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文档简介

程序化交易的设计思路及注意事项内容提要程序化交易系统的设计原理°程序化交易系统的分类交易策略设计程序化交易系统设计中的注意事项程序化交易系统的设计原理用计算机软件替代人工进行交易的部分过程或全部过程1、设置模板交易,瞬间下达交易指令2、自动盯盘、并根据你的参数设置自动交易3、根据你的设置自动止盈、自动止损XX你就程序化交易的分类半自动化交易单因素模型全自动化交易多因素模型and/or权重动量指标C人气型指标量億正指标异同腐差动力指标MCDceOscillatorPRICEOSC形态类阻力指标QHLSRⅣ.K线关异同离差变化率RC8.SwingLindaV.波浪类9.曼连DK度比率SRD程序化交易对设计者的要求1、用数据说话,建立在技术分析之上精通技术分析无法直接用基本面信息为条件2、技术分析的理论基础——道氏理论技术分析市场涵盖一切信息技术分析的基本假设价格沿趋势移动历史会重演为什么进行程序化交易1、一定程度上否定自己对即时信息处理速度客观程度执行能力2、简化工作量提高工作效率交易的构成因素赢利模式—无外乎两种资金策略的绩效特征交易成本盈亏比策略的风险策略与品种选择(筛选与匹配)入市(以简为美)影响交易的关键因素止损出市(融合、互补)止盈及其它出市(降低风险、利润最大化、保护利润)头寸确定(控制风险)投资组合(风险、容量、频率)止损离市超出噪音、最大不利傧移、紧密止损。常用止损方法:渠道突破和移动平均止百分比回撤支撑阻力止损波动性止损(三倍ATR)心理止入市策略市场选择:流动性、经纪人、交易规则、波动性止盈离市入场条件减少初始网险的商市防止返回太多利润的离市里,考夫受的市场效用模型AMA定时止损固定止盈(汇率)肯.罗伯特的“1-2-3”回调方法跟踪止损利润回撤离市使利润最大化的离市池物线止损时机选择:a:高胜率b:高R乘数跟踪止损随机模型在来看一个例子●开仓规则拋掷硬币,正面买入,背面卖出上午开盘集合竞价时开仓入场●平仓规则下午收盘前集合竞价平仓离场用100枚硬币对100个账户进行测试假设手续费和滑移价差为0测试某00个电户受别了道气的影响,但所有产的平同就进乎零改进的奇偶

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