险【答案】ACX4B5Q8R5R8L9J6HO1N8O1N4M1R9A1ZZ4H6C3K5G2S4X958、收益类指标反映的是（）。

A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零

B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险

C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等

D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】CCC5F4R10J2M7T6O2HV4U9F3W8K1G1P7ZR2U1B6Q7B1E1Q959、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.声誉风险

B.战略风险

C.信用风险

D.流动性风险【答案】BCX1H6Q2E9N5V1Q5HF3X1Q3C6Z10P9M5ZX1D3G5X5U5N10Q1060、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。

A.金融头寸

B.金融工具

C.金融工具和商品头寸

D.商品头寸?【答案】CCE4L7I7H10X5S1I1HO10G3S6D3R8V7E9ZA5L4N6I10D6T9D1061、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。

A.久期缺口与利率风险没有必然联系

B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高

C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高

D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】CCY7W8H8U5A2U2S2HD8C10V7E1G3X7G10ZV4U10Q2Y4T7P10R1062、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。

A.改善公司治理结构

B.预先做好防范危机的准备

C.利用精确的数量模型进行量化

D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】CCY2D5G4O7A5I9S3HW1Z9L9B9A2X2L10ZK7L9P7Q9I8V2A1063、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（）。

A.30%

B.20%

C.25%

D.15%【答案】BCV4E4N2Q2K2U9T2HI10C5N6I3K5C2O6ZN9I4T3E6T4H6Y664、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。

A.套期保值和转移风险

B.价值发现和套利

C.转移风险和套利

D.对冲风险和价值发现【答案】DCB5Q7U7S3H1J1J3HD5G1O6U7G5C5V7ZQ4Y9T6X8S4C3H165、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.10%【答案】BCV1B9Q2W6B7L10S7HI2Z3C10B2Z2I2Z1ZZ10R9Y7L1Q5V7I366、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。

A.风险管理部门

B.董事会风险管理委员会

C.业务部门

D.合规部门【答案】CCO5Y6A6I2L5U3A8HI5S7L10P8A4V5P3ZO4O6P6Y7J10B10X667、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（）。

A.实现不良贷款本息的全部回收

B.提高商业银行资产质量

C.更好地发现不良贷款价格

D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】ACA8U2K6R10W5D10W3HM3M1L9S2B1I9R5ZZ2S8C5W7Z3K4Q368、商业银行的零售存款通常被认为是（）

A.来源分散，流动性风险低

B.来源分散，流动性风险高

C.来源集中，流动性风险高

D.来源集中，流动性风险低【答案】ACJ3P7K10J1T2Q5C2HJ7U10M2E6P2B7L5ZY1M6R8H9H5P3G269、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2％，贷款违约损失率（LGD）为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。

A.0.1亿元

B.0.2亿元

C.0.5亿元

D.1亿元【答案】ACO9H1O6K1K5C6W5HJ4J2J10M2L8N3O5ZO9V9M8P9A2A4Q970、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。

A.2.5％

B.10.5％

C.11.5％

D.5.5％【答案】CCB10F3S2D7Q4I9Y7HZ10O2A1K9R9V1O6ZO10U10I5J5K4B10W971、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。

A.金融头寸

B.金融工具

C.金融工具和商品头寸

D.商品头寸?【答案】CCM4Q6O9O8I9V7P5HL9B4U10E8I2W7J8ZX5M10R8O7A5Y1G672、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。

A.内部模型法

B.标准法

C.内部评级法

D.现期风险暴露法【答案】CCW5T1S8V3H4L9S9HQ3J10J8V10B3Z4J10ZC7J1Y7R2O6I4L473、收益率曲线最为常见的形态是()。

A.正向收益率曲线

B.反向收益率曲线

C.水平向收益率曲线

D.波动收益率曲线【答案】ACL2X1Z1U10G9C6Q3HX8O4S8W1Y7T2V9ZJ7Z1S5A2L6V3R774、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。

A.公司治理

B.资本管理

C.市场约束

D.市场准入【答案】CCD6G10B6E9O7N8F3HL4O9P6E6T10V6G4ZW7A5P5S9B8Y6U1075、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。

A.股本收益率

B.资产收益率

C.经风险调整的业绩评估方法

D.风险价值【答案】CCV3T9V8L10Y6N1C6HH9X8R8F2O1K5B4ZH1W5H7V3E9D6H376、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（）是最可能导致银行危机的最主要原因。

A.银行业务创新不足

B.银行资产规模盲目扩张

C.市场过度竞争

D.监管不到位【答案】BCY7A9Q9Y4O5E4S1HG10I2K3U5C4S9V2ZU1C10B4T9J5L8U777、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACB6E4L10Y1D5S10B9HP8Y4G1I3A6U6L6ZV9X10A8N6W4I2J678、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。·

A.各项贷款总额

B.各项存款总额

C.现金寸头

D.超额备付金寸头【答案】DCJ2A9L3Z4D4T6G9HV3I8X3J9K4S8W8ZM6K2L4Z7N6P2R779、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。

A.公司治理

B.资本管理

C.市场约束

D.市场准入【答案】CCH4T2G10O1Y4H3E10HO2A3F5V7Y10Y2Z5ZI5U2J1L2Q8Z4L280、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。

A.内部评级法

B.标准法

C.基本指标法

D.高级计量法【答案】DCS7P1T2Y7Q4U3N10HM4F8P7E10M6H2O7ZG8C7X5U2K1O6I881、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（）。

A.贷款风险迁徙率

B.客户授信集中度

C.不良贷款拨备覆盖率

D.不良贷款率【答案】BCZ3R10S6Y9K1T3Z10HA7Y1R9E2R8A3V6ZJ4E2O8G10B5Z6W482、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。

A.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性

B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外

C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上

D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】CCT5P1J4V5C3W9E1HX9O6W2W5O5U10H3ZY1E6B5N4G4I1S183、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75％，表外风险转换系数是20％。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（）亿元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5【答案】DCP5O7V6B6Z2B7W8HG8G5T5Z7G2L5T6ZL8P6V6S2Y10F9T584、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（）。

A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失

B.实际损失、无形损失、灾难性损失

C.预期损失、实际损失、灾难性损失

D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】DCN2B9W3M5F3H9C3HN1O5B3O3E9Q3G3ZW9L1H3E9I7Q6L285、情景分析的原则不包括（）。

A.满足全面性

B.满足及时性

C.体现客观性

D.具有动态性【答案】BCD5D9T10M3K8O4V7HN7N2O4J3N10Y9F4ZH6L6J10U2D9Q8V386、战略规划必须建立在商业银行当前的（）基础之上。

A.实际情况

B.未来的发展潜力

C.实际情况和未来的发展潜力

D.潜在收益【答案】CCE10D2W7A6T6O9H4HJ8A9Q5Y4V7Y3X9ZS5X4A7F4H10V10L987、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2％，贷款违约损失率（LGD）为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。

A.0.1亿元

B.0.2亿元

C.0.5亿元

D.1亿元【答案】ACL2X10H4X4U5Q7H3HI6X5Q2B6A9D4I10ZM4T10P9P10Y5G6V388、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）

A.市场风险

B.信用风险

C.声誉风险

D.操作风险【答案】ACU6O10M5Z2Y2Z7V4HY7D3R10Q9F2V5Z10ZC5A5S5L7W1M3W289、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（）。

A.5.9%

B.6.9%

C.10%

D.93.1%【答案】BCP3J9Z10I6G4Q4H8HD3T6D2C5K4X5G5ZU3Q8G3B3J8O10U690、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。

A.6

B.4.2

C.9

D.1.8【答案】BCI10G5I2L1J8R4U7HM7M2P3N8D3H5B10ZW4V8Q9C8I3I3V1091、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（）

A.2015年12月，巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组

B.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架

D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】ACQ8X4G8F10E6Q8S10HU4A5U5W6U2W5R10ZD3K10I3Q6M9K3R1092、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。

A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分

B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充

C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规

D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】CCD2S9S8C4H10N10G7HS5M3E5X9X10Q6W9ZD5D5K2H5D4J5I293、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.既属于系统风险又属于非系统风险

D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】BCC4O7H8O1P6M5A7HM9Y2W8V6P1Z7S6ZG9E6N3O3Q6L7K994、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。

A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者

B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容

C.实体公正要求平等对待监管对象

D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】DCG9V2R2R7W2O1X3HD1S4A5D6W8D6C7ZK4N4Y3B2E8D8U895、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A.流动性比率

B.存款偏离度

C.资本收益率

D.资本充足率【答案】DCY5M4Y4U5K2P5S10HZ7F10J5F8H7R5E3ZA6B8K9U7D9Y7T196、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A.流动性比率

B.资本充足率

C.存款偏离度

D.资本收益率【答案】BCF6E1N8C8T9S6E6HG9N6C5H4Q2A2T2ZZ7K3J9G3S10G10C697、商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。

A.流动性风险

B.法律风险

C.战略风险

D.操作风险【答案】CCL5O9N5P5N9R7I1HQ4N9B6Q8R6D1L8ZE1D6L3E7N7A2O598、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。

A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力

C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力

D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】ACU2C4M7T10M8I9W3HB2W6L8K10T3G9U9ZR6P7W8P7E1M9G699、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。

A.金融头寸

B.金融工具

C.金融工具和商品头寸

D.商品头寸?【答案】CCX8I4L10K8N8J6P10HZ1I1U1F8V4J6Z7ZX6U9A7W7L3S6I8100、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。

A.5％

B.10％

C.15％

D.20％【答案】BCF4C1H1X9J5X4U3HM1O5L9G10F4T3K3ZO8B6J6C2M7I10R5101、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）

A.第二支柱资本要求

B.储备资本要求

C.逆周期资本要求

D.系统重要性银行附加资本要求【答案】ACC2P1S4E10D9Y6Q4HE10M1O1R6R7P7M10ZG9Z3B7L8C3H7M9102、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。

A.流动性风险的识别过程

B.流动性风险的管理流程

C.流动性风险的监测流程

D.流动性风险的控制流程【答案】BCC8O6R8M9F8F6R7HV3O7Z7C9N6A7T10ZK5G7A2K2T2F3J1103、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。

A.向人民银行再贴现

B.拆入资金

C.发行银行债券

D.用自有债券进行回购【答案】CCX1D3P9I10L1R3F9HZ3O9M4V3L7V4O9ZN8C4Y2P10P2M2B6104、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生

B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】CCB8W7W5W8V7J2M8HF8G4K4Q2W9H10Y5ZO1V9I2W2X3O8Q7105、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（）。

A.内部监督

B.信息与沟通

C.内部环境

D.控制活动【答案】CCB5C8G6K5Y9D7H3HI1U9I5F3N8I4R3ZW9L10T5M4K5O1O9106、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。

A.银行业协会

B.监管部门

C.评级机构

D.审计师【答案】CCY7O8M8A6E10W1U8HA2G3Y5A1P1X7W7ZI8L10R4V9E4L9W8107、下列属于行业风险分析的是（）。

A.技术进步

B.行业监管政策和有关环境分析

C.环保意识增强

D.自然灾害等【答案】BCL2Y4W1Z7W9N4T2HL4H6W7W3G3J5V2ZO9X7A9Z4U10A3C5108、风险评估的方法中不包括（）

A.自我评估法

B.因果模型法

C.问卷调查法

D.工作交流法【答案】BCI4H8W3N6V8E1V7HQ5P8S7V4W2J10A1ZJ1Y1O10S7E10M2H1109、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。

A.平均存款

B.平均贷款

C.期望存款

D.期望贷款【答案】ACN1X4L7U8C3X8D5HT6R6Z1S3L2Z4O3ZV5V7S9J4S7T4T7110、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。

A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格

C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值

D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得【答案】DCR1X10E1I7U10I8R3HK4U2J4T6K10S6V5ZV9S6P10K2I7I5M9111、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。

A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准

B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准

C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险——收益分析基础上

D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】ACK7B1W9S4R5W4L3HL5Y9O5O2Z6E6R3ZE9P7R7A5X6A9H4112、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。

A.应当是一个相对独立的部门

B.具有完全的风险管理策略执行权

C.风险管理部门又称风险管理委员会

D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】ACD10I2V1Y1Y10C3E5HS5L7X5D9P7L5U2ZL8B3M8J9U5C6O8113、关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。

A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小

B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大

C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额

D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】CCM4N7D3W7S9V5H6HR10F4E8H1F9S8G10ZC4M4J4Z5P4M8T2114、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。

A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】DCI6P6M3R8I8F7J1HK3V1V7Y6K7V8K10ZZ8V9H2R6O7S5U10115、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（）。

A.前台交易

B.中台风险管理

C.评级授信

D.后台结算清算【答案】CCD10X4A6R7Z3L9H6HP5C6H7Z3M6G8X6ZO1L8J5U3W7O4M2116、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。

A.内部模型法

B.蒙特卡罗模拟法

C.方差-协方差法

D.历史模拟法【答案】DCS6Y2T10L7L8K1R10HH4P4L1P9M2B5F10ZZ1U4Y10W10B8F9I6117、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。

A.促进银行业的合法运行

B.促进银行业的稳健运行

C.规避所有系统风险

D.维护公众对银行业的信心【答案】CCP4U9W4F5L2J7P3HK10L8S9I6Z8A2B1ZE9A2A8Z10S8F9D10118、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。

A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求

B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险

C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件

D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】DCS3U9G4T4L9W10J4HL5A10O6K4J8C4V8ZW6W6G3X10E6R1Z6119、风险监管的核心步骤是（）。

A.了解机构

B.规划监管行动

C.风险评估

D.风险衡量【答案】CCF3W4A4G8U7V2Z10HL5R4D9H9W3Q7O6ZY4R1H4A10K5I3U4120、关于风险识别／分析，下列说法不正确的是()。

A.风险识别包括感知风险和分析风险

B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法

C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律

D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】CCK10R8O8E7F7G6H7HS7Q2L9D7P4M7W6ZO4Y1I9R9N10B10E5121、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。

A.市场竞争状况

B.业务经营的合法合规性

C.资本充足性

D.风险状况【答案】ACY2G8O10P9E5B6C7HW5N7H1K1W6M5U5ZQ8Y6D4N8Y2F9W7122、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。

A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息

B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常

C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款

D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】CCS9A6E5Y4B1X10O7HO3W9X6R2S2K6C8ZA3J9J3K8G1S8X5123、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。

A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一

B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略

C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南

D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】CCE2T4F7A3G3F7N3HZ2T1N5W6E8D8J1ZQ9C1Q10X2U3O3D7124、以下不属于个人信贷业务的是（）。

A.个人住房按揭贷款

B.个人大额耐用消费品贷款

C.汽车贷款

D.个人生产经营贷款【答案】CCY6O10V8Q7S2U3Q9HF1C8O3O1P6L2L6ZE7G10V2U3P9E6G1125、从银行业的发展历程来看．商业银行对客户的信用风险评估／计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。

A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断

B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础

C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素

D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】CCI6B3K5F2G6H7C7HO7L4J1I9B1C6U7ZR1S6U2V7U5Q8V5126、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】ACY2V8H2S9X10M1G10HA2W7J2N2C8R2E8ZX2H6Y6F5F10N4K7127、下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）。

A.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性

B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素

C.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施

D.资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标【答案】CCR8B1N2C4U5W4L8HV9T7T10Y10Z10N9R8ZR5C2M9W8Y10H5M6128、下列不属于风险限额管理环节的是（）。

A.风险限额预测

B.风险限额设定

C.风险限额监测

D.风险限额控制【答案】ACG6Z1C2O2H1F6R9HN10J5X10M7D3K8U1ZC7F7T6Q10O1G4Z9129、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。

A.VaR值只在99％的置信区问内有效

B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平

C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】DCP5K9W8J4U3M4D10HY2K6O3G4V10A1X1ZN6F8G10Z6G4N4A2130、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。

A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位

B.有关客户的信息经常是保密的

C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目

D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】DCT9I6U7O8H4W2K1HA1C4R6E3K6P6Z8ZQ2W2N10J4J5E1C7131、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。

A.减少22.11亿元

B.减少22.22亿元

C.增加22.11亿元

D.增加22.22亿元【答案】BCG4U7W4A1F9T3D6HX8X9J7E6X1F1C2ZQ6G10J1G7P9E8J7132、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。

A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础

B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程

C.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究／开发能力

D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】CCC4R3E2K8I2B4G6HL6Z9Y5W6A3Y7G8ZD2P7X7L3P9Y9E10133、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。

A.不变

B.负相关

C.增加

D.降低【答案】DCM1Y9I1N6R9B9S7HF10H3P5Q10K3G10O5ZL8P8P6R5Z7Y9L3134、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（）来实现。

A.设定止损限额

B.减少经济资本配置

C.风险转移

D.减低风险暴露【答案】BCE1X3M8F4F2J3L6HX3L10X3U9R4E7O4ZW4Y4K10V5X3P5T10135、压力测试是一种以______为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的______事件情况下可能发生的损失。（）

A.定量分析；小概率

B.定量分析；大概率

C.定性分析；小概率

D.定性分析；大概率【答案】ACR4K10O9F3B8L1I6HR8L5S2Q2W8C8A6ZE3Y7P6A8B3B7C5136、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。

A.信用风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.操作风险【答案】BCU9A9K9P9T4G10U6HO8F3F3E2O9N7M10ZZ6G8L8B6P5H5K9137、以下关于VaR的说法，错误的是（）。

A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等

B.VaR值是对未来损失风险的事后预判

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】BCZ6X6P9H1D7M6N1HU1Y4K7P1T9B1E5ZD3Q5Z6S3W5H6H2138、下列对债券凸性描述正确的是（）

A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负

B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致

C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小

D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】BCV10B4A4P2A6W10T9HJ5C7J9N6I2W2U8ZR3Y4F1I10D6L3W9139、下列不属于商业银行经营原则的是()。

A.安全性

B.风险性

C.流动性

D.效益性【答案】BCN8T3O10G9N1F5I4HI6S8R5D9C2M4T10ZO10R8B6X8J2T5X3140、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。

A.25.8％

B.50％

C.30％

D.40％【答案】DCU10G2M9F2A2Y5Q6HP6I2X3A10B3M6T2ZJ6E10E2P1K4Z2G5141、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。

A.居民储蓄

B.政府税款

C.证券业存款

D.公共事业费收入【答案】CCK8T1M2B8K1Q2W4HE4Z10L3I5H8G4F8ZI4V5D4P4G1K7E10142、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。

A.扣除拨备和营业费用

B.扣除拨备，不扣除营业费用

C.不扣除拨备，也不扣除营业费用

D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】CCE6F1M8L7R7Z10H5HJ4R8U3Q1N8B2C10ZW6C7S9E3R9U7M9143、根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定，市场风险资本计量范围包括（）。

A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险

B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险

C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险

D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险【答案】ACB2D6X1C4T5S2Y1HD6L9R9N4T3A3N6ZW4Z6H1Y1F2R3Z1144、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（）。

A.第三方故意骗取财产

B.第三方故意抢劫财产

C.故意骗取、盗用财产

D.伪造要件【答案】CCD3P2T2B3Z10M2N2HN3B3A8U10V8S9A7ZG1M4H9N4R2E3D9145、下列关于交易账簿和银行账簿的说法，正确的是（）。

A.为交易目的而持有的头寸是自营头寸

B.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制很多

C.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合

D.银行账簿记录的是银行为了交易或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸【答案】CCS8G5W10D4Z1Z9V4HG2D7V6F8J2F7L2ZG7L10N10P3P7V10L4146、()是现代商业银行稳健运营／发展的核心。

A.内部控制

B.公司治理

C.风险评估

D.监管部门【答案】BCI4F2N2Q10L2X6R10HI1B4W7Y6Y7S3T1ZX5C10T7I1X8I7T8147、高级法体现原则导向，银监会（）。

A.明确了计量规则

B.仅明确数据原则

C.仅明确数据、计量原则

D.仅明确计量原则【答案】CCD10Z4S8N9I3F7L8HW7Q1U10E9V8K2H6ZB6M2N3H4J8Z6D6148、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。

A.无风险利率

B.一般信用利差风险

C.特定风险

D.股票风险【答案】DCA4A10J2K1V8C1M3HZ10R6B9V2V5E10T4ZU1U8W3N3W6L10L9149、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。

A.1

B.0.6

C.1.5

D.0.5【答案】ACM7A4J1L4C7R9F10HD10W6G7H8B10R10C5ZR2W2R9S3G7L5D3150、下列关于《商业银行资本管理办法（试行）》中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。

A.5%

B.1%

C.6%

D.8%?【答案】BCA10R3Y6J2M7D3Z1HI8N6D3X5X9C6C10ZN8L6E1U9D4Z5Z1151、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。

A.财务报表真实性较好

B.连环担保普遍

C.系统性风险较高

D.风险识别和贷后管理难度大【答案】ACK1I3I4J6Y8U6D10HA5M9Z5Z6U4M3W8ZU1I1P1F2D5V3H6152、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

A.商业银行

B.专家

C.债务人

D.客户【答案】ACT5N7F10W6F7N6N6HF8J2F10H10V1J7K9ZZ9Q2E2Y2M8K9I7153、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险【答案】CCA2A5L9D9U4G3R2HT2C7A10U2Z7K7L7ZA10M9Q1Q8E7E10N9154、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年【答案】CCZ3O10D3D7Q6R9F9HB6N1B1I6O9C8P7ZV9V8U9F8H6E7A9155、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.存款准备金

B.经济资本

C.监管资本

D.风险资本【答案】BCF3R5T1A10H1F2I1HH3U6Y1W1Y1T2C10ZX1O10R9R6T9D7B1156、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。

A.零售客户

B.公司存款

C.机构存款

D.大额存款【答案】ACW5F1A5B1C8X10T6HB8A5G1J5B1A2F5ZB9C3V6T5W6H3V1157、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度______、自身流动性风险管理的要求______。（）

A.较低；较低

B.较低；较高

C.较高；较低

D.较高；较高【答案】DCI1Z9B9H9E5R4W1HD4T7M1T6O9X7Z2ZD3L2I7Z1F1J6F6158、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（）变动对银行整体经济价值的影响。

A.商品价格变动

B.利率变动

C.股票价格变动

D.汇率变动【答案】BCN10N4K7X8E1K7E8HC10C9U8Z1G3R5M6ZJ10C8Z9U10H9W2W8159、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）

A.第二支柱资本要求

B.储备资本要求

C.逆周期资本要求

D.系统重要性银行附加资本要求【答案】ACY2H6R8O8F5R4I1HU9W1P4F2G8H1J8ZE8Z8D10Z5C2D2V2160、商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。

A.极端损失

B.违约损失

C.非预期损失

D.预期损失【答案】DCP5T1S8L10G5S4E3HU8S6N4N6N4S2V2ZK7I1X6Q8Y4O2S4161、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）

A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化

B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标

C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击

D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】ACV10A10F10F2U3G9B5HR1P7F6U1F10Z6S3ZX10A4H2D1E2A5O8162、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。

A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式

C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】CCZ5H6Z8Y1G9I2P10HH5O10Y4V8W10T9Z8ZM5U8X2I7C6F7O10163、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。

A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标

B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配

C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配

D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】DCL1J3N5B1Q2P5G1HP6F10P4O4A5Z5P3ZI2L6M3S2L9F9A8164、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。

A.提供企业贷款

B.吸收损失

C.防止通货膨胀

D.赢取利润【答案】BCF7X10V6G4J2Z1X1HU1S5Y4I6L10Y1D2ZE9J10J1N1W10X9M10165、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。

A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主

B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主

C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主

D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】BCF3I1P1Y4J6C9B7HQ10K9P10I9M10A6F8ZH5A3Y2J6L10H1O10166、我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。

A.25%、75%

B.75%、25%

C.80%、15%

D.15%、80%?【答案】BCB1Q1Z6C1I4V9S8HJ5V6T3W2R6S9F10ZD2Q8P8Z2Z6D1E10167、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。

A.0.8

B.4

C.1

D.3.2【答案】CCG8G8W4N2F7Z2X4HF5K10R8G2Y10Y4K9ZK1H1K3Z6G2J1M4168、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。

A.VaR

B.限额

C