Chap单方程估计中的高级问题课件

Agenerallaggedvariablemodel:

:滞后时期数1)如,称为分布滞后模型

(1)又如有限,称为有限分布滞后模型

(2)又如无限,称为无限分布滞后模型2）如，称为自回归模型。Agenerallaggedvariablemode1

几何滞后模型（无限分布滞后模型的特况）：Thelong-runresponse:Themeanlag:几何滞后模型（无限分布滞后模型的特况）：2

分布滞后模型的参数估计设有限分布滞后模型为：

AlmonpolynomialdistributedlagmethodChap单方程估计中的高级问题课件3Assumption:将此代入模型方程并整理后可得Assumption:4Chap单方程估计中的高级问题课件5ExampleIf,then

Example6Acasestudy：Y---库存量，X---销售额（lag=3)PDLexpression:pdl(series_name,lags,order,options)

Theconstraintoptionsare:1 constrainthenearendofthedistributiontozero.2 constrainthefarendofthedistributiontozero.3 constrainboththenearandfarendofthedistributiontozero.Bydefault,EViewsdoesnotconstraintheendpointsofthePDL.Acasestudy：Y---库存量，X---销售额（7

设无限分布滞后模型为

Koyckmethod:KoyckassumptionItiseasytoobtain设无限分布滞后模型为8Adaptiveexpectationmodels其中的预期值。Expectationassumption:易得这是自回归模型。

Adaptiveexpectationmodels9Partial(stock)adjustmentmodels整理得这也是自回归模型。（期盼的值）Partial(stock)adjustmentmode10HowtoEstimateThem???

Instrumentvariablemethod

Instrumentvariable:

(Y对X的滞后项的回归，s值适当选取)Theequationstobeestimatedbecome

HowtoEstimateThem???11Howtotestforserialcorrelationoforder1Inthiscase,theDWtestdoesnotholdgood.可用Durbin’sh统计量滞后项数的选择：R-sq,AICandSCHowtotestforserialcorrela12Examples9.1and9.2(PP147—149)Examples9.1and9.2(PP147—149)13因果关系检验(TestsforCausality):Aproblem:ifchangesinonevariableareacauseofchangesinanother.AmethodforthisproblemisthetestforcausalityintroducedbyGrangerandSims.因果关系检验(TestsforCausality):14认定X是Y变化的原因必须满足二条件：1.X有助于预测Y;2.Y不应当有助于预测X.如何检验原假设:X不是引起Y变化的原因对以下两回归模型进行估计:认定X是Y变化的原因必须满足二条件：15NowweareabouttotestTeststatisticis(k=2m+1,q=m)Example9.3(P151)Nowweareabouttotest16Homework:我们已经对单方程模型的建模方法有了较完整的认识.找一个你感兴趣的实际问题,利用所学经济计量学方法,对问题尽可能做详细的建模与分析.要求:1.保存原始数据并标明来源;2.要有建模过程并说明理由;3.按论文的形式表述建模与分析过程;4.将整个包含1.,2.,3.的文件以你的姓名和学号作标题用Email发至:cqhuang2002@

时限:12月15日之前.Homework:17Agenerallaggedvariablemodel:

:滞后时期数1)如,称为分布滞后模型

(1)又如有限,称为有限分布滞后模型

(2)又如无限,称为无限分布滞后模型2）如，称为自回归模型。Agenerallaggedvariablemode18

几何滞后模型（无限分布滞后模型的特况）：Thelong-runresponse:Themeanlag:几何滞后模型（无限分布滞后模型的特况）：19

分布滞后模型的参数估计设有限分布滞后模型为：

AlmonpolynomialdistributedlagmethodChap单方程估计中的高级问题课件20Assumption:将此代入模型方程并整理后可得Assumption:21Chap单方程估计中的高级问题课件22ExampleIf,then

Example23Acasestudy：Y---库存量，X---销售额（lag=3)PDLexpression:pdl(series_name,lags,order,options)

Theconstraintoptionsare:1 constrainthenearendofthedistributiontozero.2 constrainthefarendofthedistributiontozero.3 constrainboththenearandfarendofthedistributiontozero.Bydefault,EViewsdoesnotconstraintheendpointsofthePDL.Acasestudy：Y---库存量，X---销售额（24

设无限分布滞后模型为

Koyckmethod:KoyckassumptionItiseasytoobtain设无限分布滞后模型为25Adaptiveexpectationmodels其中的预期值。Expectationassumption:易得这是自回归模型。

Adaptiveexpectationmodels26Partial(stock)adjustmentmodels整理得这也是自回归模型。（期盼的值）Partial(stock)adjustmentmode27HowtoEstimateThem???

Instrumentvariablemethod

Instrumentvariable:

(Y对X的滞后项的回归，s值适当选取)Theequationstobeestimatedbecome

HowtoEstimateThem???28Howtotestforserialcorrelationoforder1Inthiscase,theDWtestdoesnotholdgood.可用Durbin’sh统计量滞后项数的选择：R-sq,AICandSCHowtotestforserialcorrela29Examples9.1and9.2(PP147—149)Examples9.1and9.2(PP147—149)30因果关系检验(TestsforCausality):Aproblem:ifchangesinonevariableareacauseofchangesinanother.AmethodforthisproblemisthetestforcausalityintroducedbyGrangerandSims.因果关系检验(TestsforCausality):31认定X是Y变化的原因必须满足二条件：1.X有助于预测Y;2.Y不应当有助于预测X.如何检验原假设:X不是引起Y变化的原因对以下两回归模型进行估计:认定X是Y变化的原因必须满足二条件：32NowweareabouttotestTeststatisticis(k=2m+1,q=m)Example9.3(P151)Nowweareabouttotest33H