金融计量学复习重点及答案

金融计量学复习重点及答案供研究方法总体回归函数：是指在给定X下Y分布的总体均值与X所形成的函数关系(或者说将总iii12ii12i其中是E(Y|X)的估计量；11T线性现象就是虚拟变量陷阱((如果有m种互斥的属性类型，在模型中引入(m-1)个虚拟变量，否则会导致多重共线性。称作虚拟变量陷阱。))方差分析模型、方差分析模型是检验多组样本均值间的差异是否具有统计意义的而建立的差分析模型、一般进行方差分析时，要求除研究的因素外应该保证其他条件的一致。作动物实验往往采用同一胎动物分组给予不同的处理，研究不同处理对研究对象的影响就多重共线性多重共线性是指解释变量之间存在完全的线性关系或近似的线性关系.分为完全多重共线性和不完全多重共线性之间，如果这一假定不模型中没有包含的所有因素的代表Ya检验时利用样本结果，来证实一个零假设的真伪的一种检验程序。显着性检验的基本思想在于一个检验统计量(作为估计量)以及在虚拟假设下，这个统计量值决定是否接受零假设。二、单项选择题(从下列每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，并将正确答案的序1、为什么说计量经济学是一门经济学科它在经济学科体系中的地位和经济研究中的作用从计量经济学的定义来看，他是定量化的经济学；其次，从计量经济学在西方国家经人因直接或间接对计量经济学的创立和发展做出贡献而获得诺贝尔经济学奖；计量经济学型的全过程看，不论是理论模型的设定还是样本数据的收集，都必须以对经济理论、对所研究的经济现象计量经济学是一门经济学科。2、为什么说计量经济学是经济理论、数学和统计学的结合一门由经济学、统计学和数学结合而成的交叉学科济模型成为经济计量模型；事实反映为为统计数改造形成经济计量方法。根据数据运用经济计量方法对模型的主要步骤有哪些建立数学(数理经济)模型；模型的运用——预测、结构分析、政策模拟等哪些主要应用领域提出研究的经济问题和度量方式，对研究的经济现象进行实际统计观测分析影响因素——根据经济理论、实际经验，选择若干影响因素作为解释变量分析各种因素与所研究经济现象的相互关系，根据先验经济理论和实际经验，决定相互间式种影响因素的数量关系，需要科学的数量分析方法,主要是参，需要运用统计方法,对模型的检验济分析和预测，对数量分析的实际应用,对模型的应用6、从经济学的角度说明，为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机误差项从经济学角度看，客观经济现象是十分复杂的，是很难用用有限个变量、某一种确定的形7、运用普通最小二乘法估计多元线性回归模型的经典假定有哪些因而解释变量X与随机项u不相关1.ji含义:cov(X,u)=0i2.所有自变量彼此线性无关。4.零期望。原因：异方差性是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质BLUE，线性回归模差项满足同方差性，即服从相同的方差。效估计量，甚至也不是渐近有效的估计量；此时也无法对模型参数的进行有关显着性检((或者是：克服方法：分两种情况1)误差方差为已知时，采用加权最小二乘法。2)误差方差为未知时，关键就是找出异方差的具体形式，然后进行变换来消除异))9、多重共线性存在的原因、后果及克服方法。线的产生。(1)由于估计量的方差增大，使得估计量的精度大大降低，因而不能正确判断各(2)由于估计量的方差增大，相应标准差增大，在对参数进行显着检验时，增大了接受零假设的可能性，致使错误地舍去了对因变量有显着影响的变量。若作区(3)解释变量多重共线时，虽然可以得到OLS估计量，但是估计量及标准差非常值稍微有所变化，估计量就会产生较大的改变。(1)除去不重要的解释变量(2)利用已知信息(3)变换模型的形式(4)增加样本容量(5)逐步回归法原因：一、惯性二、模型的数学形式不妥三、回归模型中略去了带有自相关的重要模型存在自相关的后果1.回归系数的最小二乘估计量j2.Var(ˆ)