非现场监管指标体系介绍课件

银监会监管信息系统

《非现场监管报表指标体系》

2006年10月10日北京非现场监管指标体系介绍1银监会监管信息系统

《非现场监管报表指标体系》

主要内容一、非现场监管信息系统总体介绍二、非现场监管报表指标体系主要内容(详)三、银监会内部配套改革四、其他需要说明的问题结束非现场监管指标体系介绍2主要内容一、非现场监管信息系统总体介绍一、非现场监管信息系统总体介绍（一）建设背景（二）总体原则（三）组织保证（四）法律基础（五）国际经验（六）历史沿革（七）设计思路（八）总体框架（九）进展情况（十）完善推广返回非现场监管指标体系介绍3一、非现场监管信息系统总体介绍（一）建设背景（六）历史沿（一）建设背景

重点为了解决三个矛盾：监管信息系统现状与监管工作要求之间的矛盾非现场监管技术手段与监管要求之间的矛盾银监会监管目标任务与监管资源之间的矛盾非现场监管指标体系介绍4（一）建设背景

重点为了解决三个矛盾：非现场监管指标体系介绍（二）总体原则

统一规划急用先行分步实施资源共享非现场监管指标体系介绍5（二）总体原则统一规划非现场监管指标体系介绍5（三）组织保证银监会领导小组组长由银监会领导担任，成员包括会内主要业务部门负责同志银监会工作小组组长由信息中心领导担任，成员包括会内主要业务部门业务骨干报表指标完善小组各银监局成立小组商业银行组织布置非现场监管指标体系介绍6（三）组织保证银监会领导小组非现场监管指标体系介绍6（四）法律基础《银监法》二十三条：银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行非现场监管，建立银行业金融机构监督管理信息系统，分析、评价银行业金融机构的风险状况。

《银监法》二十五条：国务院银行业监督管理机构应当对银行业金融机构实行并表监督管理。

《银监法》二十七条：国务院银行业监督管理机构应当建立银行业金融机构评级体系和风险预警机制，根据银行业金融机构的评级情况和风险状况，确定对其现场检查的频率、范围和需要采取的其他措施。非现场监管指标体系介绍7（四）法律基础《银监法》二十三条：银行业监督管理机构应当对银（五）国际经验

目前主要国家监管当局都建立有较为完善的监管信息系统和非现场监管报表指标体系非现场监管报表指标体系的设计中参考了香港金管局、美国货币监理署等多家国外监管当局经验香港金管局专家全程参与非现场监管指标体系介绍8（五）国际经验非现场监管指标体系介绍8（六）历史沿革1997年549号文件

1998年建立本、外币并表非现场监管统计制度

1999年建立资产管理公司非现场监管统计制度

2000年建立财务公司、租赁公司非现场监管统计制度

2001年建立现场检查统计制度

2002年建立贷款质量五级分类统计制度、境内外并表统计制度

2003年“急用先行”统计制度

2004年资本充足率统计制度

2005年开始建设非现场监管信息系统非现场监管指标体系介绍9（六）历史沿革1997年549号文件非现场监管指标体系介绍（七）报表设计思路六个结合：风险监管与合规监管相结合法人监管与分支机构监管相结合国际先进经验与中国实际相结合监管要求与信息成本相结合统一规划与分步实施相结合自主开发与信息共享相结合非现场监管指标体系介绍10（七）报表设计思路六个结合：非现场监管指标体系介绍10(八)总体框架指标计算公式归属关系基础报表特色报表填报说明定义表监管指标生成报表骆驼评级风险预警使用手册输入输出1104工程非现场监管报表指标框架图数据源数据加工数据结果财务状况+信用风险+市场风险+流动性风险+风险抵御能力+其他风险为本监管+合规监管返回非现场监管指标体系介绍11(八)总体框架指标计算公式基础报表监管指标输入输出1104（九）进展情况2003年11月4日，银监会主席办公会决定建设“银监会监管信息系统”工程。主要内容包括：机构、高管、非现场监管、现场检查等多个子系统

--其中：法人非现场监管系统

-需求、开发、测试工作目前基本完成

-2006年3月起分机构试运行。银监会分两批。

-2007年法人系统正式实施。

--其中：分支机构非现场监管系统

数据仓库和数据集市非现场监管报表完善小组非现场监管指标体系介绍12（九）进展情况2003年11月4日，银监会主席办（十）完善推广_1

按照会领导要求，非现场监管报表指标转交统计部。经研究，提出“一揽子”工作方案：成立报表完善小组：领导，成员，办公室。确定完善小组工作任务。

--完善报表指标 --测试软件程序

--正式文件下发 --最新要求培训

--报表解释答疑 --确定缓报范围

--组织重新报送 --终止双轨并行

--保证2007年1月1日起正式运行非现场监管指标体系介绍13（十）完善推广_1按照会领导要求，非现场监管报表指标（十）完善推广_2

完善工作总体原则针对问题，有的放矢实事求是，力求简化充分论证，慎重修改明确职责，分工合作步骤和方法非现场监管指标体系介绍14（十）完善推广_2完善工作总体原则非现场监管指标体系介绍（十）完善推广_3开始集中办公，8月1日起。广泛征求意见并解答，目前约1800条。修订基础报表，报表格式（113处）、填报说明（267处）、校验关系（127处）确定并表要求、时间频度、适用范围修订监管指标和生成报表，监管指标(约100处)、生成报表(约400处)

确定异常变动参考标准软件测试起草正式运行通知返回非现场监管指标体系介绍15（十）完善推广_3开始集中办公，8月1日起。返回非现场监管二、非现场监管报表指标主要内容(一)基础报表：六部分，共23张(二)特色报表：按机构类别设计，共28张(三)监管指标：四类共113项(四)分析报表：四类共200多张(五)其他辅助资料：填报说明、使用手册、归属关系字典、定义索引等。返回非现场监管指标体系介绍16二、非现场监管报表指标主要内容(一)基础报表：六部分，共231、基础报表＿1明细明细序号类别编号报表名称1基本

财务

G01资产负债表G01

附注第Ⅰ部分：非应计贷款、委托业务及债券发行情况报表第Ⅱ部分：贷款质量五级分类情况简表第Ⅳ部分：存贷款明细报表（二）第Ⅴ部分：人民币备付率报表第Ⅵ部分：各项垫款情况表2G02金融衍生业务情况表3G03各项资产减值准备情况表4G04利润表5G05利润分配表6信用

风险G11资产质量五级分类情况表

第Ⅰ部分：按行业分的贷款（按贷款投向）第Ⅱ部分：资产质量及准备金7G12贷款质量迁徙变化情况表8G13最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表9G14授信集中情况表10G15最大二十家关联方关联交易情况表11G16抵债资产账龄情况表

G17银行卡业务情况表非现场监管指标体系介绍171、基础报表＿1明细明细序号类别编号报表名称1基本

财务

G1、基础报表＿2明细明细分支机构报表13流动性

风险G21流动性期限缺口统计表14G22流动性比例监测表15G23最大十家存款客户情况表16G24最大十家金融机构同业拆入情况表17市场

风险G31有价证券及投资情况表18G32外汇风险敞口情况表19G33利率重新定价风险情况表20资本

充足G41资本充足率汇总表21G42表内加权风险资产情况表22G43表外加权风险资产情况表23其他G53分地区情况表

第Ⅰ部分：资产负债简表第Ⅱ部分：利润简表第Ⅲ部分：贷款行业情况简表第Ⅳ部分：五级分类情况简表非现场监管指标体系介绍181、基础报表＿2明细明细分支机构报表131、基础报表＿3填报要求适用范围报送频度时间要求会计要求非现场监管指标体系介绍191、基础报表＿3填报要求非现场监管指标体系介绍191、基础报表＿4

并表要求境内＝A法人＝A＋B并表＝A＋B＋C＋D

并表报送一类，只有境内分行(A)

二类，有境内外分行(A+B)

三类，有境内外分行和子公司(A+B+C\D)

四类，有境内分行和子公司(A+C\D)DC附属公司BA分行境外境内＊＊

＊三类机构＊法人＊二类机构＊

＊四类机构＊一类机构并表境内非现场监管指标体系介绍201、基础报表＿4并表要求DC附属公司BA分行境外境内＊＊1、基础报表＿5《填报说明》

引言一般说明具体说明核对关系案例返回非现场监管指标体系介绍211、基础报表＿5《填报说明》返回非现场监管指标体系介绍21G01资产负债表11659.所有者权益合计

11760.负债及所有者权益总计

118附注项目11961.各项存款

12062.各项贷款

项目ABC人民币外币折人民币本外币合计1Ⅰ.资产21.现金

32.贵金属

43.存放中央银行款项

非现场监管指标体系介绍22G01资产负债表11659.所有者权益合计1176G01资产负债表附注包括以下几个部分：第Ⅰ部分：非应计贷款、委托业务及债券发行情况报表第Ⅱ部分：贷款质量五级分类情况简表第Ⅲ部分：存贷款明细报表（一）(暂停报送)第Ⅳ部分：存贷款明细报表（二）第Ⅴ部分：人民币备付率和存贷比报表(删去存贷比部分)第Ⅵ部分：各项垫款情况表第Ⅶ部分：外资银行报表(转入特色报表)第Ⅷ部分：开办租赁业务的机构、信托投资公司报表(转入特色报表)第Ⅸ部分：中国农业发展银行报表(转入特色报表)第Ⅹ部分：中国进出口银行报表(转入特色报表)返回非现场监管指标体系介绍23G01资产负债表附注包括以下几个部分：返回非现场监管指标体G02表外业务表第II部分：复杂的衍生工具合约第III部分：结构性存款信息G02表2007年缓报非现场监管指标体系介绍24G02表外业务表第II部分：复杂的衍生工具合约非现场监管指G03各项资产减值损失准备情况表项

目ABCDEFG年初余额当年新提取冲销卖出资产转回其他变化期末余额11.贷款损失准备

21.1专项准备

31.2特种准备

41.3一般准备

52.资产减值准备

62.1短期投资跌价准备

72.2长期投资减值准备

82.3坏账准备

92.4抵债资产减值准备

102.5固定资产减值准备

112.6在建工程减值准备

133.各项资产减值损失准备合计

非现场监管指标体系介绍25G03各项资产减值损失准备情况表项目G04利润表项

目A年初至报告期末数11.利息净收入

21.1利息收入

31.1.1金融机构往来利息收入

41.1.2贷款利息收入

51.1.3其他利息收入

61.2利息支出

71.2.1金融机构往来利息支出

81.2.2存款利息支出

91.2.3其他利息支出

102.手续费净收入

112.1手续费收入

122.2手续费支出

329.少数股东损益

3310.净利润（净亏损以“-”号填列）

第II部分：附注项目非现场监管指标体系介绍26G04利润表项G05利润分配表返回项

目AB本年数上年数11.净利润

2

1.1加：年初未分配利润

31.2一般风险准备转入

41.3其他转入

52.可供分配的利润

6

2.1减：提取一般风险准备

72.2提取法定盈余公积

82.3提取法定公益金

92.4提取职工奖励及福利基金※

102.5提取储备基金※

112.6提取企业发展基金※

123.可供投资者分配的利润

13

3.1减：应付优先股股利

143.2提取任意盈余公积

153.3应付普通股股利

163.4转作资本的普通股股利

174.未分配利润

非现场监管指标体系介绍27G05利润分配表返回项G11资产质量五级分类情况表_1第Ⅰ部分：按行业分的贷款（按贷款投向）

ABCDEFGH

项目

行业名称各项贷款

正常贷款不良贷款

正常类关注类次级类可疑类损失类11.各项贷款

22.对境内贷款

32.1农、林、牧、渔业

42.2采矿业

232.21个人贷款

242.21.1信用卡

252.21.2汽车

262.21.3住房按揭贷款

272.21.4其他

283.对境外贷款

非现场监管指标体系介绍28G11资产质量五级分类情况表_1第Ⅰ部分：按行业分的贷款（G11资产质量五级分类情况表_2294.逾期贷款

304.1其中：逾期30天以内的贷款

314.2逾期31天到90天贷款

324.3逾期91天到180天贷款

334.4逾期181天到270天贷款

344.5逾期271天到360天贷款

354.6逾期361天以上贷款

365.重组贷款

375.1年初重组贷款

385.2加：期间新重组方案

395.3减：重组上调

405.4减：重组贷款收回现金、以物抵债、核销、其他

415.5期末重组贷款

425.5.1其中：逾期超过90天

非现场监管指标体系介绍29G11资产质量五级分类情况表_2294.逾期贷款G11资产质量五级分类情况表_3银行账户债券投资、金融机构同业往来资产、应收利息、其他应收款和承诺及或有负债等五项主要非贷款信用风险资产。第Ⅱ部分：资产质量及准备金

ABCDEFGH

项目

名称各项资产

正常资产不良资产

正常类关注类次级类可疑类损失类11.各项贷款

21.1保证金和抵质押品价值

31.2贷款损失准备__专项准备

41.3贷款损失准备__特种准备

51.4贷款损失准备__一般准备

62.拆放同业和买入返售资产

638.信用风险资产合计

648.1保证金和质押品价值合计

658.2信用风险资产减值准备合计

非现场监管指标体系介绍30G11资产质量五级分类情况表_3银行账户债券投资、金融机构G12贷款质量迁徙情况表非现场监管指标体系介绍31G12贷款质量迁徙情况表非现场监管指标体系介绍31G13最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表非现场监管指标体系介绍32G13最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表非现G14授信集中情况表第Ⅰ部分：最大十家集团客户授信情况表排序ABCDEFGHIJKLMNOP客户名称客户代码报告期内

最高风险额报告期末表内授信报告期末表外授信不含“其他表外项目”的表内外授信合计保证金、银行存单、国债贷款余额占资本净额

比例贷款五级分类情况其他

表内授信不可撤销的承诺及或有负债其他

表外项目授信余额(D+K+L)占资本净额

比例正常类关注类次级类可疑类损失类1.1

2.2

第Ⅱ部分：最大十家金融机构同业授信情况表第Ⅲ部分：最大十家客户贷款情况表非现场监管指标体系介绍33G14授信集中情况表第Ⅰ部分：最大十家集团客户授信情况表排序G15最大二十家关联方关联交易情况表第Ⅰ部分:最大二十家关联方表内外授信情况包括最大一家关联方所在集团表内外授信情况第Ⅱ部分:补充信息非现场监管指标体系介绍34G15最大二十家关联方关联交易情况表第Ⅰ部分:最大二十家关联G16抵债资产账龄情况表抵债资产账龄ABCDEFGHIJ不

动

产

动

产权

利小计抵债资产

减值准备个人住房其他房产其他汽车其他有价证券股权其他11.一年以内

22.一年以上到两年

33.两年以上到三年

44.三年以上

55.合计

第Ⅱ部分：抵债资产处理情况暂停报送非现场监管指标体系介绍35G16抵债资产账龄情况表抵债资产账龄ABCDEFGHIJ不G17银行卡业务情况表项

目ABC借记卡准贷记卡贷记卡11.发卡指标21.1总卡量（张）

31.1.1其中：

睡眠卡（张）

41.2总户数（户）

51.2.1其中：睡眠户（户）

62.交易指标113.资金状况184.本年累计收入255.损失准备316.逾期状况437.业务受理环境建设情况

非现场监管指标体系介绍36G17银行卡业务情况表项目ABC借记G21流动性期限缺口统计表项

目ABCDEFGHI剩余期限未定期限逾期总计次日2日至7日8日至30日31日至90日91日至1年1年以上11.资产总计

21.1现金

31.2存放中央银行款项

41.3存放同业款项

254.表外支出

264.1表外支出项——有确定到期日

274.2表外支出项——没有确定到期日

285.到期期限缺口

296.累计到期期限缺口

307.附注：活期存款（不含财政性存款）

非现场监管指标体系介绍37G21流动性期限缺口统计表项目ABG22流动性比例监测表项目ABC人民币外币折人民币本外币合计11.流动性资产21.1现金

31.2黄金

122.流动性负债132.1活期存款（不含财政性存款）

142.2一个月内到期的定期存款（不含财政性存款）

213.流动性比例

(项目1.10/项目2.8×100％)（%）

224.本月平均流动性资产

235.本月平均流动性负债

246.本月平均流动性比例(项目4./项目5.×100％)（%）

257.月度最低流动性比例（％）

268.一个月内到期用于质押的存款金额

279.项目8.用于质押的有关贷款金额

非现场监管指标体系介绍38G22流动性比例监测表项目ABC人民币外G23最大十家存款客户情况表填报机构：报表日期：年月日货币单位：万元

ABCDEF排序客户名称客户代码存款余额其中：定期存款占各项存款比重（％）11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111.合计

12各项存款：

非现场监管指标体系介绍39G23最大十家存款客户情况表填报机构：报表日期：G24最大十家金融机构同业拆入情况表返回

ABCDE排序金融机构名称金融机构代码同业拆入余额占负债合计的比重(%)11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

11合计

12负债合计

非现场监管指标体系介绍40G24最大十家金融机构同业拆入情况表返回ABCDE排序金融G31有价证券及投资情况表项目ABCDEF交易账户银行账户账面价值市场价值平均剩余期限账面价值市场价值平均剩余期限11.有价证券和基金投资

21.1有市价的债券投资

31.1.1定息债券投资

41.1.2浮息债券投资

51.1.2.1其中以央行利率为基准债券投资

61.1.2.2其中以银行间同业利率为基准债券投资

71.1.3结构性债券

81.2没有市价的债券投资

第Ⅱ部分：按照发债主体分类表暂停报送非现场监管指标体系介绍41G31有价证券及投资情况表项目ABCDEF交易账户银行账户G32外汇风险敞口情况表

即期资产ABCDEFGHIJKL

境内分支机构外汇风险敞口风险敞口净额内部敞口额度即期负债远期买入远期卖出调整后的期权头寸敞口头寸=A-B+C-D+E结构性资产（负债）海外分行附属公司合计敞口合计结构性资产（负债）11.美元USD

22.欧元EUR

33.日圆JPY

44.英镑GBP

55.港元HKD

66.瑞士法郎CHF

77.澳大利亚元AUD

88.加拿大元CAD

99.黄金

1010.其他净额为多头的外币

1111.其他净额为空头的外币

1212.外币总敞口

附注部分：使用简化计算方法的期权头寸填报表非现场监管指标体系介绍42G32外汇风险敞口情况表即期资产ABCDEFGHIJKLG33利率重新定价风险情况表项

目包括交易账户和银行账户ABCDEFGHIJKLMN账面金额自报告日起到最近可重定价日或到期日的期限

1个月1个月至3个月3个月至6个月6个月至1年1年至2年2年至3年3年至4年4年至5年5年至7年7年至10年10年至15年15年至20年20年以上11.生息资产

2

1.1金融机构间融资形成的资产

3

1.2计息的各项贷款

10.利率敏感性缺口(=8.+9.)

11.一年内净利息收入的时间权数（%）

1.9171.6671.2500.500

12.利率上升200个基点对净利息收入影响(=10.*11.)

13.利率敏感性累计缺口14.利率风险权数(%)

0.080.320.721.432.774.496.147.7110.1513.2617.8422.4326.0315.利率上升200个基点对机构净值影响(=-10.*14.)

3716.机构净值变化值对资本净额的比例(=15./17.)(％)

3817.附注：资本净额

非现场监管指标体系介绍43G33利率重新定价风险情况表项G41资本充足率汇总表项目A余额11.核心资本

21.1实收资本

31.2资本公积可计入部分

41.3盈余公积及一般风险准备

51.4未分配利润可计入部分

61.5少数股权

387.资本净额(1.+5.-6.)

398.加权风险资产

408.1表内加权风险资产

418.2表外加权风险资产

429.市场风险资本（交易账户总头寸高于表内外总资产的10%或超过85亿人民币的商业银行填报本项）

4310.核心资本充足率%(3./(8.+9.*12.5))

4411.资本充足率%(7./(8.+9.*12.5))

非现场监管指标体系介绍44G41资本充足率汇总表项目A余额1G42/43表内外加权风险资产计算表G42表内加权风险资产计算表G43表外加权风险资产计算表

非现场监管指标体系介绍45G42/43表内外加权风险资产计算表G42表内加权风险资G53分地区情况表第Ⅰ部分：资产负债简表(5个项目)第Ⅱ部分：利润简表(18个项目)第Ⅲ部分：贷款行业情况简表第Ⅳ部分：五级分类情况简表返回非现场监管指标体系介绍46G53分地区情况表第Ⅰ部分：资产负债简表(5个项目)返回分支机构报表

适用范围：法人机构的分支行总体框架：不超出法人非现场报表的内容报表内容：以信用风险、基本财务为主建设开发：已有初稿，继续完善，分步实施返回非现场监管指标体系介绍47分支机构报表返回非现场监管指标体系介绍472、特色报表＿1特在哪里？

适用范围特色

业务品种特色

报表设计思路特色

适用法规特色数据来源特色非现场监管指标体系介绍482、特色报表＿1特在哪里？非现场监管指标体系介绍482、特色报表＿2

部门名称机构类别编号特色报表名称1银行一部国有商业银行S01其他风险资产损失情况统计表2银行二部股份、城商、城信S12城市信用社信贷资产量情况表3银行三部外资银行法人、分行S24第Ⅶ部分：外资银行报表4银行四部金融资产管理公司S02金融资产管理公司资产处置情况表5政策性银行S21国家开发银行专项贷款情况表6S25第Ⅸ部分：中国农业发展银行报表7S26第Ⅹ部分：中国进出口银行报表8邮政储蓄S22邮政储蓄代理业务情况表9S23邮政储蓄资金运用情况表非现场监管指标体系介绍492、特色报表＿2部门名称机构类别编号特色报表名称1银行一部2、特色报表＿310非银部信托投资公司S31信托项目资产负债汇总统计表11S32信托投资公司管理信托财产状况统计表12S33信托项目到期情况统计表13S34信托投资公司关联交易风险及客户集中度情况表14企业集团财务公司、信托投资公司S35股权投资情况表15S36债券托管及证券交易保证金存放情况表16金融租赁公司S37回租业务情况统计表17S39第Ⅷ部分：开办租赁业务的机构、信托投资公司报表18汽车金融公司S3a第Ⅲ部分：汽车金融公司适用的贷款分类情况19S38汽车金融公司向股东及其关联人授信情况表非现场监管指标体系介绍502、特色报表＿310非银部信托投资公司S31信托项目资产负债2、特色报表＿4返回20合作部农村信用社联社、农村商业银行、农村合作银行S41农村合作金融机构业务状况表21S42农村合作金融机构补充数据报表22S43农村合作金融机构不良贷款情况表23S45农村合作金融机构支农服务情况季报表24S46农村合作金融机构利润分配表25统计部S51案件信息统计表26S52现场检查情况统计表27S53外部数据28S54小企业授信情况统计表非现场监管指标体系介绍512、特色报表＿4返回20合作部农村信用社联社、农村商业银行、3、监管指标＿1CAMELS要素基础指标其中：核心指标其中：评级指标特色指标资本充足222

信用风险17129盈利性83

4

流动性风险735

市场风险422

其他00075小计38222275基本框架非现场监管指标体系介绍523、监管指标＿1CAMELS要素基础指标其中：核心指标其中：3、监管指标＿2基础指标主要内容CAMELS基础指标资本充足资本充足率、核心资本充足率信用风险不良贷款率、不良资产率、贷款损失准备充足率、资产损失准备充足率、拨备覆盖率、单一集团客户授信集中度、单一客户贷款集中度、授信集中度、单一客户关联度、集团客户关联度、全部关联度、正常贷款迁徙率、正常类贷款迁徙率、关注类贷款迁徙率、次级类贷款迁徙率、可疑类贷款迁徙率、盈利性资产利润率、调整资产利润率、资本利润率、风险资产利润率、净利差(%)、成本收入比率、利息收入比率、中间业务收入比率、流动性风险流动性比例、经调整资产流动性比例、流动性缺口率、核心负债依存度、人民币超额备付金率、存贷款比例、最大十户存款比例市场风险累计外汇敞口头寸比例、美元敞口头寸比例、利率风险敏感度、投资潜在损失率非现场监管指标体系介绍533、监管指标＿2基础指标主要内容CAMELS基础指标资本充足3、监管指标＿3计算公式机构范围频度时间合规标准值指标的使用：如评价、预警返回非现场监管指标体系介绍543、监管指标＿3计算公式返回非现场监管指标体系介绍544、生成报表＿1生成报表的作用：对数据进行分析研究的需要风险评级和合规监管的需要满足不同数据使用者的需要计算机系统维护的需要银行业金融机构自身风险分析和管理的需要非现场监管指标体系介绍554、生成报表＿1生成报表的作用：非现场监管指标体系介绍554、生成报表＿2生成报表的框架结构：70＋特色生成报表D类∞

用户自己定义的生成报表X类80＋有关管理的生成报表C类40＋（明细）关于监管的生成报表B类4＋关于系统维护的生成报表A类数量内容类别非现场监管指标体系介绍564、生成报表＿2生成报表的框架结构：70＋特色生成报表D类4、生成报表＿3《填报说明》数据源异常变动分析指标合规及预警分析顺序原表号原表名口径频度规范表号A.项目定义及指标标准情况表1A1A1(a)项目定义表

A110000D2A2数据异常变化标准表

A210000D3A3监控指标标准表

A310000DB.单家机构类生成报表4B1异常变化监测表

B110000D5B2合规检查表

B210000D6B3骆驼评级分析表

7B3-(01)A资本充足率法人季B410003B8B3-(01)B资本充足率并表半年B410002C9B3-(02)A信用风险分析表法人季B420003B10B3-(02)B1资产及负债(一级科目)变化分析境内月B420014A11B3-(02)B2

法人季B420013B指标异常变动分析单家机构分析非现场监管指标体系介绍574、生成报表＿3《填报说明》数据源异常变动分析指标合规及预警4、生成报表＿4返回C.汇总类生成报表1C1主要银行业金融机构情况表

2C1-(01)银行业金融机构非现场监管主要项目汇总表法人季C110003B3C1-(02)A银行业金融机构资产负债主要项目表境内月C120004A4C1-(02)B

法人季C120003B5C1-(02)C

并表半年C120002C6C1-(03)A银行业金融机构资本充足率汇总表法人季C210003B7C1-(03)B

并表半年C210002CD.特色生成报表非现场监管指标体系介绍584、生成报表＿4返回C.汇总类生成报表1C1主要银行业金融机三、银监会内部配套改革返回(一)非现场监管人员职责与监管报表(银监发48号文)(二)监管流程改革与监管报表(银监发52号文)(三)数据审核与质量控制(四)新的报表数据管理办法(银监办通176号文)(五)人力资源管理的支持非现场监管指标体系介绍59三、银监会内部配套改革返回(一)非现场监管人员职责与监管报(一)非现场监管人员职责与监管报表返回《中国银行业监督管理委员会关于“1104工程”投入运行后监管业务流程、组织机构及职责分工调整的意见》（银监通[2005]48号，2006年1月印发）48号文件主要内容：“三分开，一统一”现场与非现场职责分设，规定现场和非现场的结合点现场与非现场部门分开，具体分开方式灵活掌握现场和非现场监管人员分开，设立主监管员，明确任务与职责统一规则和标准，政策法规、指标报表、评级评价等非现场监管指标体系介绍60(一)非现场监管人员职责与监管报表返回《中国银行业监督管理职责分开

制度解释、培训报表收集、审核数据分析、研究风险评估、机构评级、风险预警提出现场检查立项，并参与跟进参加三方会谈进行现场走访，进行风险提示撰写年度监管报告对非现场监管报表指标体系提出业务需求非现场监管指标体系介绍61职责分开制度解释、培训非现场监管指标体系介绍61现场与非现场的衔接五个结合点：现场检查立项：由主监管员提出检查方案确定：征求主监管员意见检查结果报告路线：现场检查报告移交主监管员进行跟进整改就现场检查结果与被检查单位交换意见：主监管员参与离场会谈现场检查结果的使用：主监管员根据检查结果进行风险评级，撰写年度报告，确定下一步监管方案；现场检查人员对评级结果进行修订调整非现场监管指标体系介绍62现场与非现场的衔接五个结合点：非现场监管指标体系介绍62部门分开会机关：各监管部门设置不变，在每个监管部内分别设现场检查和非现场处银监局和分局：“因地制宜，上下联动，合理配置”，根据监管责任(法人或分支机构)自行确定和调整。法人监管任务较重的银监局或分局，可单独设非现场监管处（科）；其他局或分局，可仅设非现场岗。落实属地监管责任非现场监管指标体系介绍63部门分开会机关：各监管部门设置不变，在每个监管部内分别设现人员分开

会机关：非现场2/3，现场1/3

银监局和分局：非现场1/3，现场2/3确定主监管员。对法人机构而言，每一家法人都要确定主监管员，全面负责这一家机构的非现场监管。主监管员行政级别根据机构情况可有所区别。对非法人机构而言，确定非现场监管人员。大型银行：2-3名，中型银行：1名，小型银行：1人几家定期轮岗：频率可为一年半或两年，最长不超过5年持续培训：确保主监管员和非现场监管人员业务和技能达到要求非现场监管指标体系介绍64人员分开非现场监管指标体系介绍64统一标准

统一监管规章制度统一监管统计报表统一监管指标及计算公式统一风险分析、评价方法统一风险预警模型统一非现场监管信息系统统一监管流程与职责以上统一涉及到银监会多个部门返回非现场监管指标体系介绍65统一标准统一监管规章制度返回非现场监管指标体系介绍6(二)监管流程改革与监管报表

《非现场监管指引（试行）》中明确提出非现场监管流程七个环节：制定监管工作计划和方案收集信息，完成《机构概览》日常监管分析，完成分析报告进行风险评估，完成评估矩阵表和报告现场检查立项，完成立项书监管评级，完成评级报告后续监管：监管报告、监管意见书、整改情况报告、风险提示预警、四类会谈、准备下一周期的监管工作计划非现场监管指标体系介绍66(二)监管流程改革与监管报表《非现场监管指引（试行）》非现场监管流程图制定监管计划风险为本监管理念监管计划书收集监管信息机构概览日常监管分析分析报告风险评估风险评估报告现场检查立项立项建议书监管评级评级报告书后续监管监管报告等非现场监管指标体系介绍67非现场监管流程图制定监管计划风险为本监管理念监管计划书收集监(二)监管流程改革与监管报表B3-？骆驼评级定量部分监管评级阶段B3-(06)非现场监管结果后续监管阶段B3骆驼评级分析表B2合规检查表监管综合评价阶段B3骆驼评级分析表B4主要监管数据趋势分析表日常监管分析阶段G基础报表S特色报表A1项目定义及核对关系B1异常变化监测表C3报表迟报及漏报情况表信息采集加工阶段非现场监管指标体系介绍68(二)监管流程改革与监管报表B3-？骆驼评级定量部分监管(三)数据审核与质量控制

数据审核的重要意义：

-从监管流程看：

-从统计环节看：数据审核的标准：准确、及时、全面数据审核的主要内容：

-数据缺失：报表缺失、项目缺失等

-逻辑关系不符：表内关系、表间关系等

-异常变动：历史比较、同业比较等

-“硬”校验与“软”校验数据审核的责任：

-被监管机构负第一责任