东北财经大学23春“金融学”《证券投资学X》考试高频考点参考题库带答案

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。东北财经大学23春“金融学”《证券投资学X》考试高频考点参考题库带答案（图片大小可自由调整）第I卷一.综合考核(共15题)1.下列属于非系统性风险范畴的是()。A.经营风险B.违约风险C.财务风险D.通胀风险2.可转换公司债券一般只有经过股东大会的决议通过才能发行，而在发行时，应在发行条款中规定转换期限和转换价格。()A.正确B.错误3.金融资产可以被分为()。A.固定收益型证券B.权益型证券C.衍生证券D.其他证券4.将风险厌恶引入效用函数：U=E(r)-1/2Aσ²，其中AA.风险中性B.风险厌恶C.风险喜爱D.风险无关5.以下关于市场利率与债券价格以及债券收益率之间的关系，判断正确的是()。A.市场利率上升，债券的价格也会跟着上升B.市场利率上升，债券的收益率将下降C.市场利率下降，债券的价格将上升D.市场利率下降，对债券的收益率没有影响6.当持续期缺口为正值，银行净值随利率上升而()。A.下降B.上升C.不变D.无法判断7.两种完全不相关的证券所形成的可行集为()。A.一条折线B.一条直线C.一条曲线D.一个曲面8.将风险厌恶引入效用函数：U=E(r)-1/2Aσ2，其中A>0时，属于()。A.风险中性B.风险厌恶C.风险喜爱D.风险无关9.下列各项资产中不属于金融资产的是()。A.股票B.债券C.期货D.机器10.套利定价模型是罗斯于20世纪70年代建立的，是描述()但又有别于CAPM的均衡模型。A.套利的成本B.在一定价格水平下如何套利C.资产的合理定价D.利用价格的不均衡进行套利11.反映投资者收益与风险偏好有曲线是()。A.证券市场线方程B.证券特征线方程C.资本市场线方程D.无差异曲线12.一个证券组合的特雷诺指数为正数，表明其绩效好。()A.正确B.错误13.关于业绩评估预测，下列说法正确的有()。A.资本资产定价模型为组合业绩评估者提供了实现其原则的多条途径B.业绩评估需要考虑组合收益的高低C.业绩评估需要考虑组合承担的风险大小D.收益水平越高的组合越是有优秀的组合14.长期金融市场包括()。A.长期贷款市场B.证券市场C.同业拆借市场D.票据贴现市场15.关于资本市场线，下列说法正确的是()。A.资本市场线是所有有效资产组合的预期收益率和风险关系的组合轨迹B.资本市场线是从无风险资产出发经过市场组合的一条射线C.风险厌恶程度高的投资者会选择市场组合M点右上方的资产组合D.风险厌恶程度低的投资者会选择市场组合M点右上方的资产组合第II卷一.综合考核(共15题)1.主要的抵押贷款机构有()。A.联邦住房贷款银行(FHLB)B.联邦国民抵押贷款协会(FNMA)C.政府国民抵押贷款协会(GNMA)联邦住房抵押贷款协会(FHLMC)D.商业银行2.下列各项中，其变化会引起债券价格下降的因素有()。A.市场利率下降B.中央银行在市场上抛售债券C.以某种外汇标值的债券贬值D.自然灾害3.下列关于债券的凸性的说法，不正确的是()。A.大多数债券价格与收益率的关系都可以用一条向下弯曲的曲线来表示，这条曲线的曲率就被称作债券的凸性B.凸性的作用在于可以弥补债券价格计算的误差，更准确地衡量债券价格对收益率变化的敏感程度C.凸性对于投资者是有利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性较大的债券进行投资D.凸性对于投资者是不利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性较小的债券进行投资4.根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括()。A.该组合的期望收益率大于0B.该组合中各种证券的权数之和等于0C.该组合中各种证券的权数之和等于1D.该组合的因素灵敏度系数等于05.()的收益率最有可能接近无风险收益率。A.多头-空头对冲基金B.事件驱动对冲基金C.市场中性对冲基金D.统计套利对冲基金6.积极型投资组合管理策略的理论模型包括()。A.特雷纳-布莱克模型B.CAPM模型C.布莱克-利特曼模型D.均值方差模型7.方向性策略是指()。A.被动型管理策略B.投资指数基金C.单纯的认定市场中一个板块会超过另一个板块D.投资无风险资产8.当物价上涨的速度较快时，债券价格()。A.上升B.下降C.不变D.无法确定9.期货市场形成的价格具有()特性。A.真实性B.预期性C.连续性D.权威性10.连接基金的收益率小于单个基金投资人是因为()。A.流动性低B.多层费用和更高的流动性C.无理由，两种基金费用应该相同D.仅仅由于多层费用11.宏观经济分析的主要方法有()。A.经济指标分析对比B.经济周期变动分析C.计量经济模型D.概率预测12.在市场模型中，β大于1的证券被称为防御型证券。()A.正确B.错误13.下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的是()。A.股票的预期收益率与β值线性相关B.证券市场线的截距是无风险利率C.证券市场线的纵轴为要求的收益率，横轴是以β值表示的风险D.若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险14.财务报表综合分析的主要意义在于全面、准确、客观地揭示与披露企业财务状况和经营情况。()A.正确B.错误15.下列关于β系数的说法中，正确的是()。A.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低B.β系数可以为负数C.某资产的β系数取决于该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性，与该资产的标准差无关D.β系数只衡量系统风险，而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险第I卷参考答案一.综合考核1.参考答案：ABC2.参考答案：A3.参考答案：ABC4.参考答案：C5.参考答案：C6.参考答案：A7.参考答案：C8.参考答案：B9.参考答案：D10.参考答案：C11.参考答案：D12.参考答案：B13.参考答案：ABC14.参考答案：AB15.参考答案：ABD第II卷参考答案一.综合考核1.参考答案