证券投资股票分析实验报告

第1页共9页石家庄铁道大学实验报告课程名称：证券投资学（A）任课教师：实验日期：班级：姓名：学号：实验项目名称：证券投资技术分析一、实验目的及要求1．学会使用大智慧、同花顺等证券投资专用软件。2．用软件传输的在线即时价格、成交量等数据进行单根K线和K线组合分析。3．对股票行情进行趋势线、轨道线、交叉线、黄金分割线、百分比线、扇形线、甘氏线等分析4.对K线连续报价图进行形态分析（M头、W底、头肩顶、头肩底、三重顶、三重底、圆弧顶、圆弧底、三角形、矩形、旗形、楔形、嗽叭形、菱形等）。5.对K线连续报价图进行波浪分析，对股票行情做技术指标分析二、实验环境1．系统软件：Windows2003、2007，WindowsXP等2．工具：大智慧、同花顺、搜狐证券等证券投资软件三、实验内容与步骤预计在未来三天会涨的股票从形态来看，此支股票属于近三天属于底部反转形态，V型底，阳包阴穿头破脚，有小涨势。且据波浪理论可知，即上升五浪之后会有下降三浪进行调整，虽涨势不足，但是属于下降三浪中的B浪（也就是涨浪）。根据格兰维八大买卖法则，在相对最低点买入股票。从整体走势来看，此支股票也属于整体股价上升的股票，因此购买了此支股票。利用MACD指标进行分析①位置信号与交叉信号a)DIF和DEA均为正值时，属多头市场。DIF向上突破DEA是买入信号；DIF向下跌破DEA只能认为是回落，作获利了结。b)DIF和DEA均为负值时，属空头市场。DIF向下突破DEA是卖出信号；DIF向上穿破DEA只能认为是反弹，作暂时补空。图中可以看出DIF向上突破DEA是买入信号，三天后DIF向下突破DEA是卖出信号。所以这只股票只持有了三天，便可以出手抛售了。②背离信号a）股价创新低点，而DIF和DEA却未同时创新低时，反而有转头向上迹象，称为底背离，是买入信号b）股价创新高点，而DIF和DEA却未同时创新高，反而有转头向下迹象，成为顶背离，是卖出信号。此时又是卖出信号。（3）KD是在WMS的基础上发展起来的，所以KD就有WMS的一些特性。根据威廉法则WMS=(Hn−Ct)×100/(Hn−Ln)，Ct为计算日收盘价，Hn和Ln为周期内的最高价和最低价。假设以20日为一周期，则Hn=21.18,Ln=16.50,Ct=18.73,WMS=52.35当WMS低于20时，即处于超买状态，行情从WMS的绝对取值方面考虑。当WMS高于80时，处于超卖状态，行情即将见底，应当考虑买进。从KD指标曲线的形态方面考虑。当KD指标在较高或较低的位置形成了头肩形和多重顶(底)时，是采取行动的信号。这些形态一定要在较高位置或较低位置出现，位置越高或越低，结论越可靠，越正确。对于KD的曲线我们也可以画趋势线，以明确KD的趋势。K与D的关系有死亡交叉和黄金交叉的问题，这里交叉的在应用时带有附带条件：以黄金交叉为例：第一个条件是金叉的位置应该比较低，是在超卖区的位置，越低越好。第二个条件是与D相交的次数。有时在低位，K、D要来回交叉好几次。交叉的次数以2次为最少，越多越好。图中相交多次，可以看做股票有涨势。第三个条件是交叉点相对于KD线低点的位置，即“右侧相交”原则。K是在D已经抬头向上时才同D相交，比D还在下降时与之相交要可靠得多。（4）相对强弱指标RSI=A/(A+B）×100，根据图片可以看出RSI(6，12.24)等，而短期RSI＞长期RSI，则属多头市场；短期RSI＜长期RSI，则属空头市场。1．短期RSI值在20以下,属于超卖区，由下向上交叉长期RSI值时为买入信号。2．短期RSI值在80以上,属于超买区，由上向下交叉长期RSI值时为卖出信号。3．短期RSI值由上向下突破50,代表股价已经转弱。4．短期RSI值由下向上突破50,代表股价已经转强。此支股票已经跌破50，证明已经涨势不足，买足三天可以出售了。（5）乖离率不可单独使用，而根据前面的相对强弱指标和随机指数来结合比对，可以看出a)BIAS形成从上到下的两个或多个下降的峰，而此时股价还在继续上升，则这是抛出的信号；b)BIAS形成从下到上的两个或多个上升的谷，而此时股价还在继续下跌，则这是买入的信号。从图中可以看出当短期BIAS在高位下穿长期BIAS时，是卖出信号；在低位，短期BIAS上穿长期BIAS时是买入信号。在倒数三天的时候明显短期BIAS想要上穿长期BIAS，但最后没有成功，和长期的一起跌落，意味着涨幅已尽，需要抛出。预计在未来三天会跌的股票（1）从图形分析，股票整体走势呈下降趋势，且处于下降三浪最大下降幅度的一浪中。在股票跳水之前，有连续5天的涨幅，最后一天明显看到上影线很长，几乎形成十字星的形状，说明卖家做空的机会很大，该抛售的应该尽快抛售。后面紧接而来的三乌鸦就是铁证。三乌鸦之后意味着盘面将会出现大幅的跌势，果真第四天出现了跳水的局面，一跳就是连续3天，虽然中间买家有尽力扑救，但是终究没有卖家实力雄厚，依然被做空，继续下跌。不过马上就形成了锤子形状，证明已经跌落谷底，有机会反弹。（2）①位置信号与交叉信号。DIF和DEA均为正值时，属多头市场。DIF向上突破DEA是买入信号；DIF向下跌破DEA只能认为是回落，作获利了结。图中可以看出股票上涨之时DIF向上稍微突破了DEA，而后迅速回落，DIF跌落之势明显快于DEA，以至于下穿至其下。此时不宜买入，如被套住，也不宜卖空。②背离信号。股价创新低点，而DIF和DEA却未同时创新低时，反而有转头向上迹象，称为底背离，是买入信号。根据图片可以看出，二者并没有反转趋势，所以还需要静待时机（3）K与D的关系有死亡交叉和黄金交叉，第一个条件是金叉的位置应该比较低，是在超卖区的位置，越低越好。可是图中可以看出，在股票即将大跌之时K和D的交点很高。第二个条件是与D相交的次数。有时在低位，K、D要来回交叉好几次。交叉的次数以2次为最少，越多越好。但是本支股票在低点只相交一次，其余全是在高处相交多次，跌势不言而喻。从KD指标的背离方面考虑。在KD处在高位或低位，如果出现与股价走向的背离，则是采取行动的信号。当KD处在高位，并形成两个依次向下的峰，而此时股价还在上涨，这叫顶背离，是卖出的信号；与之相反，KD处在低位，并形成一底比一底高，而股价还继续下跌，这构成底背离，是买入信号。图中并不构成背离，只用根据跌势看行情就好。（4）从BIAS的曲线形状方面考虑。a)BIAS形成从上到下的两个或多个下降的峰，而此时股价还在继续上升，则这是抛出的信号；从上图向下图引垂线，可以看出在多个BIAS下降的峰上，此支股票还在涨，这是抛出的信号，后面连续6天的跌幅就是证明。从两条BIAS线结合方面考虑。当短期BIAS在高位下穿长期BIAS时，是卖出信号；在低位，短期BIAS上穿长期BIAS时是买入信号。在最后跳水的几天内，所有的线几乎重合，不足为据。实验过程利用搜狐证券软件进行股票的比对分析，选出自己判断的可以连续增长3天和连续跌落3天的股票，利用所学的证券投资技术进行分析，说明自己选择本支股票的原因。利用趋势线理论，波浪理论，道氏法则，八大法则等进行分析比对、再利用画图软件对大盘走势进行画图分析，分析走势以及各个指标，包括相对强弱指标来分析买方和卖方的力量，以此分析股票的未来走势。随机指标和威廉指数比较适合我们这种短线操作，同样是分析买卖双方力量来分析超买和超卖，并学会利用“背驰”现象作为重要的转势信号。乖离率不可单独使用，必须和RSI或者KDJ、威廉指数结合使用才能得出更为准确的走势。最后综合得出结论。实验结果我选择的“航天动力”股票只涨了3天，第三天出现十字星之后开始下跌。“铁岭新城”股票则是一直处于跳水下跌的状况，连续下跌4天。总结第一轮模拟中，新股快速的增长让我们这些新“股民”认识到新股的威力。但是我们也知道在真正的股市上通过实际操作对技术分析的认识：利用技术图形分析，其中最有代表性的是K线图、点线图、直线图、OX图（点数图）几种。其中以K线图表达的涵义最为细腻、敏感，易于掌握行情的短期波动走势、判断多空双方的强弱状态，从而作为进出场交易的参考。我们知道了在K线实体一样大小的情况下，下影线越长，下档支撑力度越强；上影线越短，上档阻力越小。在K线实体一样大小的情况下，上影线越长，上档阻力越强；下影线越短，下档支撑越弱。我们还可以根据“三白兵”、“两阳加一阴”、“上升三部曲”简单判断上升股市行情，也可以根据“三乌鸦”、“两阴夹一阳”、“下跌三部曲”判断下跌走势。2、技术指标分析。技术指标是指利用价格、成交量、持仓兴趣或股票涨跌只数等市场行为资料，经特定公式计算出的数据。技术指标是图表形态研判的辅助工具，但它具有结论精确客观、指意明确的特点。在中短期交易中显