2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题及免费下载答案(吉林省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、下列不属于战略风险识别的层面的是()。

A.技术层面

B.宏观战略层面

C.中观管理层面

D.微观执行层面【答案】ACQ6O5F8L2B7A8I3HQ1N1B9E3E7H9X5ZW7K5H2L1W1N2Z62、关于市场准入的说法，不正确的是（）。

A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制

B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立

C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种

D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】CCE7Z9R4C2Z5R4Y5HD3B10A6D8D4K10R3ZZ4E10D5D1V4G5L53、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（）。

A.金融机构、企业年金等

B.个人投资者

C.符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件的投资者

D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】DCN2Y9E10Y9K8F2H9HO5Q8E8B2C6S2C7ZC8U5S4X3U2X7Q44、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。

A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况

B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控

C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】DCG9R9N7Z4R3C2Y1HX3V7Q10O2X2A7I4ZZ8X1H5E3R6G9Z45、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。

A.现金头寸÷总资产

B.(现金头寸+应收存款)÷总资产

C.现金头寸÷总负债

D.(现金头寸+应收存款)÷总负债【答案】BCU10D4K7R10G3Z8J7HO5Y1Z4J7W2X4G6ZS10B6J5B5O2S1W96、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。

A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果

B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测

C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉

D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】BCD1T8M2C3R8A3O6HW10S6P8Q8G5W1P6ZU3Q9J5B6V7D2U57、下列属于国际性金融监管机构的是（）。

A.中国人民银行

B.中国证监会

C.巴塞尔委员会

D.中国香港金融管理局【答案】CCP5B9W5Q5K4U5S2HM1J1W3M3K2O5J8ZX8M7G7U4J7D8G38、下列关于违约概率的说法，错误的是()。

A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者

C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致

D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】CCG5Q7B10J7L6N1A7HU1R1Z3T8H5O6O8ZZ4T2K5Z9X1W4S99、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。

A.12.3％

B.2.89％

C.4.38％

D.6.83％【答案】CCN3Q10F9J8V1F7F9HU8L10G3V7A4D7S9ZQ7Y8M7L9E10E9P810、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（）。

A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一

B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致

C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障

D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】BCD4E4K1M2F8U3C1HU2Q7Q10A6A10Z3I5ZC1G4K2O3D2O7T1011、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）

A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据

B.内部操作风险损失数据：外部数据

C.业务经营环境：内部控制因素

D.业务经营环境：外部数据【答案】BCH7B4N10E4R9Z1M1HN8A5V7T5X8U2Z5ZG5H4Z9O5Q9F7G412、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）

A.固有风险

B.系统性风险

C.剩余风险

D.非系统性风险【答案】CCN8B7T10P8Q8Q5H10HC1Y9E5Z5J6V2O10ZO3E7E6V5Z1T8X213、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务环节可能出现的违规事项。

A.贷前调查

B.信贷审查

C.信贷审批

D.贷款发放【答案】DCN8D10Z4F9S4Q7L5HG4Z1H10I1I8C2Z9ZV6G4B1S5A6B2V914、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。

A.信用风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.声誉风险【答案】CCM5A2P5X8Z9V1N1HV4X9M6B5O1F5P1ZI8E6P10H10T8E9H115、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。

A.银行机构风险和合规性的分析、评价

B.财务报表检查

C.会计资料规范性

D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】ACN1T10L10M1D6W6O7HZ4I2E4X3I3D7F6ZO10H6P2O8F9S6X216、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。

A.6000

B.10000

C.11000

D.8000【答案】ACO4T6U2L3Q6C7C1HJ8W2A10L8L2A2Z4ZM4O4W4H6H10Y3F517、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（）。

A.库存现金

B.国债

C.超额备付金

D.票据【答案】BCR10N2K2S8B8J1M5HY8B10N1B6Z10F10E8ZW6Q1D5Y8Y8H1K118、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（）。

A.内部数据、外部数据

B.表内数据、表外数据

C.资产数据、负债数据

D.公司数据、投资者数据【答案】ACW10W10J7E2M4B7D9HI10G6V9P10K7G9Q2ZH2F5M8A10N3B5L419、压力情景应充分体现银行（）的特征。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.经营和管理

D.风险和收益【答案】BCI1F3M3I2N2C8P7HP8Y1B5F5Z3R9R4ZP8A5W10X5S1H4F520、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.经济资本

B.资本充足率

C.存款准备金

D.存款保险【答案】BCQ2A9R9R6T8V5W10HC6D9T1Y9K5K7U8ZM3J6G10X2S2S4U521、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品对冲市场风险

B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失

C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额

D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】BCM8U1T8Q3A4H1S10HF10F7K6P2Q5J2L10ZI5C2S8E4X10X8B922、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。

A.市场风险

B.声誉风险

C.信用风险

D.操作风险【答案】DCR7H10N9P7A6I8G10HM4Z4S9D2L1E5T3ZM10L10O6B5E6B2I423、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。

A.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张

B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求

C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险【答案】ACZ10N9E2Y9R6G8D2HO3E8H1D3S5T4E9ZS1Y1A8M9L8T10O924、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（）。

A.该指标是一个静态指标

B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】ACQ4L2D2C2F4O8N8HU9M8Z6B4E2A1H9ZG4Z6O4M7C7A4Q525、下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（??）。

A.买入10亿元人民币金融债

B.代客购汇100万美元

C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约

D.买入1亿美元美国国债【答案】CCX9D7J2C3T10W4Q6HE2G8J8C2O4X9B4ZU10J3O6G2K3K4Z326、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。

A.流动性风险的识别过程

B.流动性风险的管理流程

C.流动性风险的监测流程

D.流动性风险的控制流程【答案】BCR6D9D6H8M8V3A5HD10H6Q5J8W6U9W3ZG2X10X3R3W7U10U827、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（）。

A.账面资本

B.会计资本

C.监管资本

D.经济资本【答案】CCH2O10X4C10U9K8Z8HU9Q6H10W10R10D4R5ZG6W8M7P10I4W9P228、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。

A.0～3

B.0～4

C.0～2

D.0～1【答案】DCP8F2A10P9V5C5U8HZ10C7M10C5D4S8M6ZO1V3W8T2B6V9B1029、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（）。

A.管法人、管风险、管内控、提高透明度

B.管法人、管风险、管制度、提高透明度

C.管机构、管风险、管制度、提高透明度

D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】ACH1M1P8S7N8E3L4HN7H2L8P6J6T10X10ZY6L7B3D8C7F6C230、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。

A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序

B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序

C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响

D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】ACM10O10T9M7Q8L8U9HS10J10C2P8M3D8L4ZW4K1B1E5L4M1X931、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。

A.水平收益率曲线

B.波动收益率曲线

C.正向收益率曲线

D.反向收益率曲线【答案】DCL2J8V7W7D5Y3E8HC4I5I1A2R10Z5S7ZB3J4Q1C5E2S7X632、根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。

A.能够完全对冲以规避风险

B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘

C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益

D.能够进行积极的管理【答案】CCF4X2R2Q8P8M9L6HI6A2S7U8D3B4A7ZW10N3L10N8C1N7W633、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

A.银监会

B.中国人民银行

C.政府

D.银行业协会【答案】CCA10X5O4T10E6V10Y1HI4F8E7U10Q8B7W6ZC1B4X3D1E2T9R834、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。

A.2亿元

B.4亿元

C.-2亿元

D.-4亿元【答案】BCF7X2G5C8A3C8W10HJ3W9U3V9U6X3S6ZK4X9T2P9Q7F3C935、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。

A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断

B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线

C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高

D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】DCW8C2Z1T5X3J8J1HJ1D7F4D3C7Y4K5ZW7Q3U1E5W3P4S1036、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。

A.一年

B.两年

C.三年

D.四年【答案】CCR7J4Z1D6G5O4K8HY2P7K8H2M7N5I3ZE1K4P2N1R1X2K637、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。

A.期权风险

B.重新定价风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险【答案】BCT7T8P10A5D3L4E1HT8E6R2M6H4W8B9ZJ7C4I2O5C3E2X438、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现

B.战略风险管理不需要配置资本

C.战略风险可能引发其他多种风险

D.战略风险管理短期内没有益处【答案】CCP2B10B6R2W4V10S9HE3L6R7N7O10W1T2ZM5C6R9Q6D9P7D1039、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（）年前达到峰值，努力争取（）年实现碳中和。

A.2030，2060

B.2020，2050

C.2030，2050

D.2020，2060【答案】ACQ2R7J5O9Q10M6Z2HE5N6E10M8T10N1O7ZY6U3Y3Y1H5B5E640、收益率曲线最为常见的形态是()。

A.正向收益率曲线

B.反向收益率曲线

C.水平向收益率曲线

D.波动收益率曲线【答案】ACQ6P9A1T3C2A3N6HU10W5L5U6T5V2P4ZR3S3E9J5X6P5O341、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。

A.业务部门

B.风险管理部门

C.董事会

D.董事会下设的风险管理委员会【答案】DCS3S7B3N10T1Q7Q4HA7P8Y2I5X6J7K7ZO9T8K1H7N10I10W1042、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。

A.声誉风险

B.信用风险

C.市场风险

D.战略风险【答案】DCB2I7T1X2S7F9J4HU4O9G5I9F2T7G8ZT1B7C7V6J6N3M1043、商业银行操作风险计量模型的观测期为（）。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年【答案】CCM3A2O6Z6S9V4H1HQ4G2G4B6Z9K4N9ZN5M4X8E7T3J10S1044、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（）。

A.违约频率

B.不良贷款率

C.违约损失率

D.违约概率【答案】ACT1E7S5Q6D5E4Y2HO6L8R7B1K4W8H5ZM3C2Y1S4V8N1K845、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。

A.10万元

B.1万元

C.5千元

D.5千万【答案】BCY5Q9X1U2N3X7S1HB9K7L9M1R7L6W7ZD3Y9Z10D1D5U5Y246、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。

A.流动性风险来源

B.流动性资金来源

C.流动性来源

D.流动性风险类型【答案】CCC7H5T2Q2H3F5X8HF9L4P5G7F8R6I5ZU8F7B5F2X1I8F247、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（）.

A.增加33.02亿元

B.减少33.17亿元

C.减少33.02亿元

D.增加33.17亿元【答案】BCA2F1T3J10Y1V10A7HR5U2Z3F6C5I4W7ZV1C9N8Z6T2J8K148、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是（）

A.反洗钱协助调查制度:反洗钱岗位职责制度

B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度

C.客户身份识别制度:大额交易与可疑交易报告制度

D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】CCG4B9H2R4E1L1U3HN9W10Y4N2H5N10W6ZF2W3C6U8S1X5H549、商业银行的内部控制体系的要素不包括（）。

A.控制活动

B.风险计量

C.内部监督

D.信息与沟通【答案】BCL7N9K4Y5R7Z6M6HM2O7C8A4S4Q1K7ZT2S3U3A6O8T2B450、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。

A.内部评级法

B.权重法

C.监管映射法

D.违约概率法【答案】BCP7O2D5T5L6Y6F8HN7M4V8K1H7X4W1ZY4K4Q8Y2Y4X8I851、《商业银行资本管理办法(试行)》是（）正式施行的。

A.2018年12月31日

B.2013年1月1日

C.2012年7月1日

D.2012年6月7日【答案】BCV10P2U6N9Y10B9H6HS8W8T2R9Y8A10D2ZM4R1P7V10T8N5W752、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。

A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成

B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】BCB8T9S8B3G8M3B5HC3E9L8X2I8E2D2ZN4D3D6R7K7Q6I753、（）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。

A.国别风险敞口识别

B.国别风险敞口计量

C.国别风险敞口监控

D.国别风险敞口评估【答案】BCL2C6L8F4S6E1I7HA1O4F4D6S8N5B10ZA10F3O8E8F3E6E854、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。

A.5％

B.10％

C.15％

D.20％【答案】BCI1B4K10H10M5N8T8HL4O9A6S10J10N10Y10ZO3Q4P4C2T6M1F755、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。

A.一年或三年

B.三年或五年

C.两年或三年

D.三年或四年【答案】BCU5O7V4V6O4N2T5HR3K6Y10R1R5Q7O9ZN8H10S10U6Z10U6W956、风险管理的目标是（）。

A.消除风险

B.实现收益最大化

C.实现收益和风险的平衡

D.增加风险【答案】CCA5Q5T5Q1D10A5V4HV4U2J7E8O5J7I3ZI3Y8N8I2R5Q8Q357、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任

A.监事会

B.董事会

C.股东大会

D.高级管理层【答案】BCX9R9J2R9Q9J2Z3HQ6A2B8V1R9Z6E2ZS10T1R2K9W6X10P958、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

A.银监会

B.中国人民银行

C.政府

D.银行业协会【答案】CCD5M10G5H8K9P3W2HH8T10F1J5R8N4W1ZM1I9S10U4I2H2B659、下列不属于外部数据的是（）。

A.通过专业数据供应商所获得的数据

B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息

C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据

D.从征信系统获得的数据【答案】BCS1Z3B7W9T9O2U6HJ4K4P8O2S8X8M2ZD6S3R10W10M6M2M660、市场准入应遵循的原则不包括（）。

A.效益

B.公开

C.便民

D.效率【答案】ACT1P8E1C1I3F3M5HF5P9S3W4P1T1P8ZS3T4N9I9N10G9V761、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。

A.25.8％

B.50％

C.30％

D.40％【答案】DCJ2Z3U4Z6Z1J4E5HD5J1S5Y9S4M1Z7ZX5K5F1V5I8I9V962、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。

A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力

C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力

D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】ACB5R10Y5Y8Q5Y6R8HR8O5N5E9B5Q8L10ZO1C5E10V5A3G7O963、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。

A.董事会和监事会

B.董事会和高级管理层

C.董事会和风险管理委员会

D.高级管理层和监事会【答案】BCF1H7N1A2N10E9P6HM8W9E7T1R8X7A8ZI6G3Z9J7G8U1N964、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为()。

A.15%

B.20%

C.33%

D.86%【答案】BCH3J7P10X8W7S9K4HI1U5Z9H4I4V4T10ZV4T1Q3O1V5W7W265、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（）。

A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突

B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位

C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除

D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】CCS1K6L7R7W4H2M3HK5X2G4R5X4I5E9ZL7D7F6P8Y3Y2W466、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。

A.利率期货

B.商品期货

C.货币期货

D.指数期货【答案】BCN4L4D5P2L2J9D8HK7Z10J1N3Y8H3Z4ZF10Z8Y8K4P4Q4T167、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。

A.200

B.800

C.1000

D.1400【答案】DCA8N3T3K4H8Q5E8HI7Y5U5I3B10Z10J5ZQ9H1I7U9N3I3R568、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。

A.确保实现承诺

B.确保及时处理投诉和批评

C.从投诉和批评中积累早期预警经验

D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】DCQ2C9S5V1S5J7G10HL1C8F3T8N8E6Y2ZS9U9Q8Q5E7Y1E569、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。

A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况

B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控

C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】DCI10K6I2Q3K10W8C2HN2E8X8C1U10N10Z6ZN1G8W7W3W2M7P1070、交易／定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。

A.市场价格发生重大变化引起的定价差异

B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别

C.由于产品成本增加，出现定价困难

D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】DCY8P10C9R5B8J4P3HI6A10Z10U8L8F5G5ZP4N6T6I3G1D7N771、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。

A.2.5％

B.5％

C.10％

D.15％【答案】BCR10V5A2J10P10T9O8HS8W8P2E8I4G6U1ZR10B6Q8P9N9D7K472、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。

A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成

B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】BCU8J7R3O10V8H2E10HB3D9B5R2P2U7Y4ZU2N9L10I5P10V7J973、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。

A.各业务部门→管理层→风险管理部门

B.各业务部门→风险管理部门→管理层

C.管理层→各业务部门→风险管理部门

D.管理层→风险管理部门→各业务部门【答案】BCZ4A10R6B2W4X3Z9HK2K10E2B6U8C2K9ZP1I1U5H9S1M7X374、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。

A.贷款重组

B.贷款转让

C.贷款审批

D.资产证券化【答案】ACE8P5R3J8M10D2K5HF3A1D10P1O1B2I4ZD8U4G5Q1E2O1P175、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（）。

A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的

B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失

C.风险是无法避免的

D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】CCT1A1V10M8T2L7X5HN4S4P6L10A9Z2G1ZM4S4V6D9L2Q8Q476、巴塞尔协议Ⅲ为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（）。

A.10天

B.20天

C.30天

D.40天【答案】CCV1W5C10L10K2I1T7HE4U3Y2R2A1X1X6ZJ4M1Z9S6R5I6N477、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现

B.战略风险管理不需要配置资本

C.战略风险可能引发其他多种风险

D.战略风险管理短期内没有益处【答案】CCI5H9B6S4O2G10L6HE7K2F7K9Z3R1Z3ZV7N2C6A2J5G1S378、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。

A.久期缺口与利率风险没有必然联系

B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高

C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高

D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】CCL2J4Q5K7S7G1Q7HN8W6W2M4D8U3D2ZO7Y5E2W9F1P7U879、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。

A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础

B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程

C.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究／开发能力

D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】CCS8M2N10C7T2T5D4HT3M4P3L6T6B8I7ZN3T3C3A4N8V4B680、商业银行的决策机构是（）。

A.董事会

B.监事会

C.风险管理部门

D.高级管理层【答案】ACG2D5X10R6T5D7B7HB8M7Z9P2H5N6P6ZE10Z8R5F5K8T4V1081、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。

A.流动性风险来源

B.流动性资金来源

C.流动性来源

D.流动性风险类型【答案】CCC10M4B6D7N6E5Y9HK5S5G7M10G6W2T7ZE5I5N7H6P8B5A882、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUTOPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。

A.7.43和6.742

B.-13.26和13.948

C.7.43和20.69

D.0和0.688【答案】DCR6W2H3O7R3R7M9HF1A8U10Q8Y1P1Q7ZV8F6A9N4P7H1A783、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。

A.是一种定性分析的方法

B.要进行不同时期的对比分析

C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析

D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】ACT1V9L1Z3Z7W10N3HG1Q2F5N6T9E9G2ZH7L4B8E3V10G4R384、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。

A.条件不足，无法判断

B.第二种方案计算出来的风险价值更大

C.第一种方案计算出来的风险价值更大

D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】BCA4W1T5O4E10O8Y3HM7I3N3Y9F2N3M2ZY5G10T9R8R8P6U585、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。

A.欧式期权

B.平价期权

C.美式期权

D.买入期权【答案】CCD3M2D6X8Q2V7F7HV6M7G3M5T10D1W9ZP5L4I4U3G8A1G186、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（）

A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元

B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%

C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%

D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】CCM7W3N8S5K7A7T5HY3M1A6G6W9L1V5ZE6L6S1R9B8F7E887、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（??）。

A.管法人、管流程、管内控、提高透明度

B.管机构、管风险、管制度、提高透明度

C.管法人、管风险、管制度、提高透明度

D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】DCL10Y5V2Q10R6Z1Q8HL4K4M10T9R1H7J4ZC9Y10F3G6T10F10Z188、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。

A.基本指标法

B.标准法

C.内部评级法

D.高级计量法【答案】DCW1J10D9K4H1R8X3HZ3I6O9M8I7X4E3ZG4L4B5T6H7N2V389、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（）。

A.主权风险

B.政治风险

C.传染风险

D.转移风险【答案】DCM6C2D7I7K5Y2P5HF5L8O3R1S10B7U3ZP1S7W9I9G2A4Q290、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。

A.企业融资杠杆率

B.行业因素

C.宏观经济周期因素

D.清偿优先性【答案】DCT2T9E8J9I9V7T4HO3B7E2H8A1F9Z9ZI8Q5Y8E2D9A2F1091、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。

A.5.5％

B.5％

C.5.75％

D.6.25％【答案】BCE9H7H1C10V6V9M3HE8A9R10D9H2U2I8ZM8N6P4M8A1X6M692、风险分散策略的成本主要是()。

A.分散投资过程中增加的各项财务费用

B.分散投资过程中增加的各项管理费用

C.分散投资过程中增加的各项交易费用

D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】CCI10S3S10J7K5T2Z7HK6W9F5Z5C10R9B5ZY9X10T4J6W9F6I393、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。

A.市场风险模型开发和模型独立控制

B.信用风险模型开发和模型独立预测

C.系统风险模型开发和模型独立操作

D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】DCV2L5O6C1P6S4S6HU4S6D10A1A9G5T4ZW8V1Z8N10Y10P4C494、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）

A.会计处理差值

B.不公平交易

C.泄露客户个人信息

D.误导性广告【答案】ACA6X3L1G3L1P7R2HK1C7Z9R1C2W1A1ZY9G6W3U1M5V5Y795、（?）是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。

A.专项准备

B.一般准备

C.特种准备

D.资产减值准备?【答案】ACS4S5T7G5Z7J10K9HV8T2Q2J5F2J2E5ZJ2P10Q7T4A8G6V496、（?）是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。

A.专项准备

B.一般准备

C.特种准备

D.资产减值准备?【答案】ACZ7O6Y1O2C6M6W1HK8I3L3V5H3B3G7ZN5M1A1Q3R8T9H1097、《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商业银行（）的信息披露要求。

A.财务会计报告

B.资本计量和管理

C.年度重大事项

D.公司治理情况【答案】BCR7J9T3U3R10Y9P4HX2G4N8K1U1K4F8ZL8E9A9E2Q7W8L998、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（）。

A.增加

B.减少

C.不确定

D.不变【答案】ACQ1W7D1X8M6G4P9HT3Z4Q9X2Z3P1W3ZS10G5B6O9V1C9I799、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。

A.1％

B.2.5％

C.1.5％

D.2％【答案】ACO7P5D10B10S8T5V4HA3G5T3D1H5P4N8ZJ9S9R7A2M6Z3J10100、巴塞尔协议Ⅲ为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（）。

A.10天

B.20天

C.30天

D.40天【答案】CCH9X1J6Y6O6Y5F2HZ5X4A2T5U10I1G8ZA3B5B4S10A7H6O10101、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。

A.巴塞尔协议Ⅱ

B.巴塞尔协议Ⅰ

C.巴塞尔协议Ⅲ

D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】ACW9T5Y10C2V2E8E1HD10U7H1K1L3E4S6ZV2X8A2P10M7Y10A9102、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。

A.市场风险

B.声誉风险

C.信用风险

D.操作风险【答案】DCA2M1X5D1R10S6E3HT4T9R3M5W9N8H9ZR3J3W4F4Z5N1N7103、市场风险限额指标不包括（）。

A.损失限额

B.期限限额

C.风险价值限额

D.止损限额【答案】ACZ4B1D10C3V10D9P8HE8H4U9E10I10Q1E9ZE10Z7C1W8L9Q5E2104、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.内部评级法【答案】ACU2E8V9G7C6X2Q3HC9O8G6R9Z10P7S3ZI6J4P7N10B7N5O2105、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。

A.基本指标法

B.标准法

C.内部评级法

D.高级计量法【答案】DCR2O4V5A9L3L2J5HT10W6I7D3M6X5P6ZW8Z9H10Y4V9N9O5106、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）

A.25%

B.20%

C.50%

D.8%【答案】BCF3C10Y4Y1I2C4C4HH6O1I9V4D2J1C7ZW10W9R3X3G7J3J5107、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。

A.高效

B.及时

C.准确

D.前瞻性【答案】DCY4W10C10M4G4G1W2HT4C6U8X4N7V3W1ZQ4Z7S3H4B5U10Z2108、损失数据收集遵循的原则不包括（）。

A.重要性

B.谨慎性

C.多样性

D.统一性【答案】CCY4W7W7G8D10O1H2HW7M7Q6L9O6H8W6ZY4S4H7M5E7P5T6109、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。

A.由表及里

B.自上而下

C.自下而上

D.从已知到未知【答案】BCJ4S4X7B3M10Q9S10HR7M4B5I6D9N6D2ZD7V5I9B9M8M1H3110、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。

A.资产负债表和损益表

B.财务报表和损益表

C.财务报表和资产负债表

D.资产负债表和现金流量表【答案】ACW2K10G1J9W5I7F1HN2P2W9C1U4N2I3ZW8D4F2L10C5R8E2111、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（）

A.资产规模急剧扩张

B.银行股票价格大幅上涨

C.银行评级下调

D.资产质量恶化【答案】BCS1S10G3B2Y9H4F4HO7T1G10A8C4D2V2ZV8J3C10X1T3W2P10112、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。

A.25％

B.50％

C.75％

D.85％【答案】CCK2M9Z7S1J2E8P3HK6R1Y5X1U4J5T6ZR8B1T3O8X10I3M2113、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

A.商业银行

B.专家

C.债务人

D.客户【答案】ACB9Z10G6I7M3D3U1HK8N10D6B4N7C6R7ZD2N7U2J2T9J8D7114、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。

A.已造成损失

B.预期损失

C.非预期损失

D.灾难性损失【答案】ACN7I5H2F8U5L5D7HI8X3P7Z10T8H5P9ZI9Z5J6F5R6K6O5115、新产品／业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（）。

A.市场风险

B.违规风险

C.信用风险

D.操作风险【答案】ACI1N7V10B5H1J3B4HO9B8X8S4T1M2B9ZI6O5C3Z10I8E6H9116、区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。

A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件

B.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退

C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控

D.区域法律法规明显调整【答案】BCR5I8L3L5B4D3J6HK5W9I5B8A5S10X8ZG7Y7N4R1O2R9C4117、商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。

A.加强内部控制体系的建设

B.购买商业保险

C.设立应急预案和连续营业计划

D.业务外包【答案】ACX3Z6Y7X8E2I5U2HY10X6R1G4B9O7D10ZJ8K6P9E5X4G10Y8118、（）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。

A.股东大会和董事会

B.董事会和监事会

C.高级管理层和股东大会

D.董事会和高级管理层【答案】DCA4M7F7S6I7V7F10HC3N3E4G4Y3P1E8ZD8I6L4I6U3V5K2119、风险评估的方法中不包括（）

A.自我评估法

B.因果模型法

C.问卷调查法

D.工作交流法【答案】BCW1P8Z5Y3W5I8O8HE2M3B3I1F1F2M7ZP10Y5M5K7M4X6E7120、下列对债券凸性描述正确的是（）

A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负

B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致

C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小

D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】BCT10I10A5X4Y2V10Q2HI4K5I10R2O7A6N4ZX7N3I5O2G1Y7A8121、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。

A.自我评估和压力测试

B.非现场监管和现场检查

C.外部审计和信息披露

D.风险评级和纠正处置【答案】BCC2G5K9E2D10L7P9HI3C9H4T5G1I5I8ZL10T4K1L4U1B8K7122、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。

A.重要性

B.统一性

C.多样性

D.谨慎性【答案】CCU1W4Y4F8D6A10D1HO7C10K5B10C2U9U6ZG6G10O10L4Y7J2B2123、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

A.资本资产定价

B.套利定价

C.欧式期权定价

D.投资组合原理【答案】CCS9I8P10M7M2E6P8HA2P4T3G2X5P9Y9ZY6G7M9Q4Y8F5B3124、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。

A.内部模型法

B.标准法

C.内部评级法

D.现期风险暴露法【答案】CCN4K10H2N6E6X4J2HN1D2D2V7H1G8S1ZC10M5B4A8J7D6Y2125、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。

A.核心负债比不小于50％

B.流动性覆盖率不小于100％

C.流动性缺口率不小于-10％

D.流动性比例不小于25％【答案】ACI5M10H3B7D4U1X3HZ6G8A5K8F9B2E4ZD9C5D9J5A1Y10D8126、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。

A.贷款审批人

B.贷款企业

C.专业调查机构

D.商业银行【答案】DCG8P1K7D8G4T2B1HH5O2R1U9P10O1O2ZZ6Y2K4S6O2R10A8127、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.声誉风险

B.战略风险

C.信用风险

D.流动性风险【答案】BCO2N8Q8D6X7S7C1HW9X3T4X8A1H10T7ZH4O3O10V10Q3Q10N1128、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（）。

A.打分卡法

B.损失分布法

C.内部衡量法

D.外部衡量法【答案】DCC10U3D8T9Z6V1L1HE6F8H6Y6X5G3V5ZO6J2T2T10W2D9G3129、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。

A.欧式期权

B.平价期权

C.美式期权

D.买入期权【答案】CCE8T6D6W6A9B7V5HZ9F2D4F8M8R5F6ZS7W1U4U6W3O5W4130、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。

A.经风险调整后收益

B.收益波动率

C.每股收益增长率

D.资本充足率【答案】DCM2Z7O6G10X4C5J6HB4P1W1M3B1U4G2ZX6I8K6R10X10E9K1131、为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负债期限结构。

A.借短贷短

B.借长贷长

C.借长贷短

D.借短贷长【答案】DCL9Q5B4P5O5Z4K5HB9Q1E4V2M5V7M5ZQ2E3K10O6N5E6W8132、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（）

A.基准风险

B.汇率风险

C.重新定价风险

D.期权性风险【答案】CCS2L8R9F4N4D1Q3HJ8Z4L2H7K6E8G6ZN8S10Y7D1C1E6F7133、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。

A.交易

B.头寸

C.风险价值

D.止损【答案】CCB6T9T10F2O1Y4M2HY4H8O9Y1H1V8W7ZW3J1B8A2J9V5J5134、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（）。

A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制

B.高效、节约地使用一切监管资源

C.确保银行业金融机构不破产

D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】CCR10X7X5Z8F6E9S8HA8Q10D4L5R1Z9M1ZW3J8X8D1A6Q2A2135、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。

A.第2个工作日

B.第1个工作日

C.第3个工作日

D.第5个工作日【答案】ACC9V6R5V3R2D3V3HM8L1O3N6J7A7F2ZL2C4Y8E4P4Y3B8136、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（）。

A.期权性风险

B.基准风险

C.重新定价风险

D.收益率曲线风险【答案】CCU2K9A2T9Z4W2V10HH3U9J1I4X2A10F10ZL2C8J3O1V4C8G7137、商业银行的零售存款通常被认为是（）

A.来源分散，流动性风险低

B.来源分散，流动性风险高

C.来源集中，流动性风险高

D.来源集中，流动性风险低【答案】ACQ5H6K7X4H5M10C5HG3I1E10P8Q10Y1H7ZW1R3E8K6Y9U3L10138、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。

A.收益率曲线风险

B.期权性风险

C.基准风险

D.重新定价风险【答案】DCO3X5L7K6A2H3F4HU3U6R5N2M4C2T8ZA8U3L8F8O3P6Z1139、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。

A.冲减经营利润

B.计提资本

C.计提损失准备金

D.购买保险【答案】BCZ7V2P1J6X3Q7Q10HM7X3L9S2D2K2J1ZP4T1Z9Y5R6E6Y5140、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。

A.4

B.3

C.2

D.5【答案】BCZ9Q10F8W3S9J10C9HO6M2A7F6A10A3H3ZY6Q4V2D7I5S7T6141、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。

A.12.3％

B.2.89％

C.4.38％

D.6.83％【答案】CCQ3R4I1X3F4Y3T1HM1A7B1U3O6R7D1ZF1P3S10B10S6S9F8142、新产品／业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（）。

A.市场风险

B.违规风险

C.信用风险

D.操作风险【答案】ACA8O3X1E10R2D6X4HE7H10F1X10W7T1X8ZS4K1S4V6N10P2B5143、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。

A.实际汇率变量

B.通货膨胀

C.违约史指标

D.人口增长率【答案】DCQ9K5N4T8T10N7T1HV1S7I3B7Y5J9S10ZI7P7N3D7F6F7L1144、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。

A.资产流动性风险

B.负债流动性风险

C.流动性过剩

D.流动性短缺【答案】ACA9T7E3K1X10V5Z7HO10W5O7Q10K1K7D4ZY2M5K5Q4J6F10H4145、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。

A.无风险利率

B.一般信用利差风险

C.特定风险

D.股票风险【答案】DCU10O7M1D9I3B3D1HP8S4Y8K4R2X9I6ZU3X10Z10I3I1T10F5146、下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（??）。

A.买入10亿元人民币金融债

B.代客购汇100万美元

C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约

D.买入1亿美元美国国债【答案】CCC3M4R4I5S8I1O2HR3P2G2A1P2A2U8ZS7I8R9S9P8N9O1147、（）是流动性风险管理必不可少的环节。

A.设定限额

B.建立限额体系

C.调整限额

D.建立限额管控流程【答案】ACZ7P3K3J1O8P9H3HD8R9Q6T7W7T1V4ZW3Y8V10O10D5P5T3148、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（）。

A.100万元

B.700万元

C.多于700万元

D.小于700万元【答案】DCM1O10Z3Q1T1N1C2HV6D1B2V4A3D8A8ZR5A7Y4B8W8A5C4149、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（）。

A.正态分布

B.二项分布

C.0-1分布

D.泊松分布【答案】ACJ10V4H8O5I7J9U9HY5N7N4S3D5W7W9ZP10N3U6I10U7F7Z7150、（）属于商业银行所面临的市场风险。

A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险

C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】BCP9Y6V8H7M10Q8C8HV1V1A7E4P9B1E9ZZ2E3L9A5F7D4D1151、材料题风险事件：

A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念

B.将部分涉事员工调岗

C.增强对客户和公众的透明度

D.良好处理与媒体的关系【答案】BCD6M9U5A7Y5L6O9HN8F4M4E5B2I5D5ZY2Y3A1G1N4F10N2152、当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。

A.增强

B.无法确定

C.保持不变

D.减弱【答案】ACB2L10D10B3Y4O7V9HK4K10T1C7S7Z5Z3ZS4W1K3Y6N3X5L2153、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。

A.法律风险的分布非常广泛

B.法律风险是一种特殊类型的信用风险

C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关

D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】BCO9E4U3P1A10Q3G7HH2A1G9A8Z7J10P9ZW5N6E2H2I7I1Y2154、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。

A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求

B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险

C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件

D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】DCO1Q5V2C5M9Y5G3HK7T7M8O5A1X9C2ZW2J9I8H6R5O6D4155、在风险管理实践中，通常将（）作为刻画风险的重要指标。

A.方差

B.标准差

C.未来收益率

D.预期收益率【答案】BCQ5X7O4Q10N10E8A6HR2N1T4X4D3Q5E4ZF1T8G9C7X4H8W5156、《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商业银行（）的信息披露要求。

A.财务会计报告

B.资本计量和管理

C.年度重大事项

D.公司治理情况【答案】BCN1V3R1K9Z3C8W4HT9E2L2X1W4A10A6ZK8X10J1O10T8N7P7157、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。

A.8%

B.12%

C.18%

D.15%【答案】DCT6E4U5N1K7F3L5HH1N4O7B1A1H4J8ZS9U4Z3R7G6Z8A6158、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。

A.利率风险

B.股票风险

C.汇率风险

D.期权风险【答案】ACR6M8S8J3P10N1B7HJ4G2V6S3S1U10A4ZF2J10K7U3E1L5K9159、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（）。

A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突

B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位

C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除

D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】CCO2T10H5G9O3P9H6HN2N10J10D7G9L3V8ZJ9Y3J9A2V1A5J5160、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任

A.监事会

B.董事会

C.股东大会

D.高级管理层【答案】BCN3A8M6Z10X3G9V5HH2L1R7X8K9U7Z7ZU4S10Y9Z4A7S3Y4161、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。

A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡

B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款

C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款

D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】ACC7Z2E3M5N7H6G8HZ1A3I10D2A6B3W1ZE3G9L10A7R7P3F6162、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。

A.远期

B.期货

C.即期

D.互换【答案】CCU10S1J8Z8D1V4T3HC10I9Z4T1L8Z5R3ZQ10C6K5L5B9Y10Z4163、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。

A.期权

B.互换

C.期货

D.远期【答案】BCB1O7Z8A8K1W10A8HA7L9W4Z1M6H4H5ZP1Z5B2V10E10G9K9164、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。

A.12％

B.18％

C.15％

D.8％【答案】CCA7U5T8C2P3E5S1HN1M9U2I7Y9C9O6ZX10J7K5H10Z3K1G4165、商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（）所产生的风险。

A.员工的必要知识不足

B.业务流程无效

C.一般配套设备不完善

D.外部欺诈【答案】CCK1N5L1Y5A5U5W8HI9E3U7R7T9U2H6ZD4C3F10S8C3P3L10166、压力情景应充分体现银行（）的特征。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.经营和管理

D.风险和收益【答案】BCY8O9H3U7K9G7M8HL9T2P6K10X4Z4U7ZE1A5W1W1B2K8M10167、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户／公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉／批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】CCC1I1T5I3J2R10R1HS3Y5R6F5E3C2A1ZV4G3N10H6S2D1O1168、《银行业监督管理法》明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（）。

A.依法原则

B.公开原则

C.公平原则

D.公正原则【答案】CCX6Q10K10S7O2W1B8HN7F6M8D3U5B3I8ZJ3A1S6J1N4G6N8169、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。

A.信用风险、市场风险和战略风险

B.声誉风险、市场风险和操作风险

C.市场风险、战略风险和操作风险

D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】ACK8O10Q4X7V9V3N9HH2O3M5E7D8M4X2ZQ4V2W9X2S8M2G8170、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。

A.-0.2%～0.4%

B.-0.05%～0.1%

C.-0.05%～0.25%

D.0.1%～0.25%【答案】ACK10A10F6P9U2S4Y9HB1U6Z7Z2S8T9A2ZR2C2M2B3F8N7Y2171、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。

A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障

B.计算机系统无法支持复杂的模型运算

C.数理知识过于深奥，难以掌握

D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】ACG10B4T3G4U4N2Z7HX4L10K3F8I2U1G3ZD1L9A3P6F5H6I1172、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。

A.独立

B.准确

C.稳定

D.审慎【答案】ACE2Y6G4D8X10V7J9HG5Q3K4U1L8H3S3ZI5L2D5E6