授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件

授信风险模型分步构建法及其实施教材授信风险模型分步构建1本文内包含的资料属于毕马威管理咨询公司的商业机密,一旦泄漏,可能被商业竞争者利用。因此本文档内容仅限于对毕马威管理咨询公司作评估之用;除此之外,不得私自发布、使用和复制文档的任何内容如果毕马威管理咨询公司有幸和贵方签订合同,对本文档中资料的发布、使用和复制的权利将在以后签订的协议中明确说明。本限制条款不适用于可以从其它合法渠道得到对文中包含数据的使用授权的情况。copyrights2001-2002毕马威管理咨询公司版权所有本文内包含的资料属于毕马威管理咨询公司的商业机密,一旦泄漏,2授信风险模型介绍香港将风险划分为信用风险一买进时的风险、授信风险一审批出去时的风险。授信风险模型介绍3简介:授信风险模型实施的近期进展法规■新巴塞尔协议是首次接受内部评级模型(基础与先进法)的法规竞争■亚洲金融市场风暴显示了大型客户贷款带来的集中性风险,利率差价已经不足于弥补授信风险可能带来的损失银行逐渐向零售与中小型企业客户作为贷款对象方向转移,较高的业务数量,需要平衡风险管理与贷款审批的时间和效率信息技术■较成熟的授信模型建立工具■综合的数据处理丶统计分析、决策支援工具简介:授信风险模型实施的近期进展4简介:在亚太地区实施授信风险模型的挑战数据的问题数据不完整,好的数据记录、不好的数据,例如违历史组合数据往往不存在约数据没有记录无对回收情况进行分析的外故适度。O例如区分本金、利息等损财务报表的可比较程度报表没有进行过滤分析客户给的报表缺乏透明度可靠性、是否缺乏市场债券交易数据与外部评级信息OO财会基准不不同的财会基准无法预测回收率税收与法律规定组、被收模糊与无法比较的破产规律。○为新的客户,而之前的数据、报表却无法获得。因此很难准确定义不良客户简介:在亚太地区实施授信风险模型的挑战5授信风险模型实施基本概念与分步构建法授信风险模型实施6授信风险模型实施:基本概念授信风险模型需要透过有效的信息技术基础,以维护模型建立所需要的经验风险因素数据。同时,有效的将授信风险模型与授信业务程序整合,对一家银行的授信文化改革是很重要的授信风险模型建立过1,2,多O例如多数银行认为数银行达到担保=还款能力这阶段授信风险模型然而银行不是当铺抵押并不代表客户的环款能力区把模型选择建立模型数据区把数据是基础KCI强项AccenC.投信风险基础建立提供授信评分、评模型投产与业务整级风险因素授信风险数据储存库要整理转秘数据还需不历史数据操作系统平分、评级效果程序整合监控汇报断的更新转移数据转移汇报授信风险培训授信风险模型实施:基本概念7必须在第一阶段整理数据之授信风险模型实施:分步构建法的。4第一阶段:授信风险信息基础建立确定授信确定授信设计信息风险模型选择模型授信风险确定授信范围越数的行在方案结战略与政策风险模型目标业务环境数据的存数据管理购买系统在分析与数据负债、经济资本管理第三阶段:模第二阶段:模型的选择、建立、测试14.型投产与业务建立培训整合13.12建立样本或项目整体数据模型投产与设立授信务系统+模型测试模型建立授信风险整合系统建立模型分析报表验证样本建立数据10b外部项目组件□第二阶段组件第一阶段组件第三阶段组件必须在第一阶段整理数据之8第一阶段:设计与实施有效的授信风险信息基础第一阶段:9授信风险模型第一阶段一授信风险信息基础建立步骤一与二:确定授信风险模型范围目标产品覆盖零售信贷产品风险、收益平衡的贷款定价范围企业信贷产品·金融市场批发信贷产品组合集中性风险管理经济资本策划客人新巴塞尔协议的合规客户覆·私营公司·跨越国家分析因为这些项盖范围·上市公司目不符般的商业规政府机构范围外银行职员国家政策授信流程覆盖范围·贷款生成·逝世客户·贷款复检问题贷款管理、回收部分特殊行业数据是书面的需要整理转移。模型幸流程*目标=1个模型际的首次授信风险模型目标应该限于十个模型。限制在10个模型是为了减少对银行业务的影响授信风险模型10授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件11授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件12授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件13授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件14授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件15授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件16授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件17授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件18授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件19授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件20授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件21授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件22授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件23授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件24授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件25授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件26授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件27授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件28授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件29授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件30授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件31授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件32授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件33授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件34授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件35授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件36授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件37授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件38授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件39授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件40授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件41授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件42授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件43授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件44授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件45授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件46授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件47授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件48授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件49授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件50授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件51授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件52授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件53授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件54授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件55授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件56授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件57授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件58授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件59授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件60授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件61授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件62授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件63授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件64授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件65授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件66授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件67授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件68授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件69授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件70授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件71授信风险模型分步构建法及其实施教材79张课件72