如何面对黑天鹅

如何面对黑天鹅

—读纳西姆.尼古拉斯.塔勒布《黑天鹅》2017–11-16除了过度专注于已知知识外，人性还有另一个弱点：习惯于学习精确的东西，而不是从总体上把握。我们不会自然而然地认识到自己不会学习。这个问题产生于我们的思维结构：我们不学习规律，而是只学习事实。我们似乎不太善于认识到我们的超规律（即我们倾向于不学习规律的规律）。我们蔑视抽象的东西——疯狂地蔑视。——纳西姆.尼古拉斯.塔勒布《黑天鹅》*序言应对黑天鹅事件的五个基本原则应对黑天鹅不要预测黑天鹅何时出现根本无法预测。谨慎预防我们不能预测灾害，但可以预防灾害。危中取机黑天鹅是危机，但危中有机，危后出机会。保持充分冗余凡是留有充分余地，以防万一。不要负债我们可以降低经济生活中90%的黑天鹅风险……我们所做的只是取消投机性债务。黑天鹅事件的标志黑天鹅事件特征稀有性事件发生在预测之外。极大的冲击性人们在预测时常常将黑天鹅事件风险排除在外。事后可解释人们出于本能在事后为黑天鹅事件的发生编造理由，使其变得可预测和可解释。信息的不对称性对“9.11”受难者的黑天鹅事件，对“9.11”阴谋的策划者就不是黑天鹅事件。黑天鹅的逻辑是：你不知道的事比你知道的事更有意义，因为很多黑天鹅事件正是在不可知的情况下发生和加剧的。如何应对黑天鹅事件黑天鹅事件预测黑天鹅事件不可预测应对我们只能适应和预防黑天鹅事件带来的影响。尽可能少依赖自上而下的设计和计划，而是尽可能在黑天鹅机会来临时反复尝试与辨认。我们不会自然而然地认识到自己不会学习人们的本性专注于已知知识的学习和运用对于未知习惯于学习精确的东西。而不善于从总体上把握未知的知识。人们的思维结构我们不学习规律，规律需要从思考中得到。我们只学习事实。人们认识现象的二种方式认识现象的方式方式一排除不正常的现象，只关注正常现象。研究者不理会意外事件，只研究正常案例。方式二为了理解一种现象，人们首先需要考虑极端现象，尤其是当他们有非同寻常的效应积累的时候，比如黑天鹅现象。柏拉图化柏拉图化定义由于只关注那些纯碎而有明确定义的“形式”而导致的错误称为柏拉图化。意义柏拉图化使得我们以为我们懂的比实际上要多，但实际并非始终如此。柏拉图边界柏拉图思维与混乱的现实交锋的爆炸性边界，在这里，你所知道的与你以为你知道的远远不是一回事对待历史问题，人们的三重迷雾对待历史问题假想的理解对于超出人们想象之外的复杂世界，人们都以为自己知道其中正在发生着什么。反省的偏差我们只能在事后评价事物，就像只能从后视镜里看东西。对事实性信息价值的高估以及对权威本身的迷信，尤其是在他们进行分门别类的柏拉图化的时候。平均斯坦与极端斯坦：二类不确定性不确定性平均斯坦特定事件的单独影响很小，只有群体的影响才大。当样本量足够大时，任何个体都不会对整体产生重大影响。最大观察值虽然令人吃惊，但对整体而言最终微不足道。极端斯坦个体可以对整体产生不成比例的巨大影响。极端斯坦可以制造并正在制造黑天鹅事件。所有的社会问题都来自于极端斯坦。极端斯坦与知识不确定性与知识极端斯坦在极端斯坦，从任何样本求得平均值都是令人困扰的，因为它受每一单个观察值的影响如此之大。知识的增加与观察数据的增加不成比例，并且非常缓慢。人们受到哪个事件、意外事件、未知事件和未预测到的事件的统治。平均斯坦知识的增加与观察数据的增加成正比人们受到集体事件、常规事件、已知事件和已观测到的事件的统治。平均斯坦与极端斯坦的对比平均斯坦极端斯坦不具有突破性具有突破性温和的第一类随机现象疯狂的第二类随机现象最典型的成员为中庸成员没有典型成员赢者获得整个蛋糕中的一小部分赢者通吃，射击冠军举例：留声机发明前每个歌剧院演员的观众数量今天某位艺术家的观众数量更可能存在于古代环境中更可能存在于现代环境中不受黑天鹅事件的影响受黑天鹅事件的影响数量有限制数量上不受物理限制平均斯坦与极端斯坦的对比平均斯坦极端斯坦主要与物理量有关，例如高度；主要与数字有关，例如财富；达到现实所能提供的乌托邦式的公平。受赢家通吃的极端不公平统治整体不取决于个体或单个的观测结果。整体取决于少数极端事件观察一段时间就能了解情况。需要花很长时间来了解情况集体事件占统治地位。意外事件占统治地位容易通过观察到的东西做出预测并推广到没有观测到的部分。很难从过去的信息中做出预测历史缓慢发展。历史跳跃式发展，军事政变。事件分布服从高斯分布的钟形曲线或其变体事件分布要么是曼德尔布罗特分形图的灰天鹅，要么是不可预测的黑天鹅。如何学习火鸡的经验火鸡的故事在火鸡一边每次喂食都使其更加相信生命的一般法则就是每天得到使其利益最大化的人类喂食的数量停止喂食而被宰杀成为黑天鹅事件在屠夫一边喂食是为了宰杀，宰杀是目的而不是黑天鹅事件结论喂你的那只手也可能是拧断你脖子的那只手延伸我们从过去获得的知识实际上可能是无关紧要或虚假的知识，甚至是危险的误导。极端斯坦的危险经验那些无条件相信过去经验的人应该看一看一位著名的船长对这一观点的表述：根据我所有的经验，我没有遇到任何值得一提的事故。我在整个海上生涯中只见过一次危险的船只。我从未见过失事的船只，从未处于失事的危险中，也从未陷入可能演化为灾难的险境。——E.J.史密斯，泰坦尼克号船长，1907年史密斯船长的泰坦尼克号在1912年沉没，成为历史上被提起次数最多的沉船事故。信仰主义者与怀疑主义者火鸡？信仰主义依赖信仰而不是理智的思想被称为信仰主义者怀疑主义不愿意成为火鸡，因而不愿意简单接受因果关系的思维方式成为怀疑主义者。我们不是生活在平均斯坦不读书的学术会导致灾难。由于黑天鹅事件的无知导致的五个问题1、我们只关注从以观察到的失误中预先挑选出来的那部分，从其推及未观测到的部分：证实谬误；2、我们用哪些符合我们对明显模式的偏好的故事来欺骗自己：叙述谬误；3、我们假装黑天鹅事件不存在：人类的本性不习惯黑天鹅现象；4、我们所看到的并不一定是全部。历史把黑天鹅现象隐藏起来，使得我们对这些事件发生的概率产生错误的观念：沉默的证据造成的认知扭曲；5、我们犯过滤性错误：我们只关注一些有明确定义的不确定性现象，一些特定的黑天鹅现象，而不关注那些不太容易想到的黑天鹅现象。不能只靠过去的经验来判断关于经验我从未想说保守主义者通常很愚蠢，我想说的是愚蠢的人通常很保守。——约翰.斯图尔特.米尔问题：假设一个城市中的二家医院，一家大，一家小。某一天，其中一家医院出生的婴儿中60%的婴儿是男孩。这有可能是哪一家？许多统计学家回答选择了大医院的错误，而忘记了在统计学的基础是大样本（大医院）更为稳定，对长期平均值的偏离比小样本（小医院）更小，因此更接近于50%。消极经验主义：二种科研验证机制观察归纳证实问题猜想证伪/反驳试错机制实证机制我们可以通过负面例子而不是正面证据接近真相。二种类似的重要概念链条试验研发创新经验规律理论关于黑天鹅事件的认识黑天鹅事件时代过去因为环境变化的缓慢和沉默证据使得黑天鹅事件低发。现在由于环境变化快速和信息传递的迅速使得黑天鹅事件高发。影响对于正面影响的黑天鹅事件，我们需要敏捷的抓住机会并充分加以利用。对于负面影响的黑天鹅事件，我们只采取预防对策，以控制黑天鹅事件的影响。柯尔莫哥洛夫理论柯尔莫哥洛夫理论信息的获得是有代价的。信息的存储也是有代价的。信息的处理和提取是有代价的。信息越具有随机性就越复杂，因而越难以概括。越概括，让事物越具有条理，随机性就越低。正是我们的简化行为使得我们以为世界的随机性比实际上小很多。人们推理行为的二种思维模式思维模式经验模式不费力的、自动的、快速的、模糊的、平行的、易出错的“直觉”判断。经验模式反应迅速，能制造捷径，可以快速采取行动，但有时会导致我们犯下严重的错误。认知模式通常是费力的、有条理的、有逻辑的、连续的、渐进的、有自我意识的“思考”。它犯的错误比经验模式少。我们的大部分推理错误都来自我们自以为在使用认知模式，但实际是在使用经验模式；这是因为情绪对危险的反应比意识对危险的反应要早的多。人性的麻烦在于我们无法充分利用认知模式，或者我们干脆忘了使用它。关于情感的规律情感的影响好与坏大量好消息比一个非常好的消息更令人感到幸福。在一个短时间里经历全部痛苦胜过在一个很长时间里分散感知这些痛苦。过程与结果过程比结果更重要线性进展是柏拉图化的观点，并非常规的现实。永不消逝的运气—沉默的证据有人把一幅画给一个无神论者看，画上画着一群正在祈祷的拜神者，他们在随后的沉船事故中幸存下来了；其寓意在于说明祈祷能保护人们不被淹死。无神论者问：“那些祈祷后被淹死的人的画像在哪里？”淹死的拜神者已经死了，所以很难从海底爬出来到处宣传他们的经历。这能够欺骗那些粗心大意的人相信祈祷的奇迹。这就是沉默的证据。沉默的证据遍及与历史概念有关的一切。沉默的证据沉默的证据成功与失败10步成为百万富翁，成为可见的成功榜样。大量的投资失败者，成为不可见的沉默证据。看到的与没有看到的如果一个行为的积极和消极效果都降临到行为者身上，他会学习进步的很快。但一个行为的积极影响只惠及行为者，因为他们是可见的；而不可见的消极影响会降临到其他人身上，给社会造成净损失。我们难以预测难以预测我们在自以为拥有的知识方面十分自大。我们高估自己的知识我们低估了不确定性，也就是低估了我们未知事物的范围。我们为什么如此喜欢预测，但我们却不愿提及我们预测的记录。事件发生的可能性越低，我们预测的错误就越严重。专家问题专家问题专家不论任何事情，对专家思考过程的错误率提出疑问都是有好处的：不要质疑他的过程，只要质疑他的自信专家的问题在于他们不知道自己不知道什么。知识的缺乏与对你所掌握知识的错觉是相伴而行的，你在知识减少的同时也变得对自己的知识更加满意。自大温和的自大：在拥有能力的情况下的自大。严重的自大：自大而没有能力。预测错误的特点预测错误平均斯坦平均斯坦的变化符合高斯钟型曲线对剩余寿命的条件期望随着年龄的增长而降低。极端斯坦极端斯坦不适用高斯钟型曲线，对于突破性变量，它的变化会具有长尾特性。如果计划被延误，你等待的时间越长，你预期还需要继续等待的时间就越长。预测错误的类型预测错误第一种错误：可变性问题只关注预测过程，而不关注预测的准确性；而对于计划而言，预测的准确性比预测本身更重要。第二种错误：经时性错误预测者没有考虑到随着预测期限的延长，预测效力会快速降低。我们没有认识到短期预测与长期预测的差别。第三种错误：随机性错误这是最严重的错误，它在于对被预测变量随机性严重偏离可能性的忽略的错误。这就是黑天鹅事件的原因。无意中的发现无意中的发现哥伦布为了寻找印度，结果发现了美洲阿司匹林为了退烧，发现了降血脂药物佛莱明一次意外的旅行，发现了青霉素当预测由我们做出时，我们会忘记事物的不可预测性。当新技术出现时，我们要么总体低估，要么严重高估它的重要性。如何做出自己的预测预测迭代预期预测法"博伊德迭代法则":迭代的速度胜过迭代的质量。英文原句为:Speedofiterationbeatsqualityofiteration.取胜的主要决定因素不是观察、定向、计划以及更好地执行，而是观察、定向、计划以及更快地执行。强化表述如果我预期未来预见到某件事，那么我现在实际已经预见到了那件事，时间只是在验证我的预见。弱化表述为了理解未来并预测它，你需要考虑这段未来本身所包含的因素。如何不做愚人不做愚人柏拉图化自上而下的、程式化的、封闭思维的、自我服务的、商品化的思维。非柏拉图化自下而上的、开放思维的、怀疑的、实证的、不要问理发师你是否需要理发，也不要问学者他的研究是否有用。自大者是约束的产物，而不是自由和缺乏系统的产物。火鸡从过去的喂食中得出了自己是安全的，但并不知道这是在迈向死亡的旅程中。不但过去是有误导性的，我们对过去的解释也存在很大的自由度。认知斯坦认知斯坦一个对自己的知识持怀疑态度的人被称为“认知者”，而念念不忘人类认识错误的境界称为“认知斯坦”。人们不可能通过承认自己会犯错来显示权威。你时不时地会碰到智力超群的人，他们能够毫不费力的改变自己的主意。黑天鹅事件的不对称性使你对“什么是错的”有信心，而不是对“什么是对的”有信心。我们把无法动态思考、不能以未来观察者的角度自我定位的状态成为“未来盲性”。随机系统的复杂性随机系统的复杂性分类特征随机系统真正是随机的，并且不存在可预测的特性。混沌系统有完全可测的特性，但是人们很难找到正确的预测。推论随机系统和混沌系统之间不存在重要的差别，因为我们永远也区分不出来其差别。一个人谈论随机系统和混沌系统的区别，这表明他从未在随机系统下做过有意义的决策，这正是他没有认识到现实中不可能区别二者的原因。随机性最终只有反知识，即黑天鹅现象出现。不会预测怎么办怎么预测在正确的地方犯傻在小问题的预测上遵从人性。在无法预测的问题做好准备。在大的风险上做好对冲，避免对大范围有害预测的依赖。要学会根据观点可能造成的损害而不是好听的程度来辨别它们的重要性。采用杠铃策略，不要折中要么极度保守，要么极度冒险，不要中等风险。在正面黑天鹅行业抓住机会电影业、出版业、科学研究和风险投资，在正面黑天鹤事件中要极度冒险来抓住机会。在负面黑天鹅领域保持警惕军事、银行业，在负面黑天鹅行业中要极度保守来规避风险。预测的策略预测的策略区分正面黑天鹤和负面黑天鹅，在正面黑天鹅中要极度冒险来抓住机会，在负面黑天鹅中要极度保守来规避风险。不要寻找精确和局部的东西，不要试图准确预测黑天鹅事件，这有可能使你更容易受到那些你没有预测的结果的负面影响。抓住一切机会，或一切像机会的东西：机会很少，远比你想象的少很多。正面黑天鹅事件的一个前提条件是：你必须将自己置于它的影响之下。当心政府的精确计划，政府官员的计划是没有个人机会成本的风险项目。不要浪费时间和预测者、证券分析师或经济学家争论，只要忽视他们就好。理解预测的过程是不对称的：做决策时，你不需要了解事件的可能性，而只需要了解事件的影响，并对这种影响加以利用或控制。不对称性不对称性核心不对称性是黑天鹅理论的核心概念。观点我永远不可能真正知道未知，因为它是未未知的。但是我永远需要预测未知是怎样影响我的，并且我应该基于这一点做出自己现在的决策。结论做决策时，你只需要事件的影响（这是你可以知道的），但不需要了解事件的可能性（这是你不可能知道的）。我们为什么无法理解正在发生什么茫然的原因认知自大由于认知自大以及随之而来的盲目性造成的影响。柏拉图式认知人们面对复杂的环境，被简化的分类所愚弄，尤其是当他们在一个不存在专家的学科里获得学位时；错误的推理尤其是当人们在不考虑黑天鹅现象采用平均斯坦的预测和归纳方法时。最终推动我们进步的是历史，而我们一直以为我们自己才是历史的推动力。极端斯坦的灰天鹅世界是不公平的马太效应在现代IT时代，信息的传递会加速“累积优势”的马太效应结果。偏好依附偏好依附是“累积优势”的一种表现，英语和汉语的大面积快速普及就是一个示例。在极端斯坦，没有人是安全的随机性使得运气比智慧更公平。在极端斯坦，长尾现象使得没有谁的地位是牢不可破的，小人物也非常具有颠覆性。事件越稀有，我们越不了解它发生的可能性。高斯钟型曲线：智力大骗局概率统计高斯分布正态分布、钟型曲线、平均斯坦的适用规则曼德尔布罗特分布长尾效应、随机效应、20/80法则、幂律法则、突破性概率曼德尔布罗特分形图分布研究灰天鹅，但不是黑天鹅。灰天鹅是可以模型化的极端事件，黑天鹅是未知的未知事件山与石头山与石头具有家族的亲缘关系，即家族的相似性。这种相似性遵从高斯分布。但山与石头没有精确的自相似性。这种分布遵从曼德尔布罗特分布。二种不同的随机方法（1）怀疑经验主义和非柏拉图学派柏拉图学派对柏拉图边界以外的事物感兴趣。专注于柏拉图边界以内的事物。尊重有勇气说“我不知道”的人。“你总是批评这些模型，但它们是我们仅有的东西”。认为黑天鹅是随机性的主要来源。认为正常波动是随机性的主要来源，事后总能发现一些起伏。自下而上。自上而下。通常不穿西装。穿深色西装，白衬衣，打领带，以一种乏味的语调说话。宁愿在大范围内做的相对正确。总是在精确的地方犯错误。二种不同的随机方法（2）怀疑经验主义和非柏拉图学派柏拉图学派最少的理论，把理论当成疾病来预防。一切事物必须符合某种模型，对“描述性的东西”皱眉头。不相信轻易计算事物的可能性。把一切建立在我们能够计算事物可能性的基础上。示例：以经验为基础、理论最小化的经验医学派。示例：拉普拉斯式的机械主义，把世界和经济当成时钟管理。从实践发展到直觉，从观察到书本。依赖科学论文，从书本到实践。不受任何科学的启发，使用复杂的数学和计算方法。受物理学启发，依赖抽象数学。二种不同的随机方法（3）怀疑经验主义和非柏拉图学派柏拉图学派思想以怀疑主义为基础，以未读的书为基础。思想以信念为基础，以自认为知道的东西为基础。以极端斯坦为起点。以平均斯坦为起点。精巧的技术。可怜的科学。谋求在较大的范围内近似地正确。谋求在以精确假设为前提的狭隘模型下的完全正确。世界是复杂的，简洁总是会有缺陷。为了简单而简洁，理论的简洁。如何应对黑天鹅事件黑天鹅事件抓小放大的人对社会是有害的，他们在浪费我们对不确定性的研究资源，从而增加了黑天鹅事件的风险。人们的认识不能从书本到问题，而是应该从问题到书本。应对黑天鹅事件的办法是在思维中避免从众，并且要使其成为自己的行为准则，而不只是一种思维方式。如何与黑天鹅事件打成平手应对黑天鹅不确定时代的行为准则行为准则不要在意小的失败，而是在意大的终极性失败。不要担心广为人知和耸人听闻的风险，而是要担心更为险恶的隐藏风险。决策技巧受到正面黑天鹅影响时，要抓住机会，非常冒险。受到负面黑天鹅影响时，要非常保守，努力控制风险，而不是预测发生的可能性。当错过火车时不再痛苦藐视命运错过火车，只有当你在后面追赶它时才是痛苦的。不能到达别人对你期望的成功，只有在它也是你所追求的目标时才是痛苦的。放弃一份高薪职位所带来的回报会超过金钱带给你的效用。你在一个自己设计的游戏中更加难以失败。我们很容易忘记：我们活着本身就是一个极大的运气，一个可能性微小的事件，一个极大的偶然，一件你个人最大的黑天鹅事件。强大与脆弱未知的错误多数人在散步时都会走的很快，他们错误地将散步作为一种锻炼，而不懂散步应该保持缓慢的节凑，以致忘记了自己在散步。将只重特例而不重视规律的做法丢弃在一边才能使知识规范化，这也是学者们一直以来所致力的目标。大自然是一个复杂系统，她拥有错综复杂的关系网与非线性特征以及一个强大的生态体系。如果没有这些，大自然在很久以前早就崩溃了。冗余的保险冗余的保险防御式冗余保险型的冗余可以确保你在困境下依靠充足的备件生存下去。因此冗余就意味着保险，尽管损失了部分效率。机构式冗余当一个机构能够被用于实施某种不是其核心功能的功能时，被称为机构性冗余。功能性冗余当同一种功能经常能够由二种不同的机构来完成时，被称为功能性冗余。冗余的对立面天真的优化。过度的精确优化会成倍的降低你的生存概率。在认知局限的情况下，没有冗余就没有进步、没有创新，甚至难以生存。大，便是丑陋和脆弱脆弱性规模规模提升了效率。但规模扩张却使得机体对外部偶发事件的抵抗力更脆弱了活的有机体需要可变性和随机性，需要抵抗外部环境变化的应变能力。我们可以降低经济生活中90%的黑天鹅事件，我们所要做的只是取消投机性债务。理解的误区（1）理解的误区误将黑天鹅事件看做是逻辑问题。认为我们过去所拥有的地图一无是处。认为黑天鹅事件对所有绘图者都是黑天鹅事件。不理解反面建议的价值（不要做）以及向我询问“建设性”意见的人。为塔勒布的思想贴上标签，或将这些这些思想与一些不适当的传统研究等量齐观的人。理解的误区（2）理解的误区认为所谓“黑天鹅事件”是有关使用钟型曲线的问题。宣称“我们知道一切”以及“没有什么新奇的东西”，然后便在危机中破产的人。误将塔勒布的观点认为波普的歪曲观点的。认为可能性可以衡量，就像是温度和你妹妹的体重一样。特别看重实体随机性和认识随机性之间的区别，而不看重平均斯坦和极端斯坦之间更为重要的区别。理解的误区（3）理解的误区认为我坚持“不预测”或“不使用模式”，而不是“不使用无结果的预测”以及“不在第四象限使用预测”。误认为我所说的是“发生了某件事”，而不是“这就是发生了某件事的地方”。误将塔勒布的观点认为波普的歪曲观点，或将塔勒布的观点融入到某一个事先准备好的范畴中。黑天鹅事件具有信息的不对称性，在火鸡看来是黑天鹅的事件，在屠夫看来一定不是黑天鹅事件。本体论的黑天鹅事件本体论的黑天鹅未来的盲目回归大事件并非一定要有先例。一个人没有死过，并不代表这个人一定长生不老。可能性必须是主观的由于世界观的不同，不同的人具有不同的可能性认知。会向未来世界的不同状态分派不同的可能性，这便是所谓的“主观可能性”。认知的分类认知的分类任意性真实的任意性，也称客观任意性。认知的任意性，也称主管任意性。远期的预期实际生活中没有“远期”，重要的是在远期之前所发生的事情。生活就发生在预渐近线上，而不是在远期线上在走向远期过程中的预渐进性和预渐进线收敛的速度。遍历性在人不能遍历所有的非遍历性系统中，没有有一种叫做远期的东西，它没有远期特性，只倾向于路径依赖。在遍历性系统中，所有的结果都是必然的。哲学的问题哲学的问题怀疑与相信我们不能依靠怀疑一切而生存。我们也不能依靠相信一切而生存。二维空间只有虫子可以在二维空间生存。一只鸟不能在二维空间生存。预测时间越久远，预测偏差越大。期权的收益巨大。事件出现的可能性越低，预测的偏差越大。歌唱家的成功概率。确定性的象限问题第一象限特别安全第二象限比较安全第三象限安全第四象限黑天鹅区域平均斯坦极端斯坦简单盈利简单盈利复杂盈利确定性的象限问题解读确定性象限解读第一