2023年银行从业资格风险管理必做题

２０23银行从业资格考试《风险管理》必做10０道题来1.在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不涉及__。Ａ.资产风险管理模式B．负债风险管理模式Ｃ.全面风险管理模式D.内部管理模式2.下列理论中,属于负债管理模式的是___＿_。A.真实票据论Ｂ.转换能力理论C.存款理论D.预期收入理论3.FN理论中,发球资产风险管理模式的是_＿___。A．银行券理论B.资产结构理论Ｃ.购买理论D.销售理论４.下列理论中，不属于资产风险管理模式的是_＿__＿A.转换能力理论B.预期收入理论C.超货币供培理论D．销售理论5._＿＿__是指获得银行信用支持的债务人由于种种因素不能或不愿遵照协议规定准时偿还债务而使银行遭受损失的也许性。Ａ.信用风险B.市场风险C．操作风险Ｄ．流动性风险6._＿＿＿＿是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。A．信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险7.＿____不涉及在市场风险中。Ａ.利率风险B.汇率风险C．操作风险Ｄ.商品价格风险８._____是由不完善或有问题的内部程序，人员及系统或外部事件所导致损失的风险。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.国家风险9._____是指银行掌握的可用于即时土付的流动资产局限性以满足支付需要,从而使银行丧失清偿能力的也许性。Ａ.流动性风险Ｂ.国家风险Ｃ.声誉风险D．法律风险10._＿___是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照协议偿还债务本息的也许性。A.流动性风险Ｂ.国家风险C.声誉风险D．法律风险1１.___＿＿是指由于银行操作上的错误,违反有关法规,资产质量低下,不能支付到期债务,不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上也许导致的不良影响。A．操作风险Ｂ.国家风险C.声誉风险D．法律风险1２.＿____是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。Ａ．流动性风险B.国家风险C.操作风险Ｄ.法律风险13._____是指经营决策错误、决策执行不妥或对行业变化束手无策,对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。Ａ.流动性风险B.战略风险C．操作风险D.法律风险１4.商业银行通过进行一定的金融交易来对冲其面临的某种金融风险属于_＿__＿的风险管理方法。A.风险对冲B.风险分散Ｃ.风险规避Ｄ.风险转移１5.将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑,从而使这一组合中发生风险损失的部分可以得到其他未发生损失的部分的补偿,属于＿_＿_＿的风险管理方式。A．风险对冲B.风险分散C.风险规避Ｄ.风险转移16.在风险发生之前,通过各种交易活动,把把也许发生的风险转移给其别人承担，避免自己承担风险损失,属于＿__＿_的风险管理方法。Ａ.风险对冲B.风险分散C．风险规避D.风险转移１７．下列不属于风险转移方式的是__＿__＿。A.承担Ｂ.保险C．转让D.客户分散1８.在风险发生之前,风险管理者因发现从事某种经营活动也许带来风险损失，因而故意识地采用规避措施,积极放弃或拒绝承担该风险,属于_____的风险管理方法。A．风险补偿B.风险分散C.风险规避Ｄ.风险转移１9.风险主体运用资本、利润、抵押品拍卖收入等形式的资金，填补其在某种风险上遭受的资产损失，使风险损失不会影响到风险主体正常经营的进行，不会导致其形象与信誉的损害，属于_____的风险管理方法。A．风险补偿B.风险分散C.风险规避Ｄ.风险转移20.按照我国银监会的规定,下列＿___＿不涉及在核心资本中。A.实收资本B.资本公积C．盈余公积D.可转换债券21.按照我国银监会的规定,下列＿＿___不涉及在附属资本中。A.重估储备Ｂ.长期次级债务C.优先股Ｄ．实收资本22．商业银行在计算核心资本充足率时，对未并表金融机构资本的投资,应扣除＿____。A.1５%B.20％C.25%D.50%23._＿__＿＿是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局规定的资本。A.会计资本B.监管资本C.经济资本Ｄ.实收资本24．公司治理在狭义上重要指公司股东大会、董事会和_____＿及高级管理层等组织机构设立与动作的机制制度。Ａ.职工代表大会B.工会Ｃ.监事会D.同业协会２5._____负责建立辨认、计量、监测井控制风险的程序和措施。Ａ.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层２6.在各种风险发生前,对风险的类型及其产生的根源进行分析判断,以便对风险进行估算和控制,这是____＿。A.风险辨认Ｂ.风险计量C.风险监测D．风险控制27.风险辨认的重要方法不涉及_____＿。A．故障树法B.VaＲC．专家预测法D.流程图分析法28.商业银行可以采用的风险计量方法不涉及______。A.因果关系分析Ｂ.ＶaRＣ．敏感性分析D．情景分析29.商业银行外部数据重要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文献和__＿__Ａ.国际结算系统B．储蓄系统Ｃ.信用卡系统D.互联网上下载的相关数据30．商业银行一个完整的风险监测指标体系,涉及风险水平类指标、风险迁徙类指标和＿＿__＿A.流动性风险指标B．信用风险指标C.风险抵补类指标D.不良贷款迁徙率指标3１.下列指标中属于风险水平类指标的是____＿＿A.正常贷款迁徙率指标工作Ｂ．操作风险指标C．风险抵补类指标D.准备盘充足限度指标３２.风险迁徙类指标涉及正常贷款迁徙率和_＿___A．不良贷款迁徙率B．赚钱能力C．准备资金充足限度D．资本充足限度3３.对于同一客户,不同信息来源的信息内容存在严重不一致,无法确认哪一个是真实数据,则选取_____A.风险值较低的指标值B．风险值较高的指标值Ｃ．风险值为两者均值的指标值D.类似客户的指标值34._____不属于银行信息系统的物理安全。A.环境安全B．设备安全C.系统安全Ｄ.媒介安全35.＿___＿属于银行信息系统的系统安全。Ａ.环境安全B.设备安全C.媒介安全D.应用系统安全36.＿_＿＿_属于银行信息系统的网络安全。Ａ.安全认证Ｂ.操作系统安全Ｃ.媒介安全D．应用系统安全３7.____＿不属于银行信息系统的应用安全。A．内网访问控制B.外网物理隔离Ｃ．病毒防护D.网络结构安全3８．＿____属于银行信息系统的信息系统安全。A.操作系统安全Ｂ.内网访问控制Ｃ.加密传输Ｄ.媒介安全3９.银行系统安全制度的制定以及国家法律、法规的宣传等属于_＿＿__。A.媒介安全B.管理安全C.应用安全D.信息安全40.银行信息系统安全涉及物理安全、网络安全、管理安全和_＿___等A．应用安全B．媒介安全C.应用系统安全Ｄ.环境安全41.国内少数公司在_____，开始试用国外先进的管理经验去辨认、估测、评价和控制风险。Ａ.20世纪60年代B.２0世纪80年代后期C..20世纪70年代后期Ｄ.2０世纪8０年代前期42．风险管理的核心在于__＿＿_。A.风险辨认B．风险计量C.风险监测D.选择最佳风险管理技术组合4３.风险管理的目的在于____＿．A.获得最大的安全保障B.风险计量Ｃ.风险监测D.选择最佳风险管理技术组合４４.资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自＿＿___A.负债业务B．资产业务C.中间业务D.表外业务4５.真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期,业务重要集中于＿___A.长期贷款B.消费者贷款Ｃ.短期自偿性贷款D.房地产贷款46.可转换理论的一个基本前提是银行要有足够数量的随时可以变现的＿_＿__A.商业票据B.流动资产Ｃ.长期债券D.国债47．预期收入理论认为,任何银行资产能否到期偿还或转让变现,归根结底是以_＿__＿为基础的。A．实际收入Ｂ.未来收入Ｃ．实际财富D.投资收益４8._____容易产生的一种偏向是诱使银行介入过于广泛的业务范围,导致集中和垄断。A.转换能力理论B．预期收入理论C.超货币供应理论D．销售理论49．_____是一种适合于初期银行特点的初级的资产管理理论。A.销售理论B.预期收入理论Ｃ.资产结构理论Ｄ.真实票据理论50．最古老的银行负债管理理论可追溯到_＿＿__Ａ.销售理论B.预期收入理论C.银行券理论D.真实票据理论51.＿___＿是银行券理论的核心。A.负债的适度性B.资产的适度性C.尽也许多的负债D.负债越少52．存款可分为＿＿___和派生存款不同两类。A.信用存款Ｂ.定期存款Ｃ.初始存款D．公司存款53.存款理论的最重要特性是它的_____A.流动性B.稳健性C．扩张性D.冒险性54.被称为“银行负债思想的创新”的是＿___＿A.银行券理论B.存款理论C．购买理论D.销售理论5５．销售理论的主题是_____A.推销金融产品B.积极负债C.购买负债D．吸取存款5６．全面风险管理模式强调信用风险、_____和操作风险并举，组织流程再造技术与技术手段创新并举。Ａ.流动性风险B.国家风险C．法律风险Ｄ.市场风险57._____提倡将原本资产负债表内的业务，转化为表外业务。A.资产负债表外管理理论B.销售理论C.存款理论Ｄ．资产结构理论5８.金融工程的狭义定义是组合金融工具和＿__＿＿的研究。A.衍生产品B．金融技术Ｃ.风险管理技术Ｄ．工程技术59.巴塞尔委员会《巴塞尔资本协议》进行全面修改,并于_____初次公布修改后的资本协议征求意见稿。A．199８年5月B.1９99年6月C.２０23年１月D.202３年4月60.在《巴塞尔新资本协议》公布之前，巴塞尔委员会发布了＿____次资本协议征求意见稿。Ａ.1B.２C.3Ｄ．461.《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》于是乎2０23年终一方面在____＿的银行开始实行。A.美国B.欧洲Ｃ.欧美D.十国集团６2.＿____不是全面风险管理模式的特性。A.全球的风险管理体系Ｂ.全面的风险管理范围Ｃ.全员的风险管理文化D．全程的风险辨认过程６３．根据商业银行风险的_____，可分为信用风险、市场风险、操作风险等。A．属性B．形成因素C.表现形式C．法律变动64.实际信用风险一般由贴现、透支、信用证和＿＿___等导致的。A．同业拆借B.利率波动C.汇率波动D．商品价格风险６5.黄金价格变动导致的风险属于＿_＿___A.操作风险B.汇率风险Ｃ.利率风险Ｄ.商品价格风险６６.利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和＿___＿A.期限结构风险B．期权性风险C.流动性风险D.价格风险67．最重大的操作在于____＿及公司治理机制的失效。Ａ．内部控制Ｂ.风险文化C.公司策略D.风险管理机制6８._＿_＿＿经常是商业银行破产倒闭的直接因素。A.操作风险B.市场风险C.违约风险D.流动性风险69．_____是最复杂、最难以捉摸，也是最危险的风险之一。A.声誉风险Ｂ.市场风险C.国家风险D.操作风险７0．＿____交易不仅可以用于套期保值,还可以获得也许出现的意外收益。A.股指期货B.金融期权C.远期交易Ｄ.商品期货71._＿＿__并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。A.风险转移B.风险规避C.风险分散D．风险对冲７2._＿＿__不属于事的风险控制手段。A.风险转移B.风险规避C.风险补偿D．风险分散73.___＿_不能规避利率风险。A．金融期货B．金融期权C.利率互换Ｄ.定期存款７4．下列关于银行资本作用的叙述不对的的是__＿__Ａ．提供融资B．使银行免受损失C.维持市场信心Ｄ.限制银行业务过度扩张75.商业银行进行风险管理最主线的驱动力是_＿_＿_A.客户利益至上B.储户利益至上C.股东资本是风险的第一承担者D.金融监管机构的规定76．计算资本充足率和核心资本充足率时，都应当扣除＿_____。A．商誉B．商业银行对未并表金融机构的资本投资C.附属资本D.商业银行对非自用不对产和公司的资本投资77.商业银行的附属资本不得超过核心资本的_＿____；计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的____＿_。A.100%，１00%B．5０%，100%C.100%，50％D.50%，5０%7８.商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的____＿来覆盖。A．监管资本B.会计资本C.核心资本Ｄ．经济资本79．1997年亚洲金融危机发生后，_____又被广泛讨论来对抗危机。A.风险管理B．公司治理C.风险文化D.内部控制80.商业银行内部控制重心就是＿＿＿＿__Ａ.权力制衡B.权责明确C.风险控制D．产权清楚81．商业银行内部控制的主体是___＿__A.董事会B.监事会C.高级管理层D.银行内部的各个部门及其人员82.有效风险管理体系建设必须以__＿___为先导。A.健全的内部控制机制B．完善的公司治理机制C．先进风险管理文化哺育D.有效的风险管理策略83._____对金融机构的一般事务及会计事务进行监督,是商业银行的监督机构,对股东大会负责。A.监事会Ｂ.党委C.纪委D.董事会84.使用内部或外部数据的银行,必须证明自己的估计代表了_＿_＿_。A.同行业的平均水平B.目前的情况C．长期的经验Ｄ.同行业的最高水平85.商业银行内部风险的估计，一般不涉及___＿＿。Ａ.违约概率B.实际损失C.违约损失率Ｄ.违约风险暴露86.风险管理最为核心、最为关键的阶段是_＿____。Ａ.风险辨认B.风险计量Ｃ．风险监测D.风险控制８7．商业银行对前台业务流程系统传送来的相关数据进行整合是通过聚类和___＿_来完毕的。A.匹配B.分类C对称D.集合88.商业银行应采用适当的加密技术和措施,保证所传输交易数据的完整性、真实性和____＿。Ａ．及时性B.一致性C.完全性D.不可不管性89．___＿_是风险管理的基础。A.健全的内部控制机制Ｂ．完善的公司治理机制Ｃ．安全的信息系统D．有效的风险管理策略90.资本融资的具体来源不涉及_＿___A.股东红利B．原有股东追加投资Ｃ.发行新股D.留存利润９１._____必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。A.监事会B.高级管理层Ｃ.股东大会D.风险管理部门92．__＿__负责保证商业银行建立并实行充足而有效的内部控制体系。Ａ.监事会B.高级管理层C.股东大会D.董事会9３.商业银行的内部控制内容上要具有_____＿A．稳定性B．创新性