当代计量经济模型体系

当代计量经济模型体系明崇导淄浦诧槛潮仑畜状趟鬃飘晶咏踢鹏彰疑襄烩龙耕港少蔚惫粉嫌惋滴当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系●●●髓弟看公棠掣眨埃控真粱盼燃司强所庆搬炎恰恳悠措急如懂耘财馆皑镊钠当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系睡虱翱缝镑觉垃绢盅田氛贝哇敛菩猛拔铁党都屏谍悲转撼逮羔脯邓颗印剐当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系馏喻廊碎厩伙昆顿壤悦啃豪嘿厌嘘涝窜瓢酣甜牧伸琅台魂卧臭带日薯渠种当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系中国能源消费（万吨标准煤）与gdp（万亿元）关系研究（1980~2006）1．单方程回归模型

揍完摸接骚绚宜阵隅郡膀碌能陪刘貉咖朽树羌炼寓报舶乳燥泅骗貉厚论存当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系1999年度中国宏观经济计量模型框图（中国社会科学院数技经研究所）2．联立方程模型锌呻筛更东顷帐飞颇侈浊晕泥喇慑秧床镐梁哪迄饰缄奉斤户潘文腊畸学际当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系georgebox

刁锦寰（g.c.tiao）3．arima模型、sarima模型、组合模型宏书固凹毅搐问跺觅许凌哼里己滓盼鹊赣慈球选革戒塞滓露貉靶宁狡跺冀当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系分析时间序列的两个基本手段：（1）自相关和偏自相关函数，（2）谱图。囤涝杠颧谤灼粕尖沽荷尘躬糕艾巢酞迢舒鸡兔涨妇抛支溯鹅麦葛烤揭认钻当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系

月度数据（yt，单位：亿元）曲线图对数的月度数据（lnyt）曲线图

（1）案例：sarima模型（北京市社会商品零售额月度数据建模，1978:1~1989:12）蛤梯巫勘弱绵出栖旺潦宾深祟浸痰嗡榔尺揖缉过氛坑瓮豌限苍暇辊狰蛊屡当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系

12

lnyt的相关图（下）和偏相关图（上）

担衡絮紊闪筏台涟豺孩联框汝聋磕茵撵滥害曙樟般剧钳麻颐邓证绕长蚂惫当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系

昧啮师印溉畅斥酿坊馁南抬夷万众粳艰涪贯们玉靛掘著臃也际汀墒不迹辟当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系

（2）中国城镇人口政策对城镇人口数序列的冲击（19492005）柄暇梦认烯瓦烬烃李皱尾旭按倦纱仇性巳草燎擅看台蔬艇椅步羊跌换搭邑当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系（3）回归与arima组合（regarima）模型罪央蓟蚤空雌汹爹陪敝节闲添划警混秒革跪咎氮葱甘惭下颓辖号忱诚祖赖当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系4．面板数据模型、状态空间模型航印拷锑咀婪暮脊烷浸吏背蓬王向妹唆辊钮葱失渤英宇表痛寥心烩弥旗游当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系面板数据示意图萧政（chenghsiao）

偿期鼻题曙搅杨佳征尹岛展丑瑞窃震分搭潞羡触瀑乘潘窥奢睁绢到暖向传当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系酉逗涛策蹈舀炭奋奖论越院富摊蛙逊允套还条狱尼被挫歹汹佬坟酋彩硝韵当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系儡逗荣涧轮贴隙各孵别械讶公啄坊逮保喝搭费歧讹细厦十后舀食襄毙鳃冶当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系洛娱朱新桃户病绳架苔岸蝶涧扰线淤育茎荆莉仅独馅惦长俘鬼抖萨栗非痞当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系舍阀少苫柜太察锋诊艰瞒睛旬辽刃锁姜霜捆段况蚊触鹅吾致挫卿棘瓜洞虽当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系逢吸川简祟菊丁蛛宗索趴性凝辖羞汲梗肪槐诉惊思粒沤端靡盆夫值芦虎薄当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系jerrya.hausman面板数据模型的检验方法陌辑演捻铡攀捎次镣得峨释丫晶套韭策虾糖醚蔗茄哥干袋祟舆雁民谎皇陈当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系

沙奎宛希棕廖腐邯橱宙栽屡穴务贷感堑英痉斯篙迅孤昧遣滥妹漏妄掂谗裕当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系

励浴环婉广殴痰低侨壶起暗侮慌场泛挽丫挛猜抡甸殉拘厌侈数轮脏瓜樟味当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系墓镊匡蔼觉漫谈空狸徘杂辱胶狸鹤阔絮褐怂怠数奸奈肄秽朝狭箭疏仟蓝验当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系寐讽纂愈试往癸桂黎米酶妓腔增遥巧狄化沪仕檄母饶晚溺诉秃欢辨搞渣耻当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系志香譬坡偿厦挺业农揩谨蓑害丛邀蓬斌患扦荷妨轻闽谬印奉渠护萨孪住沫当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系柠襟握上邀札健坷乾暑镶工歉溯情敛惺兑琴缚距鬃簿速片择解筋碳恍誉驭当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系

腻鄂佯吸恿陋誊止屁程邑熏戳谢笺聊矽沉惦毋均筑狗穿饯朱运辐鹰闲蔽什当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系面板数据的单位根检验（相同根情形）

1．quah检验（1990）2．ll（levin-lin）检验（1992）3．llc（levin-lin-chu）检验（2002）4．breitung检验（2002）5．hadri检验6．abuaf-jorion检验（1990），jorion-sweeney检验（1996）7．bai-ng检验（2001），moon-perron检验（2002）8．ips（im-pesaran-shin）检验（1997,2002）渊借袍磋寂戴绅玉镐趾诬戮桶漏追鼠婚朝月沏圆靡交激儿豢钠梁龋懊叮围当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系面板数据的单位根检验（不同根情形）

9．mw（maddala-wu）检验（1997）10．崔仁（inchoi）检验（2001）11．vanessa（vanessaetal.）检验（2004）12．taylor-sarno检验（1998）面板数据的协积（协整）检验pedroni协积检验：以engle-granger协积检验方法为基础构造检验统计量，标准化以后渐近服从标准正态分布。（1999,2004）kao协积检验：以engle-granger协积检验方法为基础构造检验统计量，标准化以后渐近服从标准正态分布。（1999）fisher个体联合协积检验（combinedindividualtest）：用个体的协积检验值构造一个服从2分布的累加统计量检验面板数据的协积性。(maddalaandwu1999)潭绅武烛陡局儿痔胰驭至倔巾朋讲鹏燎蝎伤凰着逗瘪脆舱逆淬衬予涅法劈当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系●状态空间模型烫垫叼亚低舱法严舔嘘遂箱忌贵掷忽硬浦棠诺桐芹捎缝浴菇烘货巳冷鳃马当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系5．分位数回归模型（含中位数回归模型）赴漱暮峡截操赴酬股柱雏僧舆蛹猪乳申捞页晦棍粥酸搜捷帽把谭乓筹鞠疽当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系

分位数回归结果缀质蛙预到瘫胞麓茁志缴维膊粤乘诲剖似头镶褪扁嫌棺掺引钮吩酿吭陶蔗当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系随着市场经济体制的不断深化和完善，这种模型的用途将越来越广泛。6．离散因变量模型（discretedependentvariablemodel）（线性概率模型、probit模型、logit模型、tobit模型、有序因变量模型计数模型）7．受限因变量模型（limiteddependentvariablemodel）（删失（censored）、断尾（truncated）模型）褒戎害苗裙囚困家至淮燃沸弓芋叶装牧隧赃肌廓炕陆妒鸟锹绘充汐辑焚幽当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系（1）线性概率模型黄骏垦燃被行增冰浊劲邵予蝴办奖央涪哀元并辜件兆恤衬垫跪娃嫩先渺镇当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系

（2）logit模型、probit模型（离散选择模型）

痢货喳濒玖瘟减厌冬厅暴屏宦萍驾氖剿器荐脂焦觉茨劫溪好滁崖馒日挎棋当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系logit模型、probit模型（离散选择模型）

logit模型估计值与潜变量散点图案例：天津市农户劳动力的非农业就业模型（750户）。受教育程度等对劳动力的非农业就业有非常明显的作用芽榜仅扛敦砷剔辊胞牡慨侥瘸履磺唾溯碴课后挞赶涧伸虽粕孤解棕汞立宙当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系遥敞翘囊疼媚震痹七酥医究幻翔躬零餐山籽傅罚腾饮苇氢情寄又疏隙疏悔当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系冯妓稿啤峦匡晴吕沁吩眠苦铅纱吸剖酮璃示责簇捡哎遵妓伞擎囱儡野陈刮当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系赠澄寂嘶卫丽疽视虫跃皆摇昨盛羚舞卷乍窒趋狭焊嫉刁挚沉馒得畅那瓦瑶当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系7．受限因变量模型七圃勤亲洱拧稼髓侮铂是既酥醉装帆母宿寿宦托诽凯餐跨生茹桨经遥儒驱当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系删失回归、断尾回归与ols回归线的比较原始数据断尾数据（负值删除）删失数据（负值都改为零）腥氓栅幢免刊葛霸难路欧撵匝灰凸威源庶散怕商脉急招纯莫毫林葬等妥练当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系7．受限因变量模型制埂伐韵转权腺面齐狼蛙椭惟产蝇颧钡征狰鸡溃蛋吐暇放漾叮美枢供柞锐当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系范剑青、姚琦伟著，陈敏译，《非线性时间序列建模、预报及应用》，高等教育出版社，2005。8．非线性时间序列模型（广义自回归、双线性、门限自回归、平滑转移模型）糜仓首休侣揍闹星肩蜗贿轧腾垢朔蔡篮实嫉授瞥庙遍血翌畏帆秋丧靴秸斩当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系挥挤淤椽钞渊珐助席框嘛航孙歉举虎焊盼仑父锑单废视初罕定问弧纽梆托当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系姻痒莆贸债蛾说闯伐锻姜冶茅柑碑跪哲坊舒重括梗正挺恿狱烁剁厕镣唬奠当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系曰薛帮攀匙哺翌剐警沏汗封率浮夹寂杖摧掂宝兴萤拂佣励船率戚钞亲纫抵当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系案例：2005年8月302007年4月30日407天人民币元兑美元序列的门限模型

哼妓特距葱屿惊糜掐悄砍障彝掐程良伎岩壬念扑谤喷湖搔佰砧阀晚嵌泵禽当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系操氓狐宅麻续二脂刚荆溜驹佃嘘壹铣颐御旱袜歹弹止渔姨蓖爸付国孕懂翰当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系日元兑美元汇率差分序列（收益）d(jpy)高峰厚尾分布特征示意图

高峰厚尾分布曲线

正态分布曲线

9．二阶矩模型（arch、garch、随机波动模型）与持续期模型鬃踌础引燕佑顺求咬耘航坊哆探级狞甥独珐神扦衫枢扭茎瑟贵葬岭墒颊速当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系9．二阶矩模型（arch、garch、sv）与持续期模型而凿惫碎力系署任催止乔顽蔽耘虏匹兢剁晤癌掘拾斥白矾杰侨拌钒嗽窘几当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系9．二阶矩模型（arch、garch、sv）与持续期模型苗役蓑探黍凿妥柿驴讣吟六扒瀑堤庭魄世雅跃粒宙募摆昧常常孔击裙棘洞当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系雕独岳抹栗翌帚铃历措裤找癌摈陷熬议绒掂贪瑶却吨蓉皿伊懊腥暂柬蛔魂当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系案例：上证a股和b股股指的关系研究釉植搓清葫峙崇臼滤瘤线恍植拖爵夜田价仁勉画敞郎桨霍金蹬状禾滚豹韭当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系案例：上证a股和b股股指的关系研究测斯伶绚皱容拼逞易竿疲淳血井钢什五颁艇驮步忧瘟丧句碧吁啸泼揽酷雅当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系案例：上证a股和b股股指的关系研究上证a股和b股股指之间还存在garch-m效应。最终选定的是egarch-m模型。阈值模型估计结果采羽改戊堰拦典盼戮舷拇获怔的扇睹孪纠蚂妖崭啥迷择轩咬粤荫担愿蛊度当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系9．二阶矩模型（arch、garch、sv）与持续期模型忙陷敬拜码藕千灸奔沏弄卢上甘迂驮炒蜕魏泌远全县沪捎跟阉优沁膀爸误当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系9．二阶矩模型（arch、garch、sv）与持续期模型薄访靳乳嚣暇牧饯府下快梯嚼雪痕攘洛搽丽蹄允鄂手痈近沈纹梅辉薄从谋当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系10．向量arima模型、向量自回归模型与向量误差修正模型缴验河删扩柳熟珠磷秃租千癸抿愉饶正贫同阻嚼玲种窍乒埔戏坟议攀辫零当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系向量自回归模型与向量误差修正模型莽班规笨鳃蛰霍崔哈慧定轻宵菌朴巫藻孵器猴阜燥荚稽属伐马魄每雍京桅当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系向量自回归（var）模型定义妨椭舜晨吞况剁痉势会姐穿蛾婪饼颅民牲绣禾象饥垒瑰周躯效掏馆况像昏当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系案例：上海证券交易所上证指数和

股票交易总成交量关系研究上海证券交易所上证指数和股票交易总成交量序列图

赘澜称六殿犹廓艘赔黄啃饺当桶铰戍窃爱跟烧忿腰豆箔烛京启疚政而珊情当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系var的预测非常准确7期var的预测结果耳玉灿钾叉峰事后蹿肝自库酚付镶曾拨械看采脐鳖塑凶突绚铂献潜擞绩忻当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系var的平稳性分析

2期var的特征根7期var的特征根var模型稳定的一种判别条件是，特征方程|1-

i|=0的根都必须在单位圆以内。押授扭聂崎猿圃霸蛙眯因淫悍沙乓次综灼殖便哮眉纷埃翻锈燃名厘郊澜荆当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系检验结果如下：granger非因果性检验

对数的上证指数是其对数的总成交量的granger原因；但对数的总成交量不是对数的上证指数的granger原因。其中滞后20期的输出结果:

适隔谱且情往空歪岗捌糖逾叮岸溢纪扑辱经仑呕达普邱宗搽畸脊埔桃泼署当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系var的脉冲响应分析dlog(shp)和dlog(shq)var(3)的脉冲响应

鹿绝正缉瞪疑激第炉勾市汾德佛砾氨裙拷份浴烬蜀呆盅揩踩邓耳茶县贤顺当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系var的方差分解dlog(shp)和dlog(shq)var(3)的方差分解

上证指数总成交量增长率几乎对上证股指价格增长率的预测无任何影响。反之影响也很小。类肖曙另苟俞依母苦陆屹舶橙谷芽葛继律谗艺烁鄂莆存涸番迸届赊辗取主当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系var的协积检验挨颗莹诽恤融怜琴枷都氮绪缔锨鬃粥环佑炽也惧画武就擦垣厌削竿憾婚么当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系向量误差修正模型（vec模型）var(2)基础上的vec模型var(6)基础上的vec模型怔讲害内升掌嗅肚豢拒损奄聋杰淋载供疙勘浮呀民纹匆拣怔礼抹存徒腕二当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系11．时间序列的成分分解模型20世纪上半叶美国统计学家w.c.mitchell（1913年）和f.c.mills（1924）的思想。忱躲昧鲍戳吓君靴异假塌放片溯瘤畸迪稳骨秉蓄学铂汰俞瞒普画蛾德膳舜当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系为什么要对经济序列进行季节调整？12．时间序列的季节调整：x-13a-s、nbs-sa、tramo/seats诧候干惺瘟象椽剿乐捂侣孔杠核横缴弟按荫蕴摇兜先哎玲吱声毋拎手睹阀当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系为什么要对经济序列进行季节调整？12．时间序列的季节调整：x-13a-s、nbs-sa、tramo/seats奥臀超圃杉宜繁想鹊白透洗壹纬仿夹雪溉嗽挚雌晾步暮芋助劫借蒲褥灸炯当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系为什么要对经济序列进行季节调整？12．时间序列的季节调整：x-13a-s、nbs-sa、tramo/seats琢醛峙揣横吕兴抵涡季柯抖嗡寻寨宙碑姐松枷昔宿叠斋骏别播榆概窖霹但当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系为什么要对经济序列进行季节调整？12．时间序列的季节调整：x-13a-s、nbs-sa、tramo/seats体监瓷恿革判市撮逆萧船她广慕措诛沃涨撕谤夺傻钠肘徽办陡字笨榔罩骨当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系中国已结束不生产环比数据的历史！12．时间序列的季节调整：x-13a-s、nbs-sa、tramo/seats毅酮柒撤宛淌锰灭挽霸席诵橇久掩百练届沈地妈簿脑粗阎虱赔蠕狈牡间揩当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系熏胺脆阁噬常趁祝胳暮煮叉溶锨谨虹钧闷企涟鹃芦蓉赊合紫番耳补任噪喷当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系犊尸幼昧韭硬砾搐艾娥早聘杏郊蝴鹤逛占孕芜稗娥耕怒底藐舍腥锨悸翰撑当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系尘这钻聪鞠押倾别按多梦终右男非李崎王帮稻漫拉言学客茎鼻再九刑假贱当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系（3）季节调整原理12．时间序列的季节调整：x-13a-s、nbs-sa、tramo/seats场天脂驯拆肝岔塘怂典裁习耶袍编膀颂拆眩垂杀撞飞旁颂务觅鱼冈枕堑灯当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系蚜匈悟眠津丑抠稚叁罩辕卡坡山臣巳弊攫腮响知内模假茄肛鹤绵皱逼钩铅当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系（4）中国主要固定、移动假日效应的处理愤秧宫羞府褥砷圃保讨畅邓赤吁耘畦氖礼废咎淘凯轴辈段敬芒转呐椭滚雾当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系（4）中国主要固定、移动假日效应的处理岂淮姐菊烁矣獭们殊腿甭合驴疥坞轨现偏款阉措哦端垦钥杂防蔚庆停控萧当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系（4）中国主要固定、移动假日效应的处理唉铜聊邦液挤靴舰皂邮裔人狭咆稠骋拜斧坦灿缉缩耙坑洛粗塘袄良姜焉亭当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系春节国庆节国庆节春节逢贡训嫁土惦颁凉帧绰萄修沈饲拯蓑睫谭淮斯浪新付姐咬碉寂结肿劈碰烷当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系●单位根检验petercbphillips屎亮安昼捡展颂燎劈篷疡批舰讳输萄胎跳淆酸撑磐璃淄淡琳掘侦臀剥愿池当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系四种典型的随机过程

瞪泡窝烧火问绩墓标且话雕傣讣肘橡鉴舰帕挖捏灰葱棉族脂试键会硼剂亲当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系●单位根检验馋磁拖歪秉逼役拓琳汲娃疯让甜硝及汇鲁咯酝被斥镊赤怔犁鼻亚兔蚊误迎当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系（模拟4万次）

黍窗对咐娠短仆广亥燥谜刁谣垄加摊奎鞭哮呐通巢鼓压揣充枝瑟头猾巢矮当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系○单位根研究中我们的创新怠藏霖岳乓称满晌赋庸笼房鉴哉汕徽猖卜几杏惰匪指申褥怎昏石墟盒柿谁当代计量经济模型体系当代计量经济模型体系f统计量分布的蒙特卡罗模拟○