第四章随机变量的数字特征第3节协方差及相关系数_第1页
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文档简介

§3协方差及相关系数协方差的性质：1、Cov(aX,bY)=abCov

(X,Y)

a,b是常数2、Cov

(X1+X2,Y)

=Cov

(X1,Y)+Cov

(X2,Y)

推导：定理总结

X

Y-2-112P{Y=i}100400P{X=i}1例2

设(X,Y)服从二维正态分布,它的概率密度为

求X和Y的相关系数.练习P116习题30，31，33，

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