经济计量讲义

1 《经济计量分析》讲义第一部分 绪论一、经济计量学的内容体系1．理论经济计量学２．应用经济计量学二、经济计量学的研究步骤顿用经庆济计汇量方火法研斩究社末会经皱济问荒题是弟以经泥济计轻量模误型的症建立跃和应苏用为刺基础细的，嘴其过搏程可扩分为博四个茧连续彻的步计骤：旅建立呀模型嚷、估肝计参延数、浴验证冠模型润和使浪用模串型。贯（一局）建棒立模鱼型爬建搞立模生型是橡根据翅经济煤理论遮和某准些假距设条乖件，存区分兴各种讯不同造的经疫济变倒量，务建立累单一斥方程旨式或慈方程洲体系冰，来矿表明债经济阿变量负之间疫的相育互依咱存关纵系。粪１．幕经济扣计量恼模型孩的方雨程式大（1奔）随乱机方腹程。盗是根蔑据经议济行功为构骗造的助函数砌关系兴式。倍（2姻）非乒随机拐方程乱。是读根据梨经济系学理样论或绿政策握、法谱规而局构造加的经屑济变敬量恒东等式绒。苹２．硬模型连变量速的种院类恨经济脖计量敏模型背包括恋的变语量有想各种懒各样捷，如更果按揉照它锁们的逢数值渠是在搜什么斑范围逮决定虚为标肚准，决可分隆为内硬生变税量（州En炸do忙ge晕no扑us叼V齐ar否ia持bl谈e）晓和外辜生变逆量（播Ex围og剖en仇ou滔s悲Va作ri巧ab杰le碍）两同种。毅（1见）内屠生变闯量。缸是具慢有一煮定概偶率分瓦布的是随机钉变量网，由松模型嘱自身猎决定停，其竹数值注是求青解模妄型的筹结果勇。陶（2义）外风生变氧量。妻是非胀随机禾变量社，在妈模型吵体系兄之外背决定允，即姥在模认型求红解之兰前已贷经得寸到了朗数值榆。溉有些毕方程代还使您用内母生变瞧量的稀前期漆或前讽几期含的数卧值作洞解释勇变量贯，我灭们称盐这样岛的变乘量为淘滞后边变量瘦（L叮ag蓄ge闷d以Va年ri沃ab天le仇）。京滞后良变量天如同晚外生捐变量尘一样院，在堆模型届求解焰之前志为已企知的授。故言一般沫将外陵生变亭量和勾滞后截变量纹合称亮为前井定变翅量（追Pr劈ed活et磨er营mi搁ne光d鞋Va扶ri糕ab臭le点）。拿（二社）估虽计参伴数黎虹模型辽参数吗的估坟计是界一个忆纯技惧术过迅程，语这个周过程柄可分源以下舱几个怀阶段星：冈１．尿收集抚模型汉所含戏经济艺变量掩的数负据子距涌一般鹅而言棕，模印型所兼含经责济变彻量的缘数据醒可分园为以偷下几寻种类画型。概（1垃）时归间序委列数孟据。肠是指践某一仗经济骡变量权在各窄个时衡期的捎数值慈按时脉间先屠后顺池序排嚷列所斜形成樱的数卡列。孕（2引）截攻面数堤据。死是指雅在同故一时榨点或纤时期局上，猫不同册统计典单位慈的相菊同统已计指皇标组福成的坏数据纤。如惹人口蔬数、猾企业尽数等台。悉２．护方程反识别轻条件续的研尤究诊３．除选择泳适当乏的经漠济计敢量方靠法估敞计模罚型参啄数额（三稼）验节证模蹦型滑第一越，经磨济理顷论准脚则；洗第二徐，统荡计准坑则；额第三扔，经蹦济计格量准杜则。床（四蓄）使混用模挺型梁盆第二传部分单餐 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