第13讲 大数据分析

大数据分析在保险领域的应用第十三讲章前导读近年来，以人工智能、云计算、大数据、区块链为代表的金融科技发展如火如荼，并与保险业务深度融合。01保险科技渗透至产品设计、销售、投保核保、理赔等环节。02本章基于保险与风险的原理，从基础的保险概念和原则开始，逐步引入大数据在近几年对保险业影响的形式和作用。03学习目标熟悉风险的基本认知、保险的概念和保险基本原理掌握保险科技的基本概念，保险科技的类型掌握大数据与保险定价、核保核赔中的新科技、产品营销与推荐相关的保险科技了解保险科技的优势、保险科技的发展阶段和智能保顾目录风险的基本认识01保险原理02保险科技的概念和基本形式03风险的基本认识PART01风险的定义例如在有石棉的环境中工作会损害健康；吸烟会增加患肺癌的可能风险是一种客观存在的状态在证券市场中风险指收益或者损失的不确定性，保险学领域风险与损失相联系风险是与损失相关的一种状态在损失具有不确定性的时候，才有风险存在风险是损失的发生具有不确定性的状态风险的度量方式概率分布期望方差标准差在险价值（ValueatRisk,VaR）条件风险价值（CVaR）概率分布可以完整的描述风险的信息，但是实现难度高，不易获取期望能够衡量风险的大小，方差和标准差衡量风险的异质性VaR可以代表给定置信水平下的最小损失CVaR表示给定置信水平下，损失超过VaR的期望损失保险的基本概念保险是最普遍的转移风险的方式保险视为一种以经济保障为基础的金融制度安排它通过对不确定事件发生的数理预测和收取保险费的方法，建立保险基金；以合同的形式，由大多数人来分担少数人的损失，实现保险购买者风险转移和理财计划的目标保险的发展历程自从有人类社会存在，人们就一直在寻求防灾避祸的方法。救济后备以及互助保险的意识和思想在古代就已经出现。15世纪末，美洲大陆和通往印度航道的新发现、世界市场的形成和扩大，要求商品的生产和交换以更大的规模进行。商品运输规模变大，风险也越集中，近代的保险制度应运而生。保险的发展趋势随着国民经济的增长、经济规模的扩大而增加其供给。01为满足投保人的需求而不断改进保单的设计。03随着经济生活的复杂化，保险人不断扩大保障的范围。05再保险业务迅速发展，保险业日趋国际化。07随着风险种类的增加而扩大其险种。02随着需求层次的提高，产品功能不断扩展。04保险金额日益巨大，保险索赔额增多。06保险业的金融中介功能日益增强。08保险原理PART021.风险分散原则是指由多个保险人或被保险人共同分担某一风险责任

。保险人所承保的风险在某段时间或某个区域内过于集中，一旦发生较大的风险事故，可能导致保险企业偿付能力不足。例如地震、洪水等大规模破坏性的自然灾害一旦发生，巨额赔付将使保险公司面临破产风险，所以普通的保险条款中会将其列入除外责任，需要通过专门的巨灾保险实现风险转移。1.风险分散原则

案例一

增加随机变量数量后，在均值不变的情况下，方差随着n的增加而减少。如果这n个随机变量并不是独立的，那么方差虽然会降低，但会趋向一个极限，这通常叫做“不可分散风险”，或者叫系统风险

。1.风险分散原则案例二n表示数量，可以理解为投保人的数量或者保险标的的数量，而方差和标准差可以理解为风险。通过增加n的数量，可以看到整体上方差和标准差迅速降低

。数量n方差标准差1422500650108027528310046052241.6100042630206.51000042288205.61.风险分散原则保险人的风险分散核保时的风险分散保险人对将承保的风险责任要适当加以控制减少被保险人对保险的依赖性，防止道德风险承保后的风险分散以再保险和共同保险为主要手段2.大数定律发生一次风险事故可能造成标的损失的范围

。保险公司确定其能够承担的最高保险责任的计算基础

。风险单位保险经营机制是将分散的，不确定性的损失集中起来，转化为大致的确定性的分摊损失，故保险公司关心的是实际损失与预期损失之间的偏差

。在保险新产品开发之前，必须通过大量的损失统计资料对风险损失进行估算

。2.大数定律定义当“风险性质相似”的个体（且没有相关性）足够多的时候，他们的统计规律能够反映具体个体的风险概率。对风险异质性的群体使用“大数法则”定价时会导致“劣币驱逐良币”现象出现，最终会增加保险公司赔付风险

。机器学习中的决策树模型通过选择合适的划分属性，将样本分配到相应的叶子节点，可以有效地实现“风险分组”。2.大数定律案例：生命表大数定律是保险人无法获知单独的“风险单位”的风险特征采用的数学方法。在保险科技领域，大数定律则转化为“依据小数据进行精准风险量化”。年龄男（CL1）女（CL2）00.0008670.0006210.0006150.00045620.0004450.00033730.0003390.00025640.000280.00020350.0002510.0001760.0002370.00014970.0002330.00013780.0002380.00013390.000250.000136100.0002690.000145110.0002930.000157120.0003190.000172130.0003470.000189140.0003750.000206150.0004020.000221160.0004270.000234170.0004490.000245180.0004690.000255190.0004890.000262200.0005080.0002693.风险可保原则风险不是投机的风险必须是偶然的风险必须是意外的风险必须是大量标的均有遭受损失的可能性风险应有发生重大损失的可能性保险公司承保的风险必须是可保风险，这意味着风险能够被“补偿”，即被“货币弥补”或者说在法律体系上可以以合同约定货币弥补。可保风险有如下几个要件4.损失补偿原则指保险合同生效之后，如果发生保险责任范围内的损失，被保险人有权按照合同的约定，获得全面、充分的赔偿定

义弥补被保险人由于保险标的遭受损失而失去的经济利益，被保险人不能因保险赔偿而获得额外的利益保险赔偿的目的5.收支平衡原则定

义使所收保费及其利息收入的现值正好等于给付支出和所需管理费用的现值。保险赔偿的目的。5.收支平衡原则以某群体70岁3年期寿险为例，保额100万，利率设定为5%，应该收多少保费？假定已知：70岁群体一共100人，第一年死亡5人，第二年死亡10人，第三年死亡15人。根据该假定，该保险业务的支出如下：第一年支出：5*100万；第二年支出：10*100万；第三年指出：15*100万；

保险科技的概念与基本形式PART03保险科技保险科技是科技手段在保险场景中应用，提升保险业务的效率并创造价值。保险科技的功能核心是实现金融的功能扩展保险功能实现范围提升保险功能实现效率保险科技的定义保险科技保险科技的发展第一个层次是提升保险功能实现效率当前许多保险公司还处于向互联网转型的过程，正在使用互联网技术来为投保、核保、理赔等环节提供更便捷的服务。第二个层次是扩展保险功能实现范围保险科技扩展金融功能的范围，这里的范围包括保险服务的客户范围以及金融的功能所涉及的范围

。第三个层次是成为主要的保险功能的实现方式保险功能以科技为主要实现方式，保险公司实现基于数据的智能经济体的架构

。保险科技保险科技的类型保险业务角度核保科技定价科技产品开发科技核赔科技定损科技科技类型角度区块链技术人工智能物联网云计算大数据车联网无人驾驶汽车保险科技保险科技的优势保险科技大幅度降低了保险业务中的人力成本；保险科技有效提升了保险业务的处理效率；保险科技一定程度上降低了保险产品的费用率；保险科技使得保险产品定价更加公平；保险科技的深度应用可以降低保险公司的保险风险；保险科技渗透到风险预防阶段，降低风险发生率，从而提升了客户的生活质量。保险科技保险科技当前存在的问题问题一问题二问题三保险业务和科技的融合程度仍然较松散，保险的核心业务模式较少使用保险科技，两者还只处于握手的阶段，未达到充分融合的阶段。保险科技的诸多理论问题亟待解决，例如保险应用新技术的可解释性问题、精确性问题以及可控性问题。保险科技的外延容易超过监管的范围，引起合规风险。保险科技我国保险科技发展阶段第一阶段（2008年之前）该阶段是金融的电子化与信息化时期，是金融科技的雏形期，也是保险行业信息化的探索期。该阶段是金融网络化移动化的时期，是金融科技的基础构建期。第二阶段（2008-2016年）第三阶段（2016年至今）该阶段是金融智能化，匹配智能经济的时期，是金融科技的重要发展期，保险业向自动化及智能化迈进。保险科技碎片化/场景化需求互联网经济、数字经济和智能经济的发展充分契合，互联网构建的新的资源架构、数据资产的基础认同以及科技力量的效率替代是保险科技的发展动力

。我国保险科技的发展动力从如下四个角度分析流量优势互联网信息技术优势互联网思维大数据在保险核保中的应用财产保险核保需要进行实物评估。根据标的物的不同，评估的流程也不同。人身险投保申请自动核保系统核保结论非高额保件：体检高额保件：体检、财务证明、生存调查不通过大数据在保险核保中的应用人寿保险健康风险财务风险1.年龄、性别、地域；2.职业；3.家族病史、既往病史；4.当前健康状况；5.危险性较高的爱好主要是针对高额保件。一般情况下，高额保件指累计寿险风险保额达到100万元（含）以上的投保件。不同保险公司对高额保件的标准不一样核保主要考虑两大类风险大数据在保险核保中的应用保险公司核保的困难01核保规则设置不够精细。02核保资料获得效率低，体检、问卷、生存调查等涉及流程多，核保成本高，出单时间长，消费体验差

。03高度依赖核保人员的个人定性判断，对被保人的风险程度缺乏定量评价

。大数据在保险核保中的应用充分利用全行业的大数据获取被保险人全行业累计风险保额使用全行业黑名单保险科技解决上述困难改变数据获取方式，提高效率用征信数据来核验个人基本信息用保险相关资产替代财务证明利用健康险历史理赔数据了解既往病史，并推测健康现状大数据在保险核保中的应用增加新的核保因素，提升效能信用记录生活消费方式位置信息保险科技解决上述困难开发一体化核保引擎将被保人整体风险程度通过模型进行量化与预测，将传统的定性决策转变为定量决策，提高寿险自动核保的比例大数据在保险定价中的应用

AXA使用Google的深度学习架构预测出险概率机动车保险借助于大数据技术特别是深度学习技术，保险公司可以精准的预测一辆车的出险概率

。UBI车险是基于车主驾驶行为以及车辆使用数据进行精准定价的新型险种

。安盛（AXA）基于Google的Tensorflow平台建立的出险预测的深度学习模型，可以将预测准确率从随机森林方法的43%提升到78.3%

。大数据在保险定价中的应用基于手背纹理进行生理年龄评估并定价健康险精准定价依据个体的健康水平确定产品价格，能够实施该定价的前提是有效度量个体的健康水平。利用手背纹理进行生理年龄的评估，然后再通过生理年龄进行精准定价。大数据在核赔定损中的应用核赔和定损是保险公司接到报案后需要给出是否赔付以及赔付多少的业务

。通常赔付金额容易确定，保险公司主要确定是否属于保险责任

。人寿保险通常是定额的，而健康险中的医疗保险则是实际发生的费用，有据可查

。人身险保险公司除了确定是否属于保险责任外，还需要根据标的的损失情况做出评估

。财产险大数据在核赔定损中的应用大数据在核赔中的应用人工智能技术可以对报案人提供的票据进行自动解读和判断。一些正在研究的保险合同知识图谱可以对相关报案给出“是否属于保险责任”的建议。大数据在定损中的应用深度学习技术和计算机视觉的组合应用可以让计算机对保险标的的损失进行精确的评估。虚拟现实等技术则可以让查勘变得更加简单和高效。大数据在核赔定损中的应用蚂蚁金服推出的定损宝（图片来源于蚂蚁金服发布会截图）大数据在定损中的应用蚂蚁金服发布的定损宝，在该场景中，用户只需要简单拍摄几张现场照片就可以完成整个定损出险的流程

。智能保险顾问与大数据分析智能保顾的定义智能化的保险顾问，它是基于客户自身的保险需要，